R2D2 Trading

La version de notre robot sur le CFD DAX a été créé en utilisant la logique et le coeur de R2D2CAC. Celui-ci est très fiable avec un historique large puisqu'il existe depuis mars 2010 avec des résultats toujours concluant. N'ayant pas d'historique sur le comportement de R2D2 vis-à-vis de l'indice DAX30, nous avons alors créé R2D2DAX en extrapolant les règles de notre robot sur le CAC.

Les résultats ont tout de suite été concluants. Cependant, nous nous doutions dès le départ que les paramètres de R2D2DAX ne seraient pas optimals.

Notre robot sur le DAX connaît un début d'année 2014 difficile avec un filtrage (donc des signaux qui ne sont pas pris) au mauvais moment. C'est avant tout un manque de réussite dans un marché qui a encore été marqué par une volatilité trop faible en janvier et qui ne lui permet donc pas de trader en permanence.

Dans ce contexte, c'est donc le bon moment pour sortir une évolution permettant de rendre notre robot sur le DAX un peu plus adapté spécifiquement à son support.

C'est aujourd'hui chose faite, et en voici les premières conclusions en exclusivité.

Nous avons recalculé, à partir de notre historique sur les indicateurs spécifiques que R2D2 synthétise depuis mars 2013,  des paramètres plus adapté et en avons déduis les gains que cette version 2 aurait réalisé. Voici le comparatif de la courbe de gains cumulés entre la v1 et la v2:

La différence est impressionante. La version 2 filtre beaucoup moins les signaux (zone à plat sur la courbe de gain). En effet, lorsque la volatilité devient faible, l'indice DAX 30 continue beaucoup plus facilement sur sa lancé que l'indice CAC 40. Nous avons alors pu profiter de ce directionnel pour rendre notre robot moins réactif au changement de positions dans ces phases.

Cette version gagne 3800 pts contre 1160 pts pour la version actuelle soit 47% de performance en levier 1 contre 15% à ce jour pour la version 1.

Le drawdown maxium historique a également été réduit pour l'occasion en passant de 440 pts à 350 pts. Rappelons que le drawdown mesure le risque de perte si on commence la stratégie au mauvais moment où celle-ci contre-performe.

Le risque pour la version 1 est donc de 5,5% environ en levier 1 contre 4,5% pour la version 2.

Cette version ne sera pas mise à disposition tout de suite. En effet, nous devons continuer à observer son comportement pour minimum 1 à 2 mois pour être certain qu'elle ne soit pas une pure sur-optimisation. Il est important de voir son comportement avant de la lancer en réel afin de toujours vous apporter des versions de nos robots les plus fiables et les plus aptes à réaliser des gains dans le temps.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé et de vous avertir lorsque cette version se substituera à la version 1 actuellement utilisée.