R2D2 Trading

L'année 2016 aura été l'année de tous les sentiments. Un début d'année dans l'euphorie jusqu'à fin avril avait permis à notre robot R2D2CAC Elite d'accumuler la performance en atteignant un rythme qui permettait d'entrevoir un nouveau record annuel.

Malheureusement le mois de Mai aura été calamiteux, en reprenant quasiment l'intégralité des gains acquis pendant 4 mois. Et c'est finalement la politique qui nous aura offert un "cygne noir" avec le Brexit non prévu par les sondages, ce qui nous a fait encaisser un GAP baissier le lendemain d'une ampleur rarement connue.

On observe statistiquement sur le CAC 40 de tel GAP tous les 15-20 ans... Serons-nous tranquille pour les 15 prochaines années ?

Pour finir, un long range ou canal légèrement ascendant nous aura trainés laborieusement jusqu'en décembre. Ce dernier mois aura permis de limiter grandement les dégâts et finir l'année 2016 pas très loin de 0 avec un très beau trade de 279,2 points levier maximum qui a duré 17 jours.

Le comportement de R2D2CAC n'a pas été inapproprié, il a encore connu des beaux trades, mais il a manqué de réussite sur quelques phases. L'après Brexit et surtout l'après élection US nous laisse dans l'optimisme puisque notre robot trader s'est remis dans la bonne direction avec beaucoup moins de faux signaux.

Synthèse mensuelle des performances :

vous pouvez retrouver ce tableau et bien plus encore sur la page des statistiques (en direct).

sur 2016 :

R2D2CAC Standard -13,3%

R2D2CAC Elite -7,5%

Comportement de R2D2CAC dans les différentes phases de 2016 - Etude détaillé du graphique

La version Standard n'a jamais vraiment réussi à rester en territoire positif cette année. Cela montre les difficultés rencontrées par nos robots puisque le robot standard partage les signaux avec la version Elite.

Cette version dispose en plus d'un système de gestion automatique de la taille des positions (un money management) dont ne dispose pas la version standard, ce qui fait toute la différence. Les commentaires suivant seront plutôt orientés sur la version Elite, qui reste la plus complète.

1- Forte tendance baissière jusqu'au 12 frévrier

L'année a ouvert sur un GAP baissier, ce qui a lancé le début d'une baisse assez conséquente. Le CAC 40 a perdu 750 points soit 16%. Dans la première phase baissière, R2D2CAC a eu un peu de mal, la version Elite a déclenché un premier stop de protection après une série de pertes. A partir du 19 janvier, il a alors fait de bonnes performances en profitant pleinement du rebond technique au milieu de la phase baissière.

Début février, la tendance baissière est repartie et notre robot a déclenché une nouvelle fois un stop en reperdant un peu plus que la performance accumulée jusque-là. Notre robot a eu une nouvelle fois du mal à capter le départ du mouvement baissier, cependant il a profité encore à plein de la dernière jambe de baisse vers 3900 pour refaire un nouveau plus haut pour la version Elite.

On remarque que notre robot peut avoir quelques difficultés dans le début des phases baissières, cependant quand la tendance est installée, il sait en profiter et il sait aussi profiter des rebonds techniques.

Ce début d'année aura été une belle confirmation de son bon comportement dans les marchés baissiers avec un gain au alentour de 20% pendant que le marché perdait 16%.

2- Rebond violent sur 3900 qui lance une phase haussière courte mais fulgurente

Du 11 Février au 10 Mars, le rebond en V sur 3900 a été assez incroyable. Un rebond de 650 points en ligne droite !

Notre robot trader a parfaitement géré la situation, ces phases de tendances violentes sont souvent assez facile pour lui. Il a alors accumulé un gain de 1600 euros pour une mise de 1 euro par point d'indice soit un gain de 34% sur l'année à ce moment là (performance donnée en fonction de la page statistiques du site, réglage spéculatif).

3- la zone de troumante

Après cette grosse hausse, on a connu une consolidation technique, où logiquement notre robot a redonné un peu de performance, sans excès, ce qui lui a permis une fois de plus de marquer un plus haut vers le 20 avril quand le CAC 40 a atteint 4600 points.

Cette consolidation et cette poursuite haussière sur 4600 a alors marqué une construction en range. La suite a été très compliquée pour le robot:

- la baisse sur le bas du range vers 4250 a tout d'abord déclenché un stop. Jusque-là, rien de très anormal, on a redonné une partie des gains de l'année pour rester avec un solde confortable de +34-35% environ.

- le mois de Mai a été particulièrement dévastateur pour le robot. En effet, les phases qui peuvent être compliqué pour le suivi de tendance pur sont les phases à plat (en range), hors les 3/4 du mois de Mai, nous avons connu un range assez serré (premier cercle vert) qui a déclenché à nouveau 2 stops de suite.

Ce range a été assez spécial, il était assez serré pour empêcher au robot d'avoir un potentiel de gain suffisant entre les deux bornes et il a connu quelques heures par ci par là d'excès de volatilité qui a généré un grand nombre de faux signaux.

