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Quand commencer à utiliser une stratégie ? -- (2014-03-28)

Le drawdown, la statistique fondamentale à comprendre et à utiliser en toute circonstance !

 

Avant tout, il faut comprendre ce qu'est le drawdown et son importance.

1 - L'explication de la façon dont on le calcule.


Voici un exemple du résultat d'une stratégie avec les gains cumulés et le drawdown à chaque instant avec les données numériques et graphiques :

cliquez sur l'image pour l'agrandir

 

Jusqu'à l'instant t=2, la stratégie ne fait que des gains en progression, il n'y a donc pas de drawdown.

A l'instant t=3, le gain cumulé est de 80. On regarde dans le passé, donc les instants t=0 à t=2. On note le maximum de gain cumulé historique qui est donc 120. On utilise alors ce gain maximum pour calculer le drawdown :

 

Drawdown=Gain cumulé maxi historique - Gain cumulé courant

donc ici  Drawdown = 120 - 80 =40

 

Le drawdown maximum est le drawdown maximum observé jusqu'à l'instant t, c'est une valeur fondamentale comme nous le verrons ci-dessous.

 

A l'instant t=4, on a un gain cumulé de 150. Le gain maxi jusque-là était de 120, ce qui est inférieur donc on est à nouveau avec un drawdown de 0.

 

On calcule alors le drawdown après chaque trade afin de voir l'évolution en temps réel de la stratégie.

 

La signification du drawdown :

Comme on vient de le voir, le drawdown calcule la perte que l'on a eu depuis le dernier gain maximum cumulé. Il est donc un indicateur de la contre performance actuelle de la stratégie.

Le drawdown maximum dans ce contexte indique donc la contre performance maximum que l'on a observée jusque-là avec cette stratégie. Cette statistique constitue donc une bonne mesure du risque lorsque l'on démarre une stratégie.

Reprenons l'exemple précédent. Si on imagine que vous commencez à utiliser cette stratégie à l'instant t=4. La stratégie est à son point haut, on observe que pendant 2 trades, vous allez cumuler une perte de 50 points (drawdown 50), avant de compenser cette perte et de faire finalement des gains. A l'instant t=9, le gain est de 240, à l'instant où vous avez commencé il était à 150. Vous avez donc gagné 90 points. Cependant, vous avez eu la malchance de commencer juste avant le drawdown maximum de la stratégie et vous avez alors fait 50 points de pertes cumulées avant de finir avec un gain global de 90 points.

Le drawdown maximal chiffre donc la perte maximale que vous êtes susceptible de perdre avant que la stratégie vous fasse gagner de l'argent si par malchance vous démarrez juste au mauvais moment. C'est donc une valeur de perte que vous pouvez accepter et que votre capital doit pouvoir "absorber". Si vous utilisez un effet de levier, donc si vous investissez plus que votre capital, faites attention que votre capital soit suffisant pour accepter ce drawdown maximum avec l'effet de levier, sans quoi vous pourriez perdre la totalité de votre capital dans une période de pertes (drawdown) et donc ne plus pouvoir suivre la stratégie alors que celle-ci compensera plus tard ce drawdown et referra des gains. Malheureusement, vous ne serez plus de la partie !


2 - Utilisez le drawdown

 

Toute stratégie a des moments où elle est parfaitement adaptée au marché, et où elle réalise une performance globalement positive, ce qui crée des gains, et elle a également des périodes où elle est moins adaptée au marché, ses paramètres ne semblent pas optimaux, et elle peut donc réaliser des pertes.

Ces périodes de perte sont donc des périodes de drawdown. En suivant la valeur du drawdown de la stratégie par rapport au drawdown maximum historique de la stratégie, on peut alors voir, par rapport au passé, si la période de perte est faible, raisonnable ou à son apogée.

Si on comprend et on suit bien ce facteur, cela permet de comprendre que la stratégie n'est pas totalement adaptée au marché, on est donc dans un moment moins propice, on peut alors mieux l'accepter psychologiquement car on voit par rapport au passé que de telles périodes sont déjà arrivées et ont été surmontées par la suite.

 

En conséquence, on peut statistiquement améliorer ses chances de faire des gains en commençant à utiliser une stratégie, non pas comme on pourrait le penser au moment où la stratégie réalise son gain cumulé maximum, mais plutôt quand elle a un drawdown assez fort. Cela signifie en effet que la période n'est pas propice, seulement en se référant à ses performances passées, si le drawdown est fort voire proche du maximum, on voit que statistiquement on ne devrait pas poursuivre les pertes si le comportement reste le même que par le passé.

 

On peut alors enchaîner une belle période de gain sur son compte pendant que la stratégie elle, ne fera que récupérer ses pertes.

 

Sur l'exemple précédent, si au lieu de commencer au point 4, là où le drawdown est à 0, vous attendez un peu et vous commencez au point 6, là où le drawdown est de 50, à la fin de la courbe, vous aurez gagné 140 points et non pas 90 points.

 

Commencer à utiliser une stratégie quand elle a un drawdown plus ou moins important peut donc être une bonne approche stratégique pour optimiser ses chances de réussite au départ.



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