Statistiques système R2D2 trading sur le CFD DAX30

version 2

Le système sur le DAX a été créé en mars 2013 et optimisé en juin 2013. Son but est d'offrir une diversification toujours utile sur les marchés.

Il a bien rempli son rôle puisqu'à plusieurs reprises, malgré la relative corrélation entre l'indice CAC40 et le DAX30, les positions ont été à l'opposé de celles sur le CAC et ont permis de créer de la performance.

En combinant les deux systèmes, cela permet en général de réduire le drawdown global de notre trading.

Il a été créé en extrapolant les règles et l'ingénerie utilisée pour le système R2D2CAC qui a déjà fait ses preuves depuis 3 ans, ce qui lui a permis d'être opétationnel instantanément.

Les versions 2 et 3 de R2D2DAX on été créées en utilisant les paramètres calculés pour notre robot R2D2CAC. La version 3 pour R2D2DAX utilise notre indicateur personnalisé court terme pour les achats en dehors des périodes de krach. Cette version n'est plus utilisée.

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Gain en nombre de points d'indice DAX 30 global

Gain en nombre de points d'indice DAX 30 global Cliquer pour zoomer

Le gain représenté sur les graphiques est le gain en nombre de points de l'indice DAX30.

Depuis la création de notre robot en mars 2013, pour cette nouvelle version 2, celle qui est actuellement en production, le gain cumulé s'élève à 3884 points.

 

On remarque surtout une progression assez linéaire de la courbe de performance, avec peu de creux (pertes locales).

 

Il y a derniérement une forte accélération début 2015 avec l'envolée des cours du DAX 30.

 

 

Année 2013 - à partir de Mars

Gain 2013 Cliquer pour zoomer

La courbe de performance montre 2 belles phases de progression de mars à mi-juillet 2013 et à partir d'octobre jusqu'à décembre 2013.

 

On peut observer la première phase de gain jusqu'au 24 juin, où le robot a réussi à créer de la performance sur le mouvement haussier violent du DAX puis sur sa rechute non moins violente.

 

Vient ensuite une phase sans performance pendant l'été, le marché n'étant pas très directif.

 

A partir de début octobre, le marché a repris une beau mouvement haussier soutenu que notre robot a parfaitement suivi.


La performance est de 2174 points soit avec un DAX qui coté 7990 début mars, une performance de 27% (Performance obtenue en 10 mois).

 

 

 

Année 2014

Gain 2014 Cliquer pour zoomer

Les 6 premiers mois de 2014 ont été assez cahotiques.  Le DAX n'a pas eu de vraie tendance marquée, notre robot R2D2DAX, suiveur de tendance, a donc eu du mal à capter les mouvements ératiques.

A partir de début juillet, le DAX a connu différents mouvements baissier puis haussier pour finir l'année avec une faible performance.

 

Néanmoins, ces mouvements ont été suffisamment amples et stables pour que la nouvelle version 2 de R2D2DAX puisse engendrer de la performance pour finir l'année avec un cumul de 1018 points soit avec un DAX cotant 9617 en début d'année, une performance de 10%.

 


Année 2015

Gain 2015 Cliquer pour zoomer

performance au 01/04/2015

 

Le début d'année 2015 est tonitruant pour le DAX. La tendance est fortement haussière est très marquée.

La version 1 a eu beaucoup de mal en début d'année, en effet la forte volatilité couplé a fait passer cette stratégie en mode krach, lui empéchant tout trade bénéfique à la hausse.

La version 2 actullement en production a pour sa pour un système de passage en mode krach variable à chaque instant, ce qui lui a permis de rester en mode suivi de tendance classique et donc suivre assez bien le mouvement haussier, en particulier à partir de début février.

Cette version est justement en service depuis le 1 février 2015.

 

R2D2DAX cumule pour l'instant 1210 points soit avec un DAX à 9785 début janvier une performance remarquable de 12,3% sur 2015.

 


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Drawdown

Drawdown Cliquer pour zoomer

La courbe de Drawdown montre 3 pics fin février 2014, début mai 2014 et fin janvier 2015 à 750 points environ. Le drawdown maximum s'est élevé à 794 points.

Avec un DAX à 7990 depuis le démarage de notre robot, le risque en investissant avec un levier 1 a donc été de 10% pour une performance de 5402 points soit 68%.

La largeur des pics de drawdown indique la durée des drawdowns qui représentent des pertes locales de performances et donc le temps avant de refaire des plus haut sur son portefeuille.

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Performance mensuelle

Performance mensuelle Cliquer pour zoomer

Les performances mensuelles sont calculées en direct en fonction de l'historique des trades dans les rubriques "Tous les trades" et "Portefeuille Type". Les statistiques de cette page ne comptabilisent pas les trades à cheval entre 2 mois ou 2 années de la même façon. Ces statistiques seront harmonisées pour être comptabilisées de la même façon, c'est à dire qu'un trade commencé le mois (M) et terminé le mois (M+1) sera comptabilisé dans la performance du mois (M+1) et sera définitif au moment de sa clôture.


Cela ne change rien à la performance globale, c'est juste une performance qui est "attribuée" à un mois au lieu d'un autre.

 

Les gains indiqués dans le tableau sont des gains en nombre de points de l'indice DAX30.

 

Le drawdown est calculé en fin de mois.

 

Notre robot R2D2DAX a eu une belle première année d'existence.

 

L'année 2013 a permis de générer de la performance tous les mois avec en particulier des très bons mois de mai, juillet, septembre et novembre.

L'année 2014 a été marqué sur la quasi-totalité des marchés indices par une volatilité historiquement faible. Ce manque de volatilité ne nous a pas permis de créer de la performance jusqu'en juin avec une performance cumulée de -3.7%.

Heureusement, le marché a retrouvé un directionnel plus important en deuxième partie d'année, même si la volatilité était encore très faible, ce qui a permis à notre robot trader R2D2DAX d'enchainer de très bons mois à partir de juillet avec en particulier un mois d'octobre record. 847 points de gains dans ce seul mois soit environ 9% de performance.


Le début d'année 2015 commence de la meilleure des façons avec de très bons mois de février et mars. Rappelons que la version actuelle de notre robot trader R2D2DAX, la version 2, est en service depuis début mi-juin en réel pour tous les clients. En début d'année c'est la version 3 qui était en marche avec un très bon début d'année mais une première quinzaine de juin très très difficile, d'où ce retour à la version 2 plus "sage".

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