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[Bilan] Premier trimestre 2018

Vous retrouverez dans cette newsletter, un article détaillant la performance de notre portefeuille type EU-US avec la construction de cette performance détaillée.

Le premier trimestre 2018 s'achève sur de très belles performances pour nos robots traders sur indice ce qui donne des performances pour nos portefeuilles types remarquables :

Gains en Euros pour un capital de départ de 20.000 euros

Mensuelle
Janvier
Mensuelle
Février
Mensuelle
Mars
Trades en cours Année
2018
Portefeuille Type Europe (Elite)
1 675 - 1 210 1 287 580 2332 +11.7%
Portefeuille Type EU-US (Elite)
1 346 1 033 1 531 380 4290 +21.5%


- annuelle
(gain cumulé sur l'année ) - trade en cours pris en compte

Les performances de chaque robot et des portefeuilles sont disponibles en temps réel en cliquant sur les liens dans le tableau ci-dessus. Plus d'explication sur la construction de ces portefeuilles sur leurs pages respectives.

Les portefeuilles types sont des combinaisons de nos 3 robots R2D2CAC, R2D2DAX et R2D2SP afin d'obtenir une diversification en valeur logique sur chaque marché avec un levier très raisonnable et donc un risque limité.

Chaque abonné reste libre d'utiliser une combinaison avec plus ou moins de levier, et ainsi d'adapter son potentiel de gain par rapport au risque qu'il souhaite prendre. (Utiliser le simulateur en ligne sur notre site).

Portefeuille Europe - Etats Unis : le plus complet et le plus diversifié
L'utilisation de nos 3 robots traders exclusifs R2D2CAC, R2D2DAX et R2D2SP permet une bonne régularité et de très belles performances...

Pour voir l'article complet en ligne cliquez ici

Ce portefeuille est un mix des robots R2D2CAC, R2D2DAX et R2D2SP en version Elite. Le but de ce portefeuille est d'avoir un investissement typé investisseur action spéculatif équilibré à 50/50 entre le marché européen et US. Pour le compartiment européen, l'investissement est alors lui-même réparti à 50/50 entre le marché Français et Allemand.

Le profil de risque est de l'investissement légèrement spéculatif. En effet, le risque de pertes maximum historique est autour de 22% avec des risques habituels proches de 7% et un potentiel moyen de gain annuel de 25 à 40%.

Notre portefeuille type Europe est basé sur le même principe sans le robot R2D2SP qui trade sur le marché américain.

Ce début d'année est assez exceptionnel pour nos robots traders avec un très beau premier trimestre qui nous offre un rendement proche de nos gains annuels habituels !

Nous allons détaillé dans cet article toutes les statistiques du portefeuille sur ce premier trimestre 2018, que vous pouvez également retrouvé dans la page statistiques en direct suivante : page statistique portefeuille EU-US

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SOMMAIRE

1- Evolution des indices depuis le début d'année

2- Performances en Euros et en %

3- Drawdown en Euros et en %

4- Taux de réussite et ratio Gain moyen/Perte moyenne

5- performance en fonction du type de trade

6- conclusions

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1- Evolution des indices depuis le début d'année

Afin d'appréhender la réaction de nos robots traders dans la construction de leurs performances, nous vous présentons en premier lieu l'évolution des 3 indices qui sont utilisés par chacun de nos robots traders. L'évolution des indices a été recalculée sur une base 100 au 1er janvier afin de pouvoir comparer les indices entre eux.

On peut remarquer 3 phases bien distinctes:

(1) - une phase haussière jusqu'au 27 janvier : les 3 indices enregistrent une belle tendance haussière sur le mois. On peut noter une très belle régularité de la hausse sur le S&P500, et un ralentissement après la première impulsion sur le CAC40. On remarque également la plus grande faiblesse du DAX30, avec une consolidation de la hausse assez marqué en milieu de mois.

(2) - une phase baissière rapide du 27 janvier au 8 février : la baisse a été très rapide, avec un retour de la volatilité très significatif sur tous les marchés. Il n'y a eu qu'un petit rebond dans la baisse qui aura été de près de 10% sur tous les indices. Pas de différences notables concernant l'évolution des différents indices.

