Statistiques du système R2D2 trading sur le CFD FRA40 Version Elite

version 4

Données en date du 01/05/2015

 

La stratégie Elite est un système de money management qui vient s'additionner à la stratégie standard. Ce système a été mis au point début 2012. Les statistiques avant cette date sont donc des statistiques recalculées avec l'historique dont nous disposions. Depuis cette date, les statistiques sont issues du trading réel.

La version de notre robot est passée à la version 4, version optimisée avec les données de mars 2010 à décembre 2014.

 

 

Nota : Tous les gains et drawdowns mentionnés ici sont des gains en euros, en investissant un nombre de contrats correspondant à 1 euro par point d'indice.


Nous donnons systématiquement le comparatif entre la version standard (actuelle v4 et ancienne v3), elle aussi avec un investissement correspondant à 1 euro par point d'indice, et la version Elite (idem v4 et v3).

 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs...

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Gain global sur tout l'historique

Gain global Cliquer pour zoomer

La version Elite a réalisé depuis le début de notre historique en mars 2010 un gain de 23500 euros contre 6800 pour la version standard.

On constate sur le graphique que la courbe de la version Elite a une progression beaucoup plus rapide et surtout qu'il y a des phases d'accélération de la performance beaucoup plus marqué que pour la version standard.

Sur la même période le CAC 40 a gagné environ 900 points, nos robots ont pu tirer pleinement profit des accélérations du marché, à la hausse comme à la baisse.


Depuis l'été 2013, le marché est beaucoup plus calme avec une baisse très notable de la volatilité. La version Elite a pu encore en profiter alors que la version standard stagne en attendant un retour de la volatilité et d'une nouvelle tendance de fond. En 2014, le marché est resté globalement avec une volatilité très faible et des pointes de nervosité. La version 3 de notre robot a beaucoup souffert de cette situation.

Les réglages de la version 4, beaucoup moins réactif permettent d'éviter un grand nombre de faux signaux ce qui fait que la performance est toujours bien présente et très linéaire.

 

La version 3 est beaucoup plus performante globalement lorsque la volatilité est moyenne mais la performance est très dégradé avec une faible volatilité d'où le choix de la version 4 plus lente mais très constante.

 

 

Année 2010

Gain 2010 Cliquer pour zoomer

On remarque une belle régularité pour les 2 courbes, avec des creux un peu plus marqués pour la version Elite.

 

Ces creux dans la performance sont la conséquence de l'utilisation d'un effet de levier pouvant aller jusqu'à 5 si on utilise un levier 1 à l'origine.

 

Ce levier augmente sensiblement les gains comme on le voit sur le résultat en fin d'année et en observant la pente de la courbe de gains mais cela engendre également des phases de drawdown un peu plus marquées.


La version 3 très agressive a pu profiter pleinement des légères phases de drawdown alors que la version 4 plus conservatrice malgré une belle performance de 100% de plus-value a fait moins bien.

 

 

Année 2011

Gain 2011 Cliquer pour zoomer

L'année 2011 montre une évolution assez linéaire jusque fin mai avec un drawdown plus important pour la v4 début avril.

Les mois de juin et juillet ont montré une phase de baisse légère sur le CAC, sans grande conviction, ce qui a engendré une évolution en dents de scie de notre courbe de performance, plus marquée pour la version Elite du fait de l'utilisation de l'effet de levier.

A partir de début août, un krach a eu lieu sur le CAC 40, nos robots en ont pleinement bénéficié jusqu'à la fin de cette période d'agitation fin septembre. La progression pour la version standard a été de 1000 euros, et 6000 euros pour la version Elite.

La période octobre - décembre est très intéressante. Elle illustre parfaitement l'intérêt de la version Elite. Notre version standard n'a fait aucun résultat pendant ces 3 mois, alors que la version Elite a utilisé les différentes petites phases de drawdown de ce dernier trimestre pour gagner encore 3000 euros.

 


Année 2012

Gain 2012 Cliquer pour zoomer

Le début d'année est très difficile pour la version 4 avec des tendances pas assez marquées d'où une alernance de phases de gains et de phases de drawdowns qui ont annulé la performance.

Seul l'été et la fin d'année marqué par 2 phases de hausses claires ont permis de finir l'année avec une performance de plus de 30% pour la version Elite.

 

Année 2013

Gain 2013 Cliquer pour zoomer

Cette année a été assez particulière. Nous avons connu un filtrage total sur la v3 les 2 premiers mois dans la continuité de la fin d’année 2012. Puis le marché a montré une belle volatilité jusqu’au mois d’août, nous permettant de faire une belle performance, notamment sur la version Elite avec 3800 euros de gains très rapidement (soit une performance de 100% avec un levier 1 pour l’exposition de base, levier 5 pour l’exposition maximum).

 

Pour la version 4, il n'y a plus de filtrage pour la volatilité basse, les paramètres étant moins réactif, cela permet d'éviter beaucoup de faux signaux quand le marché est calme avec des accélérations brèves donc on pouvait s'en passer. Ceci permet de faire un peu plus de performance qu'avec la version 3.

