R2D2 Trading

Cette nouvelle version 4 de notre robot trader R2D2CAC a été mise en test le 1 février et mise en service le 20 février 2015. Elle a été calculée et optimisée en utilisant les données collectées de mars 2010 à fin janvier 2015.

Nous avons alors observé son fonctionnement les 20 premiers jours de février avant de la lancer en réel pour tous les clients.

Cette version apporte un gain notable en termes de régularité par rapport à la version précédente. Si les gains sont sensiblement identiques sur la longue période de 2010 à aujourd'hui, on constate essentiellement que les courbes de la version 4 sont davantage linéaires avec des pertes locales de moindre amplitude et de plus courte durée. L'année 2014, durant laquelle la volatilité a été exceptionnellement faible, a été continuellement profitable avec la version 4 tandis que la version 3 n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu.

Les principales différences entre les deux versions sont présentées dans le tableau ci-contre. Dans la version 3, nous avions une zone qualifiée de tendance neutre avec des paramètres spécifiques de notre robot. Cette zone a disparu dans la version 4. Les différences les plus significatives entre les deux versions concernent essentiellement les paramètres pour la zone haussière et la zone baissière. En effet, nous utilisons toujours notre indicateur spécifique, cependant les seuils pour déclencher un trade ont évolué.

Les principales évolutions de notre robot trader R2D2CAC

En tendance haussière :

- le paramètre pour enclencher un trade à l'achat est désormais plus faible, ce qui signifie que notre robot est beaucoup plus réactif qu’auparavant pour lancer le "call" (trade à l'achat pour jouer une hausse du cours). Le paramètre passe de 10 à 4.
- le paramètre pour enclencher un trade à la vente est beaucoup plus élevé, ce qui signifie que notre robot est moins réactif, il faut que le signal soit plus significatif pour démarrer le "short" (trade à la vente pour jouer une baisse du cours). Le paramètre passe de 16 à 31.

En tendance baissière :

- le paramètre pour enclencher un trade à l'achat n'a pas changé.
- le paramètre pour enclencher un trade à la vente est beaucoup plus élevé, ce qui signifie que notre robot est moins réactif, il faut que le signal soit de plus forte intensité pour enclencher le "short" (trade à la vente pour jouer une baisse du cours). Le paramètre passe de 4 à 15.

Globalement, la force du signal pour réaliser un short a été augmentée ; en effet, dans les marchés sans grande tendance, tous les excès de nervosité temporaire enclenchaient auparavant un trade à la vente, ce qui générait une multitude de faux signaux préjudiciables. Avec la hausse de ce paramètre, la majeure partie de ces mauvais signaux est éliminée.

En zone de krach :

- les paramètres pour déclencher les trades n'évoluent pas beaucoup.

- l'évolution la plus significative concerne le paramètre sur la volatilité qui permet de déterminer si on est en période de krach ou non. Ce paramètre est désormais totalement variable à tout instant en fonction de la valeur du CAC 40 alors qu'il était auparavant fixe. Ce changement est essentiel dans le fonctionnement de cette nouvelle version puisque le passage en mode krach trop tôt nous a été préjudiciable dernièrement en générant des trades "short" de mauvaise qualité.

- autre changement très important, les achats dans la zone de krach sont maintenant autorisés. En effet, dans ces périodes de forte volatilité, les calls même si ils sont plus risqués génèrent suffisamment de rentabilité pour qu'ils soient exécutés d'après les calculs faits avec cette version.

Modification du money management et spécificité du robot trader R2D2CAC version Elite

- le filtrage des signaux pour la volatilité faible a été supprimé. Ce filtrage avait pour but dans la version 3 d'éliminer la majeure partie des faux signaux quand la volatilité était trop faible. Si ce filtrage avait parfaitement fonctionné jusqu'en 2014, en 2014 il n'a pas permis de limiter la perte. En effet, contrairement aux années précédentes, en 2014, la volatilité est demeurée faible sur une très longue durée au lieu de rester faible seulement pendant de courtes périodes. La modification de la force des signaux suffit maintenant dans la version 4 pour se passer du filtrage qui n'a donc plus lieu d'exister.

- la version Elite de R2D2CAC fait varier le nombre de contrats entre 1 fois et 5 fois la quantité que chacun choisi dans son robot comme base. La variation de ce nombre de contrats provient essentiellement du drawdown courant de la stratégie. Cette évolution a été ralentie afin de réduire drastiquement le drawdown de la stratégie avec réussite.

Toutes les statistiques présentées sur le site ont été mises à jour avec cette nouvelle version, vous pouvez retrouver les statistiques spécifiques à la version normale sur cette page :
https://www.r2d2trading.com/?fond=Statistiques-R2D2-trading-CAC

et les statistiques de la version Elite sur cette page :
https://www.r2d2trading.com/?fond=Statistiques-R2D2-trading-CAC-Elite

Le simulateur a également été mis à jour avec la nouvelle version, celui-ci vous permet de calculer votre risque, votre effet de levier et les gains qui auraient été les vôtres en fonction de votre capital et votre mise :
https://www.r2d2trading.com/?fond=simulation