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[Bilan] Troisième trimestre 2018

Vous retrouverez dans cette newsletter, un article détaillant la performance de notre portefeuille type EU-US avec la construction de cette performance détaillée.

Le troisième trimestre 2018 s'achève sur une perte pour notre compartiment Europe de nos robots traders sur indice et un robot sur le compartiment US qui a compensé , ce qui donne des performances pour nos portefeuilles types très bonnes sur l'année mais stagnante sur le trimestre:

Gains en Euros pour un capital de départ de 20.000 euros

1er Trimestre
2ème Trimestre
Mensuelle
Juillet
Mensuelle
Août
Mensuelle
Septembre
Année
2018
(1)
Portefeuille Type Europe
1 752 3 127 - 1 335 259 - 160 3 643 +18.2%
Portefeuille Type EU-US
3 910 1 333 - 439 238 204 5 246 +26.2%


-(1) Année 2018: arrêté à la fin du dernier mois du tableau (sans prendre en compte les trades en cours qui seront comptabilisés sur le mois suivant)

Les performances de chaque robot et des portefeuilles sont disponibles en temps réel en cliquant sur les liens dans le tableau ci-dessus. Plus d'explication sur la construction de ces portefeuilles sur leurs pages respectives.

Les portefeuilles types sont des combinaisons de nos 3 robots R2D2CAC, R2D2DAX et R2D2SP afin d'obtenir une diversification en valeur logique sur chaque marché avec un levier très raisonnable et donc un risque limité.

Chaque abonné reste libre d'utiliser une combinaison avec plus ou moins de levier, et ainsi d'adapter son potentiel de gain par rapport au risque qu'il souhaite prendre. (Utiliser le simulateur en ligne sur notre site).

Portefeuille Europe - Etats Unis : le plus complet et le plus diversifié

Pour voir l'article complet en ligne cliquez ici

Ce portefeuille est un mix des robots R2D2CAC, R2D2DAX et R2D2SP en version Elite. Le but de ce portefeuille est d'avoir un investissement typé investisseur action spéculatif équilibré à 50/50 entre le marché européen et US. Pour le compartiment européen, l'investissement est alors lui-même réparti à 50/50 entre le marché Français et Allemand.

Le profil de risque est de l'investissement légèrement spéculatif. En effet, le risque de pertes maximum historique est autour de 22% avec des risques habituels proches de 7% et un potentiel moyen de gain annuel de 25 à 40%.

Notre portefeuille type Europe est basé sur le même principe sans le robot R2D2SP qui trade sur le marché américain.

Nous allons détaillé dans cet article toutes les statistiques du portefeuille sur ce troisième trimestre 2018, que vous pouvez également retrouver dans la page statistiques en direct suivante : page statistique portefeuille EU-US

(...)

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SOMMAIRE

1- Evolution des indices sur le troisième trimestre

2- Performances en Euros et en %

3- Drawdown en Euros et en %

4- Taux de réussite et ratio Gain moyen/Perte moyenne

5- conclusions

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1- Evolution des indices sur le troisième trimestre

Afin d'appréhender la réaction de nos robots traders dans la construction de leurs performances, nous vous présentons en premier lieu l'évolution des 3 indices qui sont utilisés par chacun de nos robots traders. L'évolution des indices a été recalculée sur une base 100 au 1er juillet afin de pouvoir comparer les indices entre eux depuis le début du trimestre :

Les points 1-2 entourés représentent des résistances pour le CAC40 et le DAX30.

On peut remarquer 2 phases bien distinctes:

(1) - une phase haussière jusqu'au 1er août: les 3 indices enregistrent une belle tendance haussière sur le mois de juillet. L'évolution des 3 indices est parfaitement corrélée avec des consolidations plus ou moins marqués dans la hausse au même moment.

(2) - à partir du 1er août, on constate une décorrélation entre l'indice américain et les indices européens. Le S&P500 continue sa phase haussière tranquillement sur le restant du trimestre alors que les indices européens sont "capés" par des résistances infranchissables :

- on constate sur le CAC40 une résistance horizontale (1) aux alentours de 5510. On peut voir la formation d'un élargissement descendant à angle droit. Cette figure peut lancer un signal d'achat sur la rupture de la résistance 1 que l'on attend toujours.

- concernant le DAX30, on peut voir que sa résistance contrairement au CAC40 est baissière (2). Même si on voit bien une corrélation temporelle avec le CAC40, le DAX a montré beaucoup plus de faiblesse que l'indice parisien. Le DAX30 évolue maintenant dans un biseau d'élargissement descