Statistiques du système R2D2 trading sur le CFD GER30 Version Elite

Version 2

Données en date du 01/05/2015

 

La stratégie Elite est un système de money management qui vient s'additionner à la stratégie standard. Ce système a été mis au point début 2012 sur notre robot trader R2D2CAC. Il a été transposé intégralement sur la version DAX.

La version de notre robot est passée à la version 2.

 

 

Nota : Tous les gains et drawdowns mentionnés ici sont des gains en euros, en investissant un nombre de contrats correspondant à 1 euro par point d'indice.


Nous donnons systématiquement le comparatif entre la version standard (actuelle v2 et ancienne v1), elle aussi avec un investissement correspondant à 1 euro par point d'indice, et la version Elite (idem v2 et v1).

 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs...

Haut de page

Gain global sur tout l'historique

Gain global Cliquer pour zoomer

Données au 01/06/2015

 

La version Elite a réalisé depuis le début de notre historique en mars 2013 un gain de 17815 euros contre 4788 pour la version standard pour un investissement de 10000 euros en levier 1 à la base (la version Elite multiplie ce levier entre 1 et 5 à tout moment en fonction de la situation).

On constate sur le graphique que la courbe de la version Elite a une progression beaucoup plus rapide et surtout qu'il y a des phases d'accélération de la performance beaucoup plus marqué que pour la version standard.

Sur la même période le DAX 30 a gagné environ 4000 points, nos robots ont pu tirer pleinement profit des accélérations du marché, à la hausse comme à la baisse.


Jusqu'en Novembre 2014, le marché a été relativement plat sans grande tendance et sans volatilité. La version standard a globalement suivi la performance du DAX 30. Le money management de la version Elite a permit d'amplifier toutes les petites tendances. On constate une progression assez linéaire et forte.

A partir de Novembre 2014, une tendance assez forte haussière est apparue. La version initiale de notre robot en a souffert, la version 2 actuellement en production continue cependant sa très belle progression. Le début d'année 2015 est assez exceptionnelle pour notre robot trader sur le DAX 30.

Les réglages de la version 2, beaucoup moins réactif que la version initiale permettent d'éviter un grand nombre de faux signaux ce qui fait que la performance est toujours bien présente et très linéaire.

 

On constate des creux dans la courbe de performance qui apparaissent en particulier dans les moments où le marché est soit très hésitant soit plat. Ces phases sont très vite compensées quand le marché prend une direction, d'autant plus vite avec la version Elite.

 

 

Année 2013

Gain 2013 Cliquer pour zoomer

Dans le détail, toutes les versions ont bien fonctionné en 2013. La version 1 d'origine a beaucoup utilisé sont filtrage (d'où les plateaux dans sa courbe de performance), la volatilité était souvent trop faible.

La nouvelle version 2 actuellement utilisé par notre robot trader sur le DAX 30 elle trade toujours pendant cette période, même si la performance obtenue avec la version standard est alors présente, elle est faible, tout l'intérêt est pour la version Elite qui multiplie les très bons trades générateur de forte rentabilité dans ces phases.

La performance pour la version 2 Elite est d'environ 86% en levier 1 en 2013.

 


Année 2014

Gain 2014 Cliquer pour zoomer

En 2014, la performance de la version 2 Elite est marquée par un début d'année difficile. La volatilité a été très historiquement faible toute l'année, ce qui ne favorise pas la performance, mais elle s'est couplée à une stagnation totale du DAX 30 jusque début mars.

 

Cette stagnation n'a pas été préjudiciable puisque notre robot trader n'a pas perdu mais il n'a pas gagné non plus !


A partir de mars 2014, la volatilité était toujours basse, cependant des mouvements de tendances baissières et haussières de 400-500 points d'indices ont permis à notre robot d'accumuler de la performance très vite jusque fin Avril.

 

On peut remarquer une baisse sensible début mai, correspondant à un plateau pour le DAX 30, notre robot a alors eu trop de faux signaux qui ont dégradé la performance. La courbe ensuite correspond à une augmentation assez forte et régulière pour atteindre une performance d'environ 55% en fin d'année.

 


Année 2015

Gain 2015 Cliquer pour zoomer

L'année 2015 démarre bien pour cette nouvelle version 2 de notre robot.

Après un mois de janvier difficile en raison en particulier d'une volatilité très forte qui a fait passer notre robot en configuration de krach alors que le marché était fortement haussier, cela a provoqué des pertes sur des faux départs baissiers qui ont vite été compensées fin janvier.


Depuis, les mois de février et mars sont excellents. La version 2 profite pleinement de cette belle phase haussière du marché.

Le mois d'Avril a été plus cahotique avec un très bon début de mois marqué par un très bon trade de 374 pts qui a permis de faire un nouveau plus haut de performance. Puis à partir du 14 avril, la tendance sur le DAX 30 est devenu baissière avec des phases d'hésitations.

Au 01/05/2015, la performance annuelle est déjà de 41% !

