R2D2 Trading

Notre nouveau robot qui utilise le S&P 500 via les CFD est maintenant officiellement disponible.

Son fonctionnement est basé sur le même type de construction que nos robots exclusifs R2D2CAC et R2D2DAX : il scanne et calcul les tendances chaque minute sur chacune des 500 actions rentrant dans la composition de l'indice afin de déterminer 2 indicateurs de tendance global du marché. Le robot utilise alors ces indicateurs pour obtenir des signaux de trading sur l'indice S&P 500.

Les signaux sont tradés via les CFD. Il est possible d'utiliser d'autres instruments financiers pour reproduire ces signaux manuellement en utilisant les mails qui sont envoyés en direct en même temps que les EAs exécutent les signaux sur les plateformes MT4 qui utilisent nos EAs.

Le robot est continuellement en position, les trades en cours lors de la fermeture du marché reste actif sur le compte et seront suivi par le robot à la réouverture du marché le lendemain. En conséquence, la plateforme MT4 doit rester continuellement ouverte pendant l'ouverture du marché action donc entre 15h30 et 22h pour notre robot R2D2SP (quelques semaines par an entre 14h30 et 21h en fonction du décalage horaire).

Pour une utilisation sûre, le mieux est de veiller à ce que la plateforme MT4 soit ouverte entre 14h et 22h (heure française) afin de ne pas oublier les changements horaires. La plateforme peut aussi rester ouverte en permanence, les EAs redémarrent seul au bon moment.

C'est le même fonctionnement que lors de la prise de position sur une action, d'ailleurs de part le fonctionnement en analysant les actions, nos robots sont des robots gérants qui ont une optique d'investissement typé action. Ce n'est ni des robots hautes fréquences ni des robots intraday, il convient en conséquence de ne pas utiliser de levier (ou très peu) et de les utiliser comme des signaux d'investissements moyen terme.

La création de ce nouveau robot

Nous avons calculé en début d'année 2017 les meilleurs paramètres en se basant sur un backtest qui utilise tout l'historique dont nous disposions pour notre système d'indicateur, soit entre avril 2013 et décembre 2016. Les résultats antérieurs à 2017 sont donc issus d'un backtest. Pour les résultats jusqu'en juin 2017, nous avons recalculé les performances à partir de l'historique dans les conditions du réel puis à partir de juin, le robot est en condition réel, les signaux sont fournis en temps réel.

Vous pouvez d'ores et déjà retrouver les statistiques complètes de ce robot sur la page de statistique qui est mise à jour en temps réel à chaque nouveau signal:

https://www.r2d2trading.com/?fond=historique&sup=SP

Courbe de performances historiques :

Effet portefeuille - réduction du risque

Vous pouvez également composer votre propre portefeuille avec les 3 robots en utilisant une combinaison préétablie ou une répartition de votre choix en fonction de votre capital. Une page simulateur vous permet de faire ces simulations afin de voir en euros les conséquences en fonction du mix sur chaque robot avant d'activer ces robots sur un compte MT4.

L'utilisation des 3 robots permet en particulier une plus grande diversification avec 3 supports différents d'autant plus qu'ils sont sur des marchés pas toujours corrélés. La diversification géographique permet d'étendre l'amplitude horaire sur une journée de la couverture des marchés financiers et ainsi permet de réduire les risques de gap pour le portefeuille (changement hors marché).

Cette diversification et la relative décorélation des indices se confirment en chiffre puisque à performance égale, l'utilisation des 3 robots permet une diminution du drawdown (pertes passagère entre 2 plus hauts de la performance) donc du risque.

Vous trouverez un portefeuille type modifiable (ici) ainsi que le lien vers l'audit d'un compte démonstration (cliquer sur l'image) pour ce portefeuille (ouvert en juin en même temps que la mise en service du robot):

Portefeuille Type EU/US depuis Juin 2017

L'audit par myfxbook permet de vous fournir des statistiques complémentaires des nôtres. Vous pouvez en particulier faire une analyse par robot en utilisant leur système "Custom Analysis" (bouton en haut à droite).