Liste des articles:


2018-11-10 - [Bilan 3ème trimestre 2018] Portefeuille EU-US
2018-07-24 - [Bilan 2ème trimestre 2018] Portefeuille EU-US
2018-04-11 - [Bilan 1er trimestre 2018] Portefeuille EU-US
2018-02-20 - Robot Trader R2D2SP - Bilan 2017
2018-02-19 - Robot Trader R2D2DAX - Bilan 2017
2018-02-19 - Robot Trader R2D2CAC - Bilan 2017
2017-12-02 - ZOOM 2017 - Novembre : performance de nos robots R2D2SP par rapport au S&P 500
2017-12-02 - ZOOM 2017 - Novembre : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 30
2017-12-02 - ZOOM 2017 - Novembre : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40
2017-11-05 - ZOOM 2017 - Octobre : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 30
2017-11-05 - ZOOM 2017 - Octobre : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40
2017-10-19 - Le coin des records
2017-10-18 - Ajustement système d'alarme EA R2D2SP
2017-10-02 - ZOOM 2017 - septembre : performance de nos robots R2D2SP par rapport au S&P 500
2017-10-02 - ZOOM 2017 - septembre : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 30
2017-10-02 - ZOOM 2017 - Septembre : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40
2017-09-14 - Nouvelle version de l'EA 2.3
2017-09-12 - Nouvel espace client
2017-09-02 - Nouveau robot sur le S&P 500 disponible : R2D2SP
2017-09-03 - Nouvelle version de l'EA 2.2
2017-09-02 - ZOOM 2017 - été : performance de nos robots R2D2SP par rapport au S&P 500
2017-09-02 - ZOOM 2017 - été : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 30
2017-09-02 - ZOOM 2017 - été : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40
2017-07-09 - Fin des licences pour la version standard des robots
2017-07-09 - ZOOM 2017 - Juin : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 30
2017-07-09 - ZOOM 2017 - Juin : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40
2017-06-04 - ZOOM 2017 - Mai : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 30
2017-06-04 - ZOOM 2017 - Mai : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40
2017-05-15 - ZOOM 2017 - Avril : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 30
2017-05-15 - ZOOM 2017 - Avril : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40
2017-04-09 - ZOOM 2017 - Mars : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 30
2017-04-08 - ZOOM 2017 - Mars : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40
2017-03-04 - ZOOM 2017 - Février : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 30
2017-03-04 - ZOOM 2017 - Février : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40
2017-02-04 - ZOOM 2017 - Janvier : performance de nos robots R2D2DAX par rapport à l'évolution du DAX 30
2017-02-04 - ZOOM 2017 - Janvier : performance de nos robots R2D2CAC par rapport à l'évolution du CAC 40
2017-01-14 - Robot Trader R2D2DAX - Bilan 2016
2017-01-14 - Robot Trader R2D2CAC - Bilan 2016
2017-01-07 - Nouveau trade record pour R2DAX en décembre 2016
2016-12-10 - ZOOM : performance de nos robots R2D2DAX en novembre 2016 par rapport à l'évolution du DAX 30
2016-12-10 - ZOOM : performance de nos robots R2D2CAC en novembre 2016 par rapport à l'évolution du CAC 40
2016-11-12 - ZOOM : performance de nos robots R2D2DAX en octobre 2016 par rapport à l'évolution du DAX 30
2016-11-12 - ZOOM : performance de nos robots R2D2CAC en octobre 2016 par rapport à l'évolution du CAC 40
2016-10-15 - Activation du robot R2D2DAX (gratuit pour les abonnés R2D2CAC)
2016-10-15 - ZOOM : performance de nos robots R2D2DAX en septembre 2016 par rapport à l'évolution du DAX 30
2016-10-15 - ZOOM : performance de nos robots R2D2CAC en septembre 2016 par rapport à l'évolution du CAC 40
2016-09-03 - ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en août 2016 par rapport à l'évolution du CAC40
2016-08-06 - ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en juillet 2016 par rapport à l'évolution du CAC40
2016-07-02 - Analyse technique du CFD CAC40 très long terme
2016-07-02 - ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en juin 2016 par rapport à l'évolution du CAC40
2016-06-04 - ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en mai 2016 par rapport à l'évolution du CAC40
2016-05-07 - ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en avril 2016 par rapport à l'évolution du CAC ...
2016-04-02 - ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en mars 2016 par rapport à l'évolution du CAC4 ...
2016-03-04 - ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en février 2016 par rapport à l'évolution du CAC40
2016-02-19 - ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en janvier 2016 par rapport à l'évolution du C ...
2016-01-03 - robot trader R2D2CAC - Bilan 2015 : très belle année
2016-01-02 - ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en décembre 2015 par rapport à l'évolution du CAC 40
2015-12-29 - robot trader R2D2CAC - pas de nouvelle version à venir
2015-12-05 - ZOOM : performance de nos robots en novembre par rapport à l'évolution du CAC 40
2015-10-31 - Le comportement typique de notre robot trader R2D2CAC en image
2015-09-30 - R2D2CAC Elite VS R2D2CAC Standard
2015-08-01 - Etude détaillée du trade record pour R2D2CAC du 09 juillet 2015
2015-07-17 - R2D2CAC Elite refait un plus haut historique
2015-06-16 - Problème cotation MT4 - Astuce
2015-05-30 - Mise à jour du mode de calcul des statistiques
2015-07-06 - Interruption de R2D2DAX
2015-05-15 - Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.8
2015-06-15 - Retour à la version 2 de R2D2DAX
2015-04-02 - Autopsie du trade record sur le DAX
2015-02-24 - Nouvelle version de R2D2DAX - version 3
2015-02-22 - Nouvelle version de R2D2CAC - version 4
2015-02-24 - Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.7
2015-02-25 - Bilan 2014
2015-02-17 - Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.6
2014-08-01 - Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.5
2014-06-03 - Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.4
2014-06-03 - Rétablissement de la protection du système de filtrage
2014-05-09 - Analyse des performances des signaux d'achats et de ventes
2014-05-09 - Nouvelle version de l'Expert Advisor - à paraître
2014-05-01 - Retour sur le début d'année 2014
2014-04-26 - Incident serveur de mail résolu...
2014-04-26 - Incident serveur de mail en cours
2014-03-28 - La durée historique des drawdowns pour R2D2CAC
2014-03-28 - Quand commencer à utiliser une stratégie ?
2014-03-07 - Modification du filtre pour R2D2CAC
2014-02-18 - La version 2 de R2D2DAX est née !
2014-01-26 - Savoir ne pas trader, secret de la réussite ?
2013-10-28 - Nouveau service d'Alerte par mail
2013-10-16 - Lancement de R2D2trading

[Bilan 3ème trimestre 2018] Portefeuille EU-US2018-11-10

[Bilan 3ème trimestre 2018] Portefeuille EU-US Cliquer pour zoomer

Ce portefeuille est un mix des robots R2D2CAC, R2D2DAX et R2D2SP en version Elite avec un capital de 20.000 Euros. Son but est d'avoir un investissement typé investisseur action spéculatif équilibré à 50/50 entre le marché européen et US. Pour le compartiment européen, l'investissement est alors lui-même réparti à 50/50 entre le marché Français et Allemand.


Le profil de risque est de l'investissement légèrement spéculatif. En effet, le risque de pertes maximum historique est autour de 22% avec des risques habituels proches de 7% et un potentiel moyen de gain annuel de 25 à 40%.

 

Après l'affaiblissement des performances sur le deuxième trimestre, ce troisième trimestre fini à 0. Le robot R2D2DAX a eu un mauvais mois de juillet qui aura pénalisé l'ensemble du trimestre qui finit malgré tout à l'équilibre. La performance reste sur ses plus hauts avec une belle année 2018 qui reste pour l'instant dans la droite ligne des années précédentes.

 

Nous allons détailler dans cet article toutes les statistiques du portefeuille sur ce troisième trimestre 2018, que vous pouvez également retrouver dans la page statistiques en direct suivante : page statistique portefeuille EU-US

 

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SOMMAIRE


1- Evolution des indices sur le troisième trimestre

2- Performances en Euros et en %

3- Drawdown en Euros et en %

4- Taux de réussite et ratio Gain moyen/Perte moyenne

5- conclusions


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1- Evolution des indices sur le troisième trimestre

Afin d'appréhender la réaction de nos robots traders dans la construction de leurs performances, nous vous présentons en premier lieu l'évolution des 3 indices qui sont utilisés par chacun de nos robots traders. L'évolution des indices a été recalculée sur une base 100 au 1er juillet afin de pouvoir comparer les indices entre eux depuis le début du trimestre :

 

 

Les points 1-2 entourés représentent des résistances pour le CAC40 et le DAX30.

 

On peut remarquer 2 phases bien distinctes:

 

(1) - une phase haussière jusqu'au 1er août: les 3 indices enregistrent une belle tendance haussière sur le mois de juillet. L'évolution des 3 indices est parfaitement corrélée avec des consolidations plus ou moins marqués dans la hausse au même moment.

 

(2) - à partir du 1er août, on constate une décorrélation entre l'indice américain et les indices européens. Le S&P500 continue sa phase haussière tranquillement sur le restant du trimestre alors que les indices européens sont "capés" par des résistances infranchissables :

- on constate sur le CAC40 une résistance horizontale (1) aux alentours de 5510. On peut voir la formation d'un élargissement descendant à angle droit. Cette figure peut lancer un signal d'achat sur la rupture de la résistance 1 que l'on attend toujours.

- concernant le DAX30, on peut voir que sa résistance contrairement au CAC40 est baissière (2). Même si on voit bien une corrélation temporelle avec le CAC40, le DAX a montré beaucoup plus de faiblesse que l'indice parisien. Le DAX30 évolue maintenant dans un biseau d'élargissement descendant.

 

2- Performances en Euros et en %

Nous vous présentons ici le graphique de la construction de la performance de notre portefeuille. Vous pouvez voir en particulier les gains pour chaque robot et les gains pour le compartiment "Europe" (donc R2D2CAC + R2D2DAX).

 

La courbe "portefeuille max" correspond au dernier plus haut de la performance, donc la différence entre cette courbe et la courbe de performance donne le "drawdown" qui est la mesure du risque. Nous verrons cette statistique en détail dans le prochain chapitre.


 

Globalement, on constate que notre robot R2D2SP a parfaitement suivi la phase haussière sur tout le trimestre. Il finit avec un gain cumulé d'environ 700 euros sans difficultés avec plusieurs long trades.


Deuxième constatation, on voit que notre robot R2D2CAC a eu très peu de gain ou de perte cumulés. Il est resté proche d'une performance nulle sur tout le trimestre. La première phase haussière aura été sans effet, il n'a pas réussi à accumuler des gains. La deuxième phase oscillatoire baissière avec 2 baisses rapides et 2 rebonds pour revenir sur la résistance n'aura pas été mis à profit non plus. Un trimestre pour rien pour lui avec un gain modeste de 200 euros.


Le fait le plus remarquable est la difficulté rencontré par notre robot trader R2D2DAX. En particulier, il a eu beaucoup de mal lors de la première phase haussière en juillet. Ce genre de hausse est habituellement propice et simple à gérer. On constate qu'il n'aura jamais réussi à avoir une position profitable en juillet, avec des pertes qui se sont cumulés jusqu'à déclencher un stop de protection avec un retour à son levier minimum.


A partir du déclenchement du stop, on peut voir 2 mois qui auront fini sur un léger gain qui n'aura pas permis d'effacer la perte cumulée jusqu'au stop, ce qui marque un mauvais trimestre pour R2D2DAX avec une perte cumulée de 900 euros.

 

Le portefeuille finit le trimestre à l'équilibre, les gains sur le S&P500 et le CAC40 étant effacés par les pertes sur le DAX30.

 

Le portefeuille aura une nouvelle fois montré sa robustesse et la bonne complémentarité des robots qui ne connaissent que très très rarement des mauvaises phases simultanées ce qui permet à notre portefeuille type de rester sur ses plus hauts annuels avec une belle performance cumulé de 5246 euros sur l'année soit 26.2% du capital de départ.

 

 

 

3- Drawdown en Euros et en %

Le "Drawdown" correspond à la mesure entre la performance maximum historique et la performance courante. Si le portefeuille fait un plus haut de sa performance, la performance courante et la performance maximum sont donc confondues et le drawdown est donc logiquement à 0.

 

- conclusion 1 : quand le drawdown est à 0, le système fait un plus haut sur sa performance


Si la performance courante est en baisse par rapport à notre plus haut sur la performance, le drawdown mesure la baisse de performance.

 

- conclusion 2 : le drawdown est une bonne mesure du risque d'une stratégie, elle permet de mesurer les baisses de performances historiques. Si vous démarrez une stratégie juste sur un plus haut de ses performances avant un drawdown, la valeur du drawdown va correspondre à votre perte passagère sur votre compte, c'est donc une très bonne mesure du risque en repérant les drawdown maximums historiques.

 

 

Nous vous présentons ci-dessous le drawdown du portefeuille en euros ainsi que le drawdown pour chaque robot dans la configuration du portefeuille :


 

Le Drawdown (risque) du portefeuille est resté faible pendant ce 3ème trimestre avec des pics sous les 800 euros donc très loin du maximum historique qui est au-dessus de 4000 euros et loin du maximum de cette année autour de 1400 euros.

 

On voit sur les courbes de drawdown que le drawdown de notre robot R2D2SP (vert) a baissé de façon constante pour revenir à 0 courant septembre, ce qui indique donc un nouveau plus haut historique de sa performance.

 

Le Drawdown du portefeuille est inférieur au drawdown de notre robot R2D2DAX au cours de ce trimestre, ce qui illustre encore une fois la réduction du risque en utilisant les 3 robots puisque les 2 autres robots permettent de compenser la perte sur l'un des 3 quand celui-ci fonctionne moins bien pendant une certaine période.

 

Cette remarque illustre une nouvelle fois tout l'intérêt de la diversification. L'intérêt de la diversification se démontre trimestre après trimestre...

 

 

Vous pouvez retrouver ces informations de drawdown maximum atteint dans chaque mois et chaque année dans le tableau mensuel de performance en ligne et en direct en suivant le lien ci-dessous :

Statistique portefeuille Drawdown Maximum en Euros

 

 

 

4- Taux de réussite et ratio Gain moyen/Perte moyenne


Présentation générale :

Le couple en le "taux de réussite" d'une stratégie et le ratio R/R (Risque Reward = gain moyen / perte moyenne) est essentiel. On ne peut pas juger de la performance d'une stratégie en les dissociant, que ça soit un portefeuille action, indice ou forex, en trading manuel ou automatique.

 

Définitions:


- taux de réussite = nombre de trades gagnant / nombre de trades total


- ratio R/R = gain moyen des trades gagnants / perte moyenne des trades perdants

 

Le cas de notre portefeuille type Europe - Etats-Unis :

 

1- le taux de réussite :


Ci-dessous la capture d'écran de la statistique du taux de réussite pour notre portefeuille :

 

 

Notre taux de réussite était relativement bas en juillet autour de 30% puis est revenu au-dessus de la moyenne en août et septembre.

 

Le taux de juillet illustre les difficultés pour nos robot au cours de mois bien que ce soit notre robot R2D2CAC qui a fait baisser le taux du portefeuille alors que c'est le robot R2D2DAX qui a fait des pertes.

 

Ceci montre bien que le taux de réussite seul sans prendre en compte le ratio gain moyen sur perte moyenne n'a pas beaucoup d'intérêt. On peut en effet avoir un taux de réussite très faible comme 1 trade gagnant sur 4, mais si le trade gagnant fait gagner 10 fois plus que chaque perte, le système se retrouve largement gagnant !

 

 

2- le ratio RR - gain moyen sur perte moyenne :


Ci-dessous la capture d'écran de la statistique pour notre portefeuille :

 

 

Notre ratio annuel est classiquement entre 2,4 et 2,8. On peut constater que notre ratio gain moyen sur perte moyenne a fortement diminué depuis le mois d'Avril.

 

Au cours de ce 3ème trimestre, notre ratio n'a pas vraiment augmenté à part en août. Bien plus que le taux de réussite, c'est le ratio gain moyen sur perte moyenne qui illustre le mieux les périodes où nos robots profitent le mieux des tendances de marché. En effet, le taux de réussite illustre le plus ou moins bon timing d'entrée-sortie, le ratio RR illustre la force des tendances dont nous avons pu profiter.

 

Notre ratio reste globalement sous les 2 depuis avril, ce qui montre que nos robots n'ont pas assez de potentiel sur les trades gagnants pour vraiment faire la différence. Avec des taux autour de 2, généralement notre portefeuille stagne en valeur, c'est des taux supérieur à 2,4 qui nous permettent d'accumuler de la performance.

 

 

5- conclusions


Le troisième trimestre de l'année 2018 a été sans "saveurs" pour nos robots traders. Le robot R2D2SP a très bien fonctionné pendant que R2D2CAC n'a rien donné et que R2D2DAX perdait ce que l'on gagnait d'un autre côté !

 

 

La complémentarité de nos 3 robots sur les 3 marchés est encore une fois parfaite, mais le marché ne nous offre pas beaucoup de belle tendance journalière depuis le mois d'Avril pour nous permettre de refaire de belles performances.

 

 

Malgré tout, notre portefeuille reste sur une belle performance annuelle cumulée et sur ses plus hauts, ce qui est le principal. Nous ne pouvons pas gagner à tous les coups, mais si nous restons sans trop perdre sur les phases qui ne sont pas propices à nos robots, c'est également l'essentiel.

 

 

Nous vous rappelons qu'il est possible de faire votre propre réglage en fonction de votre capital et de votre prise de risque (drawdown maximum), il suffit pour cela d'utiliser notre simulateur qui recalcule toutes les statistiques en fonction du réglage que vous renseignerez.


Il vous suffira alors de mettre en place nos 3 robots avec une mise correspond à votre simulation...

 

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[Bilan 2ème trimestre 2018] Portefeuille EU-US2018-07-24

un trimestre avec une baisse de la profitabilité mais qui permet de cumuler encore de la plus-value sur 2018
[Bilan 2ème trimestre 2018] Portefeuille EU-US Cliquer pour zoomer

Ce portefeuille est un mix des robots R2D2CAC, R2D2DAX et R2D2SP en version Elite avec un capital de 20.000 Euros. Son but est d'avoir un investissement typé investisseur action spéculatif équilibré à 50/50 entre le marché européen et US. Pour le compartiment européen, l'investissement est alors lui-même réparti à 50/50 entre le marché Français et Allemand.


Le profil de risque est de l'investissement légèrement spéculatif. En effet, le risque de pertes maximum historique est autour de 22% avec des risques habituels proches de 7% et un potentiel moyen de gain annuel de 25 à 40%.

 

Ce début d'année est toujours assez exceptionnel pour nos robots traders avec un très beau premier trimestre et un deuxième trimestre qui reste positif avec des gains moins important cependant.

 

Nous allons détailler dans cet article toutes les statistiques du portefeuille sur ce deuxième trimestre 2018, que vous pouvez également retrouver dans la page statistiques en direct suivante : page statistique portefeuille EU-US

 

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SOMMAIRE


1- Evolution des indices sur le deuxième trimestre

2- Performances en Euros et en %

3- Drawdown en Euros et en %

4- Taux de réussite et ratio Gain moyen/Perte moyenne

5- conclusions


---------------------------------------


 

1- Evolution des indices sur le deuxième trimestre

Afin d'appréhender la réaction de nos robots traders dans la construction de leurs performances, nous vous présentons en premier lieu l'évolution des 3 indices qui sont utilisés par chacun de nos robots traders. L'évolution des indices a été recalculée sur une base 100 au 1er avril afin de pouvoir comparer les indices entre eux depuis le début du trimestre :

 

 

Les points 1-2-3 entourés sont des moments qui seront mis en exergue avec l'évolution des performances dans le chapitre 2 de cet article.

 

On peut remarquer 3 phases bien distinctes:

 

(1) - une phase haussière jusqu'au 22 mai: les 2 indices européens enregistrent une belle tendance haussière sur le mois. L'indice américain S&P500 a marqué le pas à partir de 17-18 mai pour subir une évolution plus horizontale. On peut noter une très belle régularité de la hausse sur le CAC40. Le DAX30 a connu une petite consolidation à plat lorsque le S&P500 s'est mis à l'horizontale, mais il est très vite reparti de l'avant pour rejoindre le CAC40.

 

(2) - une phase de consolidation de la baisse sur les indices Européens et un rattrapage pour le S&P500. On a un double top sur le DAX30 et une Tasse avec Anse inversée sur le CAC40 : cette consolidation sur les indices Européens s'est faite sans mouvement baissier sur le S&P500 qui a alors rejoint les indices Européens lors du rebond pour former le double top sur le DAX30. On se retrouve avec les 3 indices qui sont à peu près corrélé de manière totale et parfaite...

 

(3) - le double top sur le DAX30 marque le lancement d'une phase de consolidation sur tous les indices jusqu'à la fin du mois, assez rapide et régulière.

 

 

2- Performances en Euros et en %

Nous vous présentons ici le graphique de la construction de la performance de notre portefeuille. Vous pouvez voir en particulier les gains pour chaque robot et les gains pour le compartiment "Europe" (donc R2D2CAC + R2D2DAX).

 

La courbe "portefeuille max" correspond au dernier plus haut de la performance, donc la différence entre cette courbe et la courbe de performance donne le "drawdown" qui est la mesure du risque. Nous verrons cette statistique en détail dans le prochain chapitre.


 

- phase 1: on peut remarquer que c'est le compartiment Europe qui contribue complétement à la performance dans cette phase haussière. Le robot R2D2SP aura perdu de façon continue sur le mois d'avril en particulier entre le 8 et le 24 avril. A partir du point 1 sur les indices (voir graphique de l'évolution des indices) lorsque le S&P500 s'est mis à plat, notre robot R2D2SP n'a plus perdu d'argent. En contrepartie, les robots sur les indices Européens ont refait de beaux gains début Mai et jusqu'au 1er top pour donner leurs gains maximum.

 

Arrivé à ce niveau, le gain pour le portefeuille sur le trimestre était de 1137 Euros soit 5.7% du capital de départ.

 

 

- phase 2: entre les deux top du DAX30 et la baisse en Tasse avec anse inversée sur le CAC40, nos robots Européens ont eu du mal à conserver leurs gains, et notre robot R2D2SP n'a toujours pas refait de bénéfices, ce qui a vu notre bénéfice du trimestre fondre autour de 700 euros cumulé sur le trimestre.

 

 

- phase 3:  Après le deuxième top, nos 3 robots ont parfaitement utilisé la baisse avec quelques belles positions shorts, en particulier R2D2CAC et R2D2SP.

 

 

Nous terminons le deuxième trimestre sur la performance cumulée maximum du trimestre à 1333 Euros de gains soit 6.7% du capital de début d'année.

 

Notre robot R2D2SP a repris une partie de ses pertes du début du trimestre, mais pas suffisamment, ce qui nous empêche de réaliser un autre trimestre exceptionnel après le premier.

 

 

Ce deuxième trimestre reste cependant marqué par un gain supplémentaire qui s'ajoute aux gains du premier trimestre et donne une performance pour les 2 premiers trimestres cumulés de 5243 Euros soit 26,2% du capital de départ.

 

 

3- Drawdown en Euros et en %

Le "Drawdown" correspond à la mesure entre la performance maximum historique et la performance courante. Si le portefeuille fait un plus haut de sa performance, la performance courante et la performance maximum sont donc confondues et le drawdown est donc logiquement à 0.

 

- conclusion 1 : quand le drawdown est à 0, le système fait un plus haut sur sa performance


Si la performance courante est en baisse par rapport à notre plus haut sur la performance, le drawdown mesure la baisse de performance.

 

- conclusion 2 : le drawdown est une bonne mesure du risque d'une stratégie, elle permet de mesurer les baisses de performances historiques. Si vous démarrez une stratégie juste sur un plus haut de ses performances avant un drawdown, la valeur du drawdown va correspondre à votre perte passagère sur votre compte, c'est donc une très bonne mesure du risque en repérant les drawdown maximums historiques.

 

 

Nous vous présentons ci-dessous le drawdown du portefeuille en euros ainsi que le drawdown pour chaque robot dans la configuration du portefeuille :


 

On remarque sur l'année 2018 3 pics de drawdown de la même ampleur et espacé de quasiment 2 mois à chaque fois. Cela ressemble fort à un cycle de marché où nos robots redonnent une partie de leurs gains.

 

Cependant en y regardant de plus près, on pourra constater que la construction de ces 3 drawdown, même si ils sont d'ampleur identique, sont très différent :

 

 

- En effet, le premier pic de drawdown fin février avait été fait exclusivement par les robots Européens (le drawdown du robot R2D2SP était nul). Ce qui signifie une décorrélation totale de l'adaptabilité de nos robots à leur marché respectif (R2D2SP fonctionnait très bien alors que R2D2CAC et R2D2DAX n'arrivait pas à "comprendre" leurs indices).

 

 

- Deuxième pic de drawdown, nous avons le phénomène inverse du premier pic. En effet, on constate que le drawdown des robots Européens est quasiment nul alors que le drawdown de R2D2SP représente la quasi-totalité du drawdown cumulé du portefeuille.

 

 

- Enfin pour finir, le dernier pic de drawdown de mi-juin est constitué à part égale entre chaque compartiment (Europe - US). La difficulté pour faire de la plus-value pour nos robots est donc globale à ce moment-là.

 

 

Remarque: on constate que le drawdown du portefeuille sur ce dernier pic de drawdown ne correspond pas à la somme du drawdown sur l'Europe + le drawdown sur les US. C'est tout à fait normal, car le drawdown sur l'Europe était nul courant mai, les robots Européens faisaient des bénéfices, ce qui contribuait à faire baisser le drawdown du portefeuille (et même à faire une performance du portefeuille maximum) alors que le robot R2D2SP restait dans une phase de drawdown où il n'a pas récupéré ses pertes du début de cette phase.

 

 

Cette remarque illustre une nouvelle fois tout l'intérêt de la diversification que nous avons mis en place avec les 3 robots et leurs répartitions en termes de capital alloué sur ce portefeuille type.

 

 

Vous pouvez retrouver ces informations de drawdown maximum atteint dans chaque mois et chaque année dans le tableau mensuel de performance en ligne et en direct en suivant le lien ci-dessous :

Statistique portefeuille Drawdown Maximum en Euros

 

 

 

4- Taux de réussite et ratio Gain moyen/Perte moyenne


Présentation générale :

Le couple en le "taux de réussite" d'une stratégie et le ratio R/R (Risque Reward = gain moyen / perte moyenne) est essentiel. On ne peut pas juger de la performance d'une stratégie en les dissociant, que ça soit un portefeuille action, indice ou forex, en trading manuel ou automatique.

 

Définitions:


- taux de réussite = nombre de trades gagnant / nombre de trades total


- ratio R/R = gain moyen des trades gagnants / perte moyenne des trades perdants

 

Le cas de notre portefeuille type Europe - Etats-Unis :

 

1- le taux de réussite :


Ci-dessous la capture d'écran de la statistique du taux de réussite pour notre portefeuille :

 

 

Notre taux de réussite a très bien monté en Mai et Juin pour atteindre des taux mensuels parmi les meilleurs, à plus de 40%.

 

2- le ratio RR - gain moyen sur perte moyenne :


Ci-dessous la capture d'écran de la statistique pour notre portefeuille :

 

 

Notre ratio annuel est classiquement entre 2,4 et 2,8. On peut constater que notre ratio gain moyen sur perte moyenne a fortement diminué depuis le mois d'Avril.

 

Conclusion :

 

La qualité de nos signaux s'est améliorée sur le deuxième trimestre puisque le taux de réussite a augmenté, ce qui signifie que la proportion de trade gagnant pour la même quantité de trade a augmenté par rapport au premier trimestre. Cependant, nous remarquons que le ratio RR a diminué, ce qui signifie que le gain moyen par trade que le marché nous a permis de gagner a diminué et/ou la perte moyenne par trade que le marché nous a fait perdre a augmenté.

 

 

Ces observations montre que nos robots ont été très bons d'un point de vue du timing d'entrée et sortie (taux de réussite bon) mais que le marché n'a pas offert beaucoup de potentiel, les mouvements n'étaient pas assez long et pas d'une ampleur suffisante pour réaliser de gros gains.

 

 

 

5- conclusions


Le deuxième trimestre de l'année 2018 a été bon pour nos robots traders. La cadence de l'accumulation des gains a fortement diminué à cause d'un marché qui n'avait plus beaucoup de potentiel pour du suivi de tendance pure comme nos robots traders le pratique.

 

 

La complémentarité de nos 3 robots sur les 3 marchés est parfaitement mise en exergue encore une fois, ce qui constitue une "assurance" pour conserver et exploiter les marchés dans leur globalité et réduire votre risque global sur votre capital.

 

 

L'équilibre de l'exposition de notre portefeuille type est très bon, cette répartition peut être utilisée comme base par chaque abonné pour reproduire cette performance sur son compte avec plus ou moins d'effet de levier.

 

 

Nous vous rappelons qu'il est possible de faire votre propre réglage en fonction de votre capital et de votre prise de risque (drawdown maximum), il suffit pour cela d'utiliser notre simulateur qui recalcule toutes les statistiques en fonction du réglage que vous renseignerez.


Il vous suffira alors de mettre en place nos 3 robots avec une mise correspond à votre simulation...

 

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[Bilan 1er trimestre 2018] Portefeuille EU-US2018-04-11

L'utilisation de nos 3 robots traders exclusifs R2D2CAC, R2D2DAX et R2D2SP permet une bonne régularité et de très belles performances...
[Bilan 1er trimestre 2018] Portefeuille EU-US Cliquer pour zoomer

Ce portefeuille est un mix des robots R2D2CAC, R2D2DAX et R2D2SP en version Elite avec un capital de 20.000 Euros. Son but est d'avoir un investissement typé investisseur action spéculatif équilibré à 50/50 entre le marché européen et US. Pour le compartiment européen, l'investissement est alors lui-même réparti à 50/50 entre le marché Français et Allemand.


Le profil de risque est de l'investissement légèrement spéculatif. En effet, le risque de pertes maximum historique est autour de 22% avec des risques habituels proches de 7% et un potentiel moyen de gain annuel de 25 à 40%.

 

Ce début d'année est assez exceptionnel pour nos robots traders avec un très beau premier trimestre qui nous offre un rendement proche de nos gains annuels habituels !

 

Nous allons détaillé dans cet article toutes les statistiques du portefeuille sur ce premier trimestre 2018, que vous pouvez également retrouvé dans la page statistiques en direct suivante : page statistique portefeuille EU-US

 

Dans le tableau détaillant les statistiques mensuelles et annuelles pour tout l'historique de nos robots, vous pouvez choisir la statistique que vous voulez afficher :

 

 

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SOMMAIRE


1- Evolution des indices depuis le début d'année

2- Performances en Euros et en %

3- Drawdown en Euros et en %

4- Taux de réussite et ratio Gain moyen/Perte moyenne

5- performance en fonction du type de trade

6- conclusions


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1- Evolution des indices depuis le début d'année

Afin d'appréhender la réaction de nos robots traders dans la construction de leurs performances, nous vous présentons en premier lieu l'évolution des 3 indices qui sont utilisés par chacun de nos robots traders. L'évolution des indices a été recalculée sur une base 100 au 1er janvier afin de pouvoir comparer les indices entre eux.

 

 

On peut remarquer 3 phases bien distinctes:

 

(1) - une phase haussière jusqu'au 27 janvier : les 3 indices enregistrent une belle tendance haussière sur le mois. On peut noter une très belle régularité de la hausse sur le S&P500, et un ralentissement après la première impulsion sur le CAC40. On remarque également la plus grande faiblesse du DAX30, avec une consolidation de la hausse assez marqué en milieu de mois.

 

(2) - une phase baissière rapide du 27 janvier au 8 février : la baisse a été très rapide, avec un retour de la volatilité très significatif sur tous les marchés. Il n'y a eu qu'un petit rebond dans la baisse qui aura été de près de 10% sur tous les indices. Pas de différences notables concernant l'évolution des différents indices.

 

(3) - une phase de consolidation de la baisse, en forme de double top : on peut noter que le premier rebond a été un peu moins fort sur le CAC40 et encore beaucoup plus faible sur le DAX30. Pour le second "top", le S&P500 a légèrement dépassé son 1er "top" alors que les marchés européens ont eu beaucoup plus de mal. La rechute après le deuxième "top" a entrainé un gros écart entre le S&P500 et le CAC40 qui s'est ensuite réduit, ce qui n'est pas le cas du DAX30 qui marque une faiblesse très marquée par rapport aux autres indices.

 

 

2- Performances en Euros et en %

Nous vous présentons ici le graphique de la construction de la performance de notre portefeuille. Vous pouvez voir en particulier les gains pour chaque robot et les gains pour le compartiment "Europe" (donc R2D2CAC + R2D2DAX).

 

La courbe "portefeuille max" correspond au dernier plus haut de la performance, donc la différence entre cette courbe et la courbe de performance donne le "drawdown" qui est la mesure du risque. Nous verrons cette statistique en détail dans le prochain chapitre.


 

- phase 1: on peut remarquer que c'est le compartiment Europe qui contribue le plus à la performance sur la première impulsion haussière jusqu'au 8 janvier. Le robot R2D2SP sur le marché américain est resté avec un très faible levier, ce qui n'a pas permis d'engranger beaucoup de performance pour lui. Dans le détail, c'est le robot R2D2DAX qui a le plus contribué à la fin de cette phase de marché (courbe marron).

 

- phase 2: durant cette phase marquée par l'effondrement du marché américain qui a débuté en soirée après la clôture des marchés européens, on peut noter la très bonne performance de notre robot R2D2SP qui n'a en toute logique pas loupé cette baisse. Il a même réalisé un record de gain sur un trade historique le 6 février lorsqu'il a clôturé son trade (courbe verte). Pour les robots européens, cette phase aura été compliquée, en particulier pour notre robot R2D2DAX. Notre robot sur le CAC40 a réussi à finir positif à la fin de cette phase baissière, mais ça n'a pas compensé la perte engendré sur le DAX30 et donc le compartiment Europe de nos robots aura réduit sa performance.

Le portefeuille a atteint près de 2800 euros de gains.

 

- phase 3: globalement on voit qu'arriver au 1er "top" de la phase de consolidation en double top, nous avons reperdu une partie de nos résultats pour arriver à un bénéfice de 2400 euros. La baisse a été engendrée exclusivement par le compartiment Europe et en particulier, par R2D2DAX. La phase de rebond a été hachée sur le DAX30 (on peut remarquer sur la courbe de l'indice un profil en dent de scie assez prononcé), ce qui a engendré beaucoup de faux signaux et le déclenchement de 2 stops de protection pour notre robot.

La performance restait alors très positive, montrant encore une fois tout l'intérêt de la diversification de ce portefeuille.

 

Le deuxième "top" aura été plus facile à gérer pour nos robots européens qui ont pu revenir au contact de leur performance maximum de l'année. Couplé avec les gains continuent de notre robot R2D2SP, notre portefeuille a pu refaire de nouveaux plus hauts sur ses gains, et ainsi finir le trimestre au plus haut avec un gain de 3910 euros soit 19,6% du capital initial.

 

On peut remarquer début avril un petit rebond après un petit creux qui est parfaitement mis à profit par nos robots, surtout R2D2DAX et R2D2SP, ce qui permet de porter la performance annuel à 5 131 € soit 25,6% !

 

 

3- Drawdown en Euros et en %

Le "Drawdown" correspond à la mesure entre la performance maximum historique et la performance courante. Si le portefeuille fait un plus haut de sa performance, la performance courante et la performance maximum sont donc confondues et le drawdown est donc logiquement à 0.

 

- conclusion 1 : quand le drawdown est à 0, le système fait un plus haut sur sa performance


Si la performance courante est en baisse par rapport à notre plus haut sur la performance, le drawdown mesure la baisse de performance.

 

- conclusion 2 : le drawdown est une bonne mesure du risque d'une stratégie, elle permet de mesurer les baisses de performances historiques. Si vous démarrez une stratégie juste sur un plus haut de ses performances avant un drawdown, la valeur du drawdown va correspondre à votre perte passagère sur votre compte, c'est donc une très bonne mesure du risque en repérant les drawdowns maximums historiques.

 

 

Nous vous présentons ci-dessous le drawdown du portefeuille en euros ainsi que le drawdown pour chaque robot dans la configuration du portefeuille :


 

Dans la phase 1, on voit bien que le drawdown est resté bas, ce qui signifie que la performance a augmenté sans faire de retour en arrière (sans pertes).

 

La phase 2 a été plus compliquée avec un premier pic de drawdown proche de 1000 euros, ce qui signifie que par rapport à notre performance maximum qui était de près de 2000 euros, nous avons reperdu temporairement la moitié avant de revenir à un drawdown de 0 donc avant de refaire une nouvelle performance cumulée maximum.

 

Le pic maximum de drawdown du portefeuille en cette année 2018 a été atteint au moment du 1er top du rebond de consolidation. Il a été de 1398 euros (il restait toujours 2400 euros de gains cumulés sur 2018 pour notre portefeuille).

 

Ce pic est pour l'instant le maximum sur 2018 est correspond à peu près au drawdown maximum "standard" annuel. Il est du même ordre que les drawdown maximum de 2013, 2014 et 2017. Seule l'année 2015 aura donc été avec un risque fort à 4440 euros et 2016 dans une moindre mesure à 2800 euros.

 

Vous pouvez retrouver ces informations de drawdown maximum atteint dans chaque mois et chaque année dans le tableau mensuel de performance en ligne et en direct en suivant le lien ci-dessous :

Statistique portefeuille Drawdown Maximum en Euros

 

 

4- Taux de réussite et ratio Gain moyen/Perte moyenne


Présentation générale :

Le couple en le "taux de réussite" d'une stratégie et le ratio R/R (Risque Reward = gain moyen / perte moyenne) est essentiel. On ne peut pas juger de la performance d'une stratégie en les dissociant, que ça soit un portefeuille action, indice ou forex, en trading manuel ou automatique.

 

Définitions:


- taux de réussite = nombre de trades gagnant / nombre de trades total


- ratio R/R = gain moyen des trades gagnants / perte moyenne des trades perdants

 

 

D'un point de vue intuitif, beaucoup pense qu'une stratégie ne peut être gagnante que si le taux de réussite est élevé et en tout état de cause supérieur à 50%. Cet axiome est totalement faux.

Si nous avons une stratégie avec un taux de réussite de 50%, la stratégie sera profitable si et seulement si les trades gagnants ont un gain moyen supérieur à la perte moyenne des trades perdants.