 


Haut de page

Drawdown

Drawdown Cliquer pour zoomer

Le drawdown historique maximum, paramètre mesurant le risque maximum constaté dans le passé pour notre stratégie, est un facteur très important à assimiler.

En effet, le drawdown est le paramètre qui permet de définir l'effet de levier maximum acceptable pour préserver son capital pendant les phases inévitables où la stratégie n'est pas la mieux adaptée au comportement du marché.

 

Le drawdown mesure la perte depuis le dernier gain cumulé maximum passé. Si on commence le suivi de notre robot au mauvais moment, juste avec une telle phase, cela montre donc la perte maximale que l'on peut avoir et donc que le capital doit supporter avant de refaire des gains pour effacer cette perte et créer de la performance.

 

Les pics de drawdown ont la caractéristique d’être pour la majorité très fins, c’est-à-dire qu’ils durent très peu de temps pour la majorité d’entre eux. C’est une caractéristique essentielle, puisque la version Elite a justement été faite pour profiter des petits pics de drawdown, ainsi, l’augmentation de l’exposition pendant ces phases permet de très vite effacer les pertes au moindre trade gagnant.


Il reste cependant des pics de drawdown plus importants où le système doit attendre un marché plus porteur pour notre stratégie pour effacer la perte courante. Les pics de drawdown pour cette version 3 sont limités en général à 1200 euros avec quelques pointes à 1700 et une à 2500.


Le drawdown maximum d'environ 2500 euros a été le plus long a être résorbé puisqu'il a fallu 3 mois pour recréer de la valeur comme on le constate avec la largeur du pic, pour le reste, les défaillances durent moins de 15 jours...

 

 

Haut de page

Performance mensuelle

Performance mensuelle Cliquer pour zoomer

Les performances mensuelles sont calculées en direct en fonction de l'historique des trades dans les rubriques "Tous les trades" et "Portefeuille Type". Les statistiques de cette page ne comptabilisent pas les trades à cheval entre 2 mois ou 2 années de la même façon. Ces statistiques seront harmonisées pour être comptabilisées de la même façon, c'est à dire qu'un trade commencé le mois (M) et terminé le mois (M+1) sera comptabilisé dans la performance du mois (M+1) et sera définitif au moment de sa clôture.


Cela ne change rien à la performance globale, c'est juste une performance qui est "attribuée" à un mois au lieu d'un autre.

 

 

Les gains indiqués dans le tableau sont des gains en euros en investissant un nombre de contrats CFD de base correspondant à 1 euro par point d’indice DAX 30.

 

Le drawdown est calculé en fin de mois.


L'année 2014 a connu des mois plus compliqué que l'année 2013, mais la performance reste bien présente.


On constate un très très bon début d'année 2015...
Les trois premier mois sont exceptionnels avec + de 10% de performance par mois.

Le mois d'avril marque le pas, avec une forte volatilité de la performance en cours de mois, pour finir malgré tout positif avec un gain supplémentaire de 1,1%.

Performance annuelle sur 12 mois glissant

Performance annuelle sur 12 mois glissant Cliquer pour zoomer

Ce graphique montre la performance chaque mois sur les 12 derniers mois. C'est donc une performance annuelle calculée sur les 12 derniers mois.

 

La version actuellement en production de notre robot trader R2D2DAX est la version 3.

 

Ce graphique montre une performance annuelle aux alentours de 100% pour la version Elite.

 

La performance annualisée est très stable avec cette version, ce qui indique que quel que soit la période de démarrage de la stratégie, la performance est là 1 an plus tard...

 

 

La performance passée ne préjuge pas de la performance future.

Haut de page
retour
Haut de page

Avertissement : Les CFDs et les robots de trading sur CFD sont des produits à effet de levier qui implique un niveau élevé de risque pour votre capital. Il est possible de perdre plus que votre investissement initial et le solde de votre compte. Vous ne devriez spéculer qu'avec de l’argent que vous pouvez perdre. Ce type d’investissement n’est pas adapté à tous les investisseurs, en conséquence, assurez vous de comprendre parfaitement les risques associés et si besoin, faites vous assister par un conseil indépendant avant d'initier des transactions. Les signaux de trading fournis par nos robots ne sont pas des conseils, vous devez vous faire assister par un conseil en investissement financier pour utiliser nos signaux ou nos automatismes. Les stratégies de trading sur CFD sont des codes informatiques qui permettent d'acheter et de vendre des produits financiers dérivées. R2D2trading n'intervient jamais auprès des clients sous forme de conseils d'utilisation. Les clients restent seuls juges de la pertinence des stratégies (dont le fonctionnement est publiée et explicité sur le site) et 100% libres d'activer ou d'interrompre la mise en oeuvre de ces stratégies sur leurs comptes. R2D2trading ne saurait être tenu responsable de pertes subies par le client en raison d'un problème technique en particulier lié à la connection internet, à nos serveurs ou aux EAs fournis.