 

 

Année 2014

Gain 2014 Cliquer pour zoomer

Le début d’année est assez compliqué pour nos robots. Le CAC 40 n’a pas de tendance comme nous le remarquons sur le graphique joint – la courbe de variation du CAC 40 est assez plate, montrant le peu de mouvement.

Notre robot version Elite avait malgré tout pu tirer profit des petits mouvements en utilisant à plein son système de modulation de l’exposition en phase de drawdown jusqu’au 10 mars pour établir une performance de 600 euros pour une mise de base de 1 euro par point d'indice soit une performance de 14% avant de très vite effacer ce gain.

Depuis le mois de juin, la version 3 n'a fait que perdre, la volatilité a été beaucoup trop faible avec quelques pics d'agitations qui ont générés beaucoup de faux signaux très pénalisant.

C'est là que l'on voit tout l'intérêt des paramètres conservateurs de la version 4, qui ont permis de limiter les faux signaux. La durée des trades est beaucoup plus grandes, mais au final malgrè une période de drawdown en fin d'été, la performance sur l'année est très confortable avec près de 100% de gains.

Année 2015

Gain 2015 Cliquer pour zoomer

Très belle performance en début d'année, avec très peu de drawdown pour R2D2CAC. La performance est très régulière sans faiblir pour l'instant.

Notre robot trader a profité totalement de la tendance haussière jusqu'au 13 avril et ne s'est pas fait piégé par le violent départ baissier fin avril. Au contraire, cela lui a permis d'effacer le drawdown apparu lors de la phase à plat du CAC 40 entre le 13 et 27 Avril pour refaire un plus haut pour sa performance cumulée.

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Drawdown

Drawdown Cliquer pour zoomer

Le drawdown historique maximum, paramètre mesurant le risque maximum constaté dans le passé pour notre stratégie, est un facteur très important à assimiler.

En effet, le drawdown est le paramètre qui permet de définir l'effet de levier maximum acceptable pour préserver son capital pendant les phases inévitables où la stratégie n'est pas la mieux adaptée au comportement du marché.

 

Le drawdown mesure la perte depuis le dernier gain cumulé maximum passé. Si on commence le suivi de notre robot au mauvais moment, juste avec une telle phase, cela montre donc la perte maximale que l'on peut avoir et donc que le capital doit supporter avant de refaire des gains pour effacer cette perte et créer de la performance.

 

Les pics de drawdown ont la caractéristique d’être pour la majorité très fins, c’est-à-dire qu’ils durent très peu de temps pour la majorité d’entre eux. C’est une caractéristique essentielle, puisque la version Elite a justement été faite pour profiter des petits pics de drawdown, ainsi, l’augmentation de l’exposition pendant ces phases permet de très vite effacer les pertes au moindre trade gagnant.


Il reste cependant des pics de drawdown plus importants où le système doit attendre un marché plus porteur pour notre stratégie pour effacer la perte courante. Les pics de drawdown pour cette version 4 sont limité en général à 1000 euros avec des quelques pointes à 1300.

 

 

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Performance mensuelle

Performance mensuelle Cliquer pour zoomer


Les performances mensuelles sont calculées en direct en fonction de l'historique des trades dans les rubriques "Tous les trades" et "Portefeuille Type". Les statistiques de cette page ne comptabilisent pas les trades à cheval entre 2 mois ou 2 années de la même façon. Ces statistiques seront harmonisées pour être comptabilisées de la même façon, c'est à dire qu'un trade commencé le mois (M) et terminé le mois (M+1) sera comptabilisé dans la performance du mois (M+1) et sera définitif au moment de sa clôture.


Cela ne change rien à la performance globale, c'est juste une performance qui est "attribuée" à un mois au lieu d'un autre.



Les gains indiqués dans le tableau sont des gains en euros en investissant un nombre de contrats CFD de base correspondant à 1 euro par point d’indice CAC 40.

 

Le drawdown est calculé en fin de mois.

L'année 2014 est la moins bonne de toute, la volatilité a été historiquement faible, ce qui a limité l'amplitude des mouvements et donc la possibilité de faire de la performance.

L'année 2015 commence très bien avec une bonne régularité et des performances remarquables chaque mois.

 

 

 

Performance annuelle sur 12 mois glissant

Performance annuelle sur 12 mois glissant Cliquer pour zoomer

Ce graphique montre la performance chaque mois sur les 12 derniers mois. C'est donc une performance annuelle calculée sur les 12 derniers mois.

 

La version actuellement en production est la version 4.

 

Ce graphique montre une performance annuelle au alentour de 100% pour la version Elite hormis fin 2012 (illustrant l'année 2012 moins rentable).

 

La performance annualisée est assez stable pour la version Elite avec 2 pics vers 20% et 55% illustrant des baisses de rentabilité en 2012 et 2014 et un très gros pic à 300% en 2011 qui montre la très bonne tenue de notre robot pendant le krack de 2011 avec une très forte preformance.

 

 

La performance passée ne préjuge pas de la performance future.

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