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[Bilan 3ème trimestre 2018] Portefeuille EU-US -- (2018-11-10)

Ce portefeuille est un mix des robots R2D2CAC, R2D2DAX et R2D2SP en version Elite avec un capital de 20.000 Euros. Son but est d'avoir un investissement typé investisseur action spéculatif équilibré à 50/50 entre le marché européen et US. Pour le compartiment européen, l'investissement est alors lui-même réparti à 50/50 entre le marché Français et Allemand.


Le profil de risque est de l'investissement légèrement spéculatif. En effet, le risque de pertes maximum historique est autour de 22% avec des risques habituels proches de 7% et un potentiel moyen de gain annuel de 25 à 40%.

 

Après l'affaiblissement des performances sur le deuxième trimestre, ce troisième trimestre fini à 0. Le robot R2D2DAX a eu un mauvais mois de juillet qui aura pénalisé l'ensemble du trimestre qui finit malgré tout à l'équilibre. La performance reste sur ses plus hauts avec une belle année 2018 qui reste pour l'instant dans la droite ligne des années précédentes.

 

Nous allons détailler dans cet article toutes les statistiques du portefeuille sur ce troisième trimestre 2018, que vous pouvez également retrouver dans la page statistiques en direct suivante : page statistique portefeuille EU-US

 

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SOMMAIRE


1- Evolution des indices sur le troisième trimestre

2- Performances en Euros et en %

3- Drawdown en Euros et en %

4- Taux de réussite et ratio Gain moyen/Perte moyenne

5- conclusions


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1- Evolution des indices sur le troisième trimestre

Afin d'appréhender la réaction de nos robots traders dans la construction de leurs performances, nous vous présentons en premier lieu l'évolution des 3 indices qui sont utilisés par chacun de nos robots traders. L'évolution des indices a été recalculée sur une base 100 au 1er juillet afin de pouvoir comparer les indices entre eux depuis le début du trimestre :

 

 

Les points 1-2 entourés représentent des résistances pour le CAC40 et le DAX30.

 

On peut remarquer 2 phases bien distinctes:

 

(1) - une phase haussière jusqu'au 1er août: les 3 indices enregistrent une belle tendance haussière sur le mois de juillet. L'évolution des 3 indices est parfaitement corrélée avec des consolidations plus ou moins marqués dans la hausse au même moment.

 

(2) - à partir du 1er août, on constate une décorrélation entre l'indice américain et les indices européens. Le S&P500 continue sa phase haussière tranquillement sur le restant du trimestre alors que les indices européens sont "capés" par des résistances infranchissables :

- on constate sur le CAC40 une résistance horizontale (1) aux alentours de 5510. On peut voir la formation d'un élargissement descendant à angle droit. Cette figure peut lancer un signal d'achat sur la rupture de la résistance 1 que l'on attend toujours.

- concernant le DAX30, on peut voir que sa résistance contrairement au CAC40 est baissière (2). Même si on voit bien une corrélation temporelle avec le CAC40, le DAX a montré beaucoup plus de faiblesse que l'indice parisien. Le DAX30 évolue maintenant dans un biseau d'élargissement descendant.

 

2- Performances en Euros et en %

Nous vous présentons ici le graphique de la construction de la performance de notre portefeuille. Vous pouvez voir en particulier les gains pour chaque robot et les gains pour le compartiment "Europe" (donc R2D2CAC + R2D2DAX).

 

La courbe "portefeuille max" correspond au dernier plus haut de la performance, donc la différence entre cette courbe et la courbe de performance donne le "drawdown" qui est la mesure du risque. Nous verrons cette statistique en détail dans le prochain chapitre.


 

Globalement, on constate que notre robot R2D2SP a parfaitement suivi la phase haussière sur tout le trimestre. Il finit avec un gain cumulé d'environ 700 euros sans difficultés avec plusieurs long trades.


Deuxième constatation, on voit que notre robot R2D2CAC a eu très peu de gain ou de perte cumulés. Il est resté proche d'une performance nulle sur tout le trimestre. La première phase haussière aura été sans effet, il n'a pas réussi à accumuler des gains. La deuxième phase oscillatoire baissière avec 2 baisses rapides et 2 rebonds pour revenir sur la résistance n'aura pas été mis à profit non plus. Un trimestre pour rien pour lui avec un gain modeste de 200 euros.


Le fait le plus remarquable est la difficulté rencontré par notre robot trader R2D2DAX. En particulier, il a eu beaucoup de mal lors de la première phase haussière en juillet. Ce genre de hausse est habituellement propice et simple à gérer. On constate qu'il n'aura jamais réussi à avoir une position profitable en juillet, avec des pertes qui se sont cumulés jusqu'à déclencher un stop de protection avec un retour à son levier minimum.


A partir du déclenchement du stop, on peut voir 2 mois qui auront fini sur un léger gain qui n'aura pas permis d'effacer la perte cumulée jusqu'au stop, ce qui marque un mauvais trimestre pour R2D2DAX avec une perte cumulée de 900 euros.

 

Le portefeuille finit le trimestre à l'équilibre, les gains sur le S&P500 et le CAC40 étant effacés par les pertes sur le DAX30.

 

Le portefeuille aura une nouvelle fois montré sa robustesse et la bonne complémentarité des robots qui ne connaissent que très très rarement des mauvaises phases simultanées ce qui permet à notre portefeuille type de rester sur ses plus hauts annuels avec une belle performance cumulé de 5246 euros sur l'année soit 26.2% du capital de départ.

 

 

 

3- Drawdown en Euros et en %

Le "Drawdown" correspond à la mesure entre la performance maximum historique et la performance courante. Si le portefeuille fait un plus haut de sa performance, la performance courante et la performance maximum sont donc confondues et le drawdown est donc logiquement à 0.