 

Cet axiome même s'il est faux, tant à avoir un biais psychologique pour tous les investisseurs particuliers qui vont être mal à l'aise si leur taux de réussite est inférieur à 50% parce qu'ils verront plus de trades perdants que de trades gagnants sur leur compte en quantité, cependant, les stratégies avec un taux de réussite bas sont classiquement toutes les stratégies de suivi de tendance qui sont très profitable car disposant d'un ratio RR très intéressant.

 

D'où l'intérêt d'avoir une stratégie totalement automatisée, ce qui annule ce biais psychologique et permet de suivre à la lettre des stratégies de suivi de tendance profitables.

 

 

 

Nous vous présentons la courbe logarithmique de profitabilité nulle en fonction du couple taux de réussite - ratio RR.


On constate qu'il y a toujours un ratio RR permettant d'avoir une profitabilité nulle quel que soit le taux de réussite même si plus le taux est bas, plus le ratio tant vers l'infini.

 

Si votre stratégie se trouve dans la zone verte, elle est profitable.

 

On a par ailleurs une infinité de combinaison taux-ratio qui donne la même profitabilité. 3 courbes en pointillé sont données en exemple. Si 2 stratégies différentes se trouvent sur la même courbe, quel que soit l'endroit, la profitabilité sera la même.

 

 

En conséquence, une stratégie avec un taux de réussite de 80% peut tout à fait être aussi profitable qu'une autre stratégie avec un taux de réussite de 20% seulement. Tout dépend du ratio RR !

 

 

On voit en particulier comme représenté sur cette courbe qu'avec un taux de réussite de 33,33% une stratégie sera profitable si on est dans la zone verte donc si le ratio RR est supérieur à 2. Plus le ratio est élevé avec le même taux de réussite, plus la stratégie est profitable.

 

 

 

Le cas de notre portefeuille type Europe - Etats-Unis :

 

1- le taux de réussite :


Ci-dessous la capture d'écran de la statistique du taux de réussite pour notre portefeuille :

 

 

On remarque que notre taux de réussite est entre 31 et 37% en fonction des années, ce qui est tout à fait classique pour des stratégies de suivi de tendance pure. Pour 2018, notre taux de réussite est actuellement de 32%.

 

2- le ratio RR - gain moyen sur perte moyenne :


Ci-dessous la capture d'écran de la statistique pour notre portefeuille :

 

 

Notre ratio annuel est classiquement entre 2,4 et 2,8. En 2018, nous avons pour l'instant grâce à la hausse de volatilité des marchés un très bon ratio RR de 3,3.

 

Conclusion :


Notre taux de réussite est supérieur aux taux moyens des années passées, notre ratio est supérieur à notre ratio RR moyen annuel, cela confère à notre stratégie une profitabilité record qui pourrait en conséquence faire de cette année 2018 notre meilleur année.

 

En tout état de cause, ce premier trimestre est clairement au-dessus de notre moyenne habituelle pour la profitabilité.

 

Illustration sur la courbe de profitabilité à gain moyen constant: (la ligne bleu correspond à la courbe bleue de profitabilité nulle, la zone à droite de la courbe est donc la zone de profitabilité)

 

 

On constate que le point de l'année 2018 est sur une courbe (en pointillé) qui passe au-dessus de toutes les autres années, ce qui montre bien que l'année est sur une base de profitabilité record (si le gain moyen par trade est du même ordre de grandeur - celui-ci est même largement supérieur).

 

 

 

5- performance en fonction du type de trade


Les "call" :


On dit d'un trade que c'est un "call" si le trade mise sur la hausse du marché. Pour une action, cela correspond classiquement à l'achat d'une action.

 

Voici la capture d'écran de cette statistique pour notre portefeuille :

 

 

Globalement, les "call" sont toujours positifs sur l'année. Même avec des marchés baissiers, nous avons toujours des phases de rebond qui sont mis assez facilement à profit par nos robots. Il y a par ailleurs beaucoup plus de mois bénéfiques avec ces types de trades que de mois néfastes.

 

Les "short" :


On dit d'un trade que c'est un "short" si le trade mise sur la baisse du marché. Pour une action, cela correspond classiquement à la vente à découvert (sur le SRD). Cela signifie que l'on vend l'action alors que l'on ne la possède pas, et nous allons l'acheter plus tard...

 

Voici la capture d'écran de cette statistique pour notre portefeuille :

 

 

Ce type de trade est profitable sur des baisses significatives du marché. C'est une très bonne couverture y compris et surtout en cas de krach. Pour des marchés classiques sans volatilité ou globalement haussiers, nous avons toujours des phases de consolidations plus marquées qui sont mises à profit par nos robots durant quelques mois de l'année, ce qui leur confère un intérêt indéniable.

 

Seule l'année 2017 aura marqué une perte sur ces types de trades du fait de la faible volatilité sur les marchés qui n'aura pas donné de consolidation assez rapide. Cependant, cette contre-performance a été largement compensé par nos trades "call".

 

En 2018, on constate une profitabilité sur la base de nouveau record pour ce type de trade et montre tout l'intérêt de nos robots dans les marchés fortement baissiers ou baissiers comme nous connaissons depuis début février.


Pour schématiser encore plus ce propos, vous pouvez regarder en détail le comportement de notre robot R2D2CAC sur l'année 2011 (c'était le seul qui existait à cette époque) qui est une année de krach sur les marchés financiers en suivant ce lien :

historique R2D2CAC

 

 

6- conclusions


Le premier trimestre de l'année 2018 a été très bon pour nos robots traders.

 

La complémentarité de nos 3 robots sur les 3 marchés est parfaitement mise en exergue durant ce trimestre avec des phases plus ou moins profitables pour chacun qui n'arrivent pas au même moment.

 

De même, en regardant la part du bénéfice du portefeuille qui revient au compartiment américain (R2D2SP) et la part qui provient du compartiment européen (R2D2CAC+R2D2DAX), on peut constater que même si le compartiment américain est en grand forme, les deux compartiments sont souvent équivalents en rendement avec le réglage défini dans ce portefeuille.

 

L'équilibre de l'exposition de notre portefeuille type est très bon, cette répartition peut être utilisée comme base par chaque abonné pour reproduire cette performance sur son compte avec plus ou moins d'effet de levier.

 

En effet, nous vous rappelons qu'il est possible de faire votre propre réglage en fonction de votre capital et de votre prise de risque (drawdown maximum), il suffit pour cela d'utiliser notre simulateur qui recalcule toutes les statistiques en fonction du réglage que vous renseignerez.

Il vous suffira alors de mettre en place nos 3 robots avec une mise correspond à votre simulation...

 

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Robot Trader R2D2SP - Bilan 20172018-02-20

une année facile, haussière (+54.3%)
Robot Trader R2D2SP - Bilan 2017 Cliquer pour zoomer

 

Année 2017

 

S&P 500 :  +19.4%


R2D2SP : +54.3%
Gain : 1216.0 euros (mise 1 euro par point)


Cette statistique correspond à une mise avec le robot de 1 euro par point d'indice pour un capital de départ de 2239.1 euros (cours du S&P 500 de référence en début d'année).
Avec les CFDs, on peut miser la même somme avec un effet de levier plus ou moins grand par rapport au capital en fonction de la prise de risque que l'on souhaite et donc une performance en % variable en fonction du capital engagé.

 

Les gains sur le graphique sont exprimés en euros pour une mise à 1 euro par point constant toute l'année. Chaque abonné est libre de déterminer sa mise en fonction de son capital et ainsi ajuster son risque.

 

 

Une très bonne année pour notre robot R2D2SP, très facile. L'année a été globalement haussière avec 3 belles tendances et deux consolidations à plat.

La situation a été très facile à gérer pour notre robot qui réalise la deuxième meilleure année de tout l'historique. La première année "réelle", les autres étant des années de backtest. Vous pouvez retrouver l'article de la création du robot lors de sa mise à disposition gratuitement pour tous les abonnés en suivant le lien suivant :
nouveau robot sur le S&P500 : R2D2SP

Nota: la majorité des abonnés a utilisé ce nouveau robot dès sa sortie, et ils ont ainsi pu bénéficier immédiatement du trade historique réalisé entre le mois de septembre et novembre.

 

 

 

Synthèse mensuelle des performances :

 

en euros (pour une mise à 1 euro par point - mise libre pour chaque abonné):

en pourcentage:

vous pouvez retrouver ces tableaux et bien plus encore sur la page des statistiques (en direct).

 

 

Comportement de R2D2SP dans les différentes phases de 2017
Etude détaillée du graphique

1- une bonne accélération haussière dans la tendance

Le début d'année a été haussier avec des latéralisations sans volatilité sur le S&P 500 comme pour tous les marchés mondiaux.

 

Notre robot exclusif R2D2SP a essayé de se placer pour commencer cette tendance sans accumuler réellement de gains ou de pertes.

 

La tendance s'est alors largement accéléré sur la cassure haussière du niveau psychologique des 2300, notre robot était parfaitement positionné, et a réussi un premier très beau trade d'une durée de 1 mois pour capter l'intégralité de ce mouvement haussier.

 

2- longue consolidation à plat

Nous avons alors connu une longue, très longue période de consolidation à plat entre 2330 et 2400 de début mars à fin mai.

 

Comme pour nos autres robots traders, ce genre de période n'est pas propice à notre type de trading qui est du suivi de tendance pur, et notre robot a logiquement fait des pertes et ainsi redonné environ la moitié des gains accumulés sur la première phase de l'année.

 

A la fin de cette période de consolidation, nous avons eu une baisse très rapide de 2400 à 2350 sur le S&P500, avec un rebond tout aussi violent. Cette réaction a permis à notre robot de se positionner idéalement pour initier un bon trade sur ce rebond.

 

3- tendance haussière molle, sans volatilité

Le rebond en fin de phase de consolidation précédente s'est mué en tendance haussière assez longue mais sans gros mouvements avec la cassure du niveau symbolique des 2400.

 

Le trade parfaitement initié lors du rebond sur 2350 a permis à notre robot trader R2D2SP de revenir rapidement sur sa performance cumulée maximum de l'année.

 

Dans cette phase haussière, nous avons eu une pause entre 2430 et 2450 avec ensuite un retour vers 2400 qui viendra réaliser un "pull back" haussier sur ce niveau, donc un rebond rapide pour valider la cassure haussière de ce niveau.

 

Là encore, notre robot a parfaitement tiré parti de cette situation avec un très beau trade sur le mouvement entre 2420 et 2500 qui aura permis d'engranger une belle performance cumulé de 600 euros sur l'année pour une mise à 1 euro par point d'indice. Avec un capital de 2239 euros en début d'année (cours de référence du S&P500 de début d'année), nous avions alors une performance cumulée de 26,8%.

 

4- consolidation pour un retour sur un niveau important

La fin de la tendance haussière a été marqué par une courte consolidation sur la deuxième quinzaine du mois d'août, avec un retour rapide de 2500 à 2430 qui nous avait permis là aussi d'engranger un peu plus de performances que nous avons relâché avec l'hésitation autour de 2450 pour le S&P500.

 

5- le départ dans la très grande et longue tendance haussière marquée

La rentrée début septembre a marqué un nouveau départ en tendance, très grande, longue et sans aucune véritable hésitation.


La petite pause autour de 2460 au début du mois de septembre aura permis à notre robot d'augmenter son levier jusqu'à son maximum pour bénéficier d'un énorme trade, qui aura créé un nouveau trade record (à la deuxième place dans le classement des records). Ce trade a duré presque 67 jours et a permis de gagner 547 euros de plus pour notre robot trader.


Une très belle tendance très bien exploité entre 2450 et 2600.

 

La suite de cette phase haussière s'est faite sur une nouvelle accélération jusqu'au 2700 points, hausse encore une fois bien exploité qui a donc porté notre performance annuelle à 54.3% pour un capital de départ de 2239 euros et une mise à 1 euro par point d'indice (mise libre en fonction de votre capital, chacun peut utiliser une mise plus ou moins grande pour un capital libre).


6- conclusions

Une année très simple pour notre nouveau robot R2D2SP. Nous sommes d'autant plus satisfait que la majorité de nos abonnés ont pu bénéficier de la majeur partie des gains qu'il a engendré depuis début septembre puisqu'il a été mis à disposition de tous gratuitement juste avant la dernière phase haussière.

 

Cette année, nous pouvons voir le comportement typique de nos robots suiveur de tendance dans les grandes tendances haussière. Le S&P 500 et la réaction de notre robot R2D2SP sur 2017 nous montre la très bonne tenue de nos robots dans ces phases qui s'avèrent assez facile à gérer pour eux.

 

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L'année 2018 commence de la meilleure des façons pour notre robot R2D2SP puisqu'il a su profiter de la très belle poursuite haussière sur janvier et du départ en krach sur février. Il a ainsi réalisé un nouveau trade record que vous pouvez retrouver dans notre tableau des records :

le coin des records

 

Vous pouvez également suivre en direct la progression de la performance de notre robot et bien d'autres statistiques :

http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=SP



 

 

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Robot Trader R2D2DAX - Bilan 20172018-02-19

une belle régularité avec 2 tendances haussière et 1 baissière
Robot Trader R2D2DAX - Bilan 2017 Cliquer pour zoomer

 

Année 2017

 

DAX 30 :  +12.7%


R2D2DAX : +61.1%
Gain : 7000.0 euros (mise 1 euro par point)


Cette statistique correspond à une mise avec le robot de 1 euro par point d'indice pour un capital de départ de 11459 euros (cours du DAX 30 de référence en début d'année).
Avec les CFDs, on peut miser la même somme avec un effet de levier plus ou moins grand par rapport au capital en fonction de la prise de risque que l'on souhaite et donc une performance en % variable en fonction du capital engagé.

 

Les gains sur le graphique sont exprimés en euros pour une mise à 1 euro par point constant toute l'année. Chaque abonné est libre de déterminer sa mise en fonction de son capital et ainsi ajuster son risque.

 

 

L'année 2017 a été bonne pour notre robot R2D2DAX, sans difficultés, avec une bonne régularité de la courbe de performance pendant une longue période.

 

La fin de l'année nous a vus "cotisé" au marché, c'est à dire que nous avons redonné de la performance sur des faux signaux, mais le robot n'aura déclenché aucun stop de protection sur l'année, donc des phases de consolidation de la performance très faible.

 

Le comportement de notre robot de trading exclusif R2D2DAX a été très bon, il a su profiter de toutes les phases haussières, d'une phase baissière ainsi que de quelques ranges, ce qui n'est pourtant pas une situation favorable pour lui.

 

 

Synthèse mensuelle des performances :

 

en euros (pour une mise à 1 euro par point - mise libre pour chaque abonné):

en pourcentage:

vous pouvez retrouver ces tableaux et bien plus encore sur la page des statistiques (en direct).

 

 

Comportement de R2D2DAX dans les différentes phases de 2017
Etude détaillée du graphique

1- Pas de tendance, range avec tentative de cassure haussière avortée

Le DAX 30 est resté globalement tout le mois de janvier dans unrange entre 11500 et 11700 avec une volatilité très faible. Il y a bien eu une tentative de cassure haussière qui n'a pas été suivie.

 

Cette tentative haussière avait été bénéfique avec un début de gain significatif pour notre robot, puis le retour rapide dans le range suivi d'une incertitude avec un peu plus de volatilité intraday début février aura généré des faux signaux qui nous ont fait terminer cette phase dans le rouge.

 

La situation n'était cependant pas mauvaise puisque c'est cette agitation en fin de mois qui aura permis d'augmenter notre levier et ainsi a placé notre robot en phase d'attente avec un potentiel de gain plus élevé.

 

 

2- tendance haussière présidentielle française

 

A partir du 11 février, le DAX 30 a enclenché une longue tendance haussière jusqu'au 7 mai. Cette longue hausse a été bénéfique pour notre robot qui est repassé en territoire positif avant de revenir à 0 à la veille de la présidentielle.

 

Là encore, notre robot était parfaitement placé en phase d'attente avec son levier maximum, ce qui a permis de capter l'ensemble de la suite de la tendance haussière lors des 2 tours de la présidentielle française.

 

Ce trade de la présidentielle a alors lancé le début de la phase ininterrompue d'accumulation de gains pour notre robot jusqu'en décembre !

 

3- consolidation à plat

 

Après cette longue hausse, le DAX 30 a logiquement consolidé, sans baisse, avec une phase à plat entre le 7 mai et le 19 juin.

 

Cette évolution à plat n'a pas été négative pour notre robot trader, bien que ça ne soit pas des périodes propices pour nous en temps normal. Au contraire, nous avons eu une très légère tendance haussière entre 12500 et 12900 à partir de fin mai, ce qui a permis d'accumuler un peu plus de gains pour notre robot R2D2DAX.

 

 

4- tendance baissière pour revenir sur les niveaux d'avant élection

 

A partir du 20 juin jusqu'à début septembre, le DAX 30  a souffert. Il est passé d'une phase de consolidation à plat à une vraie phase de baisse. Une longue tendance baissière, sans accélération mais continue.

 

Cette nouvelle tendance a une nouvelle fois été très bénéfique pour notre robot qui a continué à engranger assez facilement des bénéfices.

 

A la fin de cette tendance, les gains cumulés sur 2017 se sont élevés à 5500 euros pour une mise à 1 euro par point d'indice.

 

5- rebond violent et grosse tendance haussière sans consolidation

 

Début septembre, avec le retour des investisseurs, nous avons eu le droit à une inversion de tendance brutale, avec un gros rebond qui s'est mué directement en tendance haussière très soutenue.

 

Cette tendance haussière a tenu sans pause jusqu'à fin octobre. Notre robot trader R2D2DAX a parfaitement profité de cette situation en captant l'intégralité du mouvement avec un levier appréciable. Il n'y pas eu de consolidation pendant ce mouvement ce qui nous a permis de ne jamais relâcher de gains.

 

Les gains cumulés sur l'année était alors de 8000 euros environ pour une mise de 1 euro par point d'indice soit environ 70% de gains avec un capital correspondant à la valeur de début d'année du DAX pris en référence.

 

 

6- hésitation dans un range

 

La dernière phase de l'année a commencé par une vraie consolidation qui a ramené le DAX 30 autour de 13000, sa valeur avant la dernière impulsion de la tendance haussière précédente.

 

Cette consolidation a été sans douleur pour notre robot qui n'a rien perdu.

 

Nous avons alors connu une longue phase d'hésitation à plat dans un range entre 12900 et 13200 qui au départ n'a pas généré de problème pour notre robot. La fin de l'année aura été logiquement plus compliquée dans une telle phase à plat, ce qui nous a fait redonner 1000 euros pour finir avec une belle performance de 7000 euros de gains sur l'année avec une mise à 1 euro par point d'indice soit 61,1%.

 

 

7- conclusion

 

L'année 2017 a été très bonne pour notre robot, qui a mis un peu de temps à commencer à engranger des résultats avec un marché qui ne bougeait pas.

 

Une fois que la volatilité est revenue avec un vrai directionnel, R2D2DAX n'a jamais réellement eu de difficultés, et le reste de l'année a été très bon avec une courbe de performance cumulée très belle et très régulière après la présidentielle française, et ceci avec 3 tendances différentes successives.

 

Cette année est un schéma parfait de ce que nos robots peuvent faire lorsqu'une tendance aussi bien haussière que baissière se présente sur le marché. Encore une fois, nous remarquons que les ranges ou marché plat ne sont pas favorables à notre robot, ce qui est logique, mais ces phases de pertes sont très acceptables au regard des gains que les autres phases de marché nous permettent d'engranger.


 

 

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Robot Trader R2D2CAC - Bilan 20172018-02-19

une bonne année de reprise post-brexit (+33.0 %)
Robot Trader R2D2CAC - Bilan 2017 Cliquer pour zoomer

 

Année 2017

 

CAC40 :  +9.7%


R2D2CAC : +33.0%
Gain : 1599.6 euros (mise 1 euro par point)


Cette statistique correspond à une mise avec le robot de 1 euro par point d'indice pour un capital de départ de 4851.3 euros (cours du CAC 40 de référence en début d'année).
Avec les CFDs, on peut miser la même somme avec un effet de levier plus ou moins grand par rapport au capital en fonction de la prise de risque que l'on souhaite et donc une performance en % variable en fonction du capital engagé.

 

Les gains sur le graphique sont exprimés en euros pour une mise à 1 euro par point constant toute l'année. Chaque abonné est libre de déterminer sa mise en fonction de son capital et ainsi ajuster son risque.

 

 

L'année 2017 aura été une assez bonne année. Ce n'est pas pour notre robot R2D2CAC une année record, mais après l'année 2016 très difficile en raison du Brexit, c'est une bonne année de relance pour notre robot R2D2CAC qui avait le plus souffert.

 

La fin de l'année a été difficile avec un range qui comme d'habitude n'est pas propice à nos robots et qui a vu le déclenchement du deuxième stop de protection de l'année. On a ainsi perdu une partie des gains accumulés jusque-là, mais cette perte a été très vite balayée par nos robots avec la belle tendance haussière explosive début 2018.

 

Le comportement de notre robot de trading exclusif R2D2CAC a été tout à fait conforme à ce que l'on attend de lui. Il a parfaitement profité des tendances haussière marqués, et il a su également sortir gagnant ou quasi neutre des 2 phases baissières. Comme tout robot suiveur de tendance pur, il peut souffrir pendant les phases de consolidation à plat et ainsi redonner une partie des bénéfices qu'il a accumulée.

 

 

Synthèse mensuelle des performances :

 

en euros (pour une mise à 1 euro par point - mise libre pour chaque abonné):

en pourcentage:

vous pouvez retrouver ces tableaux et bien plus encore sur la page des statistiques (en direct).

 

 

Comportement de R2D2CAC dans les différentes phases de 2017
Etude détaillée du graphique

1- Forte tendance baissière jusqu'au 12 février

L'année a démarré sans volatilité et sans mouvement en restant 15 jours autour de 4900 pour le CAC40. Notre robot trader R2D2CAC avait un coefficient Elite faible (coefficient multiplicateur de votre mise de base entre 1x et 5x), il a donc en toute logique fait quasiment aucun bénéfice ou perte  pendant cette phase d'attente.


A partir de mi-janvier, le CAC 40 s'est clairement orienté à la baisse jusqu'au 8 février avec une baisse de 150 points. Après un début de tendance volatile difficile à capter pour notre robot, il a su refaire son retard pour finir à -200 euros sur cette phase en position idéale pour la suite de la tendance ou le rebond puisqu'il était alors à son coefficient multiplicateur maximum (5), soit le levier le plus important possible.

 

Cette baisse n'a pas été d'une ampleur suffisante pour que l'on puisse directement en bénéficier, cependant, elle a permis à notre robot de se mettre en position idéale avec son plus gros levier pour attendre la suite avec un potentiel de gain cette fois très important.

 

C'est un bon résumé de ce que l'on attend de notre robot pendant les phases baissière molles ou de trop faible amplitude, il est fait pour ne pas perdre de valeur pendant la baisse ou en gagner si celle-ci est suffisamment importante, puis il pourra alors bénéficier à nouveau à plein de tous les rebonds.

 

2- Rebond violent sur 4750 qui lance une longue phase haussière suivi d'une explosion haussière

Du 8 Février au 7 avril, le rebond en V sur 4750 a été assez important. Un rebond de 390 points sans vraiment de consolidations !

 

Notre robot trader a parfaitement géré la situation, ces phases de tendances fortes et régulières sont souvent assez facile pour lui. Il a alors accumulé un gain de 600 euros pour une mise de 1 euro par point d'indice.

 

Juste avant le premier tour de la présidentielle française, avec l'incertitude totale concernant le score des extrêmes, la nervosité a gagné les marchés, ce qui a à nouveau fait faire quelques aller-retour perdant pour notre robot qui est revenu à l'équilibre mais là aussi en position idéale avec le levier maximum pour le départ à venir.

 

Le résultat du premier tour a été sans grosse surprise et donc la tension s'est relâchée sur les indices avec un gap haussier. Notre robot trader était dans un trade haussier coefficient maximum, il a donc commencé à accumuler beaucoup de valeur. Le trade ne s'est débouclé qu'après le second tour avec un beau gain de 1600 euros pour une mise à 1 euro le point.

 

3- la fin de l'euphorie présidentielle

 

Après l'élection, nous avons constaté une longue phase baissière pendant presque 4 mois qui a fait revenir le CAC 40 à son niveau d'avant élection.

 

Si dans la première phase de baisse jusqu'à fin juin, notre robot a globalement réussi à générer de la valeur, il a déclenché un stop de protection suite à une mauvaise série de trade fin juillet avant de se reprendre sur la fin de la baisse.

 

Cette phase baissière a été trop hachée, avec trop de rebond court et violent qui ont généré des faux signaux. Au lieu de faire des gains, notre robot R2D2CAC a tout de même réussi à finir cette phase baissière sans pertes et restait donc avec une performance confortable sur l'année.

 

 

 

4- un autre rebond violent sans consolidation, une belle tendance haussière pendant 2 mois

 

Fin août nous avons eu un beau rebond entre 5000 et 5140 qui a permis à notre robot de retrouver quasiment sa performance cumulée maximum de l'année.

 

Début septembre, une zone d'incertitude autour de 5100 a de nouveau généré quelques faux signaux avant que le marché s'oriente très clairement et assez violemment dans sa deuxième tendance haussière de l'année.

 

Nous avons pu profiter pleinement du début de la tendance puisque notre robot était là aussi à son levier maximum comme c'est généralement le cas lors de phase d'hésitation avant un départ en tendance.

 

Pour la suite de la hausse, entre 5200 et 5530, la situation a été assez simple. La tendance était haussière sans consolidation, R2D2CAC a alors géré la hausse facilement sans levier. Quelques consolidations auraient sans doute permis d'augmenter le levier et donc de bénéficier encore plus de cette tendance, mais le robot a fait le boulot avec un gain de 2500 euros  cumulés sur l'année pour une mise à 1 euro par point.

 

 

5- la consolidation sur les 50% de retracement de fibonnacci de la dernière hausse puis un range

 

Une fois le pic autour de 5550 atteint, le CAC 40 a violemment consolidé sur 5380, puis sur 5280. Notre robot a parfaitement tenu le choc, sans réel perte de valeur et il a ainsi pu bénéficier du rebond sur 5440 pour signer à nouveau un plus haut de sa performance.

 

La suite de cette phase de consolidation a été beaucoup plus difficile pour R2D2CAC. En effet, le CAC40 a fini sa consolidation avec une évolution à plat dans un range entre 5300 et 5420.

 

Comme souvent dans les ranges relativement serré, des excès de volatilité et des retournements tout aussi rapide génère beaucoup de faux signaux pour notre robot suiveur de tendance. C'est ainsi qu'il a déclenché un deuxième stop de protection en 2017 et il est ainsi revenu à son levier minimum pour réduire le risque.

 

Jusqu'à la fin de l'année, le CAC 40 est resté dans ce range avec quelques faux signaux supplémentaires, et notre robot s'est alors retrouvé une nouvelle fois en position idéal pour la sortie du range, à son levier maximum, ce qui lui permettra de regagner rapidement cette partie de la performance concédé sur cette fin d'année.

 

 

6- conclusion

 

L'année 2017 s'avère très satisfaisante pour plusieurs raisons :


- R2D2CAC a complétement effacé la contre-performance de 2016 suite au Brexit


- son comportement reste totalement conforme à ce pour quoi il a été conçu, à savoir profiter des grandes tendances et minimiser les pertes lors des phases sans tendances propices à son fonctionnement


- et enfin sa stabilité : cette version de R2D2CAC n'a pas été modifiée depuis décembre 2014. Elle est donc particulièrement stable et continue d'être parfaitement efficiente et efficace dans des marchés qui sont très différents d'une année sur l'autre voir d'un mois sur l'autre, ce qui montre sa grande robustesse au changement gage de sécurité sur les marchés.


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ZOOM 2017 - Novembre : performance de nos robots R2D2SP par rapport au S&P 5002017-12-02

un trade record et un superbe mois de novembre
ZOOM 2017 - Novembre : performance de nos robots R2D2SP par rapport au  S&P 500 Cliquer pour zoomer

Le graphique ci-contre montre l'évolution du S&P 500 1/4 heure par 1/4 heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour notre robot trader version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

Performance robot

 

novembre 2017

cette année

au 2 décembre 2017

R2D2SP Elite +18.6% +52.7%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=SP

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&typ_p=EUS&sup=P&K=20000&Ncac=0.6&Ndax=0.3&Nsp=2

 

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Le S&P 500 est dans une tendance très longue haussière depuis fin août.


- phase 1 :

 

Notre robot exclusif R2D2SP avait initié un trade haussier "call" le 7 septembre au cours de 2464,82.

 

On peut constater que le S&P 500 a été très directif jusqu'au 8 novembre. Il y a eu une petite phase de consolidation le 25 septembre et une plus marqué le 25 octobre. Malgré cela, notre robot a parfaitement réussi à garder son sang-froid et a donc continué à porter sa position. Il a ainsi réussi à capter toute la phase haussière sur le S&P 500 qui aura duré 2 mois.

 

 

- phase 2 :

 

A partir du 8 novembre jusqu'au 21 novembre, le S&P 500 a consolidé à plat.

 

Pendant cette période, notre robot a eu 8 signaux, ce qui a permis en particulier de déboucler notre trade du 7 septembre avec un nouveau record de durée puisque celui-ci a tenu 66 jours 22h et 44 minutes (soit 2x plus que le précédent record de durée).

 

Ce trade est de plus le deuxième trade le plus profitable de l'histoire de notre robot avec un gain de 109.5 points d'indice levier maxi (5) soit un gain de 547.5 dollars pour une mise de base à 1 dollar le point d'indice.

 

Vous pouvez retrouver tous les trades record sur la page suivante :

http://www.r2d2trading.com/?fond=record

 

Après le pic de consolidation du 15 novembre, notre robot R2D2SP a initié un trade haussier "call" le 16 novembre qui n'aura été soldé que le 1er décembre (il sera donc comptabilisé sur le mois de décembre).

 

 

- phase 3 :

 

Pendant cette dernière phase du mois de novembre, le S&P 500 est reparti vers des nouveaux plus hauts historiques. La sortie haussière de sa phase de consolidation a été relativement linéaire et explosive, ce qui a été une bonne situation pour notre robot qui a alors conservé son trade haussier afin de capter toute la hausse.

 

 

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La dernière partie de l'année 2017 est particulièrement adaptée pour notre robot trader R2D2SP. Notre stratégie de suivi de tendance pure permet de capter les grosses tendances journalières sur le S&P 500 sans grande difficulté.

 

Au 2 décembre, notre robot réalise une année 2017 très bonne puisqu'elle se classe actuellement au 2ème rang des performances annuelles sur tout son historique.

 

Ce robot a été mis à la disposition de tous nos abonnés gratuitement depuis le 2 septembre, nous sommes heureux que celui-ci est déjà pu ainsi leur profiter puisque depuis sa mise à disposition, il a réalisé plus de la moitié de sa performance annuelle 2017 avec un gain de plus de 35% pour le réglage spéculatif de base :


http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=SP&annee=2017

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ZOOM 2017 - Novembre : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 302017-12-02

ZOOM 2017 - Novembre : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au  DAX 30 Cliquer pour zoomer

Le graphique ci-contre montre l'évolution du DAX 30 1/4 heure par 1/4 heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour notre robot trader version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

Performance robot

 

novembre 2017

cette année

au 2 décembre 2017

R2D2DAX Elite +13.3% +70.9%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=DAX

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

 

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Un joli mois de novembre pour notre robot exclusif R2D2DAX, avec une courbe de gains cumulés assez régulière.

 

- phase 1 :

 

Le DAX 30 a accéléré le 1er novembre et a réussi à se maintenir sur ses sommets jusqu'au 7 novembre, ce qui nous a permis de porter notre position call initié le 26 octobre le plus loin possible. Cette position a été soldé avec un joli gain de 425.8 points d'indice levier 2.8 soit un gain de 1192.2 euros pour une mise de base à 1 euro par point d'indice.

 

Le DAX a alors initié une phase baissière jusqu'au 15 novembre qui lui a fait reperdre tout le bénéfice de sa hausse de fin octobre-début novembre.

 

Cette phase baissière n'a pas été néfaste pour notre robot qui a même réussi à accumuler un peu plus de gains sur cette phase.

 

 

- phase 2 :

 

A partir du 15 novembre, le DAX 30 a alors fait un rebond technique pour retracer 50% de sa baisse.

 

Ce rebond n'a pas été linéaire, il a été très haché ce qui n'est pas du tout une situation bénéfique pour notre robot. Malgré cela, il a réussi à conserver sa performance et a même réussi l'augmenter sur une dernière impulsion haussière entre le 28 et 29 novembre.

 

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Le mois de novembre a permis à notre robot R2D2DAX Elite de faire une bonne performance avec un gain de 1521 euros pour une mise de base à 1 euro par point d'indice.

 

Sans un mois de décembre exceptionnel, la performance 2017 ne sera pas un nouveau record annuel, cependant nous avons déjà accumulé une bonne performance qui fera donc de 2017 un très bon cru pour notre robot R2D2DAX.


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ZOOM 2017 - Novembre : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 402017-12-02

une accélération de la performance par rapport aux 2 derniers mois calme
ZOOM 2017 - Novembre : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40 Cliquer pour zoomer

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC 40 heure par heure pendant tout l'été (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour notre robot trader version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

Performance robot

 

novembre 2017

cette année

au 2 décembre2017

R2D2CAC Elite +5.8% +52.7%

 

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=CAC

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

 

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- Phase 1 :


Le mois de novembre a bien débuté avec la clôture du trade ouvert le 26 octobre par un joli gain de 131.7 points d'indice, levier 2.1 soit un gain de 276.6 euros pour une mise de base à 1 euro le point d'indice.

 

Nous avons alors connu une tendance baissière jusqu'au 15 novembre, par palier, ce qui nous a fait rendre ce gain. Nous étions alors le 14 novembre sans gains mais sans avoir réellement subit la baisse du marché.

 

Le 14, notre robot a initié un short levier maximum (5) qui a été clôturé le 15 en prenant alors un call juste avant le rebond.

 

Cette première phase baissière s'est alors soldée par un maintien de notre gain de début de mois.

 

- Phase 2 :

 

La deuxième partie du mois de novembre le CAC 40 a rebondit pour retracer 61.8% de la baisse, soit le dernier niveau de Fibonacci.

 

Depuis, le CAC 40 repart dans la tendance baissière initiée en début de mois, avec une moyenne mobile à 20 séances baissières qui repousse l'indice dans cette tendance.

 

Notre robot a parfaitement utilisé la position initié le 15 novembre pour profiter de la première partie du rebond technique jusqu'au 24 novembre. A partir de là, le marché a stagné et notre robot R2D2CAC a réussi a gardé sa performance accumulée sur le mois.

 

Ce n'est qu'à partir du 30 novembre que le marché baissier est revenu avant une baisse très volatile le 1er décembre.

 

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La tendance baissière n'a pas été exceptionnelle par son ampleur, ce qui ne nous a pas donné beaucoup de potentiel et c'est donc surtout le rebond technique qui a suivi que nous avons pu exploiter.

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ZOOM 2017 - Octobre : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 302017-11-05

un bon mois sans vrai consolidation
ZOOM 2017 - Octobre : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au  DAX 30 Cliquer pour zoomer

Le graphique ci-contre montre l'évolution du DAX 30 1/4 heure par 1/4 heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

Performance robot

 

octobre 2017

cette année

au 5 novembre 2017

R2D2DAX Elite +6.7% +72.0%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=DAX

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

 

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- phase 1 :

 

Le DAX 30 a poursuivi sa tendance haussière initiée le mois dernier après le breakout haussier de son range estival.

Cette tendance s'est poursuivie jusqu'au 16 octobre environ. Notre robot trader R2D2DAX a clôturé sa position initié le 26 septembre à 12611,85 levier 2,7. La position a été fermée à 12954,65 avec un très beau gain de 342,8 points x 2,7 soit 925 euros pour une mise à 1 euro par point de base.

 

Une très belle tendance haussière très bien exploitée.

 

 

- phase 2 :

 

La tendance haussière a été consolidée à plat par le DAX 30 avec un petit range entre 12925 et 13100 environ aux extrêmes.

 

Ce range a engendré un recul de la performance cumulée mais a surtout permis à notre robot d'être en position d'attente idéal pour la future cassure.

 

 

- phase 3 :

 

La cassure du range a eu lieu la journée du 26 octobre.  Dès l'ouverture de la journée de bourse à 9h30, notre robot est passé acheteur à 12964,35 juste avant le début de la hausse qui durera toute la journée. Le levier pour cette position est de 2,8 sur un maximum de 5, donc un potentiel de gain déjà intéressant.

 

La hausse du DAX 30 a été très régulière et assez importante la journée du 26. Elle se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui et notre robot R2D2DAX conserve toujours cette position qui est actuellement à un très beau gain latent de 519,65 points levier 2,8. Ce gain sera comptabilité en novembre lors de la clôture du trade.

 

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La hausse depuis début septembre sur l'indice DAX 30 est très satisfaisante avec un gain cumulé depuis le 1er septembre de 22,6% pour la configuration spéculative présentée dans la page de statistique du robot.

 

La performance annuelle pour notre robot trader R2D2DAX est très intéressante en 2017 avec un gain cumulé de 72%, ce qui devrait permettre d'atteindre notre objectif annuel moyen autour de 80-90%.

 

Cette performance s'établi avec un drawdown de 17% sur 2017 pour cette configuration spéculative soit un très beau ratio de calmar de 4,2 (rapport entre les gains et le risque annuel).

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ZOOM 2017 - Octobre : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 402017-11-05

peu d'opportunités, très bien exploitées...
ZOOM 2017 - Octobre : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40 Cliquer pour zoomer

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC 40 heure par heure pendant tout l'été (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

Performance robot

 

octobre 2017

cette année

au 5 novembre 2017

R2D2CAC Elite +2.2% +50.0%

 

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=CAC

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

 

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- Phase 1 :


Après la cassure du range estival le mois dernier, nous avons poursuivi très peu de temps la hausse début octobre vers 5380.

 

Notre robot trader R2D2CAC était en position longue avec un très faible levier de 1,3 ce qui nous a permis d'engranger un faible gain de 96,5 points x 1,3 pour ce début de mois soit 125 euros pour une mise à 1 euro par point de base.

 

 

- Phase 2 :

 

Du 4 au 26 octobre, le CAC 40 a évolué dans un range serré entre 5340 et 5380 avec une extension du range vers 5415.

