R2D2 Trading

Nous venons de changer aujourd'hui un paramètre du système de filtrage. Tous les clients disposent maintenant de ce nouveau système de filtrage sans avoir aucune modification à effectuer sur leur Expert Advisor R2D2.

Les signaux de trading restent les mêmes, aucune modification, les règles de trading sont les mêmes. Le système de filtrage est un système qui en fonction de la volatilité détermine si il faut prendre le signal de trading ou non.

Ce système définie 4 zones en fonction de la volatilité comme le montre une capture de cette indicateur interne à notre robot :

- en noir, notre indicateur de volatilité

- zone violette : zone de krack, notre robot adopte un paramètrage spécifique: seul des ventes sont autorisés, les paramètres sont très "agressifs" à la vente, la moindre petite pression vendeuse engendrera un trade.

- zone verte : c'est une zone de trading normal, les paramètres sont standard, aucun filtrage, tous les signaux sont pris, la volatilité est idéal pour offrir un potentiel significatif à chaque trade

- zone jaune : la volatilité est assez faible, en conséquence, le potentiel de gains pour les signaux se réduit. Le système de filtrage est particuliérement dédié à cette zone. La modification que nous venons d'effectuer correspond à une sécurité que nous avons enlevé dans cette zone liée aux statistiques de réussite de gains de notre robot.

- zone rouge : volatilité trop faible, tous les signaux de trading émis par R2D2 seront filtrés, le potentiel de gains est trop faible, le risque pris ne peut donc être bénéfique.

Voyons les conséquences de cette modification :

Voici le graphique des gains cumulés qui compare notre robot avec le filtrage précédent (filtrage 2) et le nouveau filtrage (filtrage 3) où nous avons juster supprimer une protection. Le graphique suivant montre la version standard sur tout l'historique :

On remarque que sur tout l'historique la différence est assez faible. Cette sécurité n'est pas intervenue très souvent et n'a pas eu de grande conséquence dans son ensemble mais si on regarde de plus près, sur l'année 2014, on constate que celle-ci a filtré des trades bénéfiques:

et surtout, c'est pour la version Elite de notre robot que cette sécurité a été particuliérement préjudiciable puisque jusque là on a gagné 247 euros avec la version Elite avec 1 contrat de base à 1 euro le point d'indice soit une performance de +5,7% alors que sans cette sécurité le gain aurait été de 624 euros donc une performance de +14,5%  :

Nous avons décidé de mettre en production ce "nouveau" filtrage car il n'y a pas de risque de sur-optimisation. En effet, le phénomène de sur-optimisation intervient si on ajoute un paramètre et que l'on optimise la stratégie en fonction de ce nouveau paramètre, hors ici, nous avons simplement supprimé un paramètre. Cette suppression contribue à la simplification de la méthode (du système de filtrage) et donc ne comporte pas de risque de sur-optimisation.

Toutes les statistiques sur le site seront prochainement mise à jour avec ce nouveau filtrage. Les statistiques de la version 2 du filtre seront toujours accessible afin que vous puissiez voir les trades réels qui ont été effectués par notre robot avant ce changement. Cependant, il est à noter que le système lui même ne change pas, donc les trades restent les mêmes, c'est seulement le fait de filtrer ces trades ou non (et donc de les prendre en compte dans la performance) qui change un peu avec ce "nouveau" filtrage.

Nous continuerons de faire évoluer nos robots de trading sur les CFD sur le CAC 40 et le DAX 30 au mieux afin de vous apporter le meilleur de nos systèmes à tout moment.