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2017-12-02 - ZOOM 2017 - Novembre : performance de nos robots R2D2SP par rapport au S&P 500
2017-12-02 - ZOOM 2017 - Novembre : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 30
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2017-11-05 - ZOOM 2017 - Octobre : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 30
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2017-10-19 - Le coin des records
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2017-10-02 - ZOOM 2017 - septembre : performance de nos robots R2D2SP par rapport au S&P 500
2017-10-02 - ZOOM 2017 - septembre : performance de nos robots R2D2DAX par rapport au DAX 30
2017-10-02 - ZOOM 2017 - Septembre : performance de nos robots R2D2CAC par rapport au CAC 40
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2017-01-14 - Robot Trader R2D2DAX - Bilan 2016
2017-01-14 - Robot Trader R2D2CAC - Bilan 2016
2017-01-07 - Nouveau trade record pour R2DAX en décembre 2016
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2016-12-10 - ZOOM : performance de nos robots R2D2CAC en novembre 2016 par rapport à l'évolution du CAC 40
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2016-11-12 - ZOOM : performance de nos robots R2D2CAC en octobre 2016 par rapport à l'évolution du CAC 40
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2016-07-02 - Analyse technique du CFD CAC40 très long terme
2016-07-02 - ZOOM : robot trader R2D2CAC - performance en juin 2016 par rapport à l'évolution du CAC40
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2016-01-03 - robot trader R2D2CAC - Bilan 2015 : très belle année
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2015-12-29 - robot trader R2D2CAC - pas de nouvelle version à venir
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2015-10-31 - Le comportement typique de notre robot trader R2D2CAC en image
2015-09-30 - R2D2CAC Elite VS R2D2CAC Standard
2015-08-01 - Etude détaillée du trade record pour R2D2CAC du 09 juillet 2015
2015-07-17 - R2D2CAC Elite refait un plus haut historique
2015-06-16 - Problème cotation MT4 - Astuce
2015-05-30 - Mise à jour du mode de calcul des statistiques
2015-07-06 - Interruption de R2D2DAX
2015-05-15 - Nouvelle version de l'Expert Advisor 1.8
2015-06-15 - Retour à la version 2 de R2D2DAX
2015-04-02 - Autopsie du trade record sur le DAX
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2014-06-03 - Rétablissement de la protection du système de filtrage
2014-05-09 - Analyse des performances des signaux d'achats et de ventes
2014-05-09 - Nouvelle version de l'Expert Advisor - à paraître
2014-05-01 - Retour sur le début d'année 2014
2014-04-26 - Incident serveur de mail résolu...
2014-04-26 - Incident serveur de mail en cours
2014-03-28 - La durée historique des drawdowns pour R2D2CAC
2014-03-28 - Quand commencer à utiliser une stratégie ?
2014-03-07 - Modification du filtre pour R2D2CAC
2014-02-18 - La version 2 de R2D2DAX est née !
2014-01-26 - Savoir ne pas trader, secret de la réussite ?
2013-10-28 - Nouveau service d'Alerte par mail
2013-10-16 - Lancement de R2D2trading
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La version 2 de R2D2DAX est née ! -- (2014-02-18)

Après presque 1 an d'existence, une mise à jour surprenante...

La version de notre robot sur le CFD DAX a été créé en utilisant la logique et le coeur de R2D2CAC. Celui-ci est très fiable avec un historique large puisqu'il existe depuis mars 2010 avec des résultats toujours concluant. N'ayant pas d'historique sur le comportement de R2D2 vis-à-vis de l'indice DAX30, nous avons alors créé R2D2DAX en extrapolant les règles de notre robot sur le CAC.


Les résultats ont tout de suite été concluants. Cependant, nous nous doutions dès le départ que les paramètres de R2D2DAX ne seraient pas optimals.

Notre robot sur le DAX connaît un début d'année 2014 difficile avec un filtrage (donc des signaux qui ne sont pas pris) au mauvais moment. C'est avant tout un manque de réussite dans un marché qui a encore été marqué par une volatilité trop faible en janvier et qui ne lui permet donc pas de trader en permanence.

 

Dans ce contexte, c'est donc le bon moment pour sortir une évolution permettant de rendre notre robot sur le DAX un peu plus adapté spécifiquement à son support.

C'est aujourd'hui chose faite, et en voici les premières conclusions en exclusivité.

Nous avons recalculé, à partir de notre historique sur les indicateurs spécifiques que R2D2 synthétise depuis mars 2013,  des paramètres plus adapté et en avons déduis les gains que cette version 2 aurait réalisé. Voici le comparatif de la courbe de gains cumulés entre la v1 et la v2:

La différence est impressionante. La version 2 filtre beaucoup moins les signaux (zone à plat sur la courbe de gain). En effet, lorsque la volatilité devient faible, l'indice DAX 30 continue beaucoup plus facilement sur sa lancé que l'indice CAC 40. Nous avons alors pu profiter de ce directionnel pour rendre notre robot moins réactif au changement de positions dans ces phases.

Cette version gagne 3800 pts contre 1160 pts pour la version actuelle soit 47% de performance en levier 1 contre 15% à ce jour pour la version 1.

 

Le drawdown maxium historique a également été réduit pour l'occasion en passant de 440 pts à 350 pts. Rappelons que le drawdown mesure le risque de perte si on commence la stratégie au mauvais moment où celle-ci contre-performe.

Le risque pour la version 1 est donc de 5,5% environ en levier 1 contre 4,5% pour la version 2.

 

Cette version ne sera pas mise à disposition tout de suite. En effet, nous devons continuer à observer son comportement pour minimum 1 à 2 mois pour être certain qu'elle ne soit pas une pure sur-optimisation. Il est important de voir son comportement avant de la lancer en réel afin de toujours vous apporter des versions de nos robots les plus fiables et les plus aptes à réaliser des gains dans le temps.

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé et de vous avertir lorsque cette version se substituera à la version 1 actuellement utilisée.

 

 


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