 

Comme d'habitude pour nos robots suiveur de tendance, ce genre de séquence constitue une phase d'attente avec des pertes et des gains au grès des impulsions plus ou moins porteuses du marché.

 

Le potentiel est cependant faible avec des mouvements de 20-30 pts qui ne nous permettent pas d'avoir de bonnes perspectives de gains.

 

Après quelques pertes du 6 au 13 octobre, nous avons récupéré notre performance cumulée du 13 au 25 octobre, une phase classique dans l'attente de la cassure.

 

 

 

 

- Phase 3 :


La journée du 26 aura été la journée la plus intéressante pour notre robot puisque c'est ce jour-là que le CAC 40 cassera son range par le haut.

 

Comme souvent, notre robot n'a pas loupé cette occasion. Le matin du 26, sur la première impulsion dans le haut du range, notre robot est passé acheteur à 5386,8 avec un levier de 2,1.

 

Cette position a été conservé jusqu'au 1er novembre avec un beau gain de 131,7 points x 2,1 soit 276 euros (pour une mise à 1 euro le point) qui est donc comptabilisé sur le mois de novembre.

 

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Le comportement de notre robot a été très classique, avec un range sans trop de volatilité ni de variation importante de cette volatilité, ce qui nous permet de ne pas subir de pertes en attendant la sortie du range et une nouvelle opportunité de créer de la valeur.

 

Notre robot trader R2D2CAC a parfaitement exploité la seule opportunité qui s'est présenté en octobre. La volatilité sur le CAC 40 reste très faible depuis la fin de l'été, avec peu de tendance et beaucoup de phase de marché à plat. Le potentiel est assez limité mais nous arrivons malgré tout à l'exploiter au maximum.

 

Nous somme arrivé à un gain cumulé sur 2017 de 50%. Cette performance reste en dessous des années classiques pour cette configuration spéculative de notre robot, les autres supports (DAX 30 et SP 500 étant quand à eux au niveau de leurs performances passées).

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Le coin des records2017-10-19

nouvelle page statistique en temps réel
Le coin des records Cliquer pour zoomer

 

Une nouvelle page de statistiques est à présent disponible. Elle est en temps réel.

 

Suivre ce lien : page record

(vous retrouvez le lien dans le menu du site)

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver sur cette page le top 10 historique de tous les meilleurs trades de nos robots de trading :

- les plus gros gains levier compris

- les plus gros gains du signal brut (avant prise en compte du levier)

- les trades les plus long et les plus court

 

 

On peut constater que le trade en cours sur le S&P500 via notre robot américain de trading exclusif R2D2SP est en train d'établir le record du trade le plus long et qu'il est actuellement dans le top 5 des plus gros gains historique.

 

 

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Ajustement système d'alarme EA R2D2SP2017-10-18

réduction du nombre de fausses alarmes
Ajustement système d'alarme EA R2D2SP Cliquer pour zoomer

Rappel :


Le système d'alarme de fonctionnement des EA MT4 des abonnés envoi un mail automatiquement afin d'avertir d'un problème potentiel avec votre ordinateur, votre plateforme MT4 ou le fonctionnement de l'EA quand celui-ci ne contact pas les serveurs de R2D2trading pendant plus de 5 minutes. Cela vous permet d'être averti en cas de problème.

 

 

 

 

Il peut y avoir des fausses alarmes à cause principalement de la faible volatilité des indices.

 

En effet, l'EA communique avec nos serveurs seulement si il y a un mouvement sur l'indice (une nouvelle cotation), hors il arrive fréquemment en ce moment que le SP500 reste plus de 5 minutes sans nouvelle cotation ce qui génère donc une alarme pour vos EAs puisque celui-ci n'entre plus en contact avec nos serveurs.

 

Lorsque l'indice cote à nouveau, l'EA redémarre alors seul et l'alarme est annulée.

 

Vous pouvez constater l'heure de la dernière cotation de l'indice dans l'observateur de marché de votre plateforme MT4 en face du symbole de l'indice (faire un bouton droit et cocher "heure" dans le menu qui apparaît pour voir l'heure de dernière cotation).

 

 

Afin de réduire le nombre de fausses alarmes pour le SP500 à cause de la faible volatilité, nous avons passé la limite de 5 minutes à 15 minutes d'absence de contact avant d'envoyer le mail d'alarme pour notre robot de trading R2D2SP.

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ZOOM 2017 - septembre : performance de nos robots R2D2SP par rapport au S&P 5002017-10-02

un mois facile et une bonne position latente
ZOOM 2017 - septembre : performance de nos robots R2D2SP par rapport au  S&P 500 Cliquer pour zoomer

Le graphique ci-contre montre l'évolution du S&P 500 1/4 heure par 1/4 heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

Performance robot

 

septembre 2017

cette année

au 1er octobre 2017

R2D2SP Elite +0.8% +35.1%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=SP

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&typ_p=EUS&sup=P&K=20000&Ncac=0.6&Ndax=0.3&Nsp=2

 

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Un mois très simple avec seulement 4 trades comptabilisés.

 


- phase 1 :

 

Le S&P500 est globalement resté dans la zone haute de son range avec une très brève tentative de rallier le bas.

 

Cette période a généré malgré tout très peu de signaux qui ont été au global positif.

 

Tous les signaux ont été passés avec le levier maximum (5).

 

 

Notre robot R2D2SP a terminé cette période avec un call (pour jouer la hausse) à 2464.82 coefficient maximum le 7 septembre.

 


- phase 2 :

 

La deuxième partie du mois a été engendrée par la cassure par le haut du range comme pour tous les autres indices et donc une grande phase haussière lente, avec des consolidations très faibles.

 

Logiquement, notre robot a gardé sa position du 7 septembre qui n'est toujours pas clôturé donc qui sera comptabilisé sur octobre vraisemblablement. Elle s'annonce très payante avec un gain latent de plus de 50 points d'indices levier maximum.

 

 

Comme pour nos autres robots, R2D2SP finit très bien le 3ème trimestre 2017 avec un gain cumulé de 35.9% pour un drawdown de 13% soit un ratio de calmar appréciable de 2,8.

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ZOOM 2017 - septembre : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 302017-10-02

un mois facile pour notre robot exclusif R2D2DAX
ZOOM 2017 - septembre : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au  DAX 30 Cliquer pour zoomer

Le graphique ci-contre montre l'évolution du DAX 30 1/4 heure par 1/4 heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

Performance robot

 

septembre 2017

cette année

au 1er octobre 2017

R2D2DAX Elite +3.2% +58.1%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=DAX

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

 

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Un bon mois de septembre où les gains cumulés n'ont jamais été dans le négatif.


- phase 1 :

 

Une première période dans le range jusqu'au 9 septembre, assez simple à négocier.

 

Notre robot R2D2DAX n'a pas eu beaucoup de faux signaux, sans doute parce que la zone basse du range n'a pas été sollicitée, il n'y avait donc pas beaucoup d'incertitudes.

 

Cette première phase nous a déjà permis d'engranger quelques bénéfices permettant de voir venir sereinement la suite du mois.

 

- phase 2 :

 

Le range a été cassé à l'ouverture le lundi 11 septembre par un gap, ce qui a logiquement initié la phase haussière qui avait débuté par le ralliement du haut du range.

 

Notre robot a continué à engranger des bénéfices pour finir le mois avec un gain cumulé déjà sympathique sur septembre de 3.2% et surtout avec une position haussière toujours en cours qui s'annonce bien avec un gain latent de plus de 200 points d'indice et un levier de 2.7 (sur un maximum possible de 5). Un mois très simple pour R2D2DAX, sans gros levier, sans risque et quasiment sans faux signaux...

 

 

Le point pour la fin de ce 3ème trimestre nous donne une bonne performance jusque-là de 58.1% pour un drawdown de 17.2% sur 2017, soit un très bon ratio de calmar de 3,5.

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ZOOM 2017 - Septembre : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 402017-10-02

un mois assez tranquille au final
ZOOM 2017 - Septembre : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40 Cliquer pour zoomer

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC 40 heure par heure pendant tout l'été (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

Performance robot

 

septembre 2017

cette année

au 1er octobre 2017

R2D2CAC Elite +1.5% +45.2%

 

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=CAC

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

 

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- Phase 1 :


Après un été ennuyeux dans un gros range, nous avons poursuivi sur le début du mois de septembre ce comportement de marché en restant scotché autour de la zone basse avec des tentatives de rebond et une tentative de cassure par le bas.

 

Comme d'habitude dans une telle situation, nous avons eu plusieurs faux signaux qui nous ont fait accumuler quelques pertes mais ce qui a eu le mérite d'augmenter notre levier et donc notre potentiel de gain.

 

 

- Phase 2 :

 

Logiquement, le marché a finalement rebondit sur la zone base du range pour aller directement sur le haut.

 

Notre robot R2D2CAC était positionné en call (à l'achat) à 5099.8 avec un levier maximum, ce qui a permis d'effacer les pertes accumulées sur le bas du range en 1 coup avec la clôture du trade à 5205.8 soit 106 points d'indice coefficient maximum (5).

 

 

- Phase 3 :

 

A partir du 14 septembre, nous avons constaté que le rebond dans le range s'est transformé en longue tendance haussière, assez lente sans consolidation, ce qui est assez facile à gérer pour notre robot, qui a alors pu engranger un peu de performance.

 

 

Le mois finit positif avec une position en cours haussière qui se terminera sans aucun doute bien au regard de la tendance actuelle. Il n'y a quasiment pas eu de consolidation dans la hausse, ce qui ne nous a pas permis d'augmenter notre levier afin de bénéficier encore plus de la hausse.

 

Ce 3ème trimestre se finit sur une bonne note, avec un gain cumulé sur l'année très appréciable de 45.2% et un drawdown sur 2017 de 17.9% soit un très bon coefficient de calmar de 2,6 pour l'instant.

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Nouvelle version de l'EA 2.32017-09-14

ajout d'un retour dans l'espace client et correction bug
Nouvelle version de l'EA 2.3 Cliquer pour zoomer

Le fonctionnement reste identique à la version 2.2, voir l'article suivant pour les nouveautés principales de la versio 2.2 et 2.3:

article v2.2

 

Change log :

 

1- ajout retour de l'état de votre paramètre d'EA "R2D2_gestion_trade" dans votre espace client

 

2- correction bug monnaie pour l'affichage de l'information de la mise pour R2D2SP avec certains brookers

 

 

 

 

 

Description :

 

1- Suite à plusieurs demandes, nous avons rajouté le retour de l'état du paramètre de votre EA "R2D2_gestion_trade" dans votre espace client.

 

Vous pouvez ainsi voir si vous avez correctement enclenché le trading automatique ou non pour chacun de vos systèmes.

 

Vous pouvez laisser tourner un EA pour avoir les informations du robot sans vouloir enclencher le trading, vous pouvez ainsi vérifier que vous avez bien démarré ou éteint le trading pour vos robots.

 

 

2- correction bug monnaie pour l'affichage de la mise en euro ou en dollar pour le robot R2D2SP avec certains brookers:

 

- le robot mise toujours la quantité de contrat que vous indiquez dans les propriétés de l'EA (avec le multiplicateur élite entre 1x et 5x ce montant), aucun changement depuis l'origine, cependant pour une meilleure appréciation de cette mise, nous vous indiquons à quel montant en euro ou dollar par point cela correspond.

 

- le retour d'information dans la plateforme MT4 concernant la valeur faciale des contrats n'étant pas standard pour tous les brookers, il y a certains cas où le montant était calculé en euro mais était affiché de façon erroné en dollar dans l'affichage de l'EA

 

- le calcul a été corrigé

 

De même le retour de cette valeur est également correct dans votre espace client.

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Nouvel espace client2017-09-12

pour suivre le fonctionnement de vos EAs depuis le site
Nouvel espace client Cliquer pour zoomer

 

Un nouvel espace client plus complet vient d'être mis en ligne.

 

Une version spéciale smartphone est en développement et sera bientôt disponible pour avoir un œil sur vos systèmes facilement.

Celui-ci vous permet d'avoir une vision complète du fonctionnement de vos EAs et de l'état de votre compte Metatrader 4 (MT4).

 

 

L'EA mis à votre disposition permet de dupliquer la stratégie de nos robots sur toute plateforme de trading MT4, il récupère toutes les minutes les informations sur nos serveurs. Cette nouvelle interface client permet d'avoir un oeil sur ce fonctionnement et être ainsi certain du bon fonctionnement de votre équipement (ordinateur, plateforme MT4, EA...).

 

 

Information importante:


Vous gardez le contrôle complet depuis votre EA. Les informations relatives à votre compte MT4, vous décidez de vous-même si vous voulez les remonter sur le site pour en avoir une vision à tout moment depuis votre espace client.

 

Les informations n°1 et n°6-7-8 seront remontés sur votre espace client du site seulement si vous laissez le paramètre "R2D2_info_sur_site" à "true" dans vos EAs.

 

 

cliquer sur l'image pour zoomer

 

Exemple sans la remontée d'informations configurée pour le robot R2D2CAC. Les informations sur votre mise, vos positions en cours, le drawdown ou le levier ne sont pas communiqués...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail de toutes les informations sur cet espace:

 

1: Informations sur l'état de votre compte MT4, "balance" et "equity" ("equity" correspond à votre balance + les gains ou pertes en cours sur les positions ouvertes)


2: Vous avez une vision précise de l'état de la bourse sur laquelle le robot agit (à savoir ouverte ou fermée).

 

Lorsque la bourse est fermée, notre robot est en phase de sommeil tout comme vos EAs. Les positions ouvertes restent ouvertes et seront reprises en compte le lendemain à l'ouverture.


C'est en tout point le même fonctionnement que pour un investissement en action qui resterait avec une action en portefeuille sur plusieurs jours.

Vous pouvez voir la valeur de l'indice la veille et la valeur de l'indice au moment de la mise à jour de votre page avec la variation.


3: ce point est important, il donne l'état actuel de la position de notre robot exclusif R2D2, la date du dernier signal et son niveau ainsi que le coefficient appliqué avec la version Elite (rappel le coefficient est un multiplicateur de la mise que vous avez renseigné dans votre EA qui peut aller de 1 à 5).


"à venir" vous donne l'indication de ce que serait ce coefficient si le robot était amené à clôturer la position à l'instant pour reprendre une position inverse.

 

4: indication relative à notre indicateur exclusif R2D2 qui est la base des signaux de trading de nos robots de trading automatique. Les zones vertes ou roses donnent les signaux.

 

5: !!! le point le plus important !!! - la dernière connexion est la date et l'heure précise du dernier contact de vos EAs avec nos serveurs.

 

Pour rappel, ceux-ci doivent récupérer toutes les minutes les informations sur nos serveurs, en cas de manquement pendant plus de 5 minutes, vous recevrez un mail automatique d'alarme de fonctionnement et vous verrez cette case passer en rouge vif (si elle est en rouge c'est que vous avez été averti par mail si vous n'avez pas désactivé cette fonction dans l'EA) !

 

Cela signifie que votre EA concerné n'est plus opérationnel, il faut voir votre plateforme MT4 et au besoin la redémarrer et/ou refaire le graphique avec l'EA pour tout remettre en place.

 

 

6: lorsque la remontée d'information est configurée, vous trouvez l'état de votre position géré par l'EA sur votre compte.

 

Vous verrez uniquement les informations relatives aux positions de nos robots, si vous avez des trades personnels ou avec d'autres robots ouverts, ces informations ne seront pas prises en compte.


Lorsque notre robot changera de position, vous pourrez voir passer la case de votre position en rouge vif, signifiant que la position de votre compte est différente de la position de notre robot. A la prochaine récupération du signal, l'EA aura normalement resynchronisé la position, et vous verrez donc votre nouvelle position qui doit être en conformité avec le signal du robot.

 

Nota: au lancement pour la première fois, cette case restera rouge tant qu'il n'y aura pas eu un nouveau signal et que celui-ci n'aura pas été exécuté sur votre compte.

 

7: correspond aux différents drawdown du robot en fonction de votre mise. Le maximum total correspond au risque maximum historique auquel vous êtes exposé.

 

Le drawdown modulation correspond à notre système de stop dynamique, si vous arrivez à un drawdown modulation supérieur ou égale à 100% au moment d'un nouveau signal, le coefficient Elite sera réinitialisé à 1 pour prendre le risque le plus faible autorisé et ainsi repartir dans un nouveau cycle de risque...

 

8: le levier est l'information du levier de votre compte en fonction de votre mise. Le levier pour chaque robot correspond à la mise en euro comparativement à votre capital total sur votre compte.


La ligne levier total est donc le levier de vos 3 robots par rapport à votre compte, si vous avez d'autres positions en cours autres que celles de nos robots, elles doivent être prises en compte pour déterminer votre levier global et donc le risque auquel votre compte est exposé.

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Nouveau robot sur le S&P 500 disponible : R2D2SP2017-09-02

R2D2SP permet une bonne diversification géographique et une plus grande amplitude horaire en combinaison avec les robots R2D2CAC et R2D2DAX
Nouveau robot sur le S&P 500 disponible : R2D2SP Cliquer pour zoomer

Notre nouveau robot qui utilise le S&P 500 via les CFD est maintenant officiellement disponible.

 

Son fonctionnement est basé sur le même type de construction que nos robots exclusifs R2D2CAC et R2D2DAX : il scanne et calcul les tendances chaque minute sur chacune des 500 actions rentrant dans la composition de l'indice afin de déterminer 2 indicateurs de tendance global du marché. Le robot utilise alors ces indicateurs pour obtenir des signaux de trading sur l'indice S&P 500.

 


Les signaux sont tradés via les CFD. Il est possible d'utiliser d'autres instruments financiers pour reproduire ces signaux manuellement en utilisant les mails qui sont envoyés en direct en même temps que les EAs exécutent les signaux sur les plateformes MT4 qui utilisent nos EAs.

 

 

Le robot est continuellement en position, les trades en cours lors de la fermeture du marché reste actif sur le compte et seront suivi par le robot à la réouverture du marché le lendemain. En conséquence, la plateforme MT4 doit rester continuellement ouverte pendant l'ouverture du marché action donc entre 15h30 et 22h pour notre robot R2D2SP (quelques semaines par an entre 14h30 et 21h en fonction du décalage horaire).

 

Pour une utilisation sûre, le mieux est de veiller à ce que la plateforme MT4 soit ouverte entre 14h et 22h (heure française) afin de ne pas oublier les changements horaires. La plateforme peut aussi rester ouverte en permanence, les EAs redémarrent seul au bon moment.


C'est le même fonctionnement que lors de la prise de position sur une action, d'ailleurs de part le fonctionnement en analysant les actions, nos robots sont des robots gérants qui ont une optique d'investissement typé action. Ce n'est ni des robots hautes fréquences ni des robots intraday, il convient en conséquence de ne pas utiliser de levier (ou très peu) et de les utiliser comme des signaux d'investissements moyen terme.

 

 

La création de ce nouveau robot


Nous avons calculé en début d'année 2017 les meilleurs paramètres en se basant sur un backtest qui utilise tout l'historique dont nous disposions pour notre système d'indicateur, soit entre avril 2013 et décembre 2016. Les résultats antérieurs à 2017 sont donc issus d'un backtest. Pour les résultats jusqu'en juin 2017, nous avons recalculé les performances à partir de l'historique dans les conditions du réel puis à partir de juin, le robot est en condition réel, les signaux sont fournis en temps réel.



Vous pouvez d'ores et déjà retrouver les statistiques complètes de ce robot sur la page de statistique qui est mise à jour en temps réel à chaque nouveau signal:

http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=SP

 

Courbe de performances historiques :

 

 

Effet portefeuille - réduction du risque


Vous pouvez également composer votre propre portefeuille avec les 3 robots en utilisant une combinaison préétablie ou une répartition de votre choix en fonction de votre capital. Une page simulateur vous permet de faire ces simulations afin de voir en euros les conséquences en fonction du mix sur chaque robot avant d'activer ces robots sur un compte MT4.

 

L'utilisation des 3 robots permet en particulier une plus grande diversification avec 3 supports différents d'autant plus qu'ils sont sur des marchés pas toujours corrélés. La diversification géographique permet d'étendre l'amplitude horaire sur une journée de la couverture des marchés financiers et ainsi permet de réduire les risques de gap pour le portefeuille (changement hors marché).

 

Cette diversification et la relative décorélation des indices se confirment en chiffre puisque à performance égale, l'utilisation des 3 robots permet une diminution du drawdown (pertes passagère entre 2 plus hauts de la performance) donc du risque.

 

Vous trouverez un portefeuille type modifiable (ici) ainsi que le lien vers l'audit d'un compte démonstration (cliquer sur l'image) pour ce portefeuille (ouvert en juin en même temps que la mise en service du robot):

 

Portefeuille Type EU/US depuis Juin 2017


 

L'audit par myfxbook permet de vous fournir des statistiques complémentaires des nôtres. Vous pouvez en particulier faire une analyse par robot en utilisant leur système "Custom Analysis" (bouton en haut à droite).

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Nouvelle version de l'EA 2.22017-09-03

Mise à jour obligatoire. Un seul EA pour les 3 robots...
Nouvelle version de l'EA 2.2 Cliquer pour zoomer

La nouvelle version de notre EA est maintenant disponible. Rendez-vous dans la rubrique téléchargement (nécessite de se connecter avec son adresse email et son mot de passe).

Cette nouvelle version améliore l'affichage de l'EA et son utilisation. Le robot et la stratégie ne change pas, les versions précédentes de l'EA continuent de fonctionner de la même manière cependant elles seront retirés d'ici fin octobre.

Si d'ici là vous n'avez pas installé cette nouvelle version, votre EA ne fonctionnera plus et les trades en cours sur votre compte MT4 ne seront plus gérés.

 

(Vous pouvez cliquer sur l'image pour les agrandir)


 

Les principales caractéristiques de cette version par rapport à la précédente :


1: la plus importante - cet EA permet l'utilisation de notre nouveau robot R2D2SP. Cet EA permet d'utiliser les 3 robots R2D2CAC, R2D2DAX et R2D2SP avec le même EA (il ny a donc plus besoin d'un EA pour chaque robot). Un nouveau paramètre permet de gérer ce système, vous le trouverez dans les propriétés de l'EA. Il s'agit du paramètre "R2D2_support". Il n'y a donc plus de possibilité d'erreur en utilisant R2D2CAC sur le DAX ou inversement.

 

Par défaut, il est indiqué 0, ce qui correspond au système d'identification automatique du graphique. En conséquence, lorsque vous mettrez l'EA sur le graphique du CAC40, l'EA reconnaîtra automatiquement le support et donc le robot à utiliser. Il vous l'indiquera par ce message qui restera visible quelques secondes et le nom du robot utilisé sera affiché en haut à gauche dans l'encart d'information :



Si toutefois en fonction du brooker, le symbol de l'indice n'est pas reconnu automatiquement, vous pouvez choisir manuellement le robot à utiliser en modifiant le paramètre "R2D2_support" comme suit :

1 pour utiliser R2D2CAC  pour l'indice CAC40
2 pour utiliser R2D2DAX  pour l'indice DAX30
3 pour utiliser R2D2SP   pour l'indice S&P500

 

 

Si le robot ne reconnaît pas le symbol du graphique correspondant à un de nos 3 robots, vous aurez le message suivant :

 


si vous êtez certain que le graphique correspond bien à l'un de nos 3 robots, vous pouvez alors choisir manuellement d'appliquer le bon robot, celà signifie simplement que le nom du symbol utilisé pour l'indice par votre brooker n'est pas reconnu automatiquement par notre EA.

Veillez à vérifier y compris pour la reconnaissance automatique que le bon robot est appliqué au bon indice en vérifiant le nom du robot en haut à gauche de l'encart d'information sur le graphique.

 

2: par défaut la version du robot utilisé sera la version Elite. C'est la seule licence qui est encore commercialisé. Cependant si vous souhaitez utiliser la version standard donc sans momey management qui permet de multiplier entre 1x et 5x le nombre de contrat indiqué dans les propriétés de votre EA, il suffit de changer le paramètre "R2D2_version_Elite" à false comme pour les précédentes versions de l'EA.

 

3: l'EA calcul votre levier moyen en fonction de votre capital et de votre mise et l'affiche sur le graphique. Le robot en version Elite peut miser entre 1x et 5x votre mise, la mise moyenne correspond historiquement à un coefficient multiplicateur de 4.

 

Le levier est indiqué:

- en vert si le levier est inférieur à 1

- en jaune si le levier est compris entre 1 et 2

- en rouge si le levier est supérieur à 2

 

Un levier important est un gros facteur de risque, veillez à toujours le maîtriser.

 

Attention, le levier calculé et affiché sur le graphique correspond uniquement à la mise de ce robot rapporté à votre capital total sur le compte, si vous avez plusieurs robots ou que vous tradez manuellement, il convient d'additioner tous les leviers de chaque robot et de chacune de vos positions pour connaître votre levier total de trading par rapport à votre capital.

 

3: paramètre "R2D2_info_sur_site" : ce paramètre permet de renvoyer l'état de votre compte MT4 sur votre espace client de notre site.

 

Un nouvel espace client sera disponible lors de la mise à jour de notre site début septembre qui vous permettra de voir sur votre espace client le fonctionnement de vos EAs en direct. Le capital de votre compte MT4, vos positions pour chacun des robots utilisés, les alarmes de fonctionnement si vous en avez en cours. Ce système vous permettra d'être totalement serrein et informé du fonctionnement de vos robots lors de vos déplacements et de garder un oeil facilement sur vos systèmes.

 

Si vous ne souhaitez pas cette remontée d'information, il suffit de basculer ce paramètre à false.

 

Un article sera publié pour expliciter plus en détail ce système et pour expliquer les informations disponibles sur le nouvel espace client lors de la mise à jour de notre site qui est prévu dans les 2 premières semaines de septembre 2017.

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ZOOM 2017 - été : performance de nos robots R2D2SP par rapport au S&P 5002017-09-02

un été bénéfique avec la fin août en demi-teinte...
ZOOM 2017 - été : performance de nos robots R2D2SP par rapport au  S&P 500 Cliquer pour zoomer

Le graphique ci-contre montre l'évolution du S&P 500 1/4 heure par 1/4 heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

Performance robot

 

été 2017

cette année

au 2 septembre 2017

R2D2SP Elite +1.3% +28.4%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=SP

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&typ_p=EUS&sup=P&K=20000&Ncac=0.6&Ndax=0.3&Nsp=2

 

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Un été assez spécial sur le S&P 500 avec des périodes très peu volatiles, une belle tendance et un range élargie.


- phase 1 :

 

Les deux premières semaines de juillet, le S&P 500 est resté dans un petit range sans volatilité entre 2405 et 2435. Dans cet espace très faible, aucun espoir de réaliser des gains pour notre robot, l'objectif étant de patienter pour essayer de profiter de la phase de sortie du range.

 

Notre robot a fait logiquement quelques pertes, mais sans gravité. Il était alors à son coefficient maximum à l'achat à 2429,3 sur le haut du range.

 

- phase 2 :

 

Le marché est sorti assez clairement du range sur une bonne accélération le 12 juillet. Une belle petite tendance haussière de 50 points s'en est suivie (une hausse de 2% en ligne droite).

 

Notre robot avait anticipé le signal sur le haut du range, il était donc parfaitement en position pour en profiter.

 

La hausse s'est terminée le 27 juillet sur un plus haut historique.

 

 

- phase 3 :

 

Nous avons alors eu à nouveau une stagnation dans un espace resserré, un petit range entre 2460 et 2490.

 

Pendant cette période entre le 27 juillet et le 9 août, notre robot exclusif R2D2SP a conservé le trade initié le 11 juillet pour le clôturer sur un joli gain de près de 42 pts coefficient maximum (x5) soit environ 8,5%.

 

Ce trade a été très long, 28 jours, ce qui montre une des principales forces de nos robots traders suiveur de tendance, à savoir garder le plus possible les positions lorsque la tendance est établie.

 

 

- phase 4 :

 

Le S&P 500 est alors sortie là aussi assez violemment de ce nouveau petit range mais cette fois ci par le bas, avant de revenir dans la zone médiane de celui-ci vers 2475.

 

Nous pouvons maintenant considérer que les 2 zones médianes des petits ranges de début juillet et début août constituent les bornes d'un nouveau range plus grand grâce au retour de la volatilité en prévision de la rentrée de septembre.

 

Dans cette phase de marché, nous avons bien tenu la performance jusqu'au 25 août avant de redonner de la performance sur le retour dans la zone basse vers 2425.

 

Sur le rebond dans la zone basse, notre robot a initié un trade à l'achat à 2446,87 le 29 août avant la clôture. Ce trade est toujours en cours et s'annonce très profitable avec une plus-value latente de plus de 6% qui comptera sur le mois de septembre lors de la clôture de celui-ci.

 

 

Les différentes phases de marché de cet été 2017 sont intéressantes car elles montrent bien les moments propices ou non pour nos stratégies et surtout la bonne faculté de nos robots à garder un maximum les positions dans les périodes de tendance établie afin de maximiser les gains.

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ZOOM 2017 - été : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 302017-09-02

un bon été performant mais chahuté pour notre robot trader...
ZOOM 2017 - été : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au  DAX 30 Cliquer pour zoomer

Le graphique ci-contre montre l'évolution du DAX 30 1/4 heure par 1/4 heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

Performance robot

 

été 2017

cette année

au 2 septembre 2017

R2D2DAX Elite +10.1% +50.1%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=DAX

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

 

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Le mois de Juin s'était terminé sur la cassure par le bas du range, la zone basse devenant alors par le principe de l'inversion des polarités une zone résistance.


- phase 1 :

 

La première partie du mois de juillet, jusqu'au 17, le DAX 30 est remonté sur cette zone résistance entre 12500 et 12640.

 

Il a ainsi formé un pullback baissier sur la cassure du range et ainsi validé la cassure. Pendant cette phase de marché, notre robot a légèrement profité de cette petite période haussière.

 

 

- phase 2 :

 

Le pullback baissier étant effectué, le DAX a alors relancé la baisse jusqu'à 12100.

 

Si le début de cette phase baissière n'a pas été source de profit pour notre robot jusqu'à 12400, il a pleinement profité de la deuxième partie de la baisse, beaucoup plus rapide et profonde.

 

 

- phase 3 :

 

Le marché s'est stabilisé pour finir l'été dans un range d'environ 300 points avec les zones suivantes :

- zone résistance : 12270 - 12330

- zone support : 11950 - 12020

 

Les stabilisations au milieu du range ont globalement été néfastes pour notre performance, les périodes haussières vers le haut du range ou le bas très profitables.

 

Le mois d'août s'est terminé sur une tentative brève de cassure par le bas qui a été très profitable ce qui nous permet d'achever l'été avec un bon score et surtout d'accumuler une performance annuelle très confortable de plus de 50%.

 

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ZOOM 2017 - été : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 402017-09-02

un été sans volatilité, sans performances...
ZOOM 2017 - été : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40 Cliquer pour zoomer

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC 40 heure par heure pendant tout l'été (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

Performance robot

 

été 2017

cette année

au 2 septembre 2017

R2D2CAC Elite -1.8% +41.8%

 

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=CAC

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

 

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Nous avons terminé le mois de juin avec la cassure par le bas du range. La zone basse est logiquement devenue une zone résistance entre 5180 et 5203.


La zone du sommet de début avril 2017 est alors venue en soutien des cours pour former un range avec une zone support entre 5075 et 5110.

 

Le range est toujours actif...

 


- Phase 1 :


Jusqu'au 14 juillet, nous avons eu une première rotation entre la zone base et la zone haute du range qui a vu notre robot générer d'abord quelques pertes avant de revenir à 0.

 

La semaine entre le 14 et 21 juillet a été très peu volatile, sans mouvements d'amplitudes, dans la zone haute entre 5175 et 5230, ce qui a généré beaucoup de faux signaux et a déclenché un stop de protection pour notre version Elite.

 

Ce stop est le premier depuis novembre 2016, ce qui est une longue période, cela ne nous a donc pas pris trop de performance.

 

 

- Phase 2 :

 

Après le déclenchement du stop qui se traduit par une réinitialisation du coefficient multiplicateur de la mise à 1 pour notre robot Elite, nous avons eu 3 oscillations complètes entre le haut et le bas du range jusqu'au 24 août, assez linéaire avec une tentative de cassure par le bas .

 

Ces oscillations ont été suffisantes pour nous permettre de récupérer une grosse partie de la perte engendrée par le stop.

 

 

- Phase 3 :

 

Entre le 24 et 29 août, nous avons eu le même phénomène que lors du déclenchement du stop, le CAC 40 est resté au contact de la zone basse du range, sans volatilité.

 

Nous avons alors eu à nouveau une succession de faux signaux qui a engendré des pertes et ainsi nous faire revenir au niveau de pertes au moment du stop avec cependant une position plus confortable.

 

En effet, notre robot était avec son coefficient multiplicateur maximum (x5) avec encore de la marge avant un nouveau stop. Il pouvait donc profiter pleinement du rebond dans le range si celui-ci devait se produire ou il pouvait tout autant profiter de la cassure par le bas.

 

Dans les 2 cas, le potentiel était suffisant pour faire de beaux gains.

 

 

- Phase 4 :

 

Nous avons pleinement profité de la deuxième option, à savoir la tentative de cassure rapide par le bas du range qui a été très profitable puis par le rebond violent pour revenir dans le range et ainsi invalider la cassure puisque notre robot trader a également capté ce rebond avec son coefficient maximum.

 

On a alors fini l'été proche de l'équilibre avec une perte très faible de -1.8% malgré le stop.

 

 

Comme souvent l'été est synonyme de faible volume et de faibles variations, ce qui n'est pas des périodes propices pour nos robots suiveur de tendance, R2D2CAC a malgré tout réussi à passer l'été sans encombre. La performance annuelle reste très bonne avec un gain de 41.8% ce qui permet de voir la fin d'année sous de bons auspices pour faire une belle année.

 

 

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Fin des licences pour la version standard des robots2017-07-09

Simplification de l'offre

La version Standard de nos robots traders qui est la même version que la version Elite sans la variation du volume des trades n'est plus commercialisée à partir de ce jour.

En effet cette version n'est pas utilisée par nos abonnés, donc dans un souci de simplification, elle est supprimée.

Il faut toujours choisir dans les paramètres de l'EA la version utilisée, par défaut celle-ci est toujours fixé à la version standard, mais la prochaine version de l'EA verra la version par défaut défini à la version Elite.

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ZOOM 2017 - Juin : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 302017-07-09

un bon mois pour clore un très bon 1er semestre 2017
ZOOM 2017 - Juin : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au  DAX 30 Cliquer pour zoomer

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du DAX 30 1/4 heure par 1/4 heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

Performance robot

 

ce mois

cette année

au 1 juillet 2017

R2D2DAX Elite +13.9% +39.6%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=DAX

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

 

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Le mois de Juin a vu le triangle formé en mai se transformer immédiatement dans les 2 premiers jours en un range avec comme zone basse le bas du triangle et comme zone haute le haut de la première oscillation du triangle.

 

La première remontée vers ce qui sera la zone résistance du range entre 12850 et 12950 a été très bénéfique avec un trade qui a capté le mouvement en entier.

 

Le marché a alors entamé une première oscillation dans le range, le retour sur le bas nous faisant perdre toute la performance engrangée en début de mois.

 

Entre le 13 et 15 Juin, nous avons vu une remontée sur le haut du range puis une descente sur le bas rapide et violente. Cette oscillation a été parfaitement exploitée par notre robot trader R2D2DAX en 3 trades qui nous ont permis d'accumuler 900 euros de gains pour une mise de 1 euro par point d'indice.

 

Entre le 16 et le 30 Juin, nous avons encore eu une autre oscillation complète dans le range qui aura là aussi été bénéfique, dans une moindre mesure, étant donné que notre robot trader version Elite était revenu sur son levier le plus faible.

 

Enfin, comme pour le CAC 40, le DAX 30 a cassé le range le 29 juin, ce qui a été mis à profit par notre robot trader pour réaliser un autre bon trade sur la cassure et engrangé ainsi une bonne performance pour le mois de juin d'environ 1600 euros de gains pour une mise à 1 euro par point de base.

 

Le 1er semestre 2017 se termine ainsi sur une bonne performance de 39,6%.

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ZOOM 2017 - Juin : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 402017-07-09

un bon mois pour clore un très bon 1er semestre 2017
ZOOM 2017 - Juin : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40 Cliquer pour zoomer

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC 40 1/4 heure par 1/4 heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

Performance robot

 

ce mois

cette année

au 1 juillet 2017

R2D2CAC Elite +17.9% +44.5%

 

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=CAC

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

 

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Le mois de Juin a été très bon, toute la performance ayant été réalisé avec un marché à plat qui d'ordinaire n'est pas spécialement favorable à nos robots trader R2D2.

 

Le mois de Juin peut se décomposer en 2 phases de marché :

- Phase 1 :


Le mois de Mai s'était terminé sur un triangle descendant. La première quinzaine du mois de Juin a vu ce triangle se terminer en sortant par la pointe. Le triangle a donc été neutralisé sans mouvement même si on a eu une tentative de sortie par le bas qui est arrivé trop tard.


Cette première quinzaine n'aura pas permis à notre robot R2D2CAC d'engranger de la valeur mais n'en a pas fait perdre non plus.

 

 

- Phase 2 :


La sortie latérale du triangle a fait entrer le marché dans un range qui est la prolongation des dernières oscillations dans le triangle.

La sortie par la pointe a apporté une hausse de volatilité qui a permis d'augmenter le potentiel de gain et l'ampleur des mouvements qui a été parfaitement mis à profit par notre robot trader lors de la première oscillation complète entre le 15 juin et le 21 juin.

 

Le range peut être caractérisé par une zone basse support entre 5180 et 5230, et une zone haute résistance entre 5300 et 5330.

 

La dernière oscillation avant la sortie entre le 24 juin et le 29 juin nous a encore permis d'accumuler de la valeur avant un dernier trade bénéfique lors de la rupture par le bas du canal le 29 juin.

 

Il n'est pas très fréquent qu'un range soit profitable pour notre robot qui est un pur suiveur de tendance. Celui-ci aura été particulièrement profitable car les oscillations à l'intérieur du range ont été réalisées avec un timing parfait par rapport au fonctionnement du robot et avec des mouvements linéaires.

 

Le mois de Juin a finalement permis de réaliser un gain de presque 900 euros pour une mise de base à 1 euro par point d'indice, ce qui conclut le premier semestre 2017 sur une très bonne performance de 44,5%.

