R2D2 Trading

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

ce mois:

Performance R2D2CAC Standard -0.5%

Performance R2D2CAC Elite +2.2%

Le mois de mars a commencé par la poursuite de la tendance haussière de la deuxième partie de février vers 4470.  Nos robots trader R2D2CAC avaient initié un trade haussier le 29 février à 4293.3, ce trade a été clôturé le 2 mars est a donc été comptabilisé sur le mois de mars avec un gain de 110.7 points pour la version standard et 553.5 pour la version Elite, celle-ci étant à son exposition maximum à ce moment-là.

Le mois commençait donc sur de très bonnes perspectives, cependant très vite le marché s'est complétement arrêté en attente de la décision de le BCE le 10 mars.

Le CAC40 s'est donc mis en range, avec tout d'abord une borne haute vers 4470 et une borne basse vers 4370 en attendant les conclusions de la BCE.


Nos robots avaient alors logiquement perdu un peu de performance dans la phase d'attente en essayant de capter des départs en tendance qui n'arrivèrent pas.


Le 10 mars, Mario Draghi a alors surpris tout le monde en frappant fort, annonçant une panoplie de mesure :

- baisse de son principal taux directeur à 0%

- recalibrage de son programme de rachats de dettes publiques (QE) de 60 milliards par mois à 80 milliards et élargis à d'autres types d'actifs

- baisse du de taux de dépôt de -0.3% à -0.4%

- nouveau TLTRO (targeted longer-term refinancing operations), prêts de long terme réservés aux banques de la zone euro

Ces annonces fortes ont tout d'abord fait s'envoler le marché avec un pic à 4582 points soit une hausse d'environ 3.3% en moins d'une heure. Nos robots étaient en call à ce moment, laissant auguré un très beau gain avec cette plus-value latente assez importante.

Malheureusement, les marchés après l'euphorie rapide se sont mis à douter, pensant que ce "bazooka" financier pouvait montrer que la situation était plus grave qu'on ne voulait bien le croire. Et le marché s'est effondré de plus de 6% en quelques heures pour tomber à 4310 points !

Nos robots trader ont réussi à inverser le call en short (jouant la baisse) à 4436. Le call a été clôturé sur un petit gain, mais le short était lui aussi du coup assez prometteur avec un gain latent de 80 points le 10 mars au soir.

Malheureusement nouvelle déconvenue avec une ouverture haute vers 4450 le lendemain. Cette très forte volatilité et cette inquiétude vis-à-vis de la réalité de la crise européenne n'a alors pas permis au marché de se trouver une direction sur le reste du mois de mars.


Nous avons alors assisté à la fin de la mise en place d'un marché de range, à plat dans l'attente de nouvelles données économiques qui permettront de se redonner une tendance à court terme. Ce range est définie par une zone basse de rebond entre 4304 et 4370, et une zone haute de résistance entre 4470 et 4536.

Ce range a une amplitude assez grande, il est la résultante de l'extrême volatilité de la journée du 10 mars. Malgré ce range très long, nos robots ont réussi à limiter les dommages dans ce type de marché qui n'est pas du tout fait pour eux. Nous avons connu quelques assez bons trades qui ont permis de limiter les pertes des trades dans le range.


Finalement, nos robots sont donc toujours dans l'attente d'une nouvelle tendance pour engranger à nouveau de la performance, ce mois de mars étant un mois d'attente sans dommage.