 

- conclusion 1 : quand le drawdown est à 0, le système fait un plus haut sur sa performance


Si la performance courante est en baisse par rapport à notre plus haut sur la performance, le drawdown mesure la baisse de performance.

 

- conclusion 2 : le drawdown est une bonne mesure du risque d'une stratégie, elle permet de mesurer les baisses de performances historiques. Si vous démarrez une stratégie juste sur un plus haut de ses performances avant un drawdown, la valeur du drawdown va correspondre à votre perte passagère sur votre compte, c'est donc une très bonne mesure du risque en repérant les drawdown maximums historiques.

 

 

Nous vous présentons ci-dessous le drawdown du portefeuille en euros ainsi que le drawdown pour chaque robot dans la configuration du portefeuille :


 

Le Drawdown (risque) du portefeuille est resté faible pendant ce 3ème trimestre avec des pics sous les 800 euros donc très loin du maximum historique qui est au-dessus de 4000 euros et loin du maximum de cette année autour de 1400 euros.

 

On voit sur les courbes de drawdown que le drawdown de notre robot R2D2SP (vert) a baissé de façon constante pour revenir à 0 courant septembre, ce qui indique donc un nouveau plus haut historique de sa performance.

 

Le Drawdown du portefeuille est inférieur au drawdown de notre robot R2D2DAX au cours de ce trimestre, ce qui illustre encore une fois la réduction du risque en utilisant les 3 robots puisque les 2 autres robots permettent de compenser la perte sur l'un des 3 quand celui-ci fonctionne moins bien pendant une certaine période.

 

Cette remarque illustre une nouvelle fois tout l'intérêt de la diversification. L'intérêt de la diversification se démontre trimestre après trimestre...

 

 

Vous pouvez retrouver ces informations de drawdown maximum atteint dans chaque mois et chaque année dans le tableau mensuel de performance en ligne et en direct en suivant le lien ci-dessous :

Statistique portefeuille Drawdown Maximum en Euros

 

 

 

4- Taux de réussite et ratio Gain moyen/Perte moyenne


Présentation générale :

Le couple en le "taux de réussite" d'une stratégie et le ratio R/R (Risque Reward = gain moyen / perte moyenne) est essentiel. On ne peut pas juger de la performance d'une stratégie en les dissociant, que ça soit un portefeuille action, indice ou forex, en trading manuel ou automatique.

 

Définitions:


- taux de réussite = nombre de trades gagnant / nombre de trades total


- ratio R/R = gain moyen des trades gagnants / perte moyenne des trades perdants

 

Le cas de notre portefeuille type Europe - Etats-Unis :

 

1- le taux de réussite :


Ci-dessous la capture d'écran de la statistique du taux de réussite pour notre portefeuille :

 

 

Notre taux de réussite était relativement bas en juillet autour de 30% puis est revenu au-dessus de la moyenne en août et septembre.

 

Le taux de juillet illustre les difficultés pour nos robot au cours de mois bien que ce soit notre robot R2D2CAC qui a fait baisser le taux du portefeuille alors que c'est le robot R2D2DAX qui a fait des pertes.

 

Ceci montre bien que le taux de réussite seul sans prendre en compte le ratio gain moyen sur perte moyenne n'a pas beaucoup d'intérêt. On peut en effet avoir un taux de réussite très faible comme 1 trade gagnant sur 4, mais si le trade gagnant fait gagner 10 fois plus que chaque perte, le système se retrouve largement gagnant !

 

 

2- le ratio RR - gain moyen sur perte moyenne :


Ci-dessous la capture d'écran de la statistique pour notre portefeuille :

 

 

Notre ratio annuel est classiquement entre 2,4 et 2,8. On peut constater que notre ratio gain moyen sur perte moyenne a fortement diminué depuis le mois d'Avril.

 

Au cours de ce 3ème trimestre, notre ratio n'a pas vraiment augmenté à part en août. Bien plus que le taux de réussite, c'est le ratio gain moyen sur perte moyenne qui illustre le mieux les périodes où nos robots profitent le mieux des tendances de marché. En effet, le taux de réussite illustre le plus ou moins bon timing d'entrée-sortie, le ratio RR illustre la force des tendances dont nous avons pu profiter.

 

Notre ratio reste globalement sous les 2 depuis avril, ce qui montre que nos robots n'ont pas assez de potentiel sur les trades gagnants pour vraiment faire la différence. Avec des taux autour de 2, généralement notre portefeuille stagne en valeur, c'est des taux supérieur à 2,4 qui nous permettent d'accumuler de la performance.

 

 

5- conclusions


Le troisième trimestre de l'année 2018 a été sans "saveurs" pour nos robots traders. Le robot R2D2SP a très bien fonctionné pendant que R2D2CAC n'a rien donné et que R2D2DAX perdait ce que l'on gagnait d'un autre côté !

 

 

La complémentarité de nos 3 robots sur les 3 marchés est encore une fois parfaite, mais le marché ne nous offre pas beaucoup de belle tendance journalière depuis le mois d'Avril pour nous permettre de refaire de belles performances.

 

 

Malgré tout, notre portefeuille reste sur une belle performance annuelle cumulée et sur ses plus hauts, ce qui est le principal. Nous ne pouvons pas gagner à tous les coups, mais si nous restons sans trop perdre sur les phases qui ne sont pas propices à nos robots, c'est également l'essentiel.

 

 

Nous vous rappelons qu'il est possible de faire votre propre réglage en fonction de votre capital et de votre prise de risque (drawdown maximum), il suffit pour cela d'utiliser notre simulateur qui recalcule toutes les statistiques en fonction du réglage que vous renseignerez.


Il vous suffira alors de mettre en place nos 3 robots avec une mise correspond à votre simulation...

 


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