(3) - une phase de consolidation de la baisse, en forme de double top : on peut noter que le premier rebond a été un peu moins fort sur le CAC40 et encore beaucoup plus faible sur le DAX30. Pour le second "top", le S&P500 a légèrement dépassé son 1er "top" alors que les marchés européens ont eu beaucoup plus de mal. La rechute après le deuxième "top" a entrainé un gros écart entre le S&P500 et le CAC40 qui s'est ensuite réduit, ce qui n'est pas le cas du DAX30 qui marque une faiblesse très marquée par rapport aux autres indices.


2- Performances en Euros et en %

Nous vous présentons ici le graphique de la construction de la performance de notre portefeuille. Vous pouvez voir en particulier les gains pour chaque robot et les gains pour le compartiment "Europe" (donc R2D2CAC + R2D2DAX).

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- phase 1: on peut remarquer que c'est le compartiment Europe qui contribue le plus à la performance sur la première impulsion haussière jusqu'au 8 janvier.

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- phase 2: durant cette phase marquée par l'effondrement du marché américain qui a débuté en soirée après la clôture des marchés européens, on peut noter la très bonne performance de notre robot R2D2SP

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Le portefeuille a atteint près de 2800 euros de gains.

- phase 3: (...)

La performance restait alors très positive, montrant encore une fois tout l'intérêt de la diversification de ce portefeuille.

Le deuxième "top" aura été plus facile à gérer pour nos robots européens qui ont pu revenir au contact de leur performance maximum de l'année. Couplé avec les gains continuent de notre robot R2D2SP, notre portefeuille a pu refaire de nouveaux plus hauts sur ses gains, et ainsi finir le trimestre au plus haut avec un gain de 3910 euros soit 19,6% du capital initial.

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3- Drawdown en Euros et en %

Le "Drawdown" correspond à la mesure entre la performance maximum historique et la performance courante. Si le portefeuille fait un plus haut de sa performance, la performance courante et la performance maximum sont donc confondues et le drawdown est donc logiquement à 0.

- conclusion 1 : quand le drawdown est à 0, le système fait un plus haut sur sa performance

Si la performance courante est en baisse par rapport à notre plus haut sur la performance, le drawdown mesure la baisse de performance.

- conclusion 2 : le drawdown est une bonne mesure du risque d'une stratégie, elle permet de mesurer les baisses de performances historiques. Si vous démarrez une stratégie juste sur un plus haut de ses performances avant un drawdown, la valeur du drawdown va correspondre à votre perte passagère sur votre compte, c'est donc une très bonne mesure du risque en repérant les drawdowns maximums historiques.

Nous vous présentons ci-dessous le drawdown du portefeuille en euros ainsi que le drawdown pour chaque robot dans la configuration du portefeuille :


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Le pic maximum de drawdown du portefeuille en cette année 2018 a été atteint au moment du 1er top du rebond de consolidation. Il a été de 1398 euros (il restait toujours 2400 euros de gains cumulés sur 2018 pour notre portefeuille).

Ce pic est pour l'instant le maximum sur 2018 est correspond à peu près au drawdown maximum "standard" annuel. Il est du même ordre que les drawdown maximum de 2013, 2014 et 2017. Seule l'année 2015 aura donc été avec un risque fort à 4440 euros et 2016 dans une moindre mesure à 2800 euros.

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4- Taux de réussite et ratio Gain moyen/Perte moyenne

Présentation générale :

Le couple en le "taux de réussite" d'une stratégie et le ratio R/R (Risque Reward = gain moyen / perte moyenne) est essentiel. On ne peut pas juger de la performance d'une stratégie en les dissociant, que ça soit un portefeuille action, indice ou forex, en trading manuel ou automatique.

Définitions:

- taux de réussite = nombre de trades gagnant / nombre de trades total

- ratio R/R = gain moyen des trades gagnants / perte moyenne des trades perdants

D'un point de vue intuitif, beaucoup pense qu'une stratégie ne peut être gagnante que si le taux de réussite est élevé et en tout état de cause supérieur à 50%. Cet axiome est totalement faux.