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ZOOM 2017 - Mai : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 302017-06-04

un mois calme de consolidation de la hausse moyen terme
ZOOM 2017 - Mai : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au  DAX 30 Cliquer pour zoomer

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du DAX 30 1/4 heure par 1/4 heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

Performance robot

 

ce mois

cette année

au 4 juin 2017

R2D2DAX +5.1% +7.1%
R2D2DAX Elite +26.4% +31.6%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=DAX

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

 

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Le mois de Mai a très bien commencé avec le trade de la présidentielle qui a été clôturé le 11 mai avec un gain de 678,5 euros pour la version standard pour un contrat à 1 euro le point et un gain de 3392,7 euros pour la version Elite avec une mise à 1 euro par point de base.

 

Le reste du mois a eu la même évolution que pour le CAC40 et notre robot trader R2D2DAX a eu le même comportement.

 

Le DAX30 a connu une consolidatio en forme de triangle descendant avec une zone de support entre 12500 et 12580.

 

Notre robot trader R2D2DAX a eu très peu de signaux restant avec un levier faible pendant tout le mois. Le DAX30 ne nous a pas offert de grande opportunité avec cette phase de consolidation qui est donc une phase d'attente pour nos robots traders de suivi de tendance.

Tout comme R2D2CAC, notre robot exclusif sur le DAX30 a eu des faux signaux en fin de mois avec l'arrivée de la fin du triangle dans l'attente de la sortie.

 

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ZOOM 2017 - Mai : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 402017-06-04

un mois calme de consolidation de la hausse moyen terme
ZOOM 2017 - Mai : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40 Cliquer pour zoomer

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC 40 1/4 heure par 1/4 heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

Performance robot

 

ce mois

cette année

au 4 juin 2017

R2D2CAC +4.5% +3.7%
R2D2CAC Elite +27.2% +30.1%

 

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=CAC

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

 

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Le mois de Mai a très bien commencé avec le trade de la présidentielle qui a été clôturé le 8 mai avec un gain de 325 euros pour la version standard pour un contrat à 1 euro le point et un gain de 1629 euros pour la version Elite avec une mise à 1 euro par point de base.

 

Le reste du mois a été très très calme avec une consolidation de la hausse en forme de triangle descendant matérialisé par la zone verte sur le graphique en support (entre 5250 et 5300) et l'oblique résistante en rouge.

 

Notre robot trader R2D2CAC Elite après le très beau trade de la présidentielle est revenu à son levier minimum et a eu très peu de signaux.

Il a seulement réussi à profiter d'une petite phase baissière entre le 17 et 18 mai avec un trade sympathique de 75 points levier 3,5 afin d'augmenter un peu le gain cumulé sur le mois.

 

Le CAC40 a alors fait du surplace entre 5300 et 5350 sans activité notable pour notre robot avant les 2 derniers jours du mois qui ont été plus agité. L'arrivée vers la fin du triangle descendant a amené de la volatilité soudaine et une phase oscillatoire rapide en très peu de temps. Notre robot a alors eu plusieurs faux signaux qui nous a fait rendre de la performance au marché et qui a également eu le mérite de faire augmenter le levier pour la version Elite. Il se retrouve ainsi à son levier maximum en attendant la sortie du triangle descendant qui devrait apporter à nouveau un bon potentiel.

 

Le triangle descendant se casse statistiquement plus souvent par le bas mais une cassure haussière pour continuer la tendance longue n'est toutefois pas à exclure.

 

 

Nous avons une configuration et un comportement typique de nos robots. Une bonne tendance moyen terme qui nous permet d'accumuler une très bonne performance, puis une consolidation avec une baisse de volatilité où notre robot arrive à patienter sans trop de pertes et en faisant même un gain supplémentaire sur une consolidation plus marquée, et enfin quelques pertes sur une augmentation de volatilité avant sans doute la prochaine tendance moyen terme...

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ZOOM 2017 - Avril : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 302017-05-15

bon mois d'avril avec le trade du 20 avril clôturé le 11 mai en mettant à profit la consolidation avant les élections françaises
ZOOM 2017 - Avril : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au  DAX 30 Cliquer pour zoomer

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du DAX 30 1/4 heure par 1/4 heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

Performance robot

 

ce mois

cette année

au 14 mai 2017

R2D2DAX -0.8% +6.9%
R2D2DAX Elite -9.3% +29.0%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=DAX

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

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Le mois d'avril finit très bien avec un trade en cours qui a été ouvert le jeudi 20 avril avec un levier maximum pour la version Elite, ce qui permet d'avoir une grosse plus-value latente pour ce trade (performance non comptabilisé sur la performance du mois, elle le sera lors de la clôture du trade en mai).

 

Le mois a été très calme dans sa première partie avant de retrouver de la volatilité désordonnée avant le premier WE des élections présidentielles française comme pour le CAC 40.


 

Le déroulement du mois d'Avril en détail :

 

Phase 1 :


Nous avions fini le mois de Mars sur la cassure du range :

 

Bas du range -> à partir de 11875 jusqu'à 11925

Haut du range -> à partir de 12100 jusqu'à 12150

 

Cette première partie du mois calme a été l'occasion de revenir tester plusieurs fois le haut du range cassé avec des petits pullback, ce qui validait donc la cassure. Cependant, la nervosité avant le WE des élections présidentielles françaises a gagné tous les indices, et le DAX est alors revenu à l'intérieur de ce range dans la semaine précédant le premier tour.

 

Nos robots traders R2D2DAX ont utilisé cette baisse pour se placer en levier maximum le 20 avril à l'achat sur 12019,5 à la faveur du rebond initié en début de journée de jeudi à l'ouverture des marchés.

 

 

Phase 2 :


Les résultats du premier tour étant conforme aux sondages, la pression s'est alors dégagée à l'ouverture du 24 avril avec un gap haussier puis une poursuite haussière.

 

Nos robots R2D2DAX ont alors gardé la position à l'achat jusqu'au 11 Mai 2015 pour déboucler le trade sur un superbe gain de 678,5 euros pour un contrat à 1 euro le point pour la version Elite, et un gain de 3392,7 euros pour une mise de 1 euro par point de base pour la version Elite.

 

L'année 2017 était bonne avec des gains modestes, cette phase de marché aura permis à nos robots traders d'exploiter pleinement ce marché haussier. Nous avons maintenant un matelas de performance engrangé assez sympathique pour voir venir le reste de l'année sereinement...

 

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ZOOM 2017 - Avril : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 402017-05-15

un mois d'attente autour des élections présidentielles
ZOOM 2017 - Avril : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40 Cliquer pour zoomer

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC 40 1/4 heure par 1/4 heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

Performance robot

 

ce mois

cette année

au 14 mai 2017

R2D2CAC -2.1% +5.2%
R2D2CAC Elite -9.6% +32.9%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=CAC

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

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Le mois d'avril finit très bien avec un trade en cours qui a été ouvert le vendredi 21 avril avec un levier maximum pour la version Elite, ce qui permet d'avoir une grosse plus-value latente pour ce trade (performance non comptabilisé sur la performance du mois, elle le sera lors de la clôture du trade en mai).

 

Le mois a été très calme dans sa permière partie avant de retrouver de la volatilité désordonnée avant le premier WE des élections présidentielles française.


 

Le déroulement du mois d'Avril en détail :

 

Phase 1 :

 

Le mois de Mars avait été relativement plat malgré une cassure d'un petit range et un début de tendance haussière. Le CAC 40 a poursuivi cette tendance haussière lente jusqu'au 12 avril. Nos robots ont continué à engranger un peu de performance. Les gains sont restés modeste, la tendance n'étant pas très forte avec peu de consolidation, la version Elite est restée avec un levier très faible.

 

Cette phase est restée donc assez peu intéressante en matière de performance mais elle a permis cependant d'accumuler des gains qui seront mis ultérieurement à contribution pour gérer les faux signaux et les prises de risque de la version Elite.

 

 

Phase 2 :


A partir du 12 avril, les marchés ont eu les yeux fixés sur les sondages avec un risque de voir les 2 extrêmes s'affronter au second tour, ce qui a généré de la nervosité sur les marchés et en particulier une consolidation marqué à la réouverture du grand WE de paques.

 

Le CAC 40 est alors arrivé vers un support à 4650-4670. Pendant cette baisse, nos robots ont eu plusieurs signaux de "short" pour jouer la baisse, cependant, cette baisse n'était pas très soutenue et quelques soubresauts haussiers refaisaient basculer le robot en "call" pour jouer la hausse.

 

Cette situation montrait assez clairement pour le robot que le marché n'avait pas spécialement un fond baissier mais resté dans sa logique haussière acquise depuis la fin de l'année dernière.

 

Il a en conséquence utilisé les faux signaux pour augmenter au fur et à mesure son levier et donc sa prise de risque pour finir sur un "call" idéalement placé en levier maximum le vendredi 21 avril à 5050,8 avec des sondages qui écartaient définitivement le risque d'un second tour mortifère.


 

Phase 3 : la réalisation



Le résultat du premier tour n'a pas été une surprise pour le marché, écartant le risque Mélenchon pour le deuxième tour et donc un deuxième tour entre les extrêmes qui aurait été apocalyptique pour les marchés.

 

Le marché a donc ouvert en relançant sa tendance haussière par un gap haussier vers 5260. Ce gap illustre bien le fond haussier du marché qui reste valable depuis fin 2016, qui n'est que partiellement freiné par des périodes de congestions qui une fois terminée génèrent des poussées haussière intéressantes.

 

La semaine avant le second tour, les marchés sont restés encore assez prudent, mais ils ont pu continuer sur leurs lancées après le second tour, ce qui nous a alors permit de déboucler notre trade sur un très beau gain le 8 mai de 325 euros pour la version standard pour un contrat à 1 euro le point, et un gain de 1629 euros pour la version Elite avec une mise à 1 euro par point de base.

 

 

Nous n'avons cette fois pas connu de "cygne noir" comme lors du vote du Brexit, le marché était parfaitement en phase avec les prévisions sondagières et nos robots également. La nervosité précédent le vote nous a été profitable en permettant à notre version Elite de monter son risque au fur et à mesure afin d'être en position de faire un beau coup...

 

 

Le gain cumulé sur l'année 2017 avec cette belle période nous permet maintenant de voir la suite de l'année sous de bons auspices, avec des risques liés aux différentes élections en Europe qui sont beaucoup plus faible et un marché économique mondial qui peut s'avérer porteur pour les cours.

 

La contreperformance de l'année dernière pour notre robot trader R2D2CAC est donc maintenant loin derrière nous, la perte a été très largement compensée et le rythme de performance annualisé est sur un très bon niveau...

 

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ZOOM 2017 - Mars : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 302017-04-09

le record de régularité mensuelle toujours en cours pour le 9ème mois positif de suite...
ZOOM 2017 - Mars : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au  DAX 30 Cliquer pour zoomer

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du DAX 30 1/4 heure par 1/4 heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

 

Performance robot ce mois cette année
R2D2DAX +0.9% +1.6%
R2D2DAX Elite +1.7% +8.2%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=DAX

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

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Le mois de Mars finit positif et marque un nouveau record de constance pour notre robot avec un 9ème mois positif de suite.

 

Le mois pour notre robot R2D2DAX  a été moins facile que pour notre robot R2D2CAC en particulier car le DAX 30 après la sortie du range de Février a été très peu directif, et au lieu de s'installer dans une tendance haussière même faible a préféré refaire un autre range au-dessus du précédent.


L'année 2017 affiche déjà un bilan positif intéressant de 8.2% pour la version Elite même si la performance pourrait être plus importante si le DAX 30 avait un comportement plus directif.

Malgré tout, mois après mois, notre robot empile des gains, ce qui permet d'avoir un petit matelas de gains sur 2017 en cas de mauvaise période.


 

Le déroulement du mois de Mars en détail :

 

Phase 1 :

 

On avait fini le mois de février en cassant le range par le haut avant de revenir faire 2 pullback dessus pour acter sa cassure. Cette situation idéale devait théoriquement engendré une nouvelle phase haussière.

Celle-ci a bien eu lieu, cependant elle a été violente et de courte durée sur 12100.

 

Nous avons gardé les trades initiés fin février et donc nous avons bénéficié de cette phase haussière, avec malheureusement un levier minimum pour la version Elite (donc un gain limité), ce qui a engendré un gain d'environ 250 euros comme pour la version standard (avec une mise de base à 1 euro par point d'indice.

 

 

Phase 2 :


Pour cette seconde phase du mois, après l'explosion sur 12100, le DAX 30 s'est installé dans un nouveau range et s'y est tenu jusqu'à la fin du mois pour en sortir à nouveau par le haut le 28 mars.


Le nouveau range était :

Bas du range -> à partir de 11875 jusqu'à 11925

Haut du range -> à partir de 12100 jusqu'à 12150

 

Les phases de range ne sont pas spécialement adapté pour nos robots traders qui sont des suiveurs de tendance pure.

 

En l'occurrence, nous avons vu une phase d'hésitation prolongée sur le bas du range entre le 6 et le 11 mars qui a créé quelques faux signaux, faisant reperde les gains accumulés en début de mois, et passant le mois en négatif pour la version Elite. Pendant cette consolidation hésitante, notre robot R2D2DAX Elite est resté malgré tout assez loin de son stop de protection et il a pu augmenter son levier pour se retrouver avec un levier maximum (5) avant la période plus favorable pour lui.

 

Le 13 mars un trade haussier a permis de récupérer de la valeur lorsque le DAX 30 a rejoint le haut du range sur 12150. Et c'est surtout le retour violent du 21 mars à nouveau sur le bas du range qui a également pu bénéficier à notre robot qui a basculer en short (trade vendeur) également levier maximum pour la version Elite.

Après ces 2 trades intéressant, la performance de mars s'est retrouvé légèrement positive et on a fini le mois avec 2 autres trades pour terminer encore une fois sur un mois positif pour la 9ème fois d'affilée avec un gain de 100 euros pour la version Standar et 200 euros pour le version Elite (pour une mise de 1 euro par point de base).

 

Le 27 mars, nos robots R2D2DAX ont initié un call (trade haussier) qui ne sera fermé qu'en Avril donc comptabilisé sur Avril.

 

 

Phase 3 :

 

A partir du 28 mars, le DAX 30 a à nouveau eu une vraie poussée haussière pour sortir de ce nouveau range. Nos robots étaient placés à l'achat, ils seront finalement clôturés le 3 Avril ce qui permettra encore une fois de bien démarrer ce nouveau mois.

 

 

La performance de nos robots R2D2DAX est très régulière cette année, mais légèrement inférieure à nos attentes, en particulier parce que les indices sont dans une phase haussière long terme pas assez régulière et pas assez marquée. Nous arrivons malgré tout à en profiter, ce qui est très bien. Nos robots seront plus performants si la tendance s'accélère.

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ZOOM 2017 - Mars : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 402017-04-08

un mois facile pour notre robot, un comportement standard et performant.
ZOOM 2017 - Mars : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40 Cliquer pour zoomer

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

Performance robot ce mois cette année
R2D2CAC +1.8% +0.4%
R2D2CAC Elite +9.3% +8.6%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

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Le mois de Mars a été facile pour notre robot R2D2CAC dont la courbe de performance a été haussière durant tout le mois avec 1 très courte période de consolidation, ce qui lui permet d'engranger de la performance sur 2017. Il reste du Drawdown provenant de 2016 (pas encore de nouveau plus haut de la performance générale mais la perte 2016 à cause du Brexit est oubliée).

 

 

Le déroulement du mois de Mars en détail :

 

Bas du range -> à partir de 4800-4810 jusqu'à 4850

Zone d'incertitude jusqu'à 4750


Haut du range -> à partir de 4900 jusqu'à 4925

 


Phase 1 :

Nous avions fini le mois de Février avec un trade haussier initié le 24 février qui a été maintenu jusqu'au 3 Mars. Le gain de ce trade n'est pas comptabilisé sur le mois de février (c'est la date de clôture qui est prise en compte dans les statistiques), le mois pouvait donc commencer de la meilleure des façons avec un gain de 375 euros pour la version Elite et 100 euros pour la version Standard (pour une mise de base de 1 euro le point).

Ce trade a été clôturé le 3 mars, ce qui a également marqué la cassure du range qui était en cours entre 4800 et 4925.

La cassure du range par un break out haussier devait donc nous amener en toute logique dans une phase haussière.

 

Phase 2 :


Durant le reste du mois, la tendance haussière s'est bien établie comme prévu suite au Break Out. Cette tendance n'a pas été exceptionnellement forte, mais elle a été assez régulière avec assez peu de consolidation violente. Notre robot a parfaitement pu en profiter. 

Une petite consolidation entre le 7 et le 8 mars a généré quelques faux signaux qui nous ont fait rendre de la performance au marché, ce qui a été très bien compensé par un beau trade entre le 8 mars et le 21 mars.


Quelques pertes minimes pour finir ont finalement achevé le mois avec un gain déjà intéressant de 450 euros pour la version Elite et 90 euros pour la version Standard (avec une mise de base à 1 euro le point).

 

Un mois finalement très calme mais performant avec assez peu de trades.

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ZOOM 2017 - Février : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 302017-03-04

Ce mois de février qui finit positif marque un nouveau record de constance pour notre robot avec un 8ème mois positif de suite.
ZOOM 2017 - Février : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au  DAX 30 Cliquer pour zoomer

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du DAX 30 1/4 heure par 1/4 heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

 

Performance robot ce mois cette année
R2D2DAX +0.9% +0.7%
R2D2DAX Elite +3.9% +6.5%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=DAX

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

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Ce mois de février qui finit positif marque un nouveau record de constance pour notre robot avec un 8ème mois positif de suite.

 

Un bon mois pour notre robot R2D2DAX avec malheureusement une journée compliquée qu'il a mis un certain temps à compenser. Le mois se termine avec un bilan positif ce qui reste le principal même si il ne s'en est pas fallu de beaucoup pour que ça soit un autre mois exceptionnel.


L'année 2017 affiche déjà un bilan assez positif.

 

 

 

Le déroulement du mois de Février en détail :

 

On avait fini le mois de janvier en cassant le range par le haut avant de revenir dedans brutalement le dernier jour. Le range identifié était celui-ci :

 

Bas du range -> à partir de 11450 jusqu'à 11500

Haut du range -> à partir de 11650 jusqu'à 11700

 


Phase 1 :


Après la réintégration du range fin janvier, le DAX 30 a ouvert le mois de février en essayant de rebondir. Le "short" de fin janvier (position baissière) de notre robot  a été clôturé avec un gain négligeable.

 

Durant cette phase, le DAX30 est resté au contact de la zone haute du range sans volatilité. Notre robot trader a fait quelques pertes non significatives en attendant un prochain mouvement.

 

 

Phase 2 :


Pour cette seconde phase du mois, la journée du 6 février a été le déclencheur avec une forte volatilité et notre robot a clairement manqué de réussite...


La journée a commencé par un gros départ baissier, le DAX 30 a percé les plus bas de la veille, et juste avant la cassure des plus bas de l'avant-veille, cela a déclenché notre signal de "short" (position vendeuse).

 

A ce moment-là, nous étions bien engagés avant que le DAX30 ne marque un temps d'attente pendant 3/4 heure - 1 heure avant un rebond surréaliste qui a duré 15 minutes.

 

Ce rebond miraculeux a déclenché alors un signal haussier pour notre robot sur ce qui sera le plus haut de la journée. Le signal n'est resté valable que quelques instants, ce qui a suffi à générer ce "faux signal" haussier.

 

C'est malheureusement ce seul signal qui a entraîné un déphasage avec le marché que nous avons payé sur la rechute des cours. Nous avons alors eu un nouveau signal baissier qui a été bon, mais beaucoup plus tard que le premier : le mal était fait !

 

Le DAX 30 a alors rallié directement le bas du range dans la journée, et à cause de ce faux signal, nous n'avons pas réussi à profiter de ce mouvement, nous l'avons subit.

 

Pour finir la phase 2, le DAX a fait un rebond sur le milieu du range avant une rechute dans la zone basse. Cette phase 2 s'est achevée pour nous sur une perte en début de mois qui aura atténué nos chances de faire un gros mois.

 

Malgré tout, le Drawdown(perte cumulé depuis les derniers plus haut de la performance) de notre robot est resté assez faible, on s'est approché de la limite du drawdown modulation maximum qui délimite notre stop de protection sans le toucher, ce qui nous a donné une chance de regagner cette perte rapidement.

 

 

Phase 3 :


A partir du 8 février, la fin du mois a été très simple à gérer pour notre robot trader. Il a parfaitement capté le mouvement haussier qui s'est enclenché à partir du bas du range pour regagner très vite le haut de celui-ci.

 

Il a gardé sa position sur la cassure haussière qui s'en est suivi le 13 février, ce qui a déjà permis avec un seul trade de regagner quasiment 2/3 de la perte cumulée.

 

La fin de cette phase haussière s'est terminé par une consolidation en forme de "Pullback" parfait sur le haut du range.

 

Le "Pullback" est un terme technique qui signifie un retour sur une résistance cassée (ou un support) avant de repartir dans le sens de la cassure. On observe environ 50% de "Pullback" lors des cassures de résistances majeures.

 

 

Phase 4 :


La fin du mois a été idéale pour notre robot R2D2DAX avec 3 bons trades initiés à la suite dont 2 en fort levier, ce qui a permis de complétement compenser les pertes de début de mois et de finir positif.

 

Cette phase a commencé par un rebond violent en forme de "pullback" sur le haut du range, ce qui a validé par ailleurs la zone de résistance qui avait été identifié.

 

Ce rebond a été d'une bonne ampleur avant un retour tout aussi violent en direction de la zone haute du range pour un deuxième "pullback", ce qui est déjà statistiquement moins fréquent !

 

Notre robot a parfaitement géré celui-ci, en clôturant le beau trade haussier à 11934 (pas loin du plus haut des 12000 environ) en initiant un trade "short" (pour jouer la baisse).

Ce short s'est fait avec un levier 4 (sur un maximum de 5), qui a été clôturé juste après le rebond en "pullback" un peu avant 11800.

 

Cette bonne séquence nous a permis en 2 trades de suite de refaire un nouveau plus haut sur notre performance pour notre robot R2D2DAX et ainsi par la même occasion de boucler un 8ème mois d'affilé positif ce qui constitue un nouveau record !

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ZOOM 2017 - Février : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40 2017-03-04

Un très bon mois malgré un CAC 40 sans convictions
ZOOM 2017 - Février : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au  CAC 40 Cliquer pour zoomer

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

Performance robot ce mois cette année
R2D2CAC +1.8% -1.4%
R2D2CAC Elite +10.3% -0.7%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs: http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

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Un superbe mois de février pour notre robot R2D2CAC dont la courbe de performance a été haussière durant tout le mois avec 2 périodes de consolidation faible, ce qui lui a permit de compenser le mauvais mois de janvier.

 

Le mois de Mars étant dans la continuité, notre robot R2D2CAC engrange une bonne performance sur 2017 actuellement (+8% environ pour la version Elite).

 

 

Le déroulement du mois de Février en détail :

 

Bas du range -> à partir de 4800-4810 jusqu'à 4850

Zone d'incertitude jusqu'à 4750


Haut du range -> à partir de 4900 jusqu'à 4925

 


Phase 1 :


Après la réintégration du range fin janvier, le CAC 40 a refait 2 oscillations complètes entre 4750 et 4800.

Cette phase d'oscillation a créé une vraie zone d'incertitude sous le range qui sera une zone d'alerte de cassure du range pour la suite: 4750 étant le niveau à ne pas casser pour conserver une dynamique relativement haussière.

 

Durant cette phase assez compliqué sans direction, nos robots traders ont malgré tout réussi dans un premier temps à engranger une bonne plus-value,  avant d'en redonner une partie dans la deuxième tension autour de 4750 qui a duré 3 jours.

 

Au cours de la journée du 9 février, le CAC 40 est revenu sur 4800, dans la zone basse du range. Ce retour vers 4800 a lancé un signal d'achat pour nos robots à 4788,85 avec toujours un levier maximum.

 

 

Phase 2 :


Notre robot R2D2CAC se retrouvait idéalement placé dans ce début de phase haussière sur le CAC 40. En effet, il était en position "call" (pour jouer la hausse) avec un levier maximum sous 4800 donc sous la zone basse du range.

 

En cas de rechute, la perte n'aurait donc pas été très conséquente, il aurait pu inverser sa position rapidement et il était en position pour jouer le retour sur le haut du range.

 

Le CAC 40 a alors eu la bonne idée de retenir cette deuxième option, d'abord avec quelques jours de très faible hausse puis avec une hausse fulgurante le 13 février pour rejoindre le haut du range.

Cette phase a alors permit à nos robots d'engranger une bonne performance et de faire rebaisser le levier (et donc de réduire le risque).

 

 

Phase 3 :


Entre le 15 et le 23 février, le CAC 40 a alors stagné entre le milieu du range et le haut avant de rechuter sur le bas du range à 4800. Cette longue phase d'incertitude nous a fait reperdre un peu de valeur avant de tout récupérer le 24 février avec un beau "short" (position vendeuse pour jouer la baisse) initié le 23 février à 17:10 à 4884,35 avec un levier maximum de 5.

 

A la fin de cette phase de marché, notre robot R2D2CAC Elite avait un gain cumulé sur février de 500 euros pour une mise de base de 1 euro par point d'indice sur le CAC 40.

 

 

Phase 4 :


A partir du 24 février 15h, le CAC 40 a rebondit assez énergiquement sur 4800, ce qui a lancé un signal d'achat (et de sorti du trade vendeur) à 17h à 4842,5. Le levier de 3,4 appliqué par notre robot restait alors assez intéressant.

 

Le marché a été haussier à partir de là avec un retour sur le milieu du range fin février et comme nous le verrons dans le prochain ZOOM de Mars, une continuation pour casser le range par le haut début Mars.

 

Le trade haussier initié le 24 février a été maintenu jusqu'au 3 Mars. Le gain de ce trade n'est pas comptabilisé sur le mois de février (c'est la date de clôture qui est prise en compte dans les statistiques), on voit malgré tout l'effet sur la courbe de gain fin février.

 

Ce trade se termina avec 360 euros de gains pour une mise de base à 1 euro par point, au bénéfice du mois de Mars.

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ZOOM 2017 - Janvier : performance de nos robots R2D2DAX par rapport à l'évolution du DAX 302017-02-04

un mois d'attente sans tendance bien négocié par notre robot trader
ZOOM 2017 - Janvier : performance de nos robots R2D2DAX par rapport à l'évolution du  DAX 30 Cliquer pour zoomer

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du DAX 30 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

ce mois:

Performance R2D2DAX Standard -0.2%

Performance R2D2DAX Elite +2.6%

 

cette année:


Performance R2D2DAX Standard -0.2%

Performance R2D2DAX Elite +2.6%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel :

http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=DAX

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs :

http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

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Le mois de Janvier a été aussi ennuyeux que sur le CAC 40.

 

Le mois se décompense également en deux phases.


Phase 1 : La première partie du mois très longue jusqu'au 23-24 janvier, le DAX 30 est resté dans un range assez vaste, mais il est resté à l'intérieur de ce range dans une zone encore plus restreinte un long moment (entre 11540 et 11620).

Notre robot trader R2D2DAX a gardé la position initiée en fin d'année 2016 un long moment, jusqu'au 17 janvier. Ce trade avait un faible coefficient pour la version Elite (donc un levier et un potentiel faible).

 

Jusqu'au 23 janvier, peu de prise de position avec un faible levier, ce qui est en conformité avec le peu de mouvement et de potentiel observé sur le DAX30

 

On peut définir le range avec les deux zones suivante :



Bas du range -> à partir de 11450 jusqu'à 11500

Haut du range -> à partir de 11650 jusqu'à 11700

 

 

Phase 2 : à partir du 23 janvier, nous avons connu un petit regain de volatilité intraday qui a généré plusieurs petit faux signaux. Cette volatilité nous a fait terminer la journée avec un trade haussier sur un coefficient (levier) déjà assez intéressant de 3,4. R2D2DAX a donc commencé à augmenter son risque pour essayer de bénéficier de la sortie prochaine du range.

 

Tout s'est alors bien passé, puisque le DAX 30 a initié sa phase haussière le lendemain, phase qui a permis de casser le range par le haut.

 

R2D2DAX a alors débouclé sa position le 30 janvier sur le pullback initié sur le haut du range.

 

Le mois de janvier se termine sur un petit gain pour notre robot. Ce gain n'est pas très significatif est reflète pour l'instant le peu de mouvement sur le marché qui reste sans tendance en ce début d'année.

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ZOOM 2017 - Janvier : performance de nos robots R2D2CAC par rapport à l'évolution du CAC 40 2017-02-04

un mois d'attente sans tendance
ZOOM 2017 - Janvier : performance de nos robots R2D2CAC par rapport à l'évolution du  CAC 40 Cliquer pour zoomer

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

ce mois:

Performance R2D2CAC Standard -3.2%

Performance R2D2CAC Elite -11.0%

 

cette année:


Performance R2D2CAC Standard -3.2%

Performance R2D2CAC Elite -11.0%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel :

http://www.r2d2trading.com/?fond=historique

 

Pour un réglage investisseur, utiliser la page "portefeuille Type / Simulateur" suivante afin de calculer la performance en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs :

http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

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Le mois de Janvier a été assez ennuyeux.

Phase 1 : Une première phase très longue jusqu'au 23-24 janvier où la CAC 40 est resté confiné dans un petit range entre 4800 et 4920.

 

Notre robot trader était en léger gain au départ puis en légère perte à la fin de cette phase, pas beaucoup de signaux et pas beaucoup de potentiel au regard de la volatilité du CAC 40.

R2D2CAC Elite est resté peu exposé avec un très petit coefficient multiplicateur (faible levier), ce qui explique une courbe de performance plate.

On peut définir le range avec les deux zones suivante :



Bas du range -> à partir de 4800-4810 jusqu'à 4850

Haut du range -> à partir de 4900 jusqu'à 4925

 

 

Phase 2 : à partir du 24 janvier, le CAC 40 a rebondit sur le bas de son range pour refaire une rotation complète. Malheureusement la majeure partie de cette hausse s'est faite sur un gap haussier entre le 24 et 25 janvier et R2D2CAC était positionné à la baisse. Il n'a donc pas pu en profiter, ce mouvement a alors signé le début de la phase de prise de risque par notre robot qui a commencé à augmenter son levier. 

Il se trouve en fin de mois à son levier maximum avec une perte limitée, donc en bonne position si le range devait véritablement casser et engendrer un bon mouvement de tendance. Pas de stop de protection déclenché pour la version Elite, donc en phase de modulation du risque standard.

 

Dans les tous derniers jours, le range a été cassé par le bas avant d'être réintégré début février (une fausse cassure), cependant notre robot a pu commencer à en profiter en récupérant une partie des pertes. Il est toujours en levier maximum avec peu de drawdown (perte cumulée), donc en position d'attente idéal pour un fort mouvement à la sortie du range.


 

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Robot Trader R2D2DAX - Bilan 20162017-01-14

une année exceptionnelle avec un nouveau record annuel
Robot Trader R2D2DAX - Bilan 2016 Cliquer pour zoomer

L'année 2016 aura été une année exceptionnelle pour R2D2DAX qui finit sur un record annuel et un nouveau trade record en décembre.


Malgré une année difficile sur les marchés, notre robot trader exclusif a réussi à profiter de toutes les tendances haussières et baissières de l'année qui pour certaines ont été assez marquées.


Malgré une période intermédiaire autour du mois d'Avril et Mai qui a été une accumulation de pertes, notre robot termine avec un dernier semestre de folie pour accumuler des gains jamais réalisés depuis sa naissance en avril 2013.


Avec le réglage spéculatif de notre page de statistiques (visible en direct), le robot réalise une performance annuelle de 116% soit 12400 euros pour une mise de base de 1 euro par point d'indice pour la version Elite.

 

 

Synthèse mensuelle des performances :


vous pouvez retrouver ce tableau et bien plus encore sur la page des statistiques (en direct).

 

sur 2016 :


R2D2DAX Standard +12.5%

R2D2DAX Elite +115.9%

 


Comportement de R2D2DAX dans les différentes phases de 2016
Etude détaillé du graphique


La version Standard n'a jamais vraiment réussi à faire la différence cette année. Elle n'a réussi à rester en territoire positif que depuis fin septembre. Cela montre les difficultés de cette année assez spéciale.

 

Les commentaires et performances à partir de là seront uniquement pour la version Elite qui utilise les signaux de la version standard mais qui dispose en plus d'un système de money management exclusif intégré qui fait varier la mise de base entre 1x et 5x.

 

Remarque: attention au levier !! Utilisez le simulateur pour régler votre mise en fonction de votre capital et de votre appétence au risque.

 

 

1- Forte tendance baissière jusqu'au 12 février


L'année a commencé sur une baisse assez conséquente. Le DAX 30 a perdu 1850 points soit 17%.

 

Les premiers jours de la baisse, notre robot Elite a déclenché un stop, en commençant donc avec quelques pertes. Il a ensuite réussi à capter la fin du mouvement baissier et le rebond technique de 9300 à 9800 ce qui lui a permis de revenir quasiment à 0 fin Janvier.

 

Le mois de Février a été tout à fait exceptionnel. Une nouvelle jambe de baisse a amené le DAX 30 jusqu'à 8750, ce que le robot a bien exploité jusqu'au 11 Février.

 

Cette première tendance baissière aura mis un peu de temps à devenir profitable avec un marché hésitant ce qui a généré quelques faux signaux, mais la tendance aura été en partie exploitée.

 

2- Rebond violent sur 8750 qui lance une phase haussière courte mais fulgurente vers 10000

Du 11 Février au 25 Mars, le rebond en V sur 8750 a été assez important, 1250 points.

 

Cette belle hausse avec juste quelques consolidations rapides a permis d'accumuler une performance très confortable sur le mois de Février qui permettait alors de voir la suite de l'année avec sérénité : 35% soit 3600 euros à fin Février pour un contrat de base de 1 euro par point d'indice.

 

 

3- la zone de troumante - long range + Brexit

 

La barre des 10000 points aura été un centre de gravité pesant de fin Mars à début Juillet.

 

On a connu un range autour de 10000 avec de longues pauses sur ce niveau qui ont toujours été synonymes de pertes pour notre robot. Après la première touchette sur 9500, et le retour sur 10000 points, nous avons eu un premier stop. Il restait encore beaucoup de gains accumulés, donc jusque-là pas d'inquiétude.

 

Le premier test des 10300-400 du haut du range avec surtout le retour et la pause sur 10000 a à nouveau déclenché un stop juste après le début du mois de Mai.


A ce moment-là, il nous restait beaucoup moins de gains sur 2016 et le long petit range autour de 10000 entre 9800 et 10050 nous a alors repris quasiment tous les gains au 24 Mai.

 

 

Heureusement la dernière hausse sur 10300 puis l'oscillation complète vers 9500 avec retour à 10300 le jour du vote du Brexit  nous a permis de regagner une grosse partie des bénéfices que nous avions rendu au marché.


Les gain cumulés le soir du vote du Brexit étaient de 4000 euros, légèrement en dessous de notre plus haut à 5000. Contrairement à R2D2CAC, notre robot trader R2D2DAX a pris un trade haussier le matin du 23 Juin avec un levier assez faible de 2,1 et n'a eu aucun autre signal pendant la journée, ce qui a permis de garder un risque assez faible.


Malgré tout, notre robot R2D2DAX a évidemment subit lui aussi le gros GAP baissier de 1000 points, cependant vu le faible levier et le bon fonctionnement de notre mode krach, il n'a perdu "que" 696 points en clôturant le trade le 27 Juin à 9535. Cette clôture a par la même occasion déclenchée un stop qui a fait revenir notre levier à 1, donc le risque minimum pour laisser le robot repartir sur des bases plus saines et plus calme.

 

Il restait alors à ce moment-là un peu moins de 2000 euros de bénéfice sur 2016 (contrat à 1 euro le point d'indice) soit 18% avec l'exposition spéculative de notre réglage sur la page de statistique en direct.

 

 

4- le rebond d'après Brexit : le monde d'après....

 

A partir de ce moment notre robot va connaître 7 mois de gains sans quasiment aucune pause, ce qui est matérialisé par le fait qu'il ne déclenchera plus son stop de protection.


De fin Juin à milieu Août, le marché s'est calmé, puis une euphorie haussière a envahie le marché Allemand. Le DAX 30 a alors contre toute attente marqué un plus haut annuel à 10790 ! Cette tendance haussière explosive a une nouvelle fois été parfaitement mise à profit par notre robot trader, qui lui aussi a marqué un nouveau plus haut de ses gains cumulés annuels.


Ce genre de tendance reste assez facile à gérer pour nos robots, aussi bien sur le CAC 40 que sur le DAX 30.

 

Nos robots sont construits pour suivre ces belles phases haussières ou baissières, pour tenir la position plusieurs jours en laissant toujours suffisamment de chance au trade de vivre avec la tendance, ce qui permet évidemment de capter de long mouvement mais qui laisse un peu de points par rapport au plus haut sur la sortie.

 

C'est toujours une frustration pour beaucoup, mais c'est à ce prix que l'on peut réaliser des très gros trades comme celui qui sera réalisé en Décembre.

 

 

5- long range d'incertitude - les taux américains règne sur la volatilité

 

De fin Août à début Décembre, le marché s'est totalement arrêté. Toujours les incertitudes sur le sort Anglais et surtout sur le rythme de remontée des taux américains. Le marché et surtout la volatilité de celui-ci a été rythmé par les annonces (ou absences d'annonces) et les prises de paroles de la FED.


Un range d'une amplitude plus faible que le précédent s'est mis en place, très net entre 10250 et 10750. Heureusement, contrairement au CAC 40, l'amplitude restait suffisante pour offrir de belle opportunité à l'intérieur du range pour notre robot trader.


Malgré tout, la première partie de cette période nous avons perdu du terrain pour revenir à 4000 euros de gains (contrat à 1 euro le point d'indice) vers la fin Septembre. A ce moment-là, sans trop d'explication, le marché est resté dans le range avec des pauses qui auraient pu être mauvaises autour de 10000 point, mais notre robot R2D2DAX en a largement profité.

 

Visuellement sur ce graphique, nous ne voyons pas forcément de différence entre le début et la fin du range, mais le tempo était un peu plus lent ce qui permettait de bien conclure les bons trades au bon moment.

 

A la fin de cette période, début Décembre, notre robot trader avait déjà accumulé un gain de 8000 euros soit 75% (lien historique spéculatif).A ce moment-là, il était établi que l'année ne pouvait être que positive !

