Statistiques du système R2D2 trading sur le CFD FRA40

Version 4

Toutes les statistiques sont issues du trading réel de cette stratégie. Le système sur le CAC 40 fonctionne depuis Mars 2010. La version 1 du système a été optimisée de Mars 2010 à Juin 2010. Depuis cette date, la version n'a pas été modifiée. Tous les trades donnés ici et les statistiques tiennent compte d'un spread de 1 point. Ce spread est fourni par la plupart des brookers de CFD.

La version 2 a été calculée à partir de l'historique généré par le robot depuis Mars 2010 jusqu'en Juin 2011. Depuis cette version donne toujours de bons résultats et l'année 2013 marque une belle année pour elle.

Quant à la version 3, elle a été calculée avec les données enregistrées jusqu'en Octobre 2012. A cette date, une filtrage a été ajouté et a permis de diminuer le risque tout en augmentant les gains.

 

La version 4 a été calculé à partir des données enregistrées jusqu'en janvier 2015. Elle permet de prendre en compte une année historique avec une volatilité historiquement faible. Notre robot est maintenant adapté à des conditions de marché plus hétéroclites.


C'est cette version 4 qui est actuellement en production et que vous pouvez donc répliquer grâce à notre robot exclusif...

 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs...

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Gain en nombre de points d'indice CAC 40 global

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Le gain représenté sur les graphiques est le gain en nombre de points de l'indice CAC40.

Depuis la création de notre robot en mars 2010, le gain cumulé s'élève à 6800 points pour la version 4, celle qui est actuellement en production.

 

On remarque surtout une progression assez linéaire de la courbe de performance, avec peu de creux (pertes locales).

 

La performance est assez remarquable puisque le CAC cotait 3889 points en mars 2010, ce qui fait un gain (performance) de 175%.

 

Année 2010

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R2D2CAC a connu un très bon démarrage, puisque la première année, il a réalisé 1478 points de gains.

Le CAC au début de l'introduction de R2D2CAC était à 3975 points, ce qui fait une performance de 37% en 2010.

 

On peut remarquer une bonne régularité de la courbe des gains cumulés avec un drawdown relativement faible visuellement qui se vérifie dans les chiffres puisqu'il a été de seulement 370 points maximum soit 9.3%.

 

Le drawdown représente le risque encouru (sur le capital investi), avec un levier d'investissement de 1. Rapporté à la performance, ce risque était vraiment faible!

 


Année 2011

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En 2011, première année pleine, R2D2CAC a bien confirmé sa performance en réalisant 2880 points de gain soit par rapport au cours de fin d'année 2010 du CAC (3805 points), une performance de 76%.

 

Une performance très appréciable avec un levier de 1, d'autant que le drawdown a été contenu à 330points maximum soit un risque de 8,7%.

 

Le fait marquant de 2011 a été bien entendu le crack de l'été avec une perte de 1200 points sur l'indice CAC 40, ce qui a permis à notre robot de gagner un peu plus de 1750 points sur la même période !

 

Nos robots sont très performants dans ces périodes agitées ce qui est un avantage indéniable...

 

Année 2012

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La fin d'année 2011 avait été incertaine, avec une stagnation de notre performance sur les derniers mois. L'année 2012 aura été une année assez particulière.


R2D2CAC a su déjouer les pièges de cette année marqué par des mouvements de 500 points dans un sens puis dans l'autre pour engrenger au final 464 points de gain soit avec un CAC cotant 3637 fin 2011, une performance de 15%.

 

Le pic de drawdown a eu lieu comme l'année 2011 en juin, avec un maximum de 409 points soit 11% de risque pour un gain de 15%.

 


Année 2013

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Le comportement du marché parisien pour l'année 2013 ressemble beaucoup au comportement de l'année 2012.

R2D2CAC a su tirer parti des variations du marché jusqu'en juillet, puis le marché a connu une phase de hausse lente et continue sans volatilité.


La performance est toutefois remarquable avec 1568 points de gagnés soit une performance de 43% et un drawdown de 240 points soit seulement 6,6% !

 

 

Année 2014

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L'année 2014 a été marquée par une volatilité historiquement faible. La version d'origine (version 1) n'a pas fonctionné ainsi que la dernière version 3 qui était utilisée.

Avec ce problème de volatilité, les mouvements du CAC 40 n'était pas assez francs avec des amplitudes beaucoup trop faibles pour réaliser de bons trades qui compenseraient les multiples faux signaux.

 


Cette année nous a permis d'engrenger davantage d'expérience sur ce type de marché historique, ce qui a conduit à réaliser la dernière version 4 de notre robot actuellement en service.