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Nous vous présentons la courbe logarithmique de profitabilité nulle en fonction du couple taux de réussite - ratio RR:


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Si votre stratégie se trouve dans la zone verte, elle est profitable.

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En conséquence, une stratégie avec un taux de réussite de 80% peut tout à fait être aussi profitable qu'une autre stratégie avec un taux de réussite de 20% seulement. Tout dépend du ratio RR !

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Le cas de notre portefeuille type Europe - Etats-Unis :

1) le taux de réussite :

Ci-dessous la capture d'écran de la statistique du taux de réussite pour notre portefeuille :

On remarque que notre taux de réussite est entre 31 et 37% en fonction des années, ce qui est tout à fait classique pour des stratégies de suivi de tendance pure. Pour 2018, notre taux de réussite est actuellement de 32%.

2) le ratio RR - gain moyen sur perte moyenne :

Ci-dessous la capture d'écran de la statistique pour notre portefeuille :

Notre ratio annuel est classiquement entre 2,4 et 2,8. En 2018, nous avons pour l'instant grâce à la hausse de volatilité des marchés un très bon ratio RR de 3,3.

(...)

Illustration sur la courbe de profitabilité à gain moyen constant: (la ligne bleu correspond à la courbe bleue de profitabilité nulle, la zone à droite de la courbe est donc la zone de profitabilité)

On constate que le point de l'année 2018 est sur une courbe (en pointillé) qui passe au-dessus de toutes les autres années, ce qui montre bien que l'année est sur une base de profitabilité record (si le gain moyen par trade est du même ordre de grandeur - celui-ci est même largement supérieur).

 

5- performance en fonction du type de trade

Les "call" : (...)

Globalement, les "call" sont toujours positifs sur l'année. (...)

Les "short" : (...)


Ce type de trade est profitable sur des baisses significatives du marché. C'est une très bonne couverture y compris et surtout en cas de krach. Pour des marchés classiques sans volatilité ou globalement haussiers, nous avons toujours des phases de consolidations plus marquées qui sont mises à profit par nos robots durant quelques mois de l'année, ce qui leur confère un intérêt indéniable.

(...)

En 2018, on constate une profitabilité sur la base de nouveau record pour ce type de trade et montre tout l'intérêt de nos robots dans les marchés fortement baissiers ou baissiers comme nous connaissons depuis début février.

Pour schématiser encore plus ce propos, vous pouvez regarder en détail le comportement de notre robot R2D2CAC sur l'année 2011 (c'était le seul qui existait à cette époque) qui est une année de krach sur les marchés financiers en suivant ce lien :

historique R2D2CAC

 

6- conclusions

Le premier trimestre de l'année 2018 a été très bon pour nos robots traders.

La complémentarité de nos 3 robots sur les 3 marchés est parfaitement mise en exergue durant ce trimestre avec des phases plus ou moins profitables pour chacun qui n'arrivent pas au même moment.

(...)

L'équilibre de l'exposition de notre portefeuille type est très bon, cette répartition peut être utilisée comme base par chaque abonné pour reproduire cette performance sur son compte avec plus ou moins d'effet de levier.

En effet, nous vous rappelons qu'il est possible de faire votre propre réglage en fonction de votre capital et de votre prise de risque (drawdown maximum), il suffit pour cela d'utiliser notre simulateur qui recalcule toutes les statistiques en fonction du réglage que vous renseignerez.

Il vous suffira alors de mettre en place nos 3 robots avec une mise correspond à votre simulation...


Nous vous souhaitons de bons trades et restons à votre disposition si vous souhaitez de plus amples renseignements sur nos robots traders et leur fonctionnement à l'adresse suivante :

contact@r2d2trading.fr

contact skype : r2d2trading

+33 (0) 769 777 349

 

 


L'equipe R2D2 Trading

 



Si vous ne souhaitez plus recevoir de lettres d'informations de notre part, rendez-vous dans la rubrique "moncompte" de notre site https://www.r2d2trading.com ou écrivez nous à contact@r2d2trading.fr