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ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en juin 2016 par rapport à l'évolution du CAC40 -- (2016-07-02)

Spécial BREXIT - le cygne noir

 

 

Le graphique ci-contre montre l'évolution du CAC40 heure par heure pendant tout le mois (échelle de gauche) avec le cumul des gains réalisés pour nos 2 robots traders, version standard et version Elite (Echelle de droite en nombre de points qui correspond donc à des euros si vous prenez des contrats de 1 euro par point).

 

 

 

 

ce mois:

Performance R2D2CAC Standard -4.3%

Performance R2D2CAC Elite -29.3%

 

cette année:


Performance R2D2CAC Standard -11.3%

Performance R2D2CAC Elite -26.0%

 

Performance donné pour un réglage très spéculatif qui correspond à la page statistique dont les données sont mise à jour en temps réel : https://www.r2d2trading.com/?fond=historique

 

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Le range moyen terme actif depuis le mois de Mars a été cassé par le vote du Brexit.

- zone basse : 4220-4300

 


Le mois de Juin commençait très bien, la baisse jusque dans la borne basse du range a été mise à profit par nos robots.

 

Nous pouvons constater en (1) sur le graphique une fausse cassure du range, la cours a décalé, puis une hésitation de 3-4 jours juste sous la zone basse avant une réintégration du range le 20 juin avec une inversion pendant le week-end des sondages concernant le Brexit. Cette période d'incertitude et la forte hausse avec l'inversion des sondages a été elle aussi parfaitement mise à profit par nos robots qui engrangeaient avant le vote des britanniques 200 points pour la version standard et 500 pour la version Elite.

 

Le soir du 23 juin, journée du vote du Brexit, les sondages donnaient toujours avec une marge de sécurité suffisante le vote pour le maintien du Royaume-Uni dans l'UE gagnant. Malgré une hésitation qui a fait passer notre robot version Elite à son levier maximum à l'achat à 4456,3 la situation était très favorable à la clôture des futures à 22h puisque le CFD CAC40 a clôturé à 4496,8.

 

Jusqu'à minuit, pendant le dépouillement des bulletins de vote, le vote pour le maintien était toujours donné gagnant, ce qui a fait monter les CFD sur CAC40 autour de 4550, soit une perspective de gain facile pour nos robots. Malheureusement, le principal sondeur qui avait donné le maintien gagnant a annoncé s'être trompé, et le dépouillement des votes a commencé à montrer que le Brexit redevenait favori à 2h du matin. Pendant le reste de la nuit, le camp du Brexit a pris l'avantage pour finalement l'emporter largement.

 

Les bourses ont été prise de cours, cette énorme erreur des sondeurs n'était pas intégrée dans les cours puisque les opérateurs avaient intégré le maintien en conformité avec les sondages. Cette grosse surprise a eu pour conséquence un gigantesque GAP baissier à contre tendance de l'évolution du jeudi. Le CFD CAC 40 a ouvert à 3991, soit une baisse de 505,8 points (-11%)  ! Point (2) sur le graphique.

 

Bien entendu, ce gap a été assez dévastateur pour nos robots. Heureusement, ceux-ci sont passé dans leur mode krach à l'ouverture des marchés, ce qui a permis de garder le trade à l'achat jusqu'à la fin de séance du 24 juin pour clôturer ce très mauvais trade à 4117.

Achat 4456,3 --> Vente 4117 soit une perte de 339,3 points (x5 pour la version Elite). Ce trade est le pire trade de l'histoire pour nos robots.

 

Le mode krach a parfaitement joué son rôle en permettant de garder le call pour mettre à profit le rebond technique, il a tout de même permit d'économiser 125 points. Sans ce mode spécifique lié à la haute volatilité, le trade aurait été clôturé à l'ouverture.

 

Nous avons vécu un fait exceptionnel qui est extrêmement rare que l'on peut qualifier de "cygne noir" : un certain événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler (appelé « événement rare » en théorie des probabilités), et qui, s'il se réalise, a des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle.


fr.wikipedia.org/wiki/Théorie_du_cygne_noir

 

La fin du mois a alors été très haussière pour revenir dans la zone basse du range. On peut considérer que nous faisons un pullback sur celui-ci, point (3) sur le graphique. Ce pullback serait alors une validation de la cassure du grand range journalier, ce qui lancerait alors la très grande tendance baissière que nous évoquions dans notre newsletter d'août 2015 que vous pouvez retrouver en suivant ce lien :

https://www.r2d2trading.com/?fond=newsletter&id_dossier=76

 

Nos robots n'ont pas généré de valeur pendant cette phase de hausse, ils étaient en mode krach puis en mode "tendance baissière", donc pour l'instant ils sont en attente d'une nouvelle phase baissière. Cette phase haussière n'a pas non plus été préjudiciable.

 

La perte annuelle de nos robots reste malgré tout contenu, elle correspond environ aux gains cumulés des mois de janvier et février pour la version Elite, ce qui montre qu'elle peut assez facilement être compensé. Par ailleurs, le risque d'un krach d'ampleur à l'image de l'année 2011 est encore fortement probable comme nous le montrons dans l'article suivant : Analyse technique du CFD CAC40 très long terme

Cette période peut donc devenir une période très favorable pour nos robots. Ce genre de "cygne noir" qu'est le vote du Brexit est particuliérement rare, ce qui statistiquement nous met à l'abris d'une nouvelle déconvenu de ce type.

 


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