 

Ce range est intéressant car il montre que malgré que nos robots ne soient construit que pour du suivi de tendance, donc qu'ils montrent leur plein potentiel plutôt à la sortie d'un range qu'à l'intérieur, on constate que si celui-ci permet des oscillations d'une bonne ampleur au bon rythme, nos robots peuvent alors gagner sur chaque oscillation comme si c'était une succession de tendance haussière et baissière.

 

6- le rallye de Décembre - une tendance simple et un trade historique

 

Le traditionnel rallye de fin d'année a bien eu lieu. Et quel rallye ! Le DAX 30 a fait un bond de 10000 à 11480 points. Il se rapproche de ses plus hauts historiques.

 

Comme pour le CAC 40, cette tendance fût explosive et très simple à gérer pour nos robots.

 

Vous pouvez voir en détail le déroulement du trade sur le DAX qui a été initié le 2 Décembre pour être clôturé le 29 Décembre sur le lien suivant :
http://www.r2d2trading.com/?fond=contenu_detail&id_contenu=341

 

959 points à son levier maximum !!!

 

Le mois de Décembre aura été un mois reposant, enfin un dans cette année tumultueuse ! Celui-ci nous fait terminer l'année par un superbe record pour R2D2DAX Elite de 12400 euros de gains pour une mise de un contrat de base à un euro le point.

 

 

7- conclusion

 

Une année formidable pour R2D2DAX Elite avec malgré tout une période difficile, mais à part en Janvier, il sera toujours resté en territoire positif.

 

Notre robot avait connu une période difficile en 2015 avec un gros drawdown, mais il avait parfaitement réagit en l'effaçant avant de refaire des sommets. Il a à nouveau relevé le défi cette année, et comme le drawdown est resté assez faible, les gains furent conséquents par la suite.


Nous attirons malgré tout votre attention sur le fait que les contrats CFD sur le DAX 30 valent plus que les contrats sur le CFD CAC 40. En effet, la "valeur" du contrat est directement proportionnel à la valeur de l'indice donc quand on prend un contrat à 1 euro le point d'indice sur le CAC 40 qui cote 5000, on engage 5000 euros sur le marché. Quand on prend également un contrat à 1 euro le point sur le DAX 30 qui cote 11000, on engage donc 11000 euros.

 

En conséquence, nous vous invitons à utiliser notre simulateur de portefeuille afin de visualiser le risque et le levier en fonction de votre mise sur chaque robot et en fonction de votre capital. Le simulateur est disponible sur la page suivante :

 


http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

 

Le comportement de R2D2DAX a été très bon dans les tendances baissières ou haussière en 2016, le mode krach a parfaitement tenu son rôle lors du Brexit pour limiter la casse et contre toute attente, le comportement a été très bon dans le dernier range de l'année.

 


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Robot Trader R2D2CAC - Bilan 20162017-01-14

un beau mois de décembre pour une année difficile et contrastée
Robot Trader R2D2CAC - Bilan 2016 Cliquer pour zoomer


L'année 2016 aura été l'année de tous les sentiments. Un début d'année dans l'euphorie jusqu'à fin avril avait permis à notre robot R2D2CAC Elite d'accumuler la performance en atteignant un rythme qui permettait d'entrevoir un nouveau record annuel.

 

Malheureusement le mois de Mai aura été calamiteux, en reprenant quasiment l'intégralité des gains acquis pendant 4 mois. Et c'est finalement la politique qui nous aura offert un "cygne noir" avec le Brexit non prévu par les sondages, ce qui nous a fait encaisser un GAP baissier le lendemain d'une ampleur rarement connue.

 

On observe statistiquement sur le CAC 40 de tel GAP tous les 15-20 ans... Serons-nous tranquille pour les 15 prochaines années ?



Pour finir, un long range ou canal légèrement ascendant nous aura trainés laborieusement jusqu'en décembre. Ce dernier mois aura permis de limiter grandement les dégâts et finir l'année 2016 pas très loin de 0 avec un très beau trade de 279,2 points levier maximum qui a duré 17 jours.



Le comportement de R2D2CAC n'a pas été inapproprié, il a encore connu des beaux trades, mais il a manqué de réussite sur quelques phases. L'après Brexit et surtout l'après élection US nous laisse dans l'optimisme puisque notre robot trader s'est remis dans la bonne direction avec beaucoup moins de faux signaux.

 

 

Synthèse mensuelle des performances :


vous pouvez retrouver ce tableau et bien plus encore sur la page des statistiques (en direct).

 

sur 2016 :


R2D2CAC Standard -13,3%

R2D2CAC Elite -7,5%

 


Comportement de R2D2CAC dans les différentes phases de 2016 - Etude détaillé du graphique


La version Standard n'a jamais vraiment réussi à rester en territoire positif cette année. Cela montre les difficultés rencontrées par nos robots puisque le robot standard partage les signaux avec la version Elite.

 

Cette version dispose en plus d'un système de gestion automatique de la taille des positions (un money management) dont ne dispose pas la version standard, ce qui fait toute la différence. Les commentaires suivant seront plutôt orientés sur la version Elite, qui reste la plus complète.

 

1- Forte tendance baissière jusqu'au 12 frévrier

L'année a ouvert sur un GAP baissier, ce qui a lancé le début d'une baisse assez conséquente. Le CAC 40 a perdu 750 points soit 16%. Dans la première phase baissière, R2D2CAC a eu un peu de mal, la version Elite a déclenché un premier stop de protection après une série de pertes. A partir du 19 janvier, il a alors fait de bonnes performances en profitant pleinement du rebond technique au milieu de la phase baissière.


Début février, la tendance baissière est repartie et notre robot a déclenché une nouvelle fois un stop en reperdant un peu plus que la performance accumulée jusque-là. Notre robot a eu une nouvelle fois du mal à capter le départ du mouvement baissier, cependant il a profité encore à plein de la dernière jambe de baisse vers 3900 pour refaire un nouveau plus haut pour la version Elite.


On remarque que notre robot peut avoir quelques difficultés dans le début des phases baissières, cependant quand la tendance est installée, il sait en profiter et il sait aussi profiter des rebonds techniques.

 

Ce début d'année aura été une belle confirmation de son bon comportement dans les marchés baissiers avec un gain au alentour de 20% pendant que le marché perdait 16%.

 

2- Rebond violent sur 3900 qui lance une phase haussière courte mais fulgurente

Du 11 Février au 10 Mars, le rebond en V sur 3900 a été assez incroyable. Un rebond de 650 points en ligne droite !

 

Notre robot trader a parfaitement géré la situation, ces phases de tendances violentes sont souvent assez facile pour lui. Il a alors accumulé un gain de 1600 euros pour une mise de 1 euro par point d'indice soit un gain de 34% sur l'année à ce moment là (performance donnée en fonction de la page statistiques du site, réglage spéculatif).

 

3- la zone de troumante

 

Après cette grosse hausse, on a connu une consolidation technique, où logiquement notre robot a redonné un peu de performance, sans excès, ce qui lui a permis une fois de plus de marquer un plus haut vers le 20 avril quand le CAC 40 a atteint 4600 points.

 

Cette consolidation et cette poursuite haussière sur 4600 a alors marqué une construction en range. La suite a été très compliquée pour le robot:

- la baisse sur le bas du range vers 4250 a tout d'abord déclenché un stop. Jusque-là, rien de très anormal, on a redonné une partie des gains de l'année pour rester avec un solde confortable de +34-35% environ.


- le mois de Mai a été particulièrement dévastateur pour le robot. En effet, les phases qui peuvent être compliqué pour le suivi de tendance pur sont les phases à plat (en range), hors les 3/4 du mois de Mai, nous avons connu un range assez serré (premier cercle vert) qui a déclenché à nouveau 2 stops de suite.

 

Ce range a été assez spécial, il était assez serré pour empêcher au robot d'avoir un potentiel de gain suffisant entre les deux bornes et il a connu quelques heures par ci par là d'excès de volatilité qui a généré un grand nombre de faux signaux.

 

Ces 3 stops de protection ont alors dilapidé l'intégralité de nos gains sur l'année, nous somme revenu fin Mai à une performance nulle. Rien de dommageable, si ce n'est un léger sentiment d'amertume !

 

Vous pouvez revoir en détail ce mois de Mai dans notre ZOOM du mois :

http://www.r2d2trading.com/?fond=contenu_detail&id_contenu=304

 

 

Début Juin, le CAC 40 est reparti pour une rotation baissière que le robot a parfaitement exploité ainsi que le rebond après la fausse cassure baissière du range du 15 au 17 Juin.

 

La suite, c'est ce GAP baissier historique, ce "cygne noir" est détaillé dans notre zoom du mois de juin :

http://www.r2d2trading.com/?fond=contenu_detail&id_contenu=308

 

Après cette phase tourmentée, notre robot trader accumulait alors une perte de 1200 euros, du fait d'un seul trade.

 

Un seul trade sur un moment et un GAP historique ne peut balayer plusieurs centaines de trades et un modèle complet. Il faut savoir se remettre en cause y compris en trading automatique, cependant sur un tel cas de figure, la stratégie était logique. Le marché était haussier à ce moment-là, avec une jambe de hausse de 4100 à 4500.

 

Ce GAP aura eu un mérite, il a montré par ailleurs que notre mode "krach" fonctionne toujours très bien. Il permet de profiter des marchés très volatiles et dans ce cas précis, il a permis à notre robot de garder le trade haussier du 23 Juin ouvert jusqu'au 24 Juin 17h25 en profitant ainsi de la réduction de la perte avant de déclencher un nouveau stop de protection.

 

 

 

4- le rebond d'après Brexit : le monde d'après....

 

De fin Juin à milieu Août, le marché s'est calmé, pour revenir finalement combler le GAP du Brexit en revenant sur 4500 ! La raison a regagné les marchés, notre robot a profité de la première partie du rebond, avant de reperdre et de réenclencher un stop sur une nouvelle phase plate prolongée autour de 4380.


A la fin de cette phase, nous nous sommes retrouvés au même niveau que le lendemain du Brexit, avec uniquement du temps en moins pour se refaire avant la fin de l'année !

 

 

5- Long canal haussier faible (range ou triangle ascendant en fonction des unités de temps observées et des marges d'erreurs)

 

De fin Août à début Décembre, toujours pas de tendance significative à se mettre sous la dent pour notre robot. Il a subit ce mouvement en réussissant à faire quelques bons coups mais aussi des pertes sur des faux signaux de range ensuite.

 

Après un deuxième stop déclenché dans cette phase, nous nous retrouvions peu ou prou au même niveau encore que le jour d'après !

 

A noter un très beau trade lors de l'élection de Donald Trump qui avec le mois d'octobre nous a permis de revenir à une perte cumulée de 450 euros par contrat à 1 euro le point.

 

Malheureusement, une nouvelle fois le marché s'est totalement arrêté ! La volatilité à chuter lourdement, un nouveau range serré avec quelques excès (deuxième cercle vert) nous a fait reperdre les bénéfices de cette belle phase. Encore cet étrange goût d'amertume...

 

6- le rallye de Décembre - enfin une belle tendance après des mois d'attente

 

C'est finalement le traditionnel rallye de fin d'année qui nous aura permis de grandement limiter les pertes. La phase haussière a été explosive lors de la cassure du canal, range précédemment énoncé. Notre robot trader a logiquement réussi à en profiter au maximum avec un trade levier maximum de 279 points du 5 au 22 décembre.

 

Une belle tendance longue qui est à classer dans les tendances "faciles" pour notre robot et qui permet de finir cette année 2016 très complexe avec une perte beaucoup plus raisonnable de 348 euros pour la version Elite soit -7.5% avec le réglage spécultaif de notre page des statistiques.

 

 

7- conclusion

 

Une année mitigée avec des satisfactions et des regrets.


- Des regrets car le marché n'était pas très porteur pour notre stratégie. Malgré tout le robot dans sa version Elite a réussi des bonnes phases d'accumulations avec malheureusement un manque de réussite à quelques moments clefs.


- Des satisfactions, car malgré la perte, celle-ci a été largement réduite. Et surtout, satisfactions de constater que notre robot trader arrive toujours à profiter pleinement des grandes tendances haussières ou baissières dans cette version 4 qui date de Janvier 2015.

 

 

Cette version est particulièrement stable et conforme à nos attentes par rapport à son comportement. Elle suit parfaitement les tendances. Les risques sont conformes à la construction de notre stratégie :


- une stratégie de "swing trading" implique de porter les trades sur 1 ou plusieurs jours, donc on s'expose à des GAP de sens contraire MAIS on s'autorise aussi un fort potentiel sur les fortes tendances (ex: Décembre)


- une stratégie de suivi de tendance s'expose à une multiplication des faux signaux de sortie de range. Le money management de la version Elite est là pour palier à ce problème à la sortie des ranges, le fonctionnement reste conforme à sa construction même si cette année aura été particuliérement touché par ce type de marché à plat, et on l'aura subit plus qu'à l'habitude.


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Nouveau trade record pour R2DAX en décembre 20162017-01-07

Un trade exceptionnel de par sa durée et de par l'ampleur du gain réalisé
Nouveau trade record pour R2DAX en décembre 2016 Cliquer pour zoomer

Notre robot trader exclusif R2D2DAX version 3 a réalisé un nouveau trade record le 29 décembre 2016 à 09h02min52sec. Ce trade avait été initié le 02 décembre 2016 à 14h15min51sec.



Le cours d'ouverture était de 10453,6 et le cours de clôture de 11412,6 ce qui fait un trade de 959 points.


Avec un DAX 30 relevé en début d'année à 10698 points, cela fait donc une performance de 8,96% !

La version Elite de notre robot trader (qui utilise le même signal mais qui fait varier le nombre de contrat investi entre 1 et 5 fois le nombre de contrat de référence) était à son coefficient maximum, donc la performance est multipliée par 5 soit une performance de 44,82% !


Ce superbe trade est assez exceptionnel. Il intervient après l'élection de Trump aux Etats-Unis, ce qui a généré une vague haussière après un léger contre-pied en gap baissier. La tendance n'a pas été contredite avec les élections en Italie et en Autriche, ce qui a permis une belle envolée des indices en décembre sans aucune consolidation dont nos robots ont pleinement profité.


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Nous allons détailler dans cet article les instants clefs de ce trade:

 

La vision graphique du trade dans son ensemble


le trade record dans son ensemble

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(cliquer sur le lien pour accéder directement à la partie de l'article qui vous intéresse)

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- 1 : l'ouverture
- 2 : des alertes standards lors de consolidations
- 3 : une alerte critique
- 4 : le signal de clôture

 

 

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On peut voir sur ce graphique l'évolution du cours du DAX30 (en bleu graphique du haut), la position de notre robot trader R2D2DAX (en orange graphique du haut) ainsi que l'évolution de l'indicateur exclusif R2D2 sur le graphique du bas avec ses deux lignes de signal CALL (achat) et SHORT (vente).

 

Il y a plusieurs jeux de paramètres pour ces lignes de signal en fonction de la tendance de fond détectée par notre robot et en fonction de la volatilité. Il y a au final 3 jeux de paramètres : krach, baissier, haussier.

 

Lors de la vie de ce trade, notre robot trader n'a utilisé qu'un seul jeu de paramètres, les paramètres haussiers. La tendance globale longue pour le DAX 30 a été pendant tout le mois haussière, sans aucune hésitation, ce qui a permis à notre robot de conserver le meilleur jeu de paramètres pour cette période.

 

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L'ouverture (1)

l'ouverture

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(A)

Avant le signal d'achat de ce trade historique, notre robot trader R2D2DAX était en position short (à la baisse), le trade était gagnant et l'indicateur R2D2 en territoire négatif, ce qui indique une pression toujours baissière sur les actions du marché Allemand. Il y a alors eu une remontée des cours de 10430 vers 10450 qui correspond à la hausse de l'indicateur vers la ligne de neutralité 0. Avant l'impulsion vers 10470, l'indicateur a eu son signal d'achat (croisement de l'indicateur avec la ligne de signal call).

R2D2DAX est donc entrée en position acheteuse (call) le 2 décembre 2016 à 14 h 15 minutes et 51 secondes au cours 10453,6. La version Elite est entrée avec son levier maximum (5).

 

(B)

Après le signal, il y a eu un reflux du cours qui est venu faire un pullback sur notre entrée (ce qui indique que la résistance cassée à ce moment était bien judicieuse) avant de repartir vers les sommets. L'indicateur R2D2 basé sur l'analyse des actions du marché Allemand (et non sur le cours) est revenu sur la zone neutre autour de 0, sans jamais devenir significativement négatif, ce qui permet au robot de patiemment attendre que le trade se développe.

 

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Des alertes standards lors de consolidations (2)

On peut remarquer sur le graphique global du trade qu'il y a différents pics baissier de l'indicateur R2D2, y compris quand le marché était très plat sans jamais approcher la ligne de signal short (qui aurait clôturé notre trade call). Ces pics correspondent à une fébrilité du marché global, même si les 30 actions principales du DAX 30 ne bougent pas (le DAX 30 est à plat).

 

Ces décorélations représentent le principal intérêt de notre indicateur exclusif, c'est le seul robot qui n'est pas basé sur les cours du DAX 30 et qui peut donc permettre de mettre en évidence une tendance de marché précoce qui n'est pas encore visible sur le cours lui-même.

 

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une alerte critique (3)

alertes baissières singulières

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Il y a eu une longue phase de consolidation à plat entre le 16 décembre et le 20 décembre avant une dernière petite impulsion haussière. Lors de cette consolidation à plat (une amplitude de 0,2% du DAX 30), l'indicateur R2D2 était globalement proche de 0 voir positif.

 

(A) Puis la journée du 22, l'indicateur a commencé à baisser indiquant une prise de bénéfice plus globale sur le marché. Enfin il y a eu un pic de baisse très court le 22 décembre à 16h10. L'indicateur a alors frolé la ligne de signal short avant de rapidement remonter en même temps que le cours du DAX 30.

 

La corrélation entre le cours et l'indicateur était beaucoup plus marqué que précédemment, ce qui indique que les 30 actions du DAX 30  suivait globalement la tendance du marché ou était même le moteur de cette tendance.

 

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Le signal de clôture (4)

la clôture

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Le 29 décembre, le DAX 30 a ouvert avec un gap baissier à 11415. Le robot a temporisé les 2 premières minutes, avec un indicateur R2D2 autour de -20 puis à 9h02 et 51 secondes, l'indicateur est passé à -74 indiquant un fort signal baissier sur l'ensemble des actions Allemandes.

 

Ce signal a permis de clôturer notre trade actif depuis le 2 décembre avec un gain historique de 959 points en coefficient maximum (5).

 

Avec un contrat à 1 euro le point en mise de référence, cela a engendré un gain de 4795 euros pour la version Elite.

 

R2D2DAX Elite est ensuite repassé à son coefficient minimum sur le signal de vente (1), réduisant ainsi le risque à son minimum. Il a marqué un plus haut absolu de sa performance.



A noter que l'année 2016 finit pour lui sur un record annuel...

 

 

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ZOOM : performance de nos robots R2D2DAX en novembre 2016 par rapport à l'évolution du DAX 302016-12-10

ZOOM : performance de nos robots R2D2DAX en novembre 2016 par rapport à l'évolution du DAX 30 Cliquer pour zoomer

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du DAX30 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

ce mois:

Performance R2D2DAX Standard +0.5%

Performance R2D2DAX Elite +7.8%

 

cette année:


Performance R2D2DAX Standard +4.1%

Performance R2D2DAX Elite +72.7%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=DAX

 

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La situation globle reste inchangée, on peut facilement remarquer un large range qui s'est formé en août après le rebond suite au krach du Brexit :


Bas du range -> entre 10180 et 10380

Haut du range -> entre 10750 et 10850


La zone neutre se trouve autour de 10500, niveau où le DAX30 reste souvent à plat ou avec des fortes hésitations.

 

 

Ce mois de novembre a été une fois de plus très bon pour nos robots traders R2D2DAX. Le début du mois a été le même que pour le CAC40. Le DAX30 a rejoint le bas du range annuel avec une baisse de 10700 à 10200 qui a été très bien captée par nos robots trader.

 

Puis le rebond s’est parfaitement enclenché pour rejoindre la zone neutre le soir de l’élection US. Nos robots étaient comme pour le CAC40 en position acheteuse, là aussi avec un levier très faible donc sans risque.

 


1- Election US : le marché a ouvert très bas vers 10020 mais il y a eu un très fort rebond avant l’ouverture action qui a permis d’ouvrir dans le bas du range. Notre robot trader R2DAX a alors soldé son « call » avec une perte raisonnable, il a tout comme R2CAC anticipé une baisse qui n’est pas arrivé avant de revenir sur un « call » en levier maximum à 10358. Le marché a alors poursuivi le rebond pour revenir sur le haut du range, ce qui nous a permis de déboucler ce « call »  à 10692 pour un gain de 344 points en levier maximum.

 


2- Un support s’est créé juste sous le haut du range vers 10640 avec une baisse de la volatilité assez extrême. Nos robots ont alors logiquement reperdu un peu de terrain avec quelques faux signaux mais beaucoup moins que pour R2CAC ce qui a une nouvelle fois permis de conserver jusqu’à la fin du mois la performance réalisée sur le début du mois.

 


Notre robot trader R2DAX illustre parfaitement l’intérêt du trading automatique de suivi de tendance en swing trading. Ce type de trading a pour objectif de capter des tendances courtes (1 jour à quelques jours). Comme tout système de suivi de tendance, il permet de réaliser de très gros coup sur quelques trades tout en ayant beaucoup de faux signaux qui doivent rester avec des pertes faibles.


Psychologiquement ce style de trading rémunérateur peut être très compliqué à suivre mais avec du trading automatique, cet aspect du trading est partiellement gommé.

 

Sur le mois de novembre, R2DAX a généré 28 mouvements. Seulement 3 avaient finalement un réel intérêt.


Sans système automatique, il y a fort à parier que le trader se serait lassé, abandonnant le système et passant alors à côté de cette belle performance. Il faut être sur le marché à tout moment pour ne pas passer à côté du mouvement qui fera toute la différence entre un bilan positif ou négatif.


Tout comme pour le CAC40, la fin du gros range annuel est proche et là aussi à l’heure où nous écrivons ces lignes c’est chose faite.


Encore une fois, nos robots traders ont parfaitement réussi à capter cette sortie qui génère souvent de belle et grosse tendance. Le trade a été initié le 2 décembre, il est toujours actif avec un gain latent de 775 points en levier maximum pour la version Elite. Il est alors tout près de son record de gain maximum sur un trade de 2015 qui est de 841 points. L’année se termine sur les chapeaux de roue pour notre robot trader R2DAX…

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ZOOM : performance de nos robots R2D2CAC en novembre 2016 par rapport à l'évolution du CAC 402016-12-10

ZOOM : performance de nos robots R2D2CAC en novembre 2016 par rapport à l'évolution du  CAC 40 Cliquer pour zoomer

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

ce mois:

Performance R2D2CAC Standard -2.4%

Performance R2D2CAC Elite -2.3%

 

cette année:


Performance R2D2CAC Standard -16.3%

Performance R2D2CAC Elite -28.6%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique

 

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Même commentaire qu'au mois d'octobre, le range que nous subissons depuis une grosse partie de l'année 2016 maintenant est toujours bien présent. On peut facilement identifier la zone haute infranchissable et une zone basse qui est un très bon support :



Bas du range -> à partir de 4375-80 jusqu'à 4300

Haut du range -> à partir de 4540-50 jusqu'à 4637

 

 

Il est à noter une zone neutre où le CAC 40 vient sans arrêt s'arrêter, hésiter, avant de rejoindre soit le haut soit le bas du range autour de 4440-4460.

 

 

Le mois de Novembre avait bien démarré avec une baisse sur le bas du range bien mise à profit par nos robots trader et un rebond vers la zone neutre avant l'élection américaine qui avait été également bien exploité. Les robots étaient en position acheteuse (avec un levier très faible pour la version Elite) la veille des résultats de l'élection qui allait couronner le nouveau président américain.

 

 

1- Le 9 novembre, le CFD CAC40 a ouvert très bas vers 4290, soit à la limite basse du range annuel, la cassure par le bas du range aurait été assez dévastatrice mais nous avons une nouvelle fois assisté à un rebond sur le bas de ce range. A l'ouverture du marché action à 9h, notre position "call" n'était perdante que de 70 pts quand elle a été débouclée. Un petit trade vendeur perdant avec également un petit levier a été lancé puis le marché qui s'est à nouveau orienté à la hausse, poursuivant le rebond d'avant ouverture du marché action.


Nos robots sont alors repassés acheteur avec le levier maximum pour la version Elite. Ce signal a été très bon puisque le marché ne s'est plus arrêté jusqu'au 4600 ce qui a permis un très bon trade de 143 points pour nos robots traders, avec un levier maximum pour la version Elite, cela nous a permis d'avoir une belle performance de 850 euros par contrat de 1 euro misé sur la version Elite au 12 novembre.

 

 

2- Une fois cette réaction rapide et vive qui a balayé entièrement le range annuel terminée, le marché s'est alors complétement arrêté avec un support autour de 4490 et une volatilité très faible.

 

Ce manque de volatilité et ce long nouveau petit range entre 4490 et 4550-60 a alors généré un grand nombre de faux signaux qui a repris l'intégralité de nos gains mensuels avant à nouveau de déclencher un stop de protection pour la version Elite.


Nous finissons finalement le mois avec une petite perte. Cependant, comme nous commencions à l'évoquer le mois dernier, le marché a retrouvé un biais haussier, et il commence à retrouver des comportements plus porteurs pour nos robots comme en atteste la première partie du mois.


La conclusion reste la même qu'au mois d'octobre, à savoir que la fin de ce gros range annuel est proche, et à l'heure où nous écrivons c'est ligne, ce moment est enfin arrivé. Comme à son habitude, notre robot trader n'a pas loupé ce moment important et l'explosion en tendance qui s'en est suivi et il en profite un maximum.

 

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ZOOM : performance de nos robots R2D2DAX en octobre 2016 par rapport à l'évolution du DAX 302016-11-12

ZOOM : performance de nos robots R2D2DAX en octobre 2016 par rapport à l'évolution du DAX 30 Cliquer pour zoomer

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du DAX30 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

ce mois:

Performance R2D2DAX Standard +2.1%

Performance R2D2DAX Elite +14.6%

 

cette année:


Performance R2D2DAX Standard +3.5%

Performance R2D2DAX Elite +64.9%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=DAX

 

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Tout comme le CAC40, on peut facilement remarquer un large range qui s'est formé en août après le rebond suite au krach du Brexit :


Bas du range -> entre 10180 et 10380

Haut du range -> entre 10750 et 10850


La zone neutre se trouve autour de 10500, niveau où le DAX30 reste souvent à plat ou avec des fortes hésitations.

 

 

Ce mois d'octobre a une fois de plus été très bon pour nos robots traders R2D2DAX. Le mois a commencé avec un très bon trade qui avait été initié fin septembre et que le robot a gardé jusqu'au 4 octobre. Ensuite le DAX30 s'est maintenu autour de sa zone neutre.

 

1- le 10 octobre, le DAX30 a eu une grosse hésitation pendant 1h30 juste en dessous de 4500, sur 4475-80, qui a généré beaucoup de faux signaux pour nos robots et donc une baisse assez importante. Celle-ci a été très vite compensée avec le dernier signal de cette journée qui a fini sur une très belle hausse (achat levier maximum à 10491,7 revente à 10600,35 le lendemain ).

 

2- tout comme le CAC40, le DAX30 a connu en milieu de mois une belle phase haussière entre le bas du range et le haut qui a là aussi été très bien exploitée par nos robots R2D2DAX.

 

Enfin, le repli en fin de mois a été assez marqué pour que nos robots génèrent encore un peu de performance sur la consolidation du 26 octobre.

 

Le mois a donc été très tranquille et très bénéfique pour nos robots R2D2DAX qui confirment la très bonne série depuis juillet avec le 4ème mois positif de suite, et une année 2016 qui pourrait battre le record de 2015 si le comportement et le timing de marché reste ainsi.


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ZOOM : performance de nos robots R2D2CAC en octobre 2016 par rapport à l'évolution du CAC 402016-11-12

ZOOM : performance de nos robots R2D2CAC en octobre 2016 par rapport à l'évolution du  CAC 40 Cliquer pour zoomer

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

ce mois:

Performance R2D2CAC Standard 0.5%

Performance R2D2CAC Elite 3.9%

 

cette année:


Performance R2D2CAC Standard -13.9%

Performance R2D2CAC Elite -26.3%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique

 

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Le range que nous subissons depuis une grosse partie de l'année 2016 maintenant est toujours bien présent. On peut facilement identifier la zone haute infranchissable et une zone basse qui est un très bon support :



Bas du range -> à partir de 4375-80 jusqu'à 4300

Haut du range -> à partir de 4540-50 jusqu'à 4637

 

 

Il est à noter une zone neutre où le CAC 40 vient sans arrêt s'arrêter, hésiter, avant de rejoindre soit le haut soit le bas du range autour de 4440-4460.

 

 

Le mois d'octobre est dans la continuité des précédentes semaines avec un meilleur comportement de nos robots qui se confirme, ce qui a permis de commencer à réduire les pertes annuelles.

 

Jusqu'au 6 octobre, le CAC 40 était plutôt très légèrement haussier au-dessus de la zone neutre, ce qui a été mis à profit par nos robots traders R2D2CAC.

 

1- Le 7 octobre a été marqué par un retour sur la zone neutre des 4550 et une grosse hésitation avec un peu de volatilité, une certaine nervosité qui a entrainé nos robots à accumuler des mauvais signaux en faisant basculer alors la performance mensuelle en territoire négatif.

 

2- Il n'y a pas eu de stop de protection déclenché par notre robot Elite malgré ces pertes, ce qui lui a permis de très vite se reprendre quand nous avons connu une bonne phase haussière entre le bas du range et le haut de celui-ci du 13 octobre au 26 octobre.

 

Cette belle tendance haussière de 200 points sur le CAC40 a permis de finir le mois avec une performance positive qui confirme ce que nous présentions le mois dernier à savoir un retour du marché dans une tendance longue légèrement haussière (au regard de la moyenne mobile à 20 semaines). Un tel marché a un comportement y compris dans les différentes phases de consolidation beaucoup plus sein pour nos robots.


Nous devrions être plus proche de la fin de ce gros et long range que du début mais il faudra un élément déclencheur mondiale assez conséquent pour casser la zone résistance ou la zone support, ces zones sont devenues avec le temps très puissantes engendrant sans arrêt des retournements francs et brusques.

 

 

 

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Activation du robot R2D2DAX (gratuit pour les abonnés R2D2CAC)2016-10-15

Activation du robot R2D2DAX (gratuit pour les abonnés R2D2CAC) Cliquer pour zoomer

 

Gratuit pour tous les abonnés à nos robots R2D2CAC sur simple demande par mail.

 

Le robot R2D2DAX avait été retiré de la commercialisation suite à un drawdown élevé en milieu d'année 2015 afin de suivre son évolution et déterminer de l'opportunité de créer une nouvelle version.

 

 

 

 


Il est resté actif depuis, vous pouvez d'ailleurs voir ses performances sur un compte de démonstration correspondant à peu près au risque et à la répartition utilisé pour le portefeuille type en suivant le lien certifié myfxbook suivant :

http://www.myfxbook.com/members/R2D2Trading/r2d2-cac-et-dax-elite/1423588

 

Ce compte est un compte de 50.000 euros avec une mise constante de 1 euro par point d'indice DAX sur le robot R2D2DAX Elite et 2 euros par point d'indice CAC sur le robot R2D2CAC Elite. Au regard de la valeur des indices, cela correspond donc à une mise de 10.000 euros environ sur chaque robot de base (le robot en version Elite fait varier cette mise entre 1x et 5x avec une moyenne de 4x sur l'année, ce qui fait donc une mise de 40.000 euros sur chaque robot en moyenne).

 

Le drawdown qui nous avait poussé à le mettre en veille était du même ordre que le drawdown que nous connaissons actuellement sur le robot R2D2CAC, cette perte passagère aillant été comblée assez rapidement et le robot aillant repris sa progression régulière depuis, nous avons donc décidé de le remettre en service gratuitement pour tous les abonnés sur simple demande. Il a montré sa constance malgré ce trou d'air mi 2015.

 

L'utilisation des 2 robots simultanément permet de réduire sensiblement le risque en diversifiant les supports. Les comportements du CAC 40 et du DAX 30 ne sont pas toujours corrélés, cette diversification permet en conséquence de réduire le risque d'un portefeuille et de lisser les performances. Ce phénomène est parfaitement mis en exergue sur notre portefeuille type, que vous pouvez consulter en suivant le lien suivant (mise à jour des statistiques en temps réel) :

http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

 

Vous pouvez par ailleurs sur cette page simuler l'évolution de votre portefeuille en utilisant un mix personnalisé des robots (ou un seul) et un capital personnalisé en modifiant le capital et le nombre d'euro par point d'indice misé sur chaque robot.

 

Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur l'utilisation ou les statistiques de cette page, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page de contact :

http://www.r2d2trading.com/?fond=contact

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ZOOM : performance de nos robots R2D2DAX en septembre 2016 par rapport à l'évolution du DAX 302016-10-15

ZOOM : performance de nos robots R2D2DAX en septembre 2016 par rapport à l'évolution du DAX 30 Cliquer pour zoomer

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du DAX30 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

ce mois:

Performance R2D2DAX Standard +0.4%

Performance R2D2DAX Elite +3.0%

 

cette année:


Performance R2D2DAX Standard +1.5%

Performance R2D2DAX Elite +50.4%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=DAX

 

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Le mois d'août avait été marqué par un range entre 10400 et 10750-10800.

 

Au mois de septembre, le DAX 30 a rapidement rallié le haut du range avant de rechuter sur le bas du range. Après une longue hésitation sur 10400, il est allé sur 10300 avant de rebondir et refaire une oscillation entre le haut et le bas pour finir le mois au centre du range.

 

Ce mois de septembre marque une consolidation à plat dans la tendance haussière moyen terme que le DAX 30 connait depuis le Brexit.

 

Logiquement, nos robots suiveur de tendance R2D2DAX ont fait un mois de septembre sans intérêt avec un léger gain de 47 euros pour la version standard (contrat à 1 euro le point d'indice) et 316 euros pour la version Elite.

 

Nos robots trader R2D2DAX continue leur bonne progression sur 2016 avec  des gains de 1.5% pour la version standard et un beau score de 50.4% sur 2016 pour la version Elite.

 

 

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ZOOM : performance de nos robots R2D2CAC en septembre 2016 par rapport à l'évolution du CAC 402016-10-15

ZOOM : performance de nos robots R2D2CAC en septembre 2016 par rapport à l'évolution du  CAC 40 Cliquer pour zoomer

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

ce mois:

Performance R2D2CAC Standard -2.7%

Performance R2D2CAC Elite -3.4%

 

cette année:


Performance R2D2CAC Standard -14.3%

Performance R2D2CAC Elite -30.2%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique

 

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Le mois d'août s'était terminé avec un range au-dessus de 4375 et une résistance sur 4450 et 4475 en extrême.

 

Le mois de septembre a été sans saveur. On a essayé de s'extirper de se range par le haut pour aller rejoindre la résistance long terme vers 4550 avant de très vite revenir dans le range du mois d'août et le point central de l'année 2016, à savoir 4450.

 

On a alors essayé de casser le range sous 4375 avec un rapide passage sur le support long terme 4300-4320 avant là encore de revenir sur le niveau central de 4450.

 

Nos robots ont parfaitement réussi à profiter de la tentative haussière au-dessus du range en engrangeant notamment pour la version Elite 400 euros de gains. Cependant, l'hésitation sur le bas à 4375 avant la sortie par le bas puis avant de retrouver 4450 aura une fois de plus déclenché le stop. Le déclenchement du stop a effacé tous les gains et même constitué une perte qui n'a donc pas pu être comblée en fin de mois, le levier étant revenu à un trop faible niveau pour pouvoir compenser la perte par le stop.

 

On finit le mois sur une perte légère de -2.7% pour la version standard et -3.4% pour la version Elite, redonnant ainsi une partie des gains du mois d'août.

 

On peut remarquer sur le graph hebdomadaire du CFD CAC 40 une moyenne mobile à 20 semaines plate autour de 4350-60 depuis le 15 mai 2016, et des bandes de bollinger également plate voir légèrement convergente, ce qui indique une phase moyen terme/long terme sans tendance. Cela correspond à peu près à la période de contre-performance de nos robots sur le CAC 40, ce qui semble assez logique étant donné que nos robots sont l'automatisation d'un concept de suivi de tendance pur en swing trading.

 

On peut supposer que nos robots sur le CAC 40 retrouveront des couleurs dès que le marché trouvera enfin une direction et repartira dans une tendance moyen terme significative.

 

Il est à noter que nos robots sur le DAX 30 ne connaissent pas cette phase de contre-performance, et qu'on peut remarquer que contrairement au CAC 40, le DAX 30 est lui dans une phase de tendance haussière moyen terme significative avec une moyenne mobile à 20 semaines haussière depuis le Brexit et des bandes de bollinger divergentes. Il y a une bonne corrélation entre cette moyenne moyen terme et la performance de nos robots.

 

 

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ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en août 2016 par rapport à l'évolution du CAC402016-09-03

ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en août 2016 par rapport à l'évolution du CAC40 Cliquer pour zoomer

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

ce mois:

Performance R2D2CAC Standard -0.6%

Performance R2D2CAC Elite +6.0%

 

cette année:


Performance R2D2CAC Standard -11.6%

Performance R2D2CAC Elite -26.8%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique

 

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Le mois de juillet, nous avons connu une bonne tendance haussière de 4075 à 4470 avec un plat autour de 4375 en fin de mois qui nous a pénalisés.


1) Début Août, une consolidation rapide a eu lieu jusqu'à 4270 environ. Nos robots traders sont actuellement dans leur configuration de tendance haussière, ce qui implique que le but dans les phases de consolidation est de ne pas trop perdre pour pouvoir ensuite bénéficier pleinement des phases de relance. Pendant cette période, nos robots se sont bien comportés puisque la version standard n'a perdu que 50 euros environ et la version Elite environ 250.


2) A partir du 3 août jusqu'au 16 août, la tendance haussière de juillet s'est bien relancée jusqu'à 4520 points pour le CAC40. Nous avons pleinement bénéficié de cette hausse, avec un gain cumulé pour la version standard de 100 euros et environ 350 pour la version Elite. La version Elite était à son exposition maximum jusqu'au 8 août avant de revenir à son exposition minimum sur un faux signal baissier. Il a tout de même regagné de la valeur jusqu'au 16 août.


