R2D2 Trading

L'année 2015 n'aura pas été de tout repos. Nous avons connu une forte tendance haussière, puis une crise géopolitique majeure en Europe autour de la situation de la Grèce, et enfin un krach en plein mois d'août à cause des inquiétudes sur l'économie chinoise.


Malgré ces fortes turbulences, et des comportements de marché très différents dans ces multiples phases, notre robot a très bien réagit pour finir sur une année qui est la meilleure depuis sa création après l'année 2011. L'année 2011 avait connu un krach majeur et un écho de ce krach quelques semaines plus tard, ce qui avait permis à nos robots traders de créer beaucoup de valeur sur ces forts mouvements, ce qui constitue donc une année "spéciale".

Synthèse mensuelle des performances :

vous pouvez retrouver ce tableau et bien plus encore sur la page des statistiques (en direct).

Comportement de R2D2CAC dans les différentes phases de 2015 - Etude détaillé du graphique

1- Forte tendance haussière jusqu'au 1er mai

Après quelques jours d'hésitations entre le 1er et le 6 janvier entre 4300 et 4100, le CFD CAC40 a connu une très forte tendance haussière sans discontinuités pour marquer un plus haut annuel à 5284, soit une de hausse de 1180 points (27% de hausse).

Pendant cette phase, notre robot trader suiveur de tendance R2D2CAC a très bien joué son rôle tant dans sa version standard que dans sa version Elite avec un gain cumulé à fin avril de  20,5% pour la version standard et de 50,1% pour la version Elite.

On voit donc que notre robot trader sait profiter pleinement des phases haussières en gagnant quasiment autant que le CAC dans sa version standard et en doublant cette performance avec la version Elite .

2- la crise Grecque

De début mai à début juillet, les bourses ont été chahutées par les atermoiements autour du dossier de la dette grecque. Cette incertitude autour de l'issue politique de la Grèce et sur sa position vis à vis de l'Europe a créé de nombreux remous sur les indices avec en particulier une tendance globalement baissière mais avec beaucoup de rebonds ponctués par des gaps.


Ces différents gaps et ces différentes journées d'incertitudes ont pesé sur la performance de nos robots puisque ceux-ci ont perdu 6,4% en mai-juin pour la version standard et 21,6% pour la version Elite, réduisant assez sensiblement la performance annuelle.

Le fait marquant intervient à la fin de cette période de crise:

* annonce d'un référendum surprise sur le plan de sauvetage européen le 27 juin, celui-ci se tiendra le 5 juillet

* les marchés financiers ainsi que les états Européen sont pris par surprise, la bourse s'effondre en ouvrant sur un gros gap baissier à 4800 le 29.

* toute la semaine, le CAC essaye de se maintenir dans l'attente du résultat.

* le 6 juillet, la bourse accentue la baisse avec le "non" au référendum par un nouveau gros gap baissier 4670.

Etrangement, notre robot n'a pas trop souffert de cette semaine d'incertitude, le mal avait été fait avant...

* le 9 juillet, Tsipras doit présenter son plan aux Européens, des rumeurs laissent entendre qu'il ferait volte-face et se rangerait aux positions Européennes, la bourse connaît une journée haussière qui aura permis à notre robot de prendre position à la hausse assez tôt à 9h40 avec un "call" à 4684

* le 9 juillet juste avant minuit, Tsipras remet son plan qui est très proche du plan qu'il avait refusé et que les Grecs avaient également refusé ! Cette volte-face permet à la bourse d'ouvrir le 10 juillet sur un gros gap haussier à 4850 (presque 2% de gap !)

3- la phase haussière explosive

La tendance est maintenant très nettement haussière, et l'accord intervenant le 13 juillet permet de la prolonger jusqu'au 20 juillet.

Cette très belle phase haussière explosive permettra à notre robot de signer un trade historique avec un gain de 454 points qui permettra d'effacer totalement les pertes accumulés depuis le 20 mai par notre robot Elite et permettra d'effacer une grosse partie des pertes pour la version standard.

Vous pouvez revoir l'étude détaillée de ce trade record dans l'article suivant que nous avions fait à cette occasion:

https://www.r2d2trading.com/?fond=contenu_detail&id_contenu=229

La fin de cette tendance haussière qui permet d'aller toucher les 5200 points permettra encore à notre robot trader version Elite d'engranger de la performance, alors que la version standard marque le pas, et stagne.

4- le krach d'août - la crise chinoise (la dernière ou la première ?)

Nous somme milieu août, différents indicateurs économiques inquiètent les investisseurs sur la situation économique chinoise, les marchés financiers entament une forte baisse, qui vivra son apogée le lundi 24 août avec une baisse de 5,35% pour le CAC40.

Le début de la baisse et le krach ont été parfaitement utilisés par nos robots marquant un nouveau plus haut de la performance le 26 août.


A partir de ce moment et jusqu'au 7 septembre, la très forte volatilité dans un marché qui restera globalement plat nous a fait reperdre le bénéfice du krach Chinois.

Après le 7 septembre, le marché a poursuivi sa tendance baissière issue du krach, ce qui a permis à nos robots de recréer de la valeur pour finir avec une performance sur août-septembre de 4,1% pour la version standard et 28,5% pour la version Elite.

5- le rebond puis la tendance haussière

Le mois d'octobre aura été un mois haussier complet. Il a commencé par un rebond après que le marché ait touché un plus bas vers 4300 points pour se finir vers 5000 points, soit +16,2%.

Cette nouvelle phase haussière a de nouveau été parfaitement exploitée par nos robots puisque la version Elite réalise une performance de 15,8% en octobre et la version standard fait un gain plus modeste de 2.5%.

6- l'incertitude sur la fin d'année

La première zone en bleu clair sur le graphique montre une grosse phase d'incertitude avec un marché très volatile autour de 5100. Nous avons connu une courte phase baissière assez violente une fois de plus bien exploitée par nos robots puis une nouvelle phase d'incertitude fin décembre.

La courte phase baissière aura permis de recréer de la performance sur novembre-décembre malgré un marché globalement incertain et volatile avec une performance de +2,5% pour la version standard et +8,1% pour la version Elite.

7- conclusion

Une très belle performance annuelle pour nos robots trader R2D2CAC :

- version standard : +28,3%

- version Elite : +131,0%

Cette année montre la très belle performance de nos robots suiveurs de tendance lors des fortes tendances haussières ou baissières.

Ceux-ci constituent donc un très bel outil de couverture pour les investisseurs qui voudraient protéger leur portefeuille des grosses phases baissières puisqu'on peut remarquer que toutes les phases de krach sont parfaitement exploitées par nos robots, ainsi que les rebonds violents qui s'en suivent.

On peut également remarquer que la patience doit toujours prévaloir et qu'il ne faut pas trop utiliser de levier afin de pouvoir surmonter les éventuelles phases difficiles. Les mois de mai et juin en sont de parfaits exemples. La perte aura été effacé en un seul trade, mais les traders qui auraient utilisé trop de levier, aurait sans doute complétement dilapidé leur capital avant de pouvoir profiter de ce trade et du très beau second semestre !

Nous vous conseillons vivement d'utiliser notre simulateur pour déterminer votre mise en fonction de votre capital. Celui-ci calcul votre levier et le risque associé (drawdown maximum) :

https://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=P