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2018-02-19 - Robot Trader R2D2DAX - Bilan 2017
2018-02-19 - Robot Trader R2D2CAC - Bilan 2017
2017-12-02 - ZOOM 2017 - Novembre : performance de nos robots R2D2SP par rapport au S&P 500
2017-12-02 - ZOOM 2017 - Novembre : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 30
2017-12-02 - ZOOM 2017 - Novembre : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40
2017-11-05 - ZOOM 2017 - Octobre : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 30
2017-11-05 - ZOOM 2017 - Octobre : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40
2017-10-19 - Le coin des records
2017-10-18 - Ajustement système d'alarme EA R2D2SP
2017-10-02 - ZOOM 2017 - septembre : performance de nos robots R2D2SP par rapport au S&P 500
2017-10-02 - ZOOM 2017 - septembre : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 30
2017-10-02 - ZOOM 2017 - Septembre : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40
2017-09-14 - Nouvelle version de l'EA 2.3
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2017-09-02 - ZOOM 2017 - été : performance de nos robots R2D2SP par rapport au S&P 500
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2017-02-04 - ZOOM 2017 - Janvier : performance de nos robots R2D2CAC par rapport à l'évolution du CAC 40
2017-01-14 - Robot Trader R2D2DAX - Bilan 2016
2017-01-14 - Robot Trader R2D2CAC - Bilan 2016
2017-01-07 - Nouveau trade record pour R2DAX en décembre 2016
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2016-12-10 - ZOOM : performance de nos robots R2D2CAC en novembre 2016 par rapport à l'évolution du CAC 40
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2016-11-12 - ZOOM : performance de nos robots R2D2CAC en octobre 2016 par rapport à l'évolution du CAC 40
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2016-10-15 - ZOOM : performance de nos robots R2D2DAX en septembre 2016 par rapport à l'évolution du DAX 30
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2016-07-02 - Analyse technique du CFD CAC40 très long terme
2016-07-02 - ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en juin 2016 par rapport à l'évolution du CAC40
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2016-01-03 - robot trader R2D2CAC - Bilan 2015 : très belle année
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2015-06-16 - Problème cotation MT4 - Astuce
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2015-02-22 - Nouvelle version de R2D2CAC - version 4
2015-02-24 - Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.7
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2015-02-17 - Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.6
2014-08-01 - Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.5
2014-06-03 - Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.4
2014-06-03 - Rétablissement de la protection du système de filtrage
2014-05-09 - Analyse des performances des signaux d'achats et de ventes
2014-05-09 - Nouvelle version de l'Expert Advisor - à paraître
2014-05-01 - Retour sur le début d'année 2014
2014-04-26 - Incident serveur de mail résolu...
2014-04-26 - Incident serveur de mail en cours
2014-03-28 - La durée historique des drawdowns pour R2D2CAC
2014-03-28 - Quand commencer à utiliser une stratégie ?
2014-03-07 - Modification du filtre pour R2D2CAC
2014-02-18 - La version 2 de R2D2DAX est née !
2014-01-26 - Savoir ne pas trader, secret de la réussite ?
2013-10-28 - Nouveau service d'Alerte par mail
2013-10-16 - Lancement de R2D2trading
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Rétablissement de la protection du système de filtrage -- (2014-06-03)

Nous avions désactivé une sécurité dans notre système de filtrage qui jusqu'ici n'avait pas eu une grande utilité. Elle ne s'était pas souvent activée, la performance pour R2D2CAC standard était sensiblement équivalente et elle limitait par contre la performance de R2D2CAC Elite.

 

Vous pouvez retrouver l'article que nous avions fait pour l'indiquer à l'époque avec le lien suivant :

https://www.r2d2trading.com/?fond=contenu_detail&id_contenu=105

 

 

Nous avons réactivé la sécurité le 16 mai 2014.

 

Cette sécurité avait surtout un intérêt théorique puisque son principe est de rajouter un filtrage en fonction des statistiques de performances sur les 20 derniers signaux. Si la performance est plus basse qu'une certaine valeur et qu'on est en zone de filtrage sur la volatilité, alors le signal ne sera pas exécuté.

 

Nous vous présentons les évolutions comparatives de R2D2CAC standard filtre 3 (sans la protection) et filtre 2 (avec la protection). La zone en bleu sur le graphique représente la période pendant laquelle nous avons désactivé la sécurité :

cliquer sur le graphique pour agrandir

 

Même graphique pour la version Elite :

cliquer sur le graphique pour agrandir

 

Cette sécurité a montré tout son intérêt pratique et devient donc bien une véritable sécurité qui aura fait ses preuves, mêmes si elle n'était pas active à ce moment-là et que l'on n'a donc pas échappé à cette mauvaise série de trades entre le 28/04/2014 et le 12/05/2014. La sécurité aurait permis d'éviter 2 journées particulièrement difficiles pour nos robots.

On voit bien sur les graphiques que cette sécurité nous aurait fait économiser environ 150 points sur la version standard soit 3.5% de performance et 750 sur la version Elite soit 17% !


Les différentes expériences permettent de toujours s'améliorer et de faire évoluer un système pour qu'il devienne de plus en plus fiable ; cette mauvaise expérience sur 3 mois nous aura permis de valider l'intérêt d'une sécurité qui n'était jusque-là que théorique.


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