3) Du 16 août au 20 août, nous avons à nouveau connu une consolidation jusqu'à 4375 points. Nos robots se sont parfaitement comportés avec une légère baisse de la performance pour la version standard et une stabilisation pour la version Elite.


4) En fin de mois, nous avons connu une phase de consolidation à plat ou un range au-dessus de 4375. Cette longue hésitation nous a fait perte toute la performance sur la version standard mais la version Elite a réussi avec quelques bons trades à ne perdre presque rien de la performance accumulée pendant la phase haussière.

 

Ce mois d'août est finalement un bon mois de relance pour notre robot Elite. La performance reste stable par rapport au lendemain du Brexit du 23 juin, mais la qualité des signaux s'améliore et nous commençons à retrouver des phases de tendances profitables.

Il y a encore un peu trop de consolidation à plat (ou range d'attente), mais les départs en tendance sont plus franc maintenant et donc plus facilement exploitable pour nos robots suiveur de tendance.

 

 

Nos robots sont toujours en perte cumulé pour cette année 2016 cependant, on constate depuis juillet à nouveau des bonnes poussées exploitables pour eux. Le mois de septembre commence d'ailleurs très bien avec un trade latent de presque 10% pour la version Elite. Il reste 4 mois pour que l'année 2016 soit profitable, ce qui est largement possible vu la bonne évolution des signaux depuis quelques semaines après le creux de mai et juin.

 

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ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en juillet 2016 par rapport à l'évolution du CAC402016-08-06

ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en juillet 2016 par rapport à l'évolution du CAC40 Cliquer pour zoomer

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

ce mois:

Performance R2D2CAC Standard +3.6%

Performance R2D2CAC Elite -6.8%

 

cette année:


Performance R2D2CAC Standard -11.0%

Performance R2D2CAC Elite -32.8%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique

 

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1) suite à la cassure du range moyen terme par le vote du Brexit, on est revenu faire un pullback sur 4300 avant de repartir à la baisse pour valider la cassure et atterrir sur 4050-80.

Cette zone proche de 4000 est une zone support très forte qu'il faut absolument préserver pour éloigner le risque du krach majeur évoqué dans notre article précédent concernant l'analyse long terme du CAC40.

Nos robots se sont très bien comportés dans cette phase.

 

2) le support majeur moyen-long terme a porté ses fruits et a permis ensuite une belle tendance haussière en rebondissant de 4050 à 4400 en ligne droite. Là encore, nos robots se sont parfaitement comportés avec une hausse régulière de leurs performances.

 

3) le marché s'est ensuite installé dans un range serré entre 4340 et 4400, l'hésitation associée à la baisse de volatilité a logiquement fait reperdre de la performance à nos robots. La version standard a conservé une performance positive, confirmant depuis début juin (hormis le trade du Brexit) que les signaux sont redevenus bénéfiques depuis début juin.

 

4) Malheureusement la version Elite ayant accumulé trop de contre-performance dans cette phase de range, son stop de protection a été activé juste avant la bonne phase à la sortie du range en direction de 4460. Le robot est repassé en exposition minimum ce qui a donc limité ses gains !

 

La perte annuelle de nos robots pour cette année 2016 compliquée reste malgré tout contenu malgré l'événement exceptionnel du Brexit, elle est largement inférieur au potentiel de performance de nos robots pour 5 mois d'activité, ce qui laisse encore augurer une année 2016 positive d'autant que la qualité des signaux brutes représentée par la version standard est à nouveau bonne.

 

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Analyse technique du CFD CAC40 très long terme2016-07-02

Echelle de temps mensuelle - Risque élevé de krach d'ampleur
Analyse technique du CFD CAC40 très long terme Cliquer pour zoomer

 

Cette analyse est une mise à jour de la mise en garde que nous avions présenté dans notre newsletter d'août 2015:

 

http://www.r2d2trading.com/?fond=newsletter&id_dossier=76

 

Graphique en unité de temps mensuelle sur le CFD CAC40 horaire globex (8h-22h)

 

 

 

 

Texte d’août 2015 toujours valable :


Nous pensons opportun de vous présenter cette analyse long terme de l'évolution du CAC 40 en échelle de temps mensuelle. Elle est sans rapport avec l'échelle de temps de trading de nos robots, cependant la situation est critique pour les marchés financiers au regard de ce graphique !

Nous pouvons voir sur ce graphique les 2 gros pics d'avant krach financier de 2001 et 2008. Ces deux krachs ont fait retomber l'indice parisien autour de 2500 points !

Avec ces deux pics, nous pouvons tracer une oblique baissière, hors nous pouvons constater que cette oblique joue parfaitement son jeu de résistance majeur depuis le début d'année et a déjà déclenché une première vague de krach !

Nous constatons une évolution du stochastique semblable et sur des valeurs identiques avec les deux précédents krachs majeurs, la position des bandes de bollinger et des moyennes mobiles à 7 mois et à 20 mois est également similaire.

Le risque majeur pour les mois et année à venir et donc un nouveau krach d'ampleur qui pourrait nous emmener vers la zone d'atterrissage des 2500 points, avec une zone support capital à sauvegarder aux alentours de 4000-4200 points.

 

 

Précisions du 2 juillet 2016 :


Les précédents krach s'étaient terminés lorsque le RSI long terme avait touché la ligne des 23, ce qui laisse donc encore du potentiel pour la phase baissière en cours. Celle-ci sera par ailleurs totalement lançée lorsque les bandes de bollinger seront divergentes et cassées en clôture (ligne bleu sur le graph). Par ailleurs, cette phase de tendance baissière avait été établie seulement lorsque le Stochastique avait atteint sa zone de sur-vente autour de 20, ce qui tend à prouver que la véritable tendance baissière longue n'est pas encore démarrée.

Nous pouvons constater que la mise en place baissière de krach se poursuit avec une construction en Epaule-Tête-Epaule.

La cassure de la zone support (ligne de cou de l'ETE également) nous donnerait 2 objectifs baissiers :


- objectif 1 : autour de 3430

- objectif 2 : autour de 2700

précisément le bas de 2011 après le krach du mois d'août, dans la zone d'atterrissage des 2 précédents grands krachs de 2001 et 2008 !

 

 

Cette zone d'atterrissage qui correspond à la zone de fin de mouvements des 2 grands krachs qui ont permis de tracer l'oblique baissière et qui coïncide avec le dernier objectif de l'ETE n'est pas un hasard.


Le risque de gros krach à l'image de 2011 est maintenant très présent, le déclencheur est sans doute les suites de ce vote en faveur du Brexit. L'année 2011 avait été une année exceptionnellement bénéfique pour nos robots. Une opportunité est ainsi ouverte pour les mois à venir de créer beaucoup de valeur !

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ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en juin 2016 par rapport à l'évolution du CAC402016-07-02

Spécial BREXIT - le cygne noir
ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en juin 2016 par rapport à l'évolution du CAC40 Cliquer pour zoomer

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

ce mois:

Performance R2D2CAC Standard -4.3%

Performance R2D2CAC Elite -29.3%

 

cette année:


Performance R2D2CAC Standard -11.3%

Performance R2D2CAC Elite -26.0%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : http://www.r2d2trading.com/?fond=historique

 

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Le range moyen terme actif depuis le mois de Mars a été cassé par le vote du Brexit.

- zone basse : 4220-4300

 


Le mois de Juin commençait très bien, la baisse jusque dans la borne basse du range a été mise à profit par nos robots.

 

Nous pouvons constater en (1) sur le graphique une fausse cassure du range, la cours a décalé, puis une hésitation de 3-4 jours juste sous la zone basse avant une réintégration du range le 20 juin avec une inversion pendant le week-end des sondages concernant le Brexit. Cette période d'incertitude et la forte hausse avec l'inversion des sondages a été elle aussi parfaitement mise à profit par nos robots qui engrangeaient avant le vote des britanniques 200 points pour la version standard et 500 pour la version Elite.

 

Le soir du 23 juin, journée du vote du Brexit, les sondages donnaient toujours avec une marge de sécurité suffisante le vote pour le maintien du Royaume-Uni dans l'UE gagnant. Malgré une hésitation qui a fait passer notre robot version Elite à son levier maximum à l'achat à 4456,3 la situation était très favorable à la clôture des futures à 22h puisque le CFD CAC40 a clôturé à 4496,8.

 

Jusqu'à minuit, pendant le dépouillement des bulletins de vote, le vote pour le maintien était toujours donné gagnant, ce qui a fait monter les CFD sur CAC40 autour de 4550, soit une perspective de gain facile pour nos robots. Malheureusement, le principal sondeur qui avait donné le maintien gagnant a annoncé s'être trompé, et le dépouillement des votes a commencé à montrer que le Brexit redevenait favori à 2h du matin. Pendant le reste de la nuit, le camp du Brexit a pris l'avantage pour finalement l'emporter largement.

 

Les bourses ont été prise de cours, cette énorme erreur des sondeurs n'était pas intégrée dans les cours puisque les opérateurs avaient intégré le maintien en conformité avec les sondages. Cette grosse surprise a eu pour conséquence un gigantesque GAP baissier à contre tendance de l'évolution du jeudi. Le CFD CAC 40 a ouvert à 3991, soit une baisse de 505,8 points (-11%)  ! Point (2) sur le graphique.

 

Bien entendu, ce gap a été assez dévastateur pour nos robots. Heureusement, ceux-ci sont passé dans leur mode krach à l'ouverture des marchés, ce qui a permis de garder le trade à l'achat jusqu'à la fin de séance du 24 juin pour clôturer ce très mauvais trade à 4117.

Achat 4456,3 --> Vente 4117 soit une perte de 339,3 points (x5 pour la version Elite). Ce trade est le pire trade de l'histoire pour nos robots.

 

Le mode krach a parfaitement joué son rôle en permettant de garder le call pour mettre à profit le rebond technique, il a tout de même permit d'économiser 125 points. Sans ce mode spécifique lié à la haute volatilité, le trade aurait été clôturé à l'ouverture.

 

Nous avons vécu un fait exceptionnel qui est extrêmement rare que l'on peut qualifier de "cygne noir" : un certain événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler (appelé « événement rare » en théorie des probabilités), et qui, s'il se réalise, a des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle.


fr.wikipedia.org/wiki/Théorie_du_cygne_noir

 

La fin du mois a alors été très haussière pour revenir dans la zone basse du range. On peut considérer que nous faisons un pullback sur celui-ci, point (3) sur le graphique. Ce pullback serait alors une validation de la cassure du grand range journalier, ce qui lancerait alors la très grande tendance baissière que nous évoquions dans notre newsletter d'août 2015 que vous pouvez retrouver en suivant ce lien :

http://www.r2d2trading.com/?fond=newsletter&id_dossier=76

 

Nos robots n'ont pas généré de valeur pendant cette phase de hausse, ils étaient en mode krach puis en mode "tendance baissière", donc pour l'instant ils sont en attente d'une nouvelle phase baissière. Cette phase haussière n'a pas non plus été préjudiciable.

 

La perte annuelle de nos robots reste malgré tout contenu, elle correspond environ aux gains cumulés des mois de janvier et février pour la version Elite, ce qui montre qu'elle peut assez facilement être compensé. Par ailleurs, le risque d'un krach d'ampleur à l'image de l'année 2011 est encore fortement probable comme nous le montrons dans l'article suivant : Analyse technique du CFD CAC40 très long terme

Cette période peut donc devenir une période très favorable pour nos robots. Ce genre de "cygne noir" qu'est le vote du Brexit est particuliérement rare, ce qui statistiquement nous met à l'abris d'une nouvelle déconvenu de ce type.

 

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ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en mai 2016 par rapport à l'évolution du CAC402016-06-04

ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en mai 2016 par rapport à l'évolution du CAC40 Cliquer pour zoomer

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

ce mois:

Performance R2D2CAC Standard -8.2%

Performance R2D2CAC Elite -33.9%

 

cette année:


Performance R2D2CAC Standard -7.0%

Performance R2D2CAC Elite +3.3%

 

 

 

Le range moyen terme actif depuis le mois de Mars est toujours présent.


Les bornes sont :

- zone haute : 4530-4610
- zone basse : 4220-4300


Le mois de Mai a commencé par le ralliement rapide de la borne basse du range moyen terme . Notre robot trader R2D2CAC n'a pas réussi à capter cette baisse, mais la perte n'a pas été très significative.



Du 5 Mai au 24 mai, le CAC40 s'est alors installé dans un range court terme de faible amplitude. La zone basse était entre 4250 et 4275. La zone haute était située entre 4350 et 4375.



L'amplitude de ce range trop faible pour notre robot a engendré une bonne partie des pertes du mois lors de sa mise en place entre le 5 et 12 mai. L'autre grosse partie des pertes a été engendrée avant la sortie du range entre le 19 et 23 mai.

 

Ce comportement de nos robots lors de phase à plat du marché sans grande tendance est tout à fait classique. Le range court a durée trop longtemps ce qui a augmenté l'ampleur des pertes par rapport aux autres phases de ce type. Il faut remonter au mois de mai 2012 pour trouver un mois aussi mauvais. Ce n'est donc pas un mois complétement atypique, puisque nous avons déjà connu un tel mauvais moment.

 

Malheureusement, ce mois de mai 2016 a effacé quasiment tous les gains accumulés depuis le début d'année pour la version Elite, et a creusé un peu plus les pertes pour la version standard.

 

Le range court terme a été cassé le 24 mai, avec une hausse de 4310 à 4475 sans arrêt et sans consolidation. Cette hausse a parfaitement été captée par nos robots puisque ceux-ci ont réalisé un gain de 154,8 points de CAC40. Notre robot a donc parfaitement réussi à capter la sortie du range pour profiter de la tendance. Comble de malchance pour notre robot version Elite, celui-ci a activé une sécurité juste à ce moment-là pour repasser à son levier minimum afin de redémarrer un nouveau cycle de modulation du levier.

 

 

Rappel :

Notre robot Elite module le levier appliqué à chaque trade (entre 1 fois et 5 fois la mise que vous sélectionnez) en fonction des pertes accumulées pendant ce cycle. Cette modulation dépend de nombreux facteurs statistiques, ce qui permet en général de récupérer les pertes accumulées lors des ranges court terme très rapidement et de démultiplier les gains à la sortie. Il y a cependant un genre de "stop" qui s'active lorsque la perte cumulée sur le cycle arrive à une certaine valeur.


Le "stop" s'est malheureusement activé exactement au mauvais moment, empêchant ainsi notre robot version Elite de limiter grandement les pertes sur la sortie du range.


 

Notre robot trader R2D2CAC est maintenant dans un nouveau cycle en attente de bon mouvement pour à nouveau profiter des mouvements d'ampleurs.

 

 

Ce mois de mai fait partie des mauvais mois où le marché n'a pas été adapté au comportement de nos robots. Ceux-ci sont des suiveurs de tendance pure en swing trading donc sur un horizon de 2 ou plusieurs jours. On peut donc facilement comprendre que un range qui a duré 19 jours est particulièrement néfaste pour ce type de trading.

 

 

Le marché a repris du mouvement en restant dans son gros range moyen terme. Celui-ci de par son ampleur pourrait permettre de beaux mouvements encore de 200 points sur le CAC40 qui sont eux bénéfiques pour notre système. On peut également penser que la sortie de ce range assez long et d'une assez grosse amplitude va nous réserver une sortie violente et d'ampleur avec le départ en tendance moyen terme qui sera très intéressant.

 

Peut-être l'élément déclencheur pour cette grande tendance sera le vote sur le Brexit... ou un autre élément, cependant d'un point de vue technique, la sortie du range aura un effet à exploiter qu'il ne faudra pas manquer...

 

 

 

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ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en avril 2016 par rapport à l'évolution du CAC ...2016-05-07

ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en avril 2016 par rapport à l'évolution du CAC ... Cliquer pour zoomer

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

ce mois:

Performance R2D2CAC Standard -0.5%

Performance R2D2CAC Elite +9.7%

 

 

 

Le mois d'Avril a commencé par le travail de la borne basse du range 4300-4530 actif depuis le mois dernier. Le 5 avril, le bas du range a semblé être cassé. Nos robots ont réussi à tirer parti de cette rupture pour engranger 400 pts de gains pour la version Elite.

 

Malgré tout, le CAC40  est resté moins de 5 jours sous les 4300 avant de vite revenir sur cette zone puis repartir de l'avant. On peut donc considérer que la rupture du range était une fausse cassure qui a déplacé la zone basse de celui-ci. Pendant cette phase d'incertitude entre le 5 avril et le 12 avril, nos robots ont réussi à conserver une grande partie de leurs bénéfices.

 

Entre le 12 avril et le 14 avril, le CAC40 a réussi un beau rebond dans le range de 4300 à 4510 pour rejoindre la borne haute où il a stoppé sa progression. Nos robot ont parfaitement saisi cette hausse avec un cumul de 900 pts de gains pour la version Elite et 160 pour la version standard.

 

Nous avons alors assisté au même scénario qu'en début de mois avec un reflux sur la borne haute et une fausse cassure du range. Cette fausse cassure a été mise à profit pour engranger encore de la performance, cependant la baisse en direction de la zone basse à partir du 21 avril n'a pas été bénéfique pour nos robots qui ont redonné une partie de ses gains pour la version Elite et la totalité pour la version Standard.

 

Le CAC40 reste en conséquence coincé dans un trading range avec zone basse de rebond 4220-4300 et une zone haute de reflux 4530-4610.

 

Malgré une situation sans grande tendance du CAC40, en range, ce qui n'est pas une situation propice pour nos robots suiveur de tendance, la version Elite continue d'accumuler de la performance.

 

Le rythme des gains est très bon, cependant le manque de performance de la version standard de nos robots de trading en 2016 montre très clairement que le marché n'est pas du tout porteur pour du suivi de tendance actuellement.

 

Le manque de directionnel ne permet pas à R2D2CAC standard de capter des mouvements de tendance suffisant pour gagner plus que les pertes sur faux signaux. La version Elite réussi à faire de très bons scores avec son money management et l'augmentation du levier qui démultiplie les gains sur les quelques bonnes phases de 2016.

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ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en mars 2016 par rapport à l'évolution du CAC4 ...2016-04-02

ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en mars 2016 par rapport à l'évolution du CAC4 ... Cliquer pour zoomer

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

ce mois:

Performance R2D2CAC Standard -0.5%

Performance R2D2CAC Elite +2.2%

 

 

Le mois de mars a commencé par la poursuite de la tendance haussière de la deuxième partie de février vers 4470.  Nos robots trader R2D2CAC avaient initié un trade haussier le 29 février à 4293.3, ce trade a été clôturé le 2 mars est a donc été comptabilisé sur le mois de mars avec un gain de 110.7 points pour la version standard et 553.5 pour la version Elite, celle-ci étant à son exposition maximum à ce moment-là.

 

Le mois commençait donc sur de très bonnes perspectives, cependant très vite le marché s'est complétement arrêté en attente de la décision de le BCE le 10 mars.

 

Le CAC40 s'est donc mis en range, avec tout d'abord une borne haute vers 4470 et une borne basse vers 4370 en attendant les conclusions de la BCE.


Nos robots avaient alors logiquement perdu un peu de performance dans la phase d'attente en essayant de capter des départs en tendance qui n'arrivèrent pas.


Le 10 mars, Mario Draghi a alors surpris tout le monde en frappant fort, annonçant une panoplie de mesure :

- baisse de son principal taux directeur à 0%

- recalibrage de son programme de rachats de dettes publiques (QE) de 60 milliards par mois à 80 milliards et élargis à d'autres types d'actifs

- baisse du de taux de dépôt de -0.3% à -0.4%

- nouveau TLTRO (targeted longer-term refinancing operations), prêts de long terme réservés aux banques de la zone euro

 

Ces annonces fortes ont tout d'abord fait s'envoler le marché avec un pic à 4582 points soit une hausse d'environ 3.3% en moins d'une heure. Nos robots étaient en call à ce moment, laissant auguré un très beau gain avec cette plus-value latente assez importante.

Malheureusement, les marchés après l'euphorie rapide se sont mis à douter, pensant que ce "bazooka" financier pouvait montrer que la situation était plus grave qu'on ne voulait bien le croire. Et le marché s'est effondré de plus de 6% en quelques heures pour tomber à 4310 points !

Nos robots trader ont réussi à inverser le call en short (jouant la baisse) à 4436. Le call a été clôturé sur un petit gain, mais le short était lui aussi du coup assez prometteur avec un gain latent de 80 points le 10 mars au soir.

Malheureusement nouvelle déconvenue avec une ouverture haute vers 4450 le lendemain. Cette très forte volatilité et cette inquiétude vis-à-vis de la réalité de la crise européenne n'a alors pas permis au marché de se trouver une direction sur le reste du mois de mars.


Nous avons alors assisté à la fin de la mise en place d'un marché de range, à plat dans l'attente de nouvelles données économiques qui permettront de se redonner une tendance à court terme. Ce range est définie par une zone basse de rebond entre 4304 et 4370, et une zone haute de résistance entre 4470 et 4536.

Ce range a une amplitude assez grande, il est la résultante de l'extrême volatilité de la journée du 10 mars. Malgré ce range très long, nos robots ont réussi à limiter les dommages dans ce type de marché qui n'est pas du tout fait pour eux. Nous avons connu quelques assez bons trades qui ont permis de limiter les pertes des trades dans le range.


Finalement, nos robots sont donc toujours dans l'attente d'une nouvelle tendance pour engranger à nouveau de la performance, ce mois de mars étant un mois d'attente sans dommage.

 

 

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ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en février 2016 par rapport à l'évolution du CAC402016-03-04

comme janvier, un début de mois de février difficile puis une fin de mois optimale
ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en février 2016 par rapport à l'évolution du CAC40 Cliquer pour zoomer

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

ce mois:

Performance R2D2CAC Standard +1.1%

Performance R2D2CAC Elite +16.9%

 

 

Le mois de février a connu 2 tendances majeures. Le mois de janvier s’était achevé sur un rebond technique qui s’est immédiatement mué en reprise de la tendance longue baissière jusqu’au 11 février.

 

Jusqu’au 3 février, nos robots trader n’avaient pas capté la tendance mais n’avait pas souffert pour autant puisque la performance était quasi-nulle.

A partir du 3 jusqu’au 5 février, le CAC40 a connu une phase de range intra-tendance entre 4200 et 4275, une phase d’hésitation très volatile (1) qui a fait perdre environ 200 euros (pour une mise de 1 euro par point d’indice) à notre robot trader R2D2CAC version standard et environ 700 euros pour la version Elite. Nos robots ont tenté plusieurs fois de capter la sortie du range qui s’est fait attendre.

Le 5 février, nos robots trader ont eu le dernier signal de sortie du range par le bas et ils ont donc initié un trade vendeur (short) à 4224 (2).

 

La sortie du range s’est confirmé en clôture le 5 février, une ouverture haute le 6 février n’a pas mis en difficulté notre robot qui a maintenu son short à juste titre puisque le marché s’est écroulé très vite. La tendance baissière était de retour après ce range d’hésitation.

 

Le short a été clôturé le 9 février à 3998 (3) soit un gain de 226 euros pour la version standard, ce qui a effacé la perte cumulé jusque-là et un gain de 994,4 euros pour la version Elite qui avait initié le short avec un gros coefficient multiplicateur de 4,4. Ce gain a permis de faire repasser en territoire positif la performance de nos 2 robots avec un gain significatif de 300 euros pour la version Elite soit environ 6,5%.

 

Le CAC40 a ensuite rebaissé avant d’entamer un rebond technique sur 3900 pour finir le mois sur 4300. Cette phase haussière a été particulièrement profitable pour notre robot trader R2D2CAC Elite qui a fini le mois sur un gain de plus de 780 euros soit environ 17% pour une mise à 1 euro par point d’indice.

 

La version standard de R2D2CAC a profité  beaucoup moins de cette belle phase haussière avec un gain à la fin du mois d’environ 50 euros soit 1,1%.

 

Le très bon début d’année se confirme en février pour la version Elite de notre robot trader, le rythme de progression est très soutenu, supérieur à l’année dernière qui fut déjà la deuxième meilleur année de son existence.

 

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ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en janvier 2016 par rapport à l'évolution du C ...2016-02-19

un début de mois avec des GAP néfastes et une fin de mois optimale
ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en janvier 2016 par rapport à l'évolution du C ... Cliquer pour zoomer

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

Ce mois de janvier a été très chaotique et très atypique. Notre robot trader R2D2CAC Elite s'en sort toutefois très bien. La version standard quant à elle, après un retour en territoire positif fini le mois sur une perte.

Le début du mois a été assez défavorable avec en particulier une hésitation en bas du range (1) de décembre entre 4500 et 4550 qui a généré plusieurs pertes sur des faux signaux de cassure. Comportement assez classique pour nos robots.

Les pertes générées par ces faux signaux étaient assez raisonnable, c'est surtout le gap baissier assez conséquent du 7 janvier (2) qui a créé une perte supplémentaire moins classique.

Malgré tout, après cet évènement, notre robot version Elite s'est parfaitement repris  en profitant bien de la tendance baissière qui s'était mise en place et également en tirant profit du rebond technique qui s'en est suivi.

La version standard est également dans une bonne dynamique, cependant, les nombreux faux signaux ont généré trop de pertes pour qu'elle finisse le mois positif contrairement à la version Elite qui a parfaitement utilisé sa modulation de levier pour profiter des phases d'hésitations.

 

Conclusion

La version Elite montre une nouvelle fois ses nombreux atouts. En utilisant les mêmes signaux que la version standard, elle permet de finir largement positif alors que les signaux brutes finissent négatifs. Cela montre la pertinence de la variation du levier de la version Elite entre chaque trade afin de minimiser les pertes sur les signaux négatifs et maximiser les gains sur les bons trades.


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robot trader R2D2CAC - Bilan 2015 : très belle année2016-01-03

la deuxième meilleure année pour R2D2CAC Elite
robot trader R2D2CAC - Bilan 2015 : très belle année Cliquer pour zoomer

 

L'année 2015 n'aura pas été de tout repos. Nous avons connu une forte tendance haussière, puis une crise géopolitique majeure en Europe autour de la situation de la Grèce, et enfin un krach en plein mois d'août à cause des inquiétudes sur l'économie chinoise.


Malgré ces fortes turbulences, et des comportements de marché très différents dans ces multiples phases, notre robot a très bien réagit pour finir sur une année qui est la meilleure depuis sa création après l'année 2011. L'année 2011 avait connu un krach majeur et un écho de ce krach quelques semaines plus tard, ce qui avait permis à nos robots traders de créer beaucoup de valeur sur ces forts mouvements, ce qui constitue donc une année "spéciale".

 

Synthèse mensuelle des performances :


vous pouvez retrouver ce tableau et bien plus encore sur la page des statistiques (en direct).

 


Comportement de R2D2CAC dans les différentes phases de 2015 - Etude détaillé du graphique

 

1- Forte tendance haussière jusqu'au 1er mai

Après quelques jours d'hésitations entre le 1er et le 6 janvier entre 4300 et 4100, le CFD CAC40 a connu une très forte tendance haussière sans discontinuités pour marquer un plus haut annuel à 5284, soit une de hausse de 1180 points (27% de hausse).

Pendant cette phase, notre robot trader suiveur de tendance R2D2CAC a très bien joué son rôle tant dans sa version standard que dans sa version Elite avec un gain cumulé à fin avril de  20,5% pour la version standard et de 50,1% pour la version Elite.

On voit donc que notre robot trader sait profiter pleinement des phases haussières en gagnant quasiment autant que le CAC dans sa version standard et en doublant cette performance avec la version Elite .

 

2- la crise Grecque

 

De début mai à début juillet, les bourses ont été chahutées par les atermoiements autour du dossier de la dette grecque. Cette incertitude autour de l'issue politique de la Grèce et sur sa position vis à vis de l'Europe a créé de nombreux remous sur les indices avec en particulier une tendance globalement baissière mais avec beaucoup de rebonds ponctués par des gaps.


Ces différents gaps et ces différentes journées d'incertitudes ont pesé sur la performance de nos robots puisque ceux-ci ont perdu 6,4% en mai-juin pour la version standard et 21,6% pour la version Elite, réduisant assez sensiblement la performance annuelle.

 

 

Le fait marquant intervient à la fin de cette période de crise:



* annonce d'un référendum surprise sur le plan de sauvetage européen le 27 juin, celui-ci se tiendra le 5 juillet

 

* les marchés financiers ainsi que les états Européen sont pris par surprise, la bourse s'effondre en ouvrant sur un gros gap baissier à 4800 le 29.

 

* toute la semaine, le CAC essaye de se maintenir dans l'attente du résultat.

 

* le 6 juillet, la bourse accentue la baisse avec le "non" au référendum par un nouveau gros gap baissier 4670.

Etrangement, notre robot n'a pas trop souffert de cette semaine d'incertitude, le mal avait été fait avant...

 

* le 9 juillet, Tsipras doit présenter son plan aux Européens, des rumeurs laissent entendre qu'il ferait volte-face et se rangerait aux positions Européennes, la bourse connaît une journée haussière qui aura permis à notre robot de prendre position à la hausse assez tôt à 9h40 avec un "call" à 4684

 

* le 9 juillet juste avant minuit, Tsipras remet son plan qui est très proche du plan qu'il avait refusé et que les Grecs avaient également refusé ! Cette volte-face permet à la bourse d'ouvrir le 10 juillet sur un gros gap haussier à 4850 (presque 2% de gap !)

 

3- la phase haussière explosive

 

La tendance est maintenant très nettement haussière, et l'accord intervenant le 13 juillet permet de la prolonger jusqu'au 20 juillet.

Cette très belle phase haussière explosive permettra à notre robot de signer un trade historique avec un gain de 454 points qui permettra d'effacer totalement les pertes accumulés depuis le 20 mai par notre robot Elite et permettra d'effacer une grosse partie des pertes pour la version standard.

 

Vous pouvez revoir l'étude détaillée de ce trade record dans l'article suivant que nous avions fait à cette occasion:

http://www.r2d2trading.com/?fond=contenu_detail&id_contenu=229

 

La fin de cette tendance haussière qui permet d'aller toucher les 5200 points permettra encore à notre robot trader version Elite d'engranger de la performance, alors que la version standard marque le pas, et stagne.

 

4- le krach d'août - la crise chinoise (la dernière ou la première ?)

 

Nous somme milieu août, différents indicateurs économiques inquiètent les investisseurs sur la situation économique chinoise, les marchés financiers entament une forte baisse, qui vivra son apogée le lundi 24 août avec une baisse de 5,35% pour le CAC40.


Le début de la baisse et le krach ont été parfaitement utilisés par nos robots marquant un nouveau plus haut de la performance le 26 août.


A partir de ce moment et jusqu'au 7 septembre, la très forte volatilité dans un marché qui restera globalement plat nous a fait reperdre le bénéfice du krach Chinois.

Après le 7 septembre, le marché a poursuivi sa tendance baissière issue du krach, ce qui a permis à nos robots de recréer de la valeur pour finir avec une performance sur août-septembre de 4,1% pour la version standard et 28,5% pour la version Elite.

 

5- le rebond puis la tendance haussière

 

Le mois d'octobre aura été un mois haussier complet. Il a commencé par un rebond après que le marché ait touché un plus bas vers 4300 points pour se finir vers 5000 points, soit +16,2%.

 

Cette nouvelle phase haussière a de nouveau été parfaitement exploitée par nos robots puisque la version Elite réalise une performance de 15,8% en octobre et la version standard fait un gain plus modeste de 2.5%.

 

6- l'incertitude sur la fin d'année

 

La première zone en bleu clair sur le graphique montre une grosse phase d'incertitude avec un marché très volatile autour de 5100. Nous avons connu une courte phase baissière assez violente une fois de plus bien exploitée par nos robots puis une nouvelle phase d'incertitude fin décembre.

La courte phase baissière aura permis de recréer de la performance sur novembre-décembre malgré un marché globalement incertain et volatile avec une performance de +2,5% pour la version standard et +8,1% pour la version Elite.

 

7- conclusion

 

Une très belle performance annuelle pour nos robots trader R2D2CAC :

- version standard : +28,3%

- version Elite : +131,0%

 

Cette année montre la très belle performance de nos robots suiveurs de tendance lors des fortes tendances haussières ou baissières.

Ceux-ci constituent donc un très bel outil de couverture pour les investisseurs qui voudraient protéger leur portefeuille des grosses phases baissières puisqu'on peut remarquer que toutes les phases de krach sont parfaitement exploitées par nos robots, ainsi que les rebonds violents qui s'en suivent.

On peut également remarquer que la patience doit toujours prévaloir et qu'il ne faut pas trop utiliser de levier afin de pouvoir surmonter les éventuelles phases difficiles. Les mois de mai et juin en sont de parfaits exemples. La perte aura été effacé en un seul trade, mais les traders qui auraient utilisé trop de levier, aurait sans doute complétement dilapidé leur capital avant de pouvoir profiter de ce trade et du très beau second semestre !

Nous vous conseillons vivement d'utiliser notre simulateur pour déterminer votre mise en fonction de votre capital. Celui-ci calcul votre levier et le risque associé (drawdown maximum) :

http://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P

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ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en décembre 2015 par rapport à l'évolution du CAC 402016-01-02

un début de mois facile puis un range diversement apprécié par notre robot trader R2D2CAC
ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en décembre 2015 par rapport à l'évolution du CAC 40 Cliquer pour zoomer


Ce mois de décembre a été assez chaotique pour notre robot trader R2D2CAC standard et son évolution Elite. 

Le début du mois a été très favorable ce qui nous avait permis d'engranger une belle performance que nous avons par la suite reperdu en cours de mois.

Nous sommes maintenant en phase de reprise et donc nous réduisons notre drawdown accumulé jusque-là.

 



Le film du mois en détail


Nous étions en novembre bloqué dans un large range avec les zones hautes et basses suivantes :

 

- une zone support entre 4740 et 4820

- une zone résistance entre 4930-5010

 

I - Confirmation du range 1 de novembre

Le début du mois de décembre a confirmé la zone de résistance puisque l'on a continué à hésiter autour de 4950. Le CAC 40 est reparti à la baisse jusqu'au 3 décembre avant d'essayer une percée haussière avec un violent rebond de 4870 à 4970. Il partait cependant de trop loin et n'a pas réussi à traverser toute la zone de résistance ce qui l'a conduit à une rechute à partir du 3 décembre à partir de 13h.


II - le départ baissier avec cassure du range 1


Notre robot trader R2D2CAC a parfaitement senti ce départ baissier en shortant à 4925 à 13h38 le 3 décembre (point 1 sur le graphique). La baisse a alors été particulièrement violente après notre prise de position baissière, puisque le CFD sur CAC 40 a fini la journée à 4675 à 22h le 3 décembre.

Cette baisse a installé le CAC 40 dans une tendance baissière avec la rupture de la zone support du range 1 de novembre.


La cassure du range et la phase baissière ont été classiquement confirmées par un rebond technique qui a ramené le CAC 40 à 4800, dans l'ancienne zone support qui était donc devenu résistance par le changement de polarité due à la cassure, avant de repartir à la baisse vers 4500.

 

Cette phase de rebond avec la poursuite baissière a été particulièrement profitable pour notre robot puisqu'il avait réussi à basculer en position haussière après la clôture de son beau short à 4731 (point 2). La rechute a été bien vécue avec un nouveau short qui a permis d'engranger une performance de près de 550 euros (pour une mise de 1 euros par pts) pour notre robot R2D2CAC Elite et près de 280 euros pour la version standard.

 


III - Une journée difficile avec une hésitation marquée et volatile (point 3)

 

La journée du 10 décembre a été très difficile pour nos robots qui ont essayé de se placer toute la journée avec un CAC 40 qui hésitait dans un petit range entre 4625 et 4650 qui nous a fait accumulé des trades perdants réduisant ainsi à néant notre bon début de mois.

 

Cette période difficile s'est poursuivi jusqu'au 21 décembre, avec la création d'un nouveau grand range avec les deux zones suivantes :

- une zone support entre 4520 et 4550

- une zone résistance entre 4675-4750

 

Depuis le dernier impact avec la zone support et la tendance haussière intra-range qui s'en est suivi jusqu'à la zone résistance, nos robots se reprennent bien puisque la version standard a réussi à finir le mois positif avec un gain de 82 points soit 1.9% et la version Elite a réduit sa perte de quasiment -600 à 250 euros (pour une mise de 1 euro par point).

 

Conclusion


Ce mois de décembre montre une nouvelle fois que nos robots se comportent très bien lorsque le marché est en tendance et qu'ils savent parfaitement prendre les tendances avant l'accélération.

Nos robots traders ont toujours des difficultés lorsque le marché se met en situation d'attente et de range. Une fois le range établie, ils arrivent assez bien à réduire les pertes ou à les limiter en attendant la prochaine tendance qui effacera rapidement cette mauvaise période et permettra de recréer de la valeur.

 

Le comportement de nos robots reflètent parfaitement le comportement d'une stratégie de suivi de tendance, ce pour quoi ils ont été créés...

 

 

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robot trader R2D2CAC - pas de nouvelle version à venir2015-12-29

la version 4 actuelle en place depuis février 2015 est optimale
robot trader R2D2CAC - pas de nouvelle version à venir Cliquer pour zoomer

Nous avons comme régulièrement relancé notre programme d'optimisation automatique afin de voir s'il y avait de meilleurs paramètres pour notre robot trader R2D2CAC.

En effet, chaque mois passé apporte de l'historique supplémentaire et il se peut qu'il y ait un paramétrage meilleur, d'où notre recherche constante afin de fournir un robot dans une configuration optimale en prenant garde de ne pas sur-optimiser la stratégie.

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ZOOM : performance de nos robots en novembre par rapport à l'évolution du CAC 402015-12-05

un range sans conséquence pour nos robots trader
ZOOM : performance de nos robots en novembre par rapport à l'évolution du CAC 40 Cliquer pour zoomer

Nos robots de trading ne sont en général pas très à l'aise pendant les phases de range.

Nous étions tout le mois de Novembre coincé dans un assez grand range avec:

- une zone support entre 4740 et 4820

- une zone résistance entre 4930-5010

 

ce qui aurait pu créer une période difficile pour nos robots trader R2D2CAC.

Cependant,  on peut constater que nos robots ont eu beaucoup de patience avec pertinence avec le trade initié fin octobre (1 sur le graphique) puisque celui-ci a été clôturé uniquement le 4 Novembre dans la partie haute de la zone résistante du range, ce qui a donc été un très bon trade qui a généré les 2/3 de la performance du mois pour la version Elite notamment.