Ces 3 stops de protection ont alors dilapidé l'intégralité de nos gains sur l'année, nous somme revenu fin Mai à une performance nulle. Rien de dommageable, si ce n'est un léger sentiment d'amertume !

Vous pouvez revoir en détail ce mois de Mai dans notre ZOOM du mois :

https://www.r2d2trading.com/?fond=contenu_detail&id_contenu=304

Début Juin, le CAC 40 est reparti pour une rotation baissière que le robot a parfaitement exploité ainsi que le rebond après la fausse cassure baissière du range du 15 au 17 Juin.

La suite, c'est ce GAP baissier historique, ce "cygne noir" est détaillé dans notre zoom du mois de juin :

https://www.r2d2trading.com/?fond=contenu_detail&id_contenu=308

Après cette phase tourmentée, notre robot trader accumulait alors une perte de 1200 euros, du fait d'un seul trade.

Un seul trade sur un moment et un GAP historique ne peut balayer plusieurs centaines de trades et un modèle complet. Il faut savoir se remettre en cause y compris en trading automatique, cependant sur un tel cas de figure, la stratégie était logique. Le marché était haussier à ce moment-là, avec une jambe de hausse de 4100 à 4500.

Ce GAP aura eu un mérite, il a montré par ailleurs que notre mode "krach" fonctionne toujours très bien. Il permet de profiter des marchés très volatiles et dans ce cas précis, il a permis à notre robot de garder le trade haussier du 23 Juin ouvert jusqu'au 24 Juin 17h25 en profitant ainsi de la réduction de la perte avant de déclencher un nouveau stop de protection.

4- le rebond d'après Brexit : le monde d'après....

De fin Juin à milieu Août, le marché s'est calmé, pour revenir finalement combler le GAP du Brexit en revenant sur 4500 ! La raison a regagné les marchés, notre robot a profité de la première partie du rebond, avant de reperdre et de réenclencher un stop sur une nouvelle phase plate prolongée autour de 4380.

A la fin de cette phase, nous nous sommes retrouvés au même niveau que le lendemain du Brexit, avec uniquement du temps en moins pour se refaire avant la fin de l'année !

5- Long canal haussier faible (range ou triangle ascendant en fonction des unités de temps observées et des marges d'erreurs)

De fin Août à début Décembre, toujours pas de tendance significative à se mettre sous la dent pour notre robot. Il a subit ce mouvement en réussissant à faire quelques bons coups mais aussi des pertes sur des faux signaux de range ensuite.

Après un deuxième stop déclenché dans cette phase, nous nous retrouvions peu ou prou au même niveau encore que le jour d'après !

A noter un très beau trade lors de l'élection de Donald Trump qui avec le mois d'octobre nous a permis de revenir à une perte cumulée de 450 euros par contrat à 1 euro le point.

Malheureusement, une nouvelle fois le marché s'est totalement arrêté ! La volatilité à chuter lourdement, un nouveau range serré avec quelques excès (deuxième cercle vert) nous a fait reperdre les bénéfices de cette belle phase. Encore cet étrange goût d'amertume...

6- le rallye de Décembre - enfin une belle tendance après des mois d'attente

C'est finalement le traditionnel rallye de fin d'année qui nous aura permis de grandement limiter les pertes. La phase haussière a été explosive lors de la cassure du canal, range précédemment énoncé. Notre robot trader a logiquement réussi à en profiter au maximum avec un trade levier maximum de 279 points du 5 au 22 décembre.

Une belle tendance longue qui est à classer dans les tendances "faciles" pour notre robot et qui permet de finir cette année 2016 très complexe avec une perte beaucoup plus raisonnable de 348 euros pour la version Elite soit -7.5% avec le réglage spécultaif de notre page des statistiques.

7- conclusion

Une année mitigée avec des satisfactions et des regrets.

- Des regrets car le marché n'était pas très porteur pour notre stratégie. Malgré tout le robot dans sa version Elite a réussi des bonnes phases d'accumulations avec malheureusement un manque de réussite à quelques moments clefs.

- Des satisfactions, car malgré la perte, celle-ci a été largement réduite. Et surtout, satisfactions de constater que notre robot trader arrive toujours à profiter pleinement des grandes tendances haussières ou baissières dans cette version 4 qui date de Janvier 2015.

Cette version est particulièrement stable et conforme à nos attentes par rapport à son comportement. Elle suit parfaitement les tendances. Les risques sont conformes à la construction de notre stratégie :

- une stratégie de "swing trading" implique de porter les trades sur 1 ou plusieurs jours, donc on s'expose à des GAP de sens contraire MAIS on s'autorise aussi un fort potentiel sur les fortes tendances (ex: Décembre)

- une stratégie de suivi de tendance s'expose à une multiplication des faux signaux de sortie de range. Le money management de la version Elite est là pour palier à ce problème à la sortie des ranges, le fonctionnement reste conforme à sa construction même si cette année aura été particuliérement touché par ce type de marché à plat, et on l'aura subit plus qu'à l'habitude.