Nous avions désactivé une sécurité dans notre système de filtrage qui jusqu'ici n'avait pas eu une grande utilité. Elle ne s'était pas souvent activée, la performance pour R2D2CAC standard était sensiblement équivalente et elle limitait par contre la performance de R2D2CAC Elite.
Vous pouvez retrouver l'article que nous avions fait pour l'indiquer à l'époque avec le lien suivant :
https://www.r2d2trading.com/?fond=contenu_detail&id_contenu=105
Nous avons réactivé la sécurité le 16 mai 2014.
Cette sécurité avait surtout un intérêt théorique puisque son principe est de rajouter un filtrage en fonction des statistiques de performances sur les 20 derniers signaux. Si la performance est plus basse qu'une certaine valeur et qu'on est en zone de filtrage sur la volatilité, alors le signal ne sera pas exécuté.
Nous vous présentons les évolutions comparatives de R2D2CAC standard filtre 3 (sans la protection) et filtre 2 (avec la protection). La zone en bleu sur le graphique représente la période pendant laquelle nous avons désactivé la sécurité :
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Même graphique pour la version Elite :
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Cette sécurité a montré tout son intérêt pratique et devient donc bien une véritable sécurité qui aura fait ses preuves, mêmes si elle n'était pas active à ce moment-là et que l'on n'a donc pas échappé à cette mauvaise série de trades entre le 28/04/2014 et le 12/05/2014. La sécurité aurait permis d'éviter 2 journées particulièrement difficiles pour nos robots.
On voit bien sur les graphiques que cette sécurité nous aurait fait économiser environ 150 points sur la version standard soit 3.5% de performance et 750 sur la version Elite soit 17% !
Les différentes expériences permettent de toujours s'améliorer et de faire évoluer un système pour qu'il devienne de plus en plus fiable ; cette mauvaise expérience sur 3 mois nous aura permis de valider l'intérêt d'une sécurité qui n'était jusque-là que théorique.