La stagnation dans la zone haute puis le ralliement de la zone basse (2 sur le graphique) en ouverture le lundi 16 après les attentats a été assez négatif, effaçant la totalité de nos gains. La remontée rapide (3) dans la zone haute a une nouvelle fois été parfaitement utilisé par nos robots qui ont gardé le trade haussier initié le 16 jusqu'au 18 permettant en grande partie de récupérer nos gains pour la version Elite du début de mois, et d'effacer une grosse partie des pertes pour la version standard.

Une nouvelle fois, la baisse vers la zone basse (4) a été néfaste mais moins que la première puisque nous avons pu bénéficier d'une partie de celle-ci avec un short (5) avant à nouveau de bénéficier pleinement de la hausse vers la zone haute (6).


Le mois de novembre se termine avec un très beau gain  de 625 points pour la version Elite de notre robot trader soit une performance de 14.6% et un gain plus symbolique pour la version standard de 26 poins soit  0.6%.

 

On peut constater que le fonctionnement de notre robot est conforme à sa conception originelle puisqu'il permet encore ce mois-ci de concentrer la grande partie de ses gains sur très peu de trades, les autres trades étant des trades de placement (petites pertes et petits gains qui s'annulent) en attendant une tendance intéressante pour nos robots de trading.

 

La philosophie de swing trading voulue lors de la création du robot est parfaitement tenus, nos robots savent tenir assez longtemps un trade bénéfique dans une belle tendance, et coupent assez rapidement les pertes lors des phases d'incertitudes.


En ce mois de novembre, il y a eu 38 trades. Les 4 trades mentionnés précédemment ont permis de générer 1443 point de performance pour la version Elite. Les 34 autres trades ont donc fait perdre 819 points ce qui prouve tout l'intérêt d'un automate de trading.

 

En effet, il permet de faire abstraction des problèmes psychologiques que peut engendrer les nombreux trades sans résultats ou avec des pertes et ne loupent donc pas les quelques trades très bénéfiques qu'un trader aurait pu louper du fait de la lassitude, l'inquiétude voir l'énervement.

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Le comportement typique de notre robot trader R2D2CAC en image2015-10-31

le suivi de tendance parfait
Le comportement typique de notre robot trader R2D2CAC en image Cliquer pour zoomer

Notre robot trader a été construit dans l'optique d'avoir un système de trading de suivi de tendance sur des unités de temps assez longue. C'est typiquement un système suiveur en swing trading.

Son comportement est parfaitement mis en exergue en ce mois d'octobre 2015.

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant tout le mois d'octobre (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pendant le mois pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points).

On peut remarquer 4 phases de marché en octobre:

1- Une première phase (verte) où le marché a été en tendance haussière assez régulière jusqu'au 10 octobre

2- Puis une phase de range, une stagnation des cours autour de 4700 avec un pic à 4600 et différent gap jusqu'au 22 octobre

3- à nouveau une tendance haussière beaucoup plus rapide mais également plus courte (3 jours)

4- une nouvelle phase de range aux alentours de 4900

 

On peut remarquer que la performance de nos robots est très bonne dans les phases de tendances, et peut même être extrêmement bonne lorsque le marché connaît une tendance rapide, même si elle est assez courte (deuxième tendance sur le graphique).

Pendant les phases sans tendances, en range, nos robots ont une performance stagnante voir légèrement en baisse.

Le comportement de nos robots est typique d'un suiveur de tendance. Pendant les phases de range, celui-ci essaye de se placer en attendant la sortie du range qui doit générer par un break-out de sa résistance ou de son support une nouvelle tendance. La volatilité dans le range et/ou la durée de celui-ci génère plus ou moins de faux signaux pour nos robots qui engendrent donc des pertes qui sont largement compensées lors des tendances qui s'en suivent.

Ce comportement typique de notre robot dans les 2 tendances haussières que l'on a connu en octobre se retrouve également lorsque l'on connaît une tendance baissière ou un krach. Que la tendance soit lente et régulière, forte ou violente, nos robots sauront toujours la suivre pour en profiter au maximum.

A contrario, dans les phases de ranges, il sait être patient, prendre quelques pertes avec les faux signaux afin d'être dans le coup pour les prochains mouvements intéressants.

Les courbes de performances de nos robots en "marche d'escalier" d'octobre reflètent parfaitement le comportement que vous pouvez attendre de notre stratégie....

Pour ne louper aucune bonne tendance à l'avenir, faites confiance à notre robot trader R2D2CAC !

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R2D2CAC Elite VS R2D2CAC Standard2015-09-30

explication de l'intérêt de la version Elite
R2D2CAC Elite VS R2D2CAC Standard Cliquer pour zoomer

Pour rappel, la version Elite utilise exactement les mêmes signaux de trading que la version standard. L'entrée et la sortie des positions se font au même niveau et au même instant.

La différence résulte uniquement du money management qui a été ajouté à la version Elite permettant de moduler la quantité de contrat misé à chaque trade. Là où la version standard prend toujours le même nombre de contrat, la version Elite peut faire varier ce nombre entre 1x et 5x.


http://www.r2d2trading.com/?fond=historique

 

Ce tableau donne la performance en euro en misant 1 contrat CFD CAC40, d'une valorisation au 1er janvier de 4267 point donc 4267 euros.


La colone "mise" correspond à l'investissement correspondant au nombre de contrat choisit. Une mise de 1 € signifie que à chaque fois que l'indice bougera de 1 point, la plus-value ou la moins-value latente bougera de 1 € sur votre compte.

 


Calcul de la mise de la version Elite pour un risque égal à la version Standard :


La performance de la version Elite est largement meilleure que la version Standard, le risque augmentant également mais dans une proportion moindre.


Afin de rendre comparable la performance par rapport au risque, calculons la mise que nous devrions prendre pour la version Elite afin d'avoir le même risque que pour la version Standard:

 


On constate donc que pour un même risque de 630 euros, la version Elite aura gagné  580 Euros de plus que la version standard, soit une amélioration de 59% de la performance par rapport à la version standard !

 


Calcul de la mise de la version Elite pour une performance égale à la version Standard :

 

Afin de rendre comparable le risque de chaque version par rapport à sa performance, calculons la mise que nous devrions prendre pour la version Elite afin d'avoir la même performance que pour la version Standard:

 


On constate donc que pour avoir le même gain de 978 euros, la version Elite aura eu un drawdown (donc un risque) de 395 euros contre 630 euros pour la version standard, soit une diminution du risque de 37% !

 

 

L'intérêt de la version Elite est manifeste, nous pouvons également le constater sur la courbe de performance pour l'année 2015:

Performance R2D2 version standard




Performance R2D2 version Elite



Outre l'aspect de la courbe de performance plus régulière pour la version Elite, on constate que celle-ci continue sa progression tout au long de l'année alors que pour la version standard, depuis le trade n° 105, la performance est stable, il n'y a pas de progression.




Nous vous encourageons à utiliser notre page de simulation afin de simuler la performance de chaque version en fonction de votre capital et de votre mise afin d'appréhender au mieux le risque et le potentiel de gain que vous souhaitez :


simulateur

 

Le simulateur ainsi que la page "Tous les trades" sont en direct



Pour les détenteurs d'un abonnement Standard actif qui souhaiteraient passer à la version Elite, vous pouvez nous contacter afin d'étudier la possibilité ensemble...


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Etude détaillée du trade record pour R2D2CAC du 09 juillet 20152015-08-01

exclusif - le comportement de l'indicateurs R2D2© pendant le trade
Etude détaillée du trade record pour R2D2CAC du 09 juillet 2015 Cliquer pour zoomer

Notre robot trader exclusif R2D2CAC version 4 a réalisé un nouveau trade record le 20 juillet 2015 à 16:04:51. Ce trade avait été initié le 09 juillet 2015 à 09:40:50.

Le cours d'ouverture était de 4684 et le cours de clôture de 5138 ce qui fait un trade de 454 points.

Avec un CAC 40 relevé en début d'année à 4267 points, cela fait donc une performance de 10,6% !

La version Elite de notre robot trader qui utilise le même signal mais qui fait varier le nombre de contrat investi entre 1 et 5 fois le nombre de contrat de référence était à son coefficient maximum, donc la performance est multiplié par 5 soit une performance de 53,2% !


Ce superbe trade est assez exceptionnel et fait suite à l'incertitude politique et macro-économique qui a entouré la Grèce entre avril et juillet. Cette incertitude a amené beaucoup de volatilité avec beaucoup de contre-pieds qui ont dans un premier temps était assez difficile à gérer pour notre robot avec des mois de mai et juin 2015 négatif. Cependant la résolution du problème grec à générer une forte tendance haussière que notre robot trader a détecté suffisamment tôt et qu'il a fait durer au maximum.


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Nous allons détailler dans cet article les instants clefs de ce trade:

 

La vision graphique du trade dans son ensemble


le trade record dans son ensemble

Cliquer pour zoomer

 

(cliquer sur le lien pour accéder directement à la partie de l'article qui vous intéresse)

- 1-2 : l'ouverture
- 3 : les changements de jeux des paramètres des signaux
- 4 : des alertes baissières singulières
- 5-6 : une alerte baissière standard et le signal de clôture

 

 

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On peut voir sur ce graphique l'évolution du cours du CAC 40 (en bleu graphique du haut), la position de notre robot trader R2D2CAC (en orange graphique du haut) ainsi que l'évolution de l'indicateur exclusif R2D2 sur le graphique du bas et de ses deux lignes de signal CALL (achat) et SHORT (vente).

 

Il y a plusieurs jeux de paramètres pour ces lignes de signal en fonction de la tendance de fond détectée par notre robot et en fonction de la volatilité. Il y a au final 3 jeux de paramètres : krach, baissier, haussier.

 

Il est assez intéressant de noter que durant ce trade record, notre robot est passé par tous les jeux de paramètres possibles, ce qui lui a permis de garder son achat à plusieurs reprises, alors que l'utilisation d'un seul jeu l'aurait fait changer de position, générant alors des pertes.

 

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L'ouverture (1-2)

l'ouverture

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L'ouverture du trade a été légèrement retardée en raison d'un paramétrage spécifique à la période de krach. En effet, pendant ces périodes, notre robot ne commence à prendre des signaux que à partir de 9h40, les premiers instants de la séance sont des instants souvent de fortes tensions et de rééquilibrage des pressions haussières et baissières et il est alors statistiquement préférable d'attendre le dénouement...

On constate en (1) que notre indicateur a eu un signal haussier qui aurait pu engendrer le démarrage du trade sans cette condition horaire. Cependant, le signal qui a été valide à 9h40 n'est pas très loin du niveau du cours du CAC 40 (2), donc l'attente n'a pas eu beaucoup d'importance.

 

 

 

 

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Les changements de jeux de paramètres des signaux (3)

les changements de paramètres

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Ce trade a connu une journée intéressante le 10 juillet. En effet, cette journée était une journée charnière du point de vue du cours du CAC 40 et de son évolution par rapport à notre robot trader. En effet, pendant cette journée, le CAC 40 a oscillé entre tendance haussière (et des paramètres plus favorables à des signaux CALL - achat), tendance baissières et zone de forte volatilité appelé Krach (où les paramètres sont plus favorables aux SHORT - vente).

 

Les changements de couleur sur le graphique de notre indicateur représentent les changements de paramètres pour les signaux de notre robot en fonction de la tendance de fond du CAC 40. On remarque les nombreux changements au cours de cette journée.

 

 

 

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Des alertes baissières singulières (4)

alertes baissières singulières

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Nous constatons sur le graphique de l'indicateur que celui-ci s'est approché très près de la ligne de signal SHORT en rouge, ce qui aurait clôturé ce trade record. On peut remarquer que en (1) et (3) notre robot trader était sortie des paramètres de Krach, ce qui avait donc fait baisser la ligne de signal rouge. Sans ce changement de paramètres au bon moment, le trade aurait été clôturé !

 

 

 

 

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Une alerte baissière standard et le signal de clôture (5-6)

la clôture

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A partir du 14 juillet, la tendance est repassée haussière sans changer et notre robot a alors laissé tranquillement courir les gains. Il n'y a eu qu'une vraie attaque baissière en (5) le 17 juillet entre 16h et 16h30. Cette faiblesse passagère passée, le trade s'est poursuivi sans problème avec une dernière attaque baissière le 20 juillet qui a été assez forte pour clôturer notre trade sur un record absolu depuis la création de notre robot trader en 2010 !

 


 

 

 

 

 

 

 

 

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R2D2CAC Elite refait un plus haut historique 2015-07-17

la période de drawdown est terminée
R2D2CAC Elite refait un plus haut historique Cliquer pour zoomer

Retrouvez l'intégralité des performances en direct sur la page "Tous les Trades".

 

Notre robot applique une stratégie de SWING TRADING et se révèle donc pleinement dans des grandes phases de tendance sur plusieurs jours, comme la tendance débutée le 9 juillet.


Depuis le 19 mai 2015, notre robot trader R2D2CAC avait commencé une période de perte après avoir fait un nouveau plus haut sur sa performance.

Cette période a été assez longue et profonde puisque le drawdown maximal historique a été légèrement dépassé. Cette situation a été la conséquence d'une grande indécision du marché autour de la situation de la Grèce avec 2 gros GAPs à contre-courant à l'ouverture du lundi 29 juin et  6 juillet.

Il y a eu beaucoup de GAPs entre le 19 mai et le 10 juillet. Ces GAPs peuvent être assez compliqués à gérer pour notre robot trader si ceux-ci se font à l’opposer de l'évolution de la fin de journée précédente.

Cependant, R2D2CAC a très bien résisté à cette période d'incertitude et capte l'intégralité du gros rebond depuis le 9 juillet 2015.

Le trade en cours s'annonce comme un trade record, qui permet d'effacer l'intégralité de pertes cumulées depuis le 19 mai et de refaire même un plus haut sur la courbe de performance. Concernant R2D2CAC version standard, le drawdown est très largement réduit, il reste encore une partie du drawdown a effacé.

Nous ferons un article détaillant ce trade record lorsque celui-ci sera clôturé.

 

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Problème cotation MT4 - Astuce2015-06-16

Problème cotation MT4 - Astuce Cliquer pour zoomer

Il y a eu dernièrement en fonction du brooker et en fonction de votre fournisseur internet des problèmes de débit entre MT4 et des brookers. La conséquence a été une perte des cotations des indices et/ou de certaines paires de devises.

Lorsque la cotation du CFD pour le CAC 40 ou le DAX 30 ne fonctionne plus, nos robots ne peuvent également plus être opérationnels.

Afin de palier à ce problème, nous vous conseillons de n'afficher que les indices et/ou les paires que vous utilisez. Pour ce faire, faites un clic droit sur un instrument de l'observateur de marché, puis cliquez sur "Masquer tout". Mt4 ne récupérera alors que les instruments que vous utilisez sur vos graphiques.

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Mise à jour du mode de calcul des statistiques2015-05-30

Simplification et harmonisation du calcul pour des statistiques en temps réel...
Mise à jour du mode de calcul des statistiques Cliquer pour zoomer

Nous avons mis à jour les statistiques du site et leur mode de calcul.

Vous pouvez constater des différences de performances annuelles ou mensuelles avec les nouvelles statistiques, cependant, il n'y a aucune différence dans le fonctionnement du robot ou dans ses performances réelles. C’est simplement une attribution de performance des trades « à cheval » entre deux mois différents dans les statistiques.



Nous traitons maintenant différemment les trades qui sont "à cheval" sur 2 mois ou 2 années.

 


En effet, par exemple :

1 - le trade est ouvert le 28 janvier à 4500
2 - le trade est clôturé le 03 février à 4600
3 - le cours de l'indice a fini fin janvier à 4520

Ce trade a réalisé 100 pts de plus-value. Dans le système de statistique précédent, 20 pts était attribué à la performance du mois de janvier (4520 - 4500, cours fin janvier - cours d'ouverture) et 80 points à la performance de février (4600-4520).

Le nouveau système de statistique simplifié attribue les 100 points complet du trade au mois de février.

Vous pouvez donc constater que la performance globale ne change pas.

Par ailleurs dans le même esprit de simplification, les performances mensuelles étaient calculées chaque mois en divisant les gains par le cours de début de mois. Dorénavant, nous utilisons toujours le cours de début d'année pour tous les mois.



Vous avez maintenant accès à la performance de nos robots trader en temps réel dans la page Tous les trades et dans la page Portefeuille Type.

 

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Interruption de R2D2DAX2015-07-06

la période est trop compliquée pour lui...
Interruption de R2D2DAX Cliquer pour zoomer

Depuis la reprise de l'incertitude sur la Grèce en Juin, R2D2DAX n'arrive pas à s'en sortir. Les écarts sont trop importants sur le DAX, sans aucune tendance exploitable pour notre robot.

En conséquence, le service est interrompu. La commercialisation de R2D2DAX est stoppée ainsi que la période d'essai gratuite de 1 mois et ceci depuis 10 jours.


Notre robot R2D2CAC continue à fonctionner. Il est également dans une période de drawdown, cependant, il reste dans les limites acceptables proche du drawdown maximum historique, donc rien d'inquiétant le concernant.

 

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Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.82015-05-15

Drawdown personnalisé et calculé pour chacun en fonction du nombre de contrat indiqué dans les propriétés...
Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.8 Cliquer pour zoomer

La nouvelle version de notre EA est maintenant disponible. Rendez-vous dans la rubrique téléchargement (nécessite de se connecter avec son adresse email et son mot de passe).

Cette nouvelle version améliore l'affichage de l'EA. Le robot et la stratégie ne change pas, les versions précédentes de l'EA continuent d'ailleurs de fonctionner de la même manière.

 

(Vous pouvez cliquer sur les images pour les agrandir)


Toutes les nouveautés sont présentées sur les images suivantes commentées :

 

1: affichage du spread en permanence

 

2: nombre de contrat actuel et à venir si le trade était clôturé à cet instant, avec entre parenthèse le coefficient multiplicateur appliqué par la version Elite (ce coefficient peut varier de 1 à 5)

 

3: indication du montant en euro par point d'indice que vous avez configuré. Ce montant est calculé automatiquement en fonction de votre brooker et du nombre de contrat que vous avez indiqué dans les propriétés de l'EA. Par exemple, en indiquant 10 contrats chez FXCM, cela correspond à 1 euro par point (avec la version Elite, le montant indiqué peut être multiplié par 5).

 

4: les différentes valeurs du Drawdown en euros correspondent maintenant au nombre de contrat indiqué dans l'EA (auparavant ces montants étaient standardisés pour 1 euro par point d'indice). Vous pouvez donc voir exactement le risque encouru en euro directement via cet encart. Par exemple ici, le risque maximum est de 2468 euros en version Elite et 794 euros en version Standard en ayant choisi 1 euro par points d'indice. Le drawdown en cours est de 648 euros en version Elite et 228 euros en version standard.

 

5: nous affichons maintenant la valeur de notre indicateur court terme (CT) en valeur et sur la jauge via le petit trait violet. Cet indicateur est utilisé uniquement pendant les phases dites de "krach" pour R2D2CAC (lorsque la volatilité est élevée). Cet indicateur est toujours utilisé pour la version R2D2DAX, en particulier celui-ci lance un signal d'achat (CALL) lorsqu'il est supérieur ou égal à 0 en période standard.

 

6: pour les brookers utilisant les futures comme base pour leur CFD, les contrats changent. Ils ont une date d'expiration. Cette date est affichée pour que vous pensiez à changer de contrat ce jour-là (possible la veille aussi). Il faut alors prendre le nouveau symbole dans votre plateforme et le glisser sur la fenêtre où l'EA est en fonctionnement. L'EA reconnaitra alors le changement et clôturera le trade en cours avec l'ancien symbole tout en ouvrant un nouveau trade avec le nouveau symbole afin de poursuivre le fonctionnement normalement.

 

7: le niveau de l'achat ou de la vente pour la position en cours correspond à la valeur de l'indice. Si le brooker utilise les futures, cette valeur peut être différente pour l'ouverture de votre trade. Cependant, la variation du future ou de l'indice pendant le trade sont identiques donc le résultat sera équivalent. Nous n'affichons plus le gain du trade en cours si le brooker utilise le future car celui-ci était justement faussé, il vous suffit de suivre l'évolution du trade ouvert pour connaitre le gain ou la perte en cours.

 

 

Le paramétrage a été simplifié. Pour activer la version Elite, il suffit de mettre "true" devant le paramètre :

"R2D2_version_Elite"


Le paramètre du nombre de décimal pour le brooker a disparu, ce paramètre est maintenant calculé automatiquement par l'EA.

 

 

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Sécurité accrue, l'EA vérifie votre configuration pour être certain que vous n'avez rien oublié pour son bon fonctionnement :


Il est nécessaire de ne pas oublier certaines cases à cocher dans les propriétés de l'EA, dans l'onglet général.

 

Si vous oublier la case "Autoriser importation DLL", l'encart restera vide, l'EA ne peut pas communiquer avec nos serveurs et donc ne peut pas fonctionner. Il faut dans ce cas fermer le graphique, en ouvrir un nouveau et remettre l'EA dessus.

Si vous oublier la case "Autoriser Trading en direct", l'EA ne peut pas ouvrir de trade, il indiquera alors dans l'encart qu'il faut cocher la case.

 

 

De même, il faut activer la case dans la barre d'outils, si ce n'est pas fait, l'EA vous le signal.



Voilà les deux messages que vous pouvez voir si la configuration n'est pas correcte :

(une fois l'erreur corrigée, attendre une nouvelle variation de l'indice pour voir le message disparaitre)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Retour à la version 2 de R2D2DAX2015-06-15

des paramètres plus conservateurs pour réduire le risque
Retour à la version 2 de R2D2DAX Cliquer pour zoomer

Nous revenons à la version 2 du DAX qui correspond en tout point à la version 4 du CAC toujours en cours. Voir l'article suivant qui énumère ses caractéristiques:

http://www.r2d2trading.com/?fond=contenu_detail&id_contenu=175

C'est donc les mêmes paramètres que la version 3 sans utiliser l'indicateur court terme.

Pour le DAX, nous avions utilisé l'indicateur R2D2 court terme pour jouer les rebonds, qui sont plus violents sur le DAX. En prenant les rebonds nous gagnions alors en moyenne plus que la perte due aux faux signaux. Cependant, la phase baissière lente actuelle et en particulier celle du 15/06/2015 aura montré la limite d'un tel système. Même si en moyenne l'utilisation des rebonds est plus profitable sur les 3 ans d'historique qu'un système plus lent, nous repassons à la version 2 afin de limiter le risque lié à R2D2DAX.

Cette version s'arrête donc avec les performances mensuelles suivantes en 2015 :



On constate une très belle performance en Mars notamment, cependant la contre-performance dans la première quinzine de Juin a repris une grosse partie des bénéfices de l'année.

Nos robots sont des robots de swing trading, et l'utilisation de l'indicateur court terme peut faire dévier de ce concept notre robot, ce qui n'est pas l'objectif d'où le retour à la version précédente.

Toutes les statistiques concernant le DAX sur le site seront mises à jour avec la version 2.

Il n'y a aucun changement pour la version de notre robot trader R2D2CAC qui est conforme à nos attentes.

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Autopsie du trade record sur le DAX2015-04-02

exclusif - le comportement de nos indicateurs R2D2© pendant un trade
Autopsie du trade record sur le DAX Cliquer pour zoomer

 

Le mois de mars 2015 a vu notre robot trader exclusif R2D2DAX version 3 réaliser son record de point sur un seul trade avec un gain de 597 points soit +5.2% sans levier et +10.9% avec la version Elite grâce au levier 2.1 à ce moment-là.



Nous allons détailler dans cet article 3 instants clefs de ce trade: (cliquer sur le lien pour accéder directement à la partie de l'article qui vous intéresse)


- vision globale du trade
- l'ouverture
- un moment de faiblesse pendant une phase plate sur l'indice DAX 30
- la clôture


Nos robots qui permettent un trading totalement automatique sur les indices CAC 40 et DAX 30 sont conçu autour de 2 indicateurs totalement exclusifs qui sont calculés en synthétisant l'analyse de la tendance pour chaque action d'un panel représentatif du marché Français et Allemand.

Vous pourrez voir sur les graphiques joints le comportement de ces indicateurs tout au long du trade et les limites permettant de déclencher une position.

 

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La vision graphique du trade dans son ensemble

 

le trade record dans son ensemble Cliquer pour zoomer

 

On peut voir sur ce graphique l'évolution du cours du DAX30 et la position de R2D2. Nous avons coloré la zone entre les deux en vert ou rouge pour indiquer si le trade était gagnant ou perdant à ce moment-là du trade (gain ou perte latente).

En dessous, se trouvent les 2 indicateurs exclusifs calculés par nos robots trader, avec les lignes horizontales vertes qui donnent un signal d'achat (CALL) et la ligne horizontal rouge sur l'indicateur principal qui donne un signal de vente (SHORT).

 

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1- Ouverture: La vision graphique du signal d'achat (CALL) de ce trade historique

 

R2D2DAX : entrée en position
Cliquer pour zoomer


Nous avons coloré en vert ou rouge la différence entre le cours et l'entrée du trade, indiquant ainsi un gain latent ou une perte latente.

On remarque que l'entrée du trade s'est faite à partir de l'indicateur court terme (CT), cet indicateur a touché la ligne verte de signal. Au même moment, l'indicateur principal était toujours négatif et sous sa ligne de signal d'achat.

C'est en conséquence une décision basé sur un signal de rebond potentiel pendant une phase baissière sur l'indice qui a engendré notre entrée en position.


C'est une spécificité pour notre robot R2D2DAX car nous n'utilisons pas cet indicateur CT pour le robot R2D2CAC, cet indicateur étant moins efficace au regard du comportement du CAC 40 qui est plus aléatoire sur le court terme.

 

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2- un moment de faiblesse: le comportement graphique de nos indicateurs pendant une phase à plat

 

R2D2DAX : zone d'incertitude
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Nous avons coloré en vert ou rouge la différence entre le cours et l'entrée du trade, indiquant ainsi un gain latent ou une perte latente.

Sur ce graphique qui est un zoom au moment de la phase de congestion des cours, avec un DAX30 qui est resté très stable pendant une longue période, il y a eu un moment de faiblesse de l'indice.

Le cours est passé rapidement de 11780 à 11750. Avant cette baisse, on peut remarquer que l'indicateur court terme était déjà très négatif, indiquant une tendance CT baissière qui se vérifie sur le graphique, et un indicateur principal négatif mais de façon modéré, ce qui indique une faiblesse à moyen terme. L'accélération baissière a eu pour conséquence d'accentuer la baisse sur les deux indicateurs, cependant, on remarque que l'indicateur principal est resté assez éloigné de sa ligne de signal de vente (SHORT) en rouge, notre robot trader R2D2DAX a donc légitimement décidé de garder le CALL un moment pour lui donner encore une chance de poursuivre sa performance.


Après cette brève alerte qui aura durée de 11h15 à 11h35, on peut remarquer que le DAX 30  a très vite récupéré son cours d'équilibre de cette phase de congestion autour de 11790.

R2D2DAX a alors accompagné et surveillé la hausse continue qui s'en est suivie, sans d'autres moments de faiblesses jusqu'à la clôture du trade.


Ce comportement au moment de cette faiblesse passagère de l'indice montre tout l'intérêt de cette dernière version de notre robot trader qui a vu la ligne de signal pour un signal de vente baissée par rapport aux versions précédentes. Avec la version précédente, la ligne de signal aurait été touchée, ce qui aurait généré un faux signal qui aurait alors réduit le gain de ce trade record.

 

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3- Clôture: La vision graphique du signal inverse permettant de clôturer ce trade historique

 

R2D2DAX : entrée sortie position
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Nous avons coloré en vert ou rouge la différence entre le cours et l'entrée du trade, indiquant ainsi un gain latent ou une perte latente.

Bien avant la clôture du trade, on peut constater que l'indicateur CT était négatif, indiquant un repli des cours.

L'indicateur moyen terme était également négatif mais de façon moins visible. Par rapport au plus haut des cours, le cours a perdu plus de 100 points, pendant ce temps, la pression baissière indiquée par nos indicateurs n'étaient pas suffisante pour signifier une fin de tendance haussière, c'est pourquoi notre robot trader a conservé sa position.


Finalement, la pression baissière s'est faite plus présente à partir du 17 mars 2015 à 10h10. A ce moment, on peut remarquer une accélération de la baisse avec un décrochage de notre indicateur principal jusqu'à la ligne de signal sans la touché.

Il faudra attendre encore 2 minutes pour finalement toucher cette ligne de signal et clôturer ce trade à l'achat (CALL) sur un record de performance pour notre robot trader depuis sa naissance...

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Nouvelle version de R2D2DAX - version 32015-02-24

Notre stratégie de suivi de tendance exclusive sur le DAX 30 se révèle !
Nouvelle version de R2D2DAX - version 3 Cliquer pour zoomer

 

Notre robot trader exclusif R2D2DAX dans sa nouvelle version 3 a été mis en service le 1 février 2015, tout comme la nouvelle version 4 de notre robot trader R2D2CAC qui a été présenté dans l'article suivant :

 

http://www.r2d2trading.com/?fond=contenu_detail&id_contenu=175


Cette version est directement issue de la version 4 de R2D2CAC. Vous pouvez donc lire ou relire la spécificité de ses modifications par rapport à la version d'origine en consultant l'article dédié à R2D2CAC.

Il est important de noter qu'aucune optimisation ou calcul de backtest n'a été fait pour obtenir ce résultat avec l'historique donc nous disposions sur le DAX, ce qui exclut donc par construction le moindre risque de sur-optimisation. Nous avons utilisé simplement les paramètres pour R2D2CAC que nous avons transposés sur le DAX, puis nous avons réalisé un backtest afin de voir son comportement. Nous avons ainsi obtenu la version 2 de R2D2DAX à laquelle nous avons adjoint l'utilisation du deuxième indicateur spécifique à nos robots, l'indicateur court terme R2D2 déjà utilisé en période de krach uniquement.

Pour la version 3 de R2D2DAX, nous utilisons également cet indicateur dans les périodes standards afin de sortir des trades à la vente (short) et entrer dans les trades à l'achat (call).

L'utilisation de cet indicateur court terme permet dans de nombreux cas d'anticiper le signal d'achat que nous avons avec la version 2. Cette anticipation est souvent très bonne, il y a peu de faux signaux préjudiciables d'où son intérêt.

Il faut noter que cette anticipation ne fonctionne que pour le DAX et n'est donc pas utilisée pour R2D2CAC ; en effet, les signaux court termes sur le DAX 30 sont de meilleure qualité que pour le CAC 40 qui connait beaucoup plus de phases agitées sur le très court terme, ce qui génère beaucoup trop de faux signaux.

 

On peut constater une très bonne régularité des courbes de performances en particulier pour la version Elite. La version standard est beaucoup plus tributaire de la force des tendances sur le DAX 30, la version Elite quant à elle grâce à son money management spécifique permet d'amplifier toutes les petites ou grosses tendances après des zones de congestion.

 

 

Toutes les statistiques présentées sur le site ont été mises à jour avec cette nouvelle version, vous pouvez retrouver les statistiques spécifiques à la version normale sur cette page :
http://www.r2d2trading.com/?fond=Statistiques-R2D2-trading-DAX


et les statistiques de la version Elite sur cette page :
http://www.r2d2trading.com/?fond=Statistiques-R2D2-trading-DAX-Elite

Le simulateur a également été mis à jour avec la nouvelle version, celui-ci vous permet de calculer votre risque, votre effet de levier et les gains qui auraient été les vôtres en fonction de votre capital et de votre mise :
http://www.r2d2trading.com/?fond=simulation

 

 

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Nouvelle version de R2D2CAC - version 42015-02-22

plus de régularité, moins de drawdown
Nouvelle version de R2D2CAC - version 4 Cliquer pour zoomer
Nouvelle version de R2D2CAC - version 4 Cliquer pour zoomer

Cette nouvelle version 4 de notre robot trader R2D2CAC a été mise en test le 1 février et mise en service le 20 février 2015. Elle a été calculée et optimisée en utilisant les données collectées de mars 2010 à fin janvier 2015.

Nous avons alors observé son fonctionnement les 20 premiers jours de février avant de la lancer en réel pour tous les clients.

Cette version apporte un gain notable en termes de régularité par rapport à la version précédente. Si les gains sont sensiblement identiques sur la longue période de 2010 à aujourd'hui, on constate essentiellement que les courbes de la version 4 sont davantage linéaires avec des pertes locales de moindre amplitude et de plus courte durée. L'année 2014, durant laquelle la volatilité a été exceptionnellement faible, a été continuellement profitable avec la version 4 tandis que la version 3 n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu.

Les principales différences entre les deux versions sont présentées dans le tableau ci-contre. Dans la version 3, nous avions une zone qualifiée de tendance neutre avec des paramètres spécifiques de notre robot. Cette zone a disparu dans la version 4. Les différences les plus significatives entre les deux versions concernent essentiellement les paramètres pour la zone haussière et la zone baissière. En effet, nous utilisons toujours notre indicateur spécifique, cependant les seuils pour déclencher un trade ont évolué.

 

Les principales évolutions de notre robot trader R2D2CAC


En tendance haussière :


- le paramètre pour enclencher un trade à l'achat est désormais plus faible, ce qui signifie que notre robot est beaucoup plus réactif qu’auparavant pour lancer le "call" (trade à l'achat pour jouer une hausse du cours). Le paramètre passe de 10 à 4.
- le paramètre pour enclencher un trade à la vente est beaucoup plus élevé, ce qui signifie que notre robot est moins réactif, il faut que le signal soit plus significatif pour démarrer le "short" (trade à la vente pour jouer une baisse du cours). Le paramètre passe de 16 à 31.

 

En tendance baissière :


- le paramètre pour enclencher un trade à l'achat n'a pas changé.
- le paramètre pour enclencher un trade à la vente est beaucoup plus élevé, ce qui signifie que notre robot est moins réactif, il faut que le signal soit de plus forte intensité pour enclencher le "short" (trade à la vente pour jouer une baisse du cours). Le paramètre passe de 4 à 15.

Globalement, la force du signal pour réaliser un short a été augmentée ; en effet, dans les marchés sans grande tendance, tous les excès de nervosité temporaire enclenchaient auparavant un trade à la vente, ce qui générait une multitude de faux signaux préjudiciables. Avec la hausse de ce paramètre, la majeure partie de ces mauvais signaux est éliminée.

 

En zone de krach :


- les paramètres pour déclencher les trades n'évoluent pas beaucoup.

- l'évolution la plus significative concerne le paramètre sur la volatilité qui permet de déterminer si on est en période de krach ou non. Ce paramètre est désormais totalement variable à tout instant en fonction de la valeur du CAC 40 alors qu'il était auparavant fixe. Ce changement est essentiel dans le fonctionnement de cette nouvelle version puisque le passage en mode krach trop tôt nous a été préjudiciable dernièrement en générant des trades "short" de mauvaise qualité.

- autre changement très important, les achats dans la zone de krach sont maintenant autorisés. En effet, dans ces périodes de forte volatilité, les calls même si ils sont plus risqués génèrent suffisamment de rentabilité pour qu'ils soient exécutés d'après les calculs faits avec cette version.

 

 

Modification du money management et spécificité du robot trader R2D2CAC version Elite


- le filtrage des signaux pour la volatilité faible a été supprimé. Ce filtrage avait pour but dans la version 3 d'éliminer la majeure partie des faux signaux quand la volatilité était trop faible. Si ce filtrage avait parfaitement fonctionné jusqu'en 2014, en 2014 il n'a pas permis de limiter la perte. En effet, contrairement aux années précédentes, en 2014, la volatilité est demeurée faible sur une très longue durée au lieu de rester faible seulement pendant de courtes périodes. La modification de la force des signaux suffit maintenant dans la version 4 pour se passer du filtrage qui n'a donc plus lieu d'exister.

- la version Elite de R2D2CAC fait varier le nombre de contrats entre 1 fois et 5 fois la quantité que chacun choisi dans son robot comme base. La variation de ce nombre de contrats provient essentiellement du drawdown courant de la stratégie. Cette évolution a été ralentie afin de réduire drastiquement le drawdown de la stratégie avec réussite.

 

 

 


Toutes les statistiques présentées sur le site ont été mises à jour avec cette nouvelle version, vous pouvez retrouver les statistiques spécifiques à la version normale sur cette page :
http://www.r2d2trading.com/?fond=Statistiques-R2D2-trading-CAC


et les statistiques de la version Elite sur cette page :
http://www.r2d2trading.com/?fond=Statistiques-R2D2-trading-CAC-Elite

Le simulateur a également été mis à jour avec la nouvelle version, celui-ci vous permet de calculer votre risque, votre effet de levier et les gains qui auraient été les vôtres en fonction de votre capital et votre mise :
http://www.r2d2trading.com/?fond=simulation

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Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.72015-02-24

 

La nouvelle version de notre EA est maintenant disponible. Rendez-vous dans la rubrique téléchargement (nécessite de se connecter avec son adresse email et son mot de passe).



Cette nouvelle version rectifie un bug sur le paramètre "R2D2_nb_contrat_variable" qui permet de choisir entre la version standard ou la version Elite du robot.

Fix :
- Pour les clients n'ayant que la version standard, cela ne change rien car ils n'avaient pas accès à la version Elite même avec ce paramètre à "True".
- pour les clients Elite, il était impossible d'avoir la version standard même en mettant le paramètre à False, c'est maintenant possible.

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Bilan 20142015-02-25

Bilan 2014 Cliquer pour zoomer

En 2014, nous avons connu une année avec une volatilité historiquement faible. Cette faiblesse a engendré une évolution des cours sans grand mouvement et sans conviction. Nous avons de nombreux faux départs qui ont causé beaucoup de faux signaux pour nos robots, accumulant ainsi une multitude de petites pertes.

Au final, l'année aura fini négativement pour notre robot R2D2CAC version 3b utilisé en 2014 avec une performance de -16% pour la version standard et -38% pour la version Elite.

C'est particulièrement le mois d'août qui nous aura fait souffrir comme le montre la performance mensuelle dans le tableau ci-contre.


Cette mauvaise année nous a néanmoins permis d'acquérir de l'expérience supplémentaire sur ces conditions de marché particulières de très faible volatilité pendant un long laps de temps, ce qui nous a permis de concevoir la version 4 de notre robot R2D2CAC qui est maintenant en service.

Plus d'informations à venir dans un prochain article sur cette nouvelle version qui permet de garder des bonnes performances sur un marché standard ou à forte volatilité et qui permet également maintenant de créer de la valeur pendant un marché faiblement volatile...

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Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.62015-02-17

Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.6 Cliquer pour zoomer

 

La nouvelle version de notre EA est maintenant disponible. Rendez-vous dans la rubrique téléchargement (nécessite de se connecter avec son adresse email et son mot de passe).

 

Cette nouvelle version comporte l'ajout d'un paramètre suppplémentaire afin de prendre le signal de trading à l'envers. Ce paramètre se trouve dans les propriétés de l'EA et se nomme "R2D2_trade_inverse". Il suffit de le mettre à "True" pour que votre EA prenne le signal à l'envers. Ceci peut être utile dans les phases de range ou sans réel tendance de fond, puisque notre robot étant un suiveur de tendance, dans ces phases il peut accumuler de nombreux faux signaux.

Libre à chacun d'activer ou non cette fonctionnalité en fonction de sa propre analyse des phases de marchés..

 

 

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Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.52014-08-01

Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.5 Cliquer pour zoomer

 

La nouvelle version de notre EA est maintenant disponible. Rendez-vous dans la rubrique téléchargement (nécessite de se connecter avec son adresse email et son mot de passe).

 

Cette nouvelle version comporte l'ajout d'information en temps réel sur la qualité des signaux de notre robot de trading. Vous pouvez retrouver les explications sur le reste des informations dans notre article précédent avec la version 1.4 :


http://www.r2d2trading.com/?fond=contenu_detail&id_contenu=160

 

Le fonctionnement de notre robot et de l'EA qui répercute sa stratégie ne change pas. La version 1.3 reste fonctionnelle, nous vous conseillons d'ailleurs de la garder. En cas de problème non identifié malgré tous nos tests sur la version 1.4 et 1.5 vous pourrez revenir sans problème sur la version 1.3.



Nous avons ajouté 1 jauge par rapport à l'EA version 1.4 :


Profit Factor :

 

Cet indicateur calcul sur les 20 derniers signaux brutes (sans tenir compte du filtrage) le rapport entre nombre de points gagné et nombre de points perdue.

En conséquence, si cet indicateur et supérieur à 1, cela signifie que les signaux sont bons car ils permettent de faire gagner de l'argent.

Cet indicateur est utilisé dans la zone de filtrage pour filtrer les signaux. Si l'indicateur tombe en dessous de 0.8, on considère que les probabilités de gains sont trop faibles par rapport au potentiel déjà limité par la faible volatilité.


* si le curseur se trouve en zone rouge, cela signifie que la qualité des signaux est mauvaise, cependant, si la volatilité est normal ou en zone de krach, nous continuerons à prendre tous les signaux car le potentiel de gain reste très bon et un seul trade gagnant peut changer complétement cet indicateur, et il ne faut pas manquer cet éventuel trade !

 

* si le curseur est dans la zone jaune, on est en zone d'attente: la qualité n'est pas bonne mais les pertes restent limitées, on attend donc le bon trade qui fera toute la différence. Pour un robot de trading de suivi de tendance comme le nôtre, il est classique d'avoir plus de trades perdants que de trades gagnants, la profitabilité vient de quelques trades qu'il ne faut pas louper !

 

* si le curseur est dans la zone bleue ou verte, la profitabilité est bonne ou très bonne ;

 

Le bouton rouge "cacher" permet quant à  lui de cacher les jauges et réduire la taille de la fenêtre d'informations de notre EA (ou à l'inverse de les afficher si elles ont été cachées avant).

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Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.42014-06-03

Plus d'informations en temps réel directement compréhensibles graphiquement...
Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.4 Cliquer pour zoomer

 

La nouvelle version de notre EA est maintenant disponible. Rendez-vous dans la rubrique téléchargement (nécessite de se connecter avec son adresse email et son mot de passe).

 

Cette nouvelle version comporte une amélioration de l'affichage et l'ajout d'informations en temps réel. Le fonctionnement de notre robot et de l'EA qui répercute sa stratégie ne change pas. La version 1.3 reste fonctionnelle, nous vous conseillons d'ailleurs de la garder. En cas de problème non identifié malgré tous nos tests sur la version 1.4 vous pourrez revenir sans problème sur la version 1.3.

 

Cette version permet d'une part d'avoir l'information en temps réel sur le drawdown de la stratégie par rapport à son maximum historique (afin de voir si la stratégie est dans une bonne ou mauvaise passe), et d'autre part de savoir où l'on se trouve par rapport au risque maximum que l'on a connu dans le passé.

Vous pouvez trouver davantage d'explications sur l'article déjà publié sur ce sujet :

Nouvelle version de l'Expert Advisor - à paraître

 

Nous avons également ajouté 2 jauges :


- La première concerne la volatilité et l'indicateur que notre robot utilise :


* si le curseur se trouve en zone rouge, cela signifie que la volatilité est beaucoup trop faible, le potentiel est donc très faible et nos signaux ne sont plus très fiables. Tous les trades sont alors filtrés (ils ne sont pas exécutés, l'information est transmise mais aucune position n'est prise) ;

 

* si le curseur est dans la zone jaune, on est en zone de filtrage potentiel, notre système détermine la dynamique de réussite sur les 20 derniers trades, pour déterminer si les signaux ont une plus ou moins grande probabilité de réussite,  et filtre ou non en conséquence les signaux de trading ;

 

* si le curseur est dans la zone verte, la volatilité est optimale, tous les signaux sont exécutés ;

 

* enfin si le curseur est dans la zone orange, la volatilité est très forte, notre robot passe alors en paramétrage spécial "krach" (aucun signal d'achat n'est autorisé, le robot devient très réactif pour enclencher des ventes).

 

- La dernière jauge que nous avons ajoutée vous indique la position de l'indicateur spécifique de R2D2 par rapport aux différentes zones de trading potentiel :


* en zone bleue, la tendance est globalement neutre, notre robot conserve le trade qu'il a en court en attendant le signal opposé ;

 

* en zone verte, la tendance est globalement haussière. Lorsque l'indicateur entre dans cette zone, si notre robot était en position vendeuse, il clôture alors cette position et passe à l'achat ;

 

* en zone rouge, la tendance est globalement baissière. Lorsque l'indicateur entre dans cette zone, si notre robot était en position acheteuse, il clôture alors cette position et passe à la vente.

 

 

Le bouton rouge "cacher" permet quant à  lui de cacher les jauges et réduire la taille de la fenêtre d'informations de notre EA (ou à l'inverse de les afficher si elles ont été cachées avant).

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Rétablissement de la protection du système de filtrage2014-06-03

Rétablissement de la protection du système de filtrage Cliquer pour zoomer

Nous avions désactivé une sécurité dans notre système de filtrage qui jusqu'ici n'avait pas eu une grande utilité. Elle ne s'était pas souvent activée, la performance pour R2D2CAC standard était sensiblement équivalente et elle limitait par contre la performance de R2D2CAC Elite.

 

Vous pouvez retrouver l'article que nous avions fait pour l'indiquer à l'époque avec le lien suivant :

http://www.r2d2trading.com/?fond=contenu_detail&id_contenu=105

 

 

Nous avons réactivé la sécurité le 16 mai 2014.

 

Cette sécurité avait surtout un intérêt théorique puisque son principe est de rajouter un filtrage en fonction des statistiques de performances sur les 20 derniers signaux. Si la performance est plus basse qu'une certaine valeur et qu'on est en zone de filtrage sur la volatilité, alors le signal ne sera pas exécuté.

 

Nous vous présentons les évolutions comparatives de R2D2CAC standard filtre 3 (sans la protection) et filtre 2 (avec la protection). La zone en bleu sur le graphique représente la période pendant laquelle nous avons désactivé la sécurité :

cliquer sur le graphique pour agrandir

 

Même graphique pour la version Elite :

cliquer sur le graphique pour agrandir

 

Cette sécurité a montré tout son intérêt pratique et devient donc bien une véritable sécurité qui aura fait ses preuves, mêmes si elle n'était pas active à ce moment-là et que l'on n'a donc pas échappé à cette mauvaise série de trades entre le 28/04/2014 et le 12/05/2014. La sécurité aurait permis d'éviter 2 journées particulièrement difficiles pour nos robots.

On voit bien sur les graphiques que cette sécurité nous aurait fait économiser environ 150 points sur la version standard soit 3.5% de performance et 750 sur la version Elite soit 17% !


Les différentes expériences permettent de toujours s'améliorer et de faire évoluer un système pour qu'il devienne de plus en plus fiable ; cette mauvaise expérience sur 3 mois nous aura permis de valider l'intérêt d'une sécurité qui n'était jusque-là que théorique.

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Analyse des performances des signaux d'achats et de ventes2014-05-09

Une partie de l'explication de la contre-performance actuelle
Analyse des performances des signaux d'achats et de ventes Cliquer pour zoomer
Analyse des performances des signaux d'achats et de ventes Cliquer pour zoomer

Le premier graphique ci-contre représente la courbe de performance historique de notre robot de trading R2D2CAC version standard. Les signaux de la version standard sont la base de la version Elite, l'analyse suivante est donc valable pour les deux versions.

 

Nous avons séparé la courbe de performance en deux :

- une courbe pour les performances réalisées à l'achat ("CALL") ;

- un autre courbe à la vente ("SHORT").


Nous constatons une contre-performance notoire des Shorts depuis début décembre 2013 (zone bleu clair sur le graphique). Jusque-là, dans les phases de hausse du marché (zone blanche), les shorts ne perdaient pas ou très peu, nous pouvions donc profiter de la performance des calls dans ces phases haussières.

 

Le deuxième graphique est un zoom depuis début décembre 2013. Nous constatons que la perte par les shorts était relativement modeste jusqu'à fin février même si elle était réelle. Nous avions environ 150 pts de pertes contre plus de 280 pts de gains avec les calls, ce qui nous donnait une performance positive. Et puis avec le début de la crise ukrainienne (trait noir et zone grise), ce phénomène s'est accentué. Le marché est resté globalement haussier, mais avec des secousses à la baisse que nous n'avons pas pu exploiter avec les shorts et qui en plus a pesé sur nos calls.

Le résultat est sans appel avec une perte qui nous amène proche de notre drawdown maximal historique. Le risque qui se matérialise aujourd'hui reste donc dans la limite historique de notre robot, nous surveillons cependant de près son évolution afin de réagir au plus vite si nous constations une augmentation exagérée du risque.

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Nouvelle version de l'Expert Advisor - à paraître 2014-05-09

Version 1.4 pour Metatrader 4 Build 600 ou plus
Nouvelle version de l'Expert Advisor - à paraître Cliquer pour zoomer

Une nouvelle version de notre Expert Advisor (EA) qui vous permet de répliquer notre stratégie et de l'exécuter en automatique sur votre compte Metatrader 4 vient d'être finalisée.

Il n'y a pas de nouveauté concernant le robot en lui-même, cet EA exécute les trades de la même façon, cependant, nous avons amélioré l'interface graphique afin que vous ayez l'information en temps réel sur votre graphique metatrader du Drawdown de la stratégie par rapport au drawdown maximum que la stratégie a connu.

Actuellement, on peut voir que le Drawdown pour notre robot R2D2CAC est de 329 points pour un maximum historique de 394 points, on est donc à un drawdown de 83.5% par rapport au maximum.

 

Il y a également 2 jauges pour notre robot de trading version Elite :


- Le "drawdown Total" représente le drawdown en euros par contrat de base. Le calcul est identique à celui de la version standard et classique.

- Le "drawdown Elite modulation" est un calcul interne qui permet de déterminer la modulation du nombre de contrats à chaque instant. C'est le cœur de la version Elite. Lorsqu'il n'y a pas eu d'activation de la sécurité sur le drawdown qui correspond à une perte d'au moins 850 euros par contrat, le drawdown correspond au drawdown total. Lorsque la sécurité s'active, ce drawdown modulation est réinitialisé à 0, le nombre de contrats repasse au nombre de contrats de base, et chaque élévation de ce drawdown modulation fera varier le nombre de contrats.

 


Lorsque le drawdown revient à 0 ou devient supérieur à son maximum, le nombre de contrats revient à son minimum.

 

Cette information permet de connaître l'état de forme ou de méforme de notre robot à chaque instant. Par ailleurs cela peut vous permettre de choisir le bon moment pour activer le trading automatique de nos stratégies.

Nous avons publié un article à ce sujet il y a quelques temps que vous retrouverez ici :

Quand commencer à utiliser une stratégie ?

 

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Retour sur le début d'année 20142014-05-01

Le marché subit un "cygne noir", il doit se rétablir mais cela lui demande du temps...
Retour sur le début d'année 2014 Cliquer pour zoomer

Le graphique suivant montre l'évolution des gains cumulés en pourcentage pour chaque version de notre robot R2D2CAC en levier 1 (levier 1 pour le nombre de contrats de base pour la version Elite qui peut varier jusqu'à 5 de façon automatique).

 

 

Le début d'année était lent mais avait permis de dégager un peu de performances. Après un mois de janvier où le filtrage avait fait que nous n'avions quasiment pas eu de trades, fin janvier, les robots ont retrouvé un marché favorable qui avait permis d'accumuler 10% de performances pour la version Elite et 1% pour la version standard le 28/02/2014.

Le 01/03/2014, la Russie envahie la Crimée, le marché ouvre le lundi 03/03/2014 avec un gap baissier assez important. Nous arrivons malgré tout pendant la semaine qui s'écoule à maintenir notre avance sur la version Elite notamment mais le mal était fait. Le marché est saisi par des peurs successives de conflit armé, de sanctions de l'UE et des Etats-Unis, de représailles russes. Chaque nouvelle rumeur stoppe les tendances naissantes et crée une incertitude néfaste pour nos robots qui ne se révèlent que pendant des tendances marquées et établies.

On voit bien l'évolution en dents de scie de notre courbe de performances depuis cette date de début de conflit.

Notre objectif est dans ce genre de période de ne pas trop subir de pertes afin de pouvoir très vite refaire des gains lorsque la situation sera plus claire et moins soumise aux rumeurs.

 

 

Des pages sur la théorie du cygne noir :


http://fr.wikipedia.org/wiki/Théorie_du_cygne_noir

 

Extrait de la page http://monblog.ch/supercoach/?story=014-la-theorie-du-cygne-noir :

"Les cygnes noirs sont des événements dont la probabilité qu'ils surviennent est extrêmement réduite. En revanche, ces événements, s'ils se produisent, ont un impact immense, parfois sur la vie de millions de gens, pour de nombreuses années."


Sans aucun doute, les tensions autour de l'Ukraine constituent un événement qui change de façon considérable notre monde, un nouveau rapport de forces est en train de se nouer entre la Russie et le monde occidental dont les conséquences tant financières que sociétales vont bien au-delà de ce que l'on peut appréhender aujourd'hui !

 


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Incident serveur de mail résolu...2014-04-26

Incident serveur de mail résolu... Cliquer pour zoomer

Notre fournisseur de service pour l'envoi de mails en masse (http://fr.mailjet.com) dont dépend notre envoi d'alerte par mail a eu un incident indéterminé depuis vendredi 25 Avril 2014 vers 12h jusqu'à aujourd'hui samedi 26 Avril 2014 !

Les mails donnant l'information des signaux de trading n'ont pas pu être acheminés. Cependant, nos robots ainsi que les Experts Advisors de tous les clients ont continué à fonctionner correctement, ceux-ci restant gérés par nos serveurs.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

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Incident serveur de mail en cours2014-04-26

Incident serveur de mail en cours Cliquer pour zoomer

Notre fournisseur de service pour l'envoi de mails en masse (http://fr.mailjet.com) dont dépend notre envoi d'alerte par mail a un incident indéterminé !

En conséquence, l'envoi d'alerte par mail ne fonctionne plus. Cependant les experts advisors continuent de fonctionner sans problème, le signal est géré directement par nos serveurs, c'est uniquement l'information qui pour l'instant ne vous parvient pas par mail.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

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La durée historique des drawdowns pour R2D2CAC2014-03-28

Nous étudions et suivons de près cette statistique du drawdown, représentant le risque de la stratégie.
La durée historique des drawdowns pour R2D2CAC Cliquer pour zoomer

 

Comme nous l'avons indiqué dans nos dernières newsletters, nos robots connaissent actuellement un "pic" de drawdown, c'est-à-dire un pic de perte dans cette période peu propice à notre stratégie.

 

Vous trouverez dans notre dernier article la définition complète du drawdown avec la façon de le calculer et sa signification :

Quand commencer à utiliser une stratégie ?

 

 

1 - Les statistiques historiques et actuelles du drawdown avec R2D2CAC version classique :

Le graphique ci-dessous montre la valeur du drawdown en nombre de points d'indice historiquement :



cliquer sur le graph pour agrandir

 

- Quand le drawdown est à 0, cela signifie que la stratégie est en train de faire un plus haut (un gain cumulé historique maximum).

- Quand le drawdown sur le graphique fait un pic, cela signifie que la stratégie enregistre une perte de la valeur du pic par rapport à son dernier plus haut. Le début du pic indique l'instant du début des pertes, la fin du pic indique la fin du drawdown, donc l'instant où la perte a été complétement compensée et que la stratégie refait des plus hauts.

On observe que historiquement le pic maximum de drawdown a été d'environ 400 points d'indices, ce qui pour un indice autour de 4400 points avec un levier 1 donne une perte courante de 10% environ du capital. 10% correspond donc au risque maximum encouru historiquement avec notre stratégie.

Par ailleurs, on peut voir que des pics de drawdown de plus de 100 points, il y en a eu plusieurs, ce qui montre que l'on n'est pas dans une période anormale. C'est une période standard où notre robot n'est pas adapté à la configuration courante du marché.

 

Lorsque l'on regarde le retour à la valeur 0 pour le drawdown quand on a fait un pic, on constate que ce retour est très pentu, la courbe revient à 0 quasiment instantanément, cela signifie que la récupération de la perte latente que constitue le drawdown se fait dans un temps très court. Il suffit d'un ou deux trades sur 1 à 5 jours pour complètement effacer cette perte. Il faut donc dans ces périodes de doute tenir psychologiquement et ne pas arrêter sous peine de manquer les quelques jours qui suffiront à effacer les pertes latentes. C'est un des aspects difficiles du trading, qu'il soit manuel ou automatiquement. Les pertes font partie du trading, il faut les accepter et les comprendre afin de se donner toutes les chances de réussite en évitant la panique, le doute et les mauvaises décisions.

 

2 - La durée historique de chaque pic de drawdown :

Le graphique ci-dessous montre la durée en jours du drawdown pour chaque pic :

 

cliquer sur le graph pour agrandir

 

Sur ce graphique, les pics donnent la durée en jours de chaque drawdown.

On peut observer que la majorité dure entre 5 et 20 jours. Lorsque le drawdown dure un peu plus, en général il dure autour de 30 jours, et on peut observer quelques pics entre 50 et 80 jours pour le maximum.

Le drawdown qui a duré le plus longtemps a commencé en mai 2011 pour finir début août avec le début du krack. Le mois d'août 2011 correspondant au krack a été très bénéfique avec 1000 points de gains dans le mois. La patience pendant la phase de drawdown aura été payante.

Ce graphique nous permet de constater qu'il n'est pas rare que la stratégie ne donne pas de performances pendant un temps compris entre 0 et 50 jours, ces périodes correspondant soit à des phases de range prolongé du marché soit à des changements brusques de direction ou même des gaps à contre-pied.

Actuellement, le drawdown a commencé il y a 30 jours, ce qui n'est donc pas une durée anormale.

 

3 - Conclusion :

Il faut toujours garder à l'esprit les performances passées de la stratégie, ses points faibles, afin de pouvoir appréhender les situations difficiles avec un oeil objectif.

Le suivi d'un système de trading automatique doit permettre de prendre du recul par rapport au comportement du robot et par rapport à l'évolution du marché, ce qui peut être plus compliqué en trading manuel.

Il ne faut pas négliger l'aspect psychologique qui jouera aussi lors des différentes phases de drawdown d'une stratégie automatisée, il est aussi compliqué que pour un trader manuel. Le risque est alors de perdre confiance dans la stratégie alors qu'elle n'a pas un comportement anormal, d'arrêter de suivre la stratégie avec une perte, et de voir ensuite celle-ci retrouver une phase de gain rapide mais sans pouvoir en profiter car nous aurions arrêté de la suivre.

 

 

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Quand commencer à utiliser une stratégie ?2014-03-28

Le drawdown, la statistique fondamentale à comprendre et à utiliser en toute circonstance !
Quand commencer à utiliser une stratégie ? Cliquer pour zoomer

 

Avant tout, il faut comprendre ce qu'est le drawdown et son importance.

1 - L'explication de la façon dont on le calcule.


Voici un exemple du résultat d'une stratégie avec les gains cumulés et le drawdown à chaque instant avec les données numériques et graphiques :

cliquez sur l'image pour l'agrandir

 

Jusqu'à l'instant t=2, la stratégie ne fait que des gains en progression, il n'y a donc pas de drawdown.

A l'instant t=3, le gain cumulé est de 80. On regarde dans le passé, donc les instants t=0 à t=2. On note le maximum de gain cumulé historique qui est donc 120. On utilise alors ce gain maximum pour calculer le drawdown :

 

Drawdown=Gain cumulé maxi historique - Gain cumulé courant

donc ici  Drawdown = 120 - 80 =40

 

Le drawdown maximum est le drawdown maximum observé jusqu'à l'instant t, c'est une valeur fondamentale comme nous le verrons ci-dessous.

 

A l'instant t=4, on a un gain cumulé de 150. Le gain maxi jusque-là était de 120, ce qui est inférieur donc on est à nouveau avec un drawdown de 0.

 

On calcule alors le drawdown après chaque trade afin de voir l'évolution en temps réel de la stratégie.

 

La signification du drawdown :

Comme on vient de le voir, le drawdown calcule la perte que l'on a eu depuis le dernier gain maximum cumulé. Il est donc un indicateur de la contre performance actuelle de la stratégie.

Le drawdown maximum dans ce contexte indique donc la contre performance maximum que l'on a observée jusque-là avec cette stratégie. Cette statistique constitue donc une bonne mesure du risque lorsque l'on démarre une stratégie.

Reprenons l'exemple précédent. Si on imagine que vous commencez à utiliser cette stratégie à l'instant t=4. La stratégie est à son point haut, on observe que pendant 2 trades, vous allez cumuler une perte de 50 points (drawdown 50), avant de compenser cette perte et de faire finalement des gains. A l'instant t=9, le gain est de 240, à l'instant où vous avez commencé il était à 150. Vous avez donc gagné 90 points. Cependant, vous avez eu la malchance de commencer juste avant le drawdown maximum de la stratégie et vous avez alors fait 50 points de pertes cumulées avant de finir avec un gain global de 90 points.

Le drawdown maximal chiffre donc la perte maximale que vous êtes susceptible de perdre avant que la stratégie vous fasse gagner de l'argent si par malchance vous démarrez juste au mauvais moment. C'est donc une valeur de perte que vous pouvez accepter et que votre capital doit pouvoir "absorber". Si vous utilisez un effet de levier, donc si vous investissez plus que votre capital, faites attention que votre capital soit suffisant pour accepter ce drawdown maximum avec l'effet de levier, sans quoi vous pourriez perdre la totalité de votre capital dans une période de pertes (drawdown) et donc ne plus pouvoir suivre la stratégie alors que celle-ci compensera plus tard ce drawdown et referra des gains. Malheureusement, vous ne serez plus de la partie !


2 - Utilisez le drawdown

 

Toute stratégie a des moments où elle est parfaitement adaptée au marché, et où elle réalise une performance globalement positive, ce qui crée des gains, et elle a également des périodes où elle est moins adaptée au marché, ses paramètres ne semblent pas optimaux, et elle peut donc réaliser des pertes.

Ces périodes de perte sont donc des périodes de drawdown. En suivant la valeur du drawdown de la stratégie par rapport au drawdown maximum historique de la stratégie, on peut alors voir, par rapport au passé, si la période de perte est faible, raisonnable ou à son apogée.

Si on comprend et on suit bien ce facteur, cela permet de comprendre que la stratégie n'est pas totalement adaptée au marché, on est donc dans un moment moins propice, on peut alors mieux l'accepter psychologiquement car on voit par rapport au passé que de telles périodes sont déjà arrivées et ont été surmontées par la suite.

 

En conséquence, on peut statistiquement améliorer ses chances de faire des gains en commençant à utiliser une stratégie, non pas comme on pourrait le penser au moment où la stratégie réalise son gain cumulé maximum, mais plutôt quand elle a un drawdown assez fort. Cela signifie en effet que la période n'est pas propice, seulement en se référant à ses performances passées, si le drawdown est fort voire proche du maximum, on voit que statistiquement on ne devrait pas poursuivre les pertes si le comportement reste le même que par le passé.

 

On peut alors enchaîner une belle période de gain sur son compte pendant que la stratégie elle, ne fera que récupérer ses pertes.

 

Sur l'exemple précédent, si au lieu de commencer au point 4, là où le drawdown est à 0, vous attendez un peu et vous commencez au point 6, là où le drawdown est de 50, à la fin de la courbe, vous aurez gagné 140 points et non pas 90 points.

 

Commencer à utiliser une stratégie quand elle a un drawdown plus ou moins important peut donc être une bonne approche stratégique pour optimiser ses chances de réussite au départ.


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Modification du filtre pour R2D2CAC2014-03-07

un petit détail pour la version standard, une grande différence pour la version Elite
Modification du filtre pour R2D2CAC Cliquer pour zoomer

Nous venons de changer aujourd'hui un paramètre du système de filtrage. Tous les clients disposent maintenant de ce nouveau système de filtrage sans avoir aucune modification à effectuer sur leur Expert Advisor R2D2.

Les signaux de trading restent les mêmes, aucune modification, les règles de trading sont les mêmes. Le système de filtrage est un système qui en fonction de la volatilité détermine si il faut prendre le signal de trading ou non.

Ce système définie 4 zones en fonction de la volatilité comme le montre une capture de cette indicateur interne à notre robot :

 

- en noir, notre indicateur de volatilité


- zone violette : zone de krack, notre robot adopte un paramètrage spécifique: seul des ventes sont autorisés, les paramètres sont très "agressifs" à la vente, la moindre petite pression vendeuse engendrera un trade.

 

 

- zone verte : c'est une zone de trading normal, les paramètres sont standard, aucun filtrage, tous les signaux sont pris, la volatilité est idéal pour offrir un potentiel significatif à chaque trade

 

- zone jaune : la volatilité est assez faible, en conséquence, le potentiel de gains pour les signaux se réduit. Le système de filtrage est particuliérement dédié à cette zone. La modification que nous venons d'effectuer correspond à une sécurité que nous avons enlevé dans cette zone liée aux statistiques de réussite de gains de notre robot.

 

- zone rouge : volatilité trop faible, tous les signaux de trading émis par R2D2 seront filtrés, le potentiel de gains est trop faible, le risque pris ne peut donc être bénéfique.

 

 

Voyons les conséquences de cette modification :

 

Voici le graphique des gains cumulés qui compare notre robot avec le filtrage précédent (filtrage 2) et le nouveau filtrage (filtrage 3) où nous avons juster supprimer une protection. Le graphique suivant montre la version standard sur tout l'historique :


 

On remarque que sur tout l'historique la différence est assez faible. Cette sécurité n'est pas intervenue très souvent et n'a pas eu de grande conséquence dans son ensemble mais si on regarde de plus près, sur l'année 2014, on constate que celle-ci a filtré des trades bénéfiques:

 

 

 

et surtout, c'est pour la version Elite de notre robot que cette sécurité a été particuliérement préjudiciable puisque jusque là on a gagné 247 euros avec la version Elite avec 1 contrat de base à 1 euro le point d'indice soit une performance de +5,7% alors que sans cette sécurité le gain aurait été de 624 euros donc une performance de +14,5%  :


 

Nous avons décidé de mettre en production ce "nouveau" filtrage car il n'y a pas de risque de sur-optimisation. En effet, le phénomène de sur-optimisation intervient si on ajoute un paramètre et que l'on optimise la stratégie en fonction de ce nouveau paramètre, hors ici, nous avons simplement supprimé un paramètre. Cette suppression contribue à la simplification de la méthode (du système de filtrage) et donc ne comporte pas de risque de sur-optimisation.

 

Toutes les statistiques sur le site seront prochainement mise à jour avec ce nouveau filtrage. Les statistiques de la version 2 du filtre seront toujours accessible afin que vous puissiez voir les trades réels qui ont été effectués par notre robot avant ce changement. Cependant, il est à noter que le système lui même ne change pas, donc les trades restent les mêmes, c'est seulement le fait de filtrer ces trades ou non (et donc de les prendre en compte dans la performance) qui change un peu avec ce "nouveau" filtrage.

Nous continuerons de faire évoluer nos robots de trading sur les CFD sur le CAC 40 et le DAX 30 au mieux afin de vous apporter le meilleur de nos systèmes à tout moment.

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La version 2 de R2D2DAX est née !2014-02-18

Après presque 1 an d'existence, une mise à jour surprenante...
La version 2 de R2D2DAX est née ! Cliquer pour zoomer

La version de notre robot sur le CFD DAX a été créé en utilisant la logique et le coeur de R2D2CAC. Celui-ci est très fiable avec un historique large puisqu'il existe depuis mars 2010 avec des résultats toujours concluant. N'ayant pas d'historique sur le comportement de R2D2 vis-à-vis de l'indice DAX30, nous avons alors créé R2D2DAX en extrapolant les règles de notre robot sur le CAC.


Les résultats ont tout de suite été concluants. Cependant, nous nous doutions dès le départ que les paramètres de R2D2DAX ne seraient pas optimals.

Notre robot sur le DAX connaît un début d'année 2014 difficile avec un filtrage (donc des signaux qui ne sont pas pris) au mauvais moment. C'est avant tout un manque de réussite dans un marché qui a encore été marqué par une volatilité trop faible en janvier et qui ne lui permet donc pas de trader en permanence.

 

Dans ce contexte, c'est donc le bon moment pour sortir une évolution permettant de rendre notre robot sur le DAX un peu plus adapté spécifiquement à son support.

C'est aujourd'hui chose faite, et en voici les premières conclusions en exclusivité.

Nous avons recalculé, à partir de notre historique sur les indicateurs spécifiques que R2D2 synthétise depuis mars 2013,  des paramètres plus adapté et en avons déduis les gains que cette version 2 aurait réalisé. Voici le comparatif de la courbe de gains cumulés entre la v1 et la v2:

La différence est impressionante. La version 2 filtre beaucoup moins les signaux (zone à plat sur la courbe de gain). En effet, lorsque la volatilité devient faible, l'indice DAX 30 continue beaucoup plus facilement sur sa lancé que l'indice CAC 40. Nous avons alors pu profiter de ce directionnel pour rendre notre robot moins réactif au changement de positions dans ces phases.

Cette version gagne 3800 pts contre 1160 pts pour la version actuelle soit 47% de performance en levier 1 contre 15% à ce jour pour la version 1.

 

Le drawdown maxium historique a également été réduit pour l'occasion en passant de 440 pts à 350 pts. Rappelons que le drawdown mesure le risque de perte si on commence la stratégie au mauvais moment où celle-ci contre-performe.

Le risque pour la version 1 est donc de 5,5% environ en levier 1 contre 4,5% pour la version 2.

 

Cette version ne sera pas mise à disposition tout de suite. En effet, nous devons continuer à observer son comportement pour minimum 1 à 2 mois pour être certain qu'elle ne soit pas une pure sur-optimisation. Il est important de voir son comportement avant de la lancer en réel afin de toujours vous apporter des versions de nos robots les plus fiables et les plus aptes à réaliser des gains dans le temps.

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé et de vous avertir lorsque cette version se substituera à la version 1 actuellement utilisée.

 

 

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Savoir ne pas trader, secret de la réussite ?2014-01-26

Retour sur le début d'année 2014 pour notre robot sur CFD basé sur le CAC40 :


Depuis début janvier, nous assistons au même comportement que le dernier trimestre 2013. La volatilité est très faible, le CAC40 stagne dans un range assez étroit, n'offrant que peu de potentiel pour les stratégies basées sur le suivi de tendance comme notre robot. Puis nous connaissons un brusque départ, en l'occurence baissier, pour changer de niveau. Cependant, si le comportement est le même que pendant le dernier trimestre 2013, on devrait à nouveau connaître une stagnation sur des nouveaux niveaux.

Ce comportement est assez difficile à trader. Lorsque l'on fait du suivi de tendance, on a une prédisposition à déceler des départs baissiers à l'arrivée du support du range et inversement à déceler des départs haussiers à l'arrivée de la résistance. Pendant toute la phase de range, on est donc souvent à l'envers !

La décision voyant cette situation semble assez évidente, il ne faut pas trader pendant cette phase en attendant le départ directionnel du marché ! Si cette affirmation semble assez facile à comprendre, elle est au contraire extrêmement difficile à mettre en oeuvre pour les traders sur compte propre et traders particuliers. Les traders qui passent beaucoup de temps à surveiller les marchés et à intervenir à plus ou moins court terme, sont sans cesse à la recherche de signaux de trading et ne rien faire pendant une journée, une semaine voire plus est extrêmement frustrant.

Cette frustration peut alors devenir une bien mauvaise conseillère. Ils seront alors tentés de prendre des signaux d'une qualité inférieure pour "au moins" essayer quelque chose !! Les signaux étant de moins bonne qualité, souvent le résultat est désastreux. Passée la frustration de ne pas trader, les traders passent alors à la frustration d'engrenger des pertes...

Notre robot a très peu tradé depuis le début d'année. La majorité des signaux ont été "filtrés", c'est-à-dire jugés d'une qualité très basse en raison principalement de la volatilité trop faible pour son horizon de trading, le robot s'est donc abstenu de prendre le risque de s'exposer sur le marché.

Evolution Gain 2014 au 26/01/2014

 

Le graphique ci-dessus montre l'évolution de la courbe de gain de notre robot dans sa version filtrée proposée à tous nos clients en bleu, et cette même évolution si tous les signaux avaient été pris sans filtrage. On peut assez facilement voir qu'au final, aujourd'hui, on se retrouve dans les deux cas à une légère perte d'une dizaine de points CAC40 soit avec un levier 1, une perte d'environ 0,2%. La version non filtrée a réussi à se reprendre grâce au dernier signal en cours qui génère 170 pts de gains, cependant, le risque en prenant tous les trades est clairement trop important en ce moment. Sans ce signal "miracle", on serait avec une perte assez conséquente en n'utilisant pas le filtrage, d'où son intérêt.

En conclusion, notre robot sait déceler les phases qui lui sont défavorables et ne pas trader pendant celles-ci. Ne pas trader les moments incohérents pour la stratégie utilisée, c'est alors une façon de sécuriser ses gains passés, ne pas prendre de risque et attendre des conditions de marché optimales. Ce qui est difficile pour un trader particulier, par frustration de ne rien faire, devient un jeu d'enfant avec un système automatique qui lui ne connait pas les émotions humaines qui peuvent devenir néfastes dans le trading.

 

Ce deuxième graphique représente la même comparaison entre évolution des gains cumulés en 2013 avec tous les signaux et avec les signaux filtrés. 1000 points de gains avec le filtrage contre moins de 300 sans filtrage et une variation de 600 points pour le CAC. La différence se passe de commentaire et justifie à elle seule la devise bien connue mais si peu respectée dans notre monde du trading pour compte propre :

NE PAS TRADER, C'EST TRADER !

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Nouveau service d'Alerte par mail2013-10-28

Nouveau service d'Alerte par mail Cliquer pour zoomer

R2D2 Trading améliore son offre en vous proposant maintenant un nouveau service d'alerte par mail.

Ce service est un complément de nos offres de licence pour l'utilisation de nos robots traders. Si vous avez une licence active, il vous suffit de configurer votre compte R2D2 Trading pour pouvoir recevoir en temps réel nos alertes de trading par email.


Ce nouveau service permettra de satisfaire les traders qui ne souhaitent pas utiliser de robot de trading automatique mais qui veulent utiliser nos signaux.

Ce service est également intéressant pour les traders utilisant notre robot de trading automatique sous Metatrader 4. En effet, vous pouvez recevoir un mail d'alerte au même moment que votre EA de trading automatique et ainsi savoir à tout moment ce que notre robot et donc le vôtre effectue sur votre compte.


R2D2 Trading vous souhaite de trader dans les meilleurs conditions possibles et vous accompagne pour trader les CFD sur indice dans les meilleurs conditions, et développe ainsi des solutions adaptées pour chacun.

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Lancement de R2D2trading2013-10-16

R2D2 se dévoile
Lancement de R2D2trading Cliquer pour zoomer

Après de nombreuses hésitations, nous avons finalement décidé de faire bénéficier à quelques privilégiés notre robot de trading exclusif.

C'est aujourd'hui le grand jour de l'ouverture des portes au public passionné des marchés financiers qui souhaite découvrir un robot de trading nouvelle génération.

 

Notre offre restera volontairement limitée en quantité, pour garder notre robot "furtif" sur les marchés. En fonction de la demande, les prix et quantités disponibles pourront être amenés à évoluer, cependant l'offre restera dans l'esprit un service "VIP".

N'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact si vous avez des questions, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Nous publierons chaque semaine un point sur le comportement de nos robots pendant la semaine écoulée...

Bienvenue dans la nouvelle dimension du trading algorithmique !!

 

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Avertissement : Les CFDs et les robots de trading sur CFD sont des produits à effet de levier qui implique un niveau élevé de risque pour votre capital. Il est possible de perdre plus que votre investissement initial et le solde de votre compte. Vous ne devriez spéculer qu'avec de l’argent que vous pouvez perdre. Ce type d’investissement n’est pas adapté à tous les investisseurs, en conséquence, assurez vous de comprendre parfaitement les risques associés et si besoin, faites vous assister par un conseil indépendant avant d'initier des transactions. Les signaux de trading fournis par nos robots ne sont pas des conseils, vous devez vous faire assister par un conseil en investissement financier pour utiliser nos signaux ou nos automatismes. Les stratégies de trading sur CFD sont des codes informatiques qui permettent d'acheter et de vendre des produits financiers dérivées. R2D2trading n'intervient jamais auprès des clients sous forme de conseils d'utilisation. Les clients restent seuls juges de la pertinence des stratégies (dont le fonctionnement est publiée et explicité sur le site) et 100% libres d'activer ou d'interrompre la mise en oeuvre de ces stratégies sur leurs comptes. R2D2trading ne saurait être tenu responsable de pertes subies par le client en raison d'un problème technique en particulier lié à la connection internet, à nos serveurs ou aux EAs fournis.