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La durée historique des drawdowns pour R2D2CAC2014-03-28

Nous étudions et suivons de près cette statistique du drawdown, représentant le risque de la stratégie.
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Comme nous l'avons indiqué dans nos dernières newsletters, nos robots connaissent actuellement un "pic" de drawdown, c'est-à-dire un pic de perte dans cette période peu propice à notre stratégie.

 

Vous trouverez dans notre dernier article la définition complète du drawdown avec la façon de le calculer et sa signification :

Quand commencer à utiliser une stratégie ?

 

 

1 - Les statistiques historiques et actuelles du drawdown avec R2D2CAC version classique :

Le graphique ci-dessous montre la valeur du drawdown en nombre de points d'indice historiquement :



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- Quand le drawdown est à 0, cela signifie que la stratégie est en train de faire un plus haut (un gain cumulé historique maximum).

- Quand le drawdown sur le graphique fait un pic, cela signifie que la stratégie enregistre une perte de la valeur du pic par rapport à son dernier plus haut. Le début du pic indique l'instant du début des pertes, la fin du pic indique la fin du drawdown, donc l'instant où la perte a été complétement compensée et que la stratégie refait des plus hauts.

On observe que historiquement le pic maximum de drawdown a été d'environ 400 points d'indices, ce qui pour un indice autour de 4400 points avec un levier 1 donne une perte courante de 10% environ du capital. 10% correspond donc au risque maximum encouru historiquement avec notre stratégie.

Par ailleurs, on peut voir que des pics de drawdown de plus de 100 points, il y en a eu plusieurs, ce qui montre que l'on n'est pas dans une période anormale. C'est une période standard où notre robot n'est pas adapté à la configuration courante du marché.

 

Lorsque l'on regarde le retour à la valeur 0 pour le drawdown quand on a fait un pic, on constate que ce retour est très pentu, la courbe revient à 0 quasiment instantanément, cela signifie que la récupération de la perte latente que constitue le drawdown se fait dans un temps très court. Il suffit d'un ou deux trades sur 1 à 5 jours pour complètement effacer cette perte. Il faut donc dans ces périodes de doute tenir psychologiquement et ne pas arrêter sous peine de manquer les quelques jours qui suffiront à effacer les pertes latentes. C'est un des aspects difficiles du trading, qu'il soit manuel ou automatiquement. Les pertes font partie du trading, il faut les accepter et les comprendre afin de se donner toutes les chances de réussite en évitant la panique, le doute et les mauvaises décisions.

 

2 - La durée historique de chaque pic de drawdown :

Le graphique ci-dessous montre la durée en jours du drawdown pour chaque pic :

 

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Sur ce graphique, les pics donnent la durée en jours de chaque drawdown.

On peut observer que la majorité dure entre 5 et 20 jours. Lorsque le drawdown dure un peu plus, en général il dure autour de 30 jours, et on peut observer quelques pics entre 50 et 80 jours pour le maximum.

Le drawdown qui a duré le plus longtemps a commencé en mai 2011 pour finir début août avec le début du krack. Le mois d'août 2011 correspondant au krack a été très bénéfique avec 1000 points de gains dans le mois. La patience pendant la phase de drawdown aura été payante.

Ce graphique nous permet de constater qu'il n'est pas rare que la stratégie ne donne pas de performances pendant un temps compris entre 0 et 50 jours, ces périodes correspondant soit à des phases de range prolongé du marché soit à des changements brusques de direction ou même des gaps à contre-pied.

Actuellement, le drawdown a commencé il y a 30 jours, ce qui n'est donc pas une durée anormale.

 

3 - Conclusion :

Il faut toujours garder à l'esprit les performances passées de la stratégie, ses points faibles, afin de pouvoir appréhender les situations difficiles avec un oeil objectif.

Le suivi d'un système de trading automatique doit permettre de prendre du recul par rapport au comportement du robot et par rapport à l'évolution du marché, ce qui peut être plus compliqué en trading manuel.

Il ne faut pas négliger l'aspect psychologique qui jouera aussi lors des différentes phases de drawdown d'une stratégie automatisée, il est aussi compliqué que pour un trader manuel. Le risque est alors de perdre confiance dans la stratégie alors qu'elle n'a pas un comportement anormal, d'arrêter de suivre la stratégie avec une perte, et de voir ensuite celle-ci retrouver une phase de gain rapide mais sans pouvoir en profiter car nous aurions arrêté de la suivre.

 

 

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