R2D2 Trading

Le premier graphique ci-contre représente la courbe de performance historique de notre robot de trading R2D2CAC version standard. Les signaux de la version standard sont la base de la version Elite, l'analyse suivante est donc valable pour les deux versions.

Nous avons séparé la courbe de performance en deux :

- une courbe pour les performances réalisées à l'achat ("CALL") ;

- un autre courbe à la vente ("SHORT").

Nous constatons une contre-performance notoire des Shorts depuis début décembre 2013 (zone bleu clair sur le graphique). Jusque-là, dans les phases de hausse du marché (zone blanche), les shorts ne perdaient pas ou très peu, nous pouvions donc profiter de la performance des calls dans ces phases haussières.

Le deuxième graphique est un zoom depuis début décembre 2013. Nous constatons que la perte par les shorts était relativement modeste jusqu'à fin février même si elle était réelle. Nous avions environ 150 pts de pertes contre plus de 280 pts de gains avec les calls, ce qui nous donnait une performance positive. Et puis avec le début de la crise ukrainienne (trait noir et zone grise), ce phénomène s'est accentué. Le marché est resté globalement haussier, mais avec des secousses à la baisse que nous n'avons pas pu exploiter avec les shorts et qui en plus a pesé sur nos calls.

Le résultat est sans appel avec une perte qui nous amène proche de notre drawdown maximal historique. Le risque qui se matérialise aujourd'hui reste donc dans la limite historique de notre robot, nous surveillons cependant de près son évolution afin de réagir au plus vite si nous constations une augmentation exagérée du risque.