Cette nouvelle version possède des réglages beaucoup moins "réactifs", c'est à dire que le signal doit être globalement plus fort pour prendre le trade. La conséquence direct est une limitation des faux signaux et une durée des trades plus longues. La version 4 a gagné 254 points sur l'année 2014 soit une performance de 6% avec un drawdown maximum de 391 points soit un risque de 9%.


Le manque de volatilité ainsi que le manque de tendance fait que notre robot trader de suivi de tendance ne peut pas exprimer tout son potentiel.

 

Année 2015

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L'année 2015 est marquée par une bonne progression de la performance de R2D2CAC standard, avec beaucoup de régularité.

Au 1er mai, c'est déjà près de 900 points de gagné.

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Drawdown

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Le drawdown historique maximum, paramètre mesurant le risque maximum constaté dans le passé pour notre stratégie, est un facteur très important à assimiler.

En effet, le drawdown est le paramètre qui permet de définir l'effet de levier maximum acceptable pour préserver son capital pendant les phases inévitables où la stratégie n'est pas la mieux adaptée au comportement du marché.

 

Le drawdown mesure la perte depuis le dernier gain cumulé maximum passé. Si on commence le suivi de notre robot au mauvais moment, juste avec une telle phase, ça montre donc la perte maximale que l'on peut avoir et donc que le capital doit supporter avant de refaire des gains pour effacer cette perte et créer de la performance.


Le graphique ci-contre montre les pics de drawdown pour la stratégie durant tout son historique. On peut constater  le pic maximum à 409 points soit un risque de 10.4% avec un levier 1.

 

Il est intéressant de constater que la stratégie connait réguliérement des périodes assez brèves (la largeur du pic donnant la durée) où le drawdown est d'environ 300 points qui sont rapidement regagnés. La plupart du temps, le drawdown n'est pas supérieur à 300 points soit 7.6% !

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Performance mensuelle

Performance mensuelle Cliquer pour zoomer

Les performances mensuelles sont calculées en direct en fonction de l'historique des trades dans les rubriques "Tous les trades" et "Portefeuille Type". Les statistiques de cette page ne comptabilisent pas les trades à cheval entre 2 mois ou 2 années de la même façon. Ces statistiques seront harmonisées pour être comptabilisées de la même façon, c'est à dire qu'un trade commencé le mois (M) et terminé le mois (M+1) sera comptabilisé dans la performance du mois (M+1) et sera définitif au moment de sa clôture.


Cela ne change rien à la performance globale, c'est juste une performance qui est "attribuée" à un mois au lieu d'un autre.



Les gains indiqués dans le tableau sont des gains en nombre de points de l'indice CAC40.

Le drawdown est calculé en fin de mois.

 

On peut observer avec ce tableau que la performance mensuelle de notre robot de trading sur le CAC (R2D2CAC) est bien maitrisée. En effet, il y a peu de mois négatif et lorsque c'est le cas, la perte est assez faible. Les mois perdants les plus important sont intervenus en 2012 et 2014, deux années sans directionnel clair.

On remarque également avec le drawdown, que les pertes ne durent généralement pas plus d'un ou 2 mois, le mois suivant compensant la perte.

Enfin, la performance cumulée indique le gain réalisé en pourcentage de votre capital si vous utilisez un levier 1. Les baisses de performances de 2012 et 2014 s'expliquent par un manque de volatilité et un manque de directionnel du marché.

 

 

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Avertissement : Les CFDs et les robots de trading sur CFD sont des produits à effet de levier qui implique un niveau élevé de risque pour votre capital. Il est possible de perdre plus que votre investissement initial et le solde de votre compte. Vous ne devriez spéculer qu'avec de l’argent que vous pouvez perdre. Ce type d’investissement n’est pas adapté à tous les investisseurs, en conséquence, assurez vous de comprendre parfaitement les risques associés et si besoin, faites vous assister par un conseil indépendant avant d'initier des transactions. Les signaux de trading fournis par nos robots ne sont pas des conseils, vous devez vous faire assister par un conseil en investissement financier pour utiliser nos signaux ou nos automatismes. Les stratégies de trading sur CFD sont des codes informatiques qui permettent d'acheter et de vendre des produits financiers dérivées. R2D2trading n'intervient jamais auprès des clients sous forme de conseils d'utilisation. Les clients restent seuls juges de la pertinence des stratégies (dont le fonctionnement est publiée et explicité sur le site) et 100% libres d'activer ou d'interrompre la mise en oeuvre de ces stratégies sur leurs comptes. R2D2trading ne saurait être tenu responsable de pertes subies par le client en raison d'un problème technique en particulier lié à la connection internet, à nos serveurs ou aux EAs fournis.