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ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en mai 2016 par rapport à l'évolution du CAC402016-06-04

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Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

ce mois:

Performance R2D2CAC Standard -8.2%

Performance R2D2CAC Elite -33.9%

 

cette année:


Performance R2D2CAC Standard -7.0%

Performance R2D2CAC Elite +3.3%

 

 

 

Le range moyen terme actif depuis le mois de Mars est toujours présent.


Les bornes sont :

- zone haute : 4530-4610
- zone basse : 4220-4300


Le mois de Mai a commencé par le ralliement rapide de la borne basse du range moyen terme . Notre robot trader R2D2CAC n'a pas réussi à capter cette baisse, mais la perte n'a pas été très significative.



Du 5 Mai au 24 mai, le CAC40 s'est alors installé dans un range court terme de faible amplitude. La zone basse était entre 4250 et 4275. La zone haute était située entre 4350 et 4375.



L'amplitude de ce range trop faible pour notre robot a engendré une bonne partie des pertes du mois lors de sa mise en place entre le 5 et 12 mai. L'autre grosse partie des pertes a été engendrée avant la sortie du range entre le 19 et 23 mai.

 

Ce comportement de nos robots lors de phase à plat du marché sans grande tendance est tout à fait classique. Le range court a durée trop longtemps ce qui a augmenté l'ampleur des pertes par rapport aux autres phases de ce type. Il faut remonter au mois de mai 2012 pour trouver un mois aussi mauvais. Ce n'est donc pas un mois complétement atypique, puisque nous avons déjà connu un tel mauvais moment.

 

Malheureusement, ce mois de mai 2016 a effacé quasiment tous les gains accumulés depuis le début d'année pour la version Elite, et a creusé un peu plus les pertes pour la version standard.

 

Le range court terme a été cassé le 24 mai, avec une hausse de 4310 à 4475 sans arrêt et sans consolidation. Cette hausse a parfaitement été captée par nos robots puisque ceux-ci ont réalisé un gain de 154,8 points de CAC40. Notre robot a donc parfaitement réussi à capter la sortie du range pour profiter de la tendance. Comble de malchance pour notre robot version Elite, celui-ci a activé une sécurité juste à ce moment-là pour repasser à son levier minimum afin de redémarrer un nouveau cycle de modulation du levier.

 

 

Rappel :

Notre robot Elite module le levier appliqué à chaque trade (entre 1 fois et 5 fois la mise que vous sélectionnez) en fonction des pertes accumulées pendant ce cycle. Cette modulation dépend de nombreux facteurs statistiques, ce qui permet en général de récupérer les pertes accumulées lors des ranges court terme très rapidement et de démultiplier les gains à la sortie. Il y a cependant un genre de "stop" qui s'active lorsque la perte cumulée sur le cycle arrive à une certaine valeur.


Le "stop" s'est malheureusement activé exactement au mauvais moment, empêchant ainsi notre robot version Elite de limiter grandement les pertes sur la sortie du range.


 

Notre robot trader R2D2CAC est maintenant dans un nouveau cycle en attente de bon mouvement pour à nouveau profiter des mouvements d'ampleurs.

 

 

Ce mois de mai fait partie des mauvais mois où le marché n'a pas été adapté au comportement de nos robots. Ceux-ci sont des suiveurs de tendance pure en swing trading donc sur un horizon de 2 ou plusieurs jours. On peut donc facilement comprendre que un range qui a duré 19 jours est particulièrement néfaste pour ce type de trading.

 

 

Le marché a repris du mouvement en restant dans son gros range moyen terme. Celui-ci de par son ampleur pourrait permettre de beaux mouvements encore de 200 points sur le CAC40 qui sont eux bénéfiques pour notre système. On peut également penser que la sortie de ce range assez long et d'une assez grosse amplitude va nous réserver une sortie violente et d'ampleur avec le départ en tendance moyen terme qui sera très intéressant.

 

Peut-être l'élément déclencheur pour cette grande tendance sera le vote sur le Brexit... ou un autre élément, cependant d'un point de vue technique, la sortie du range aura un effet à exploiter qu'il ne faudra pas manquer...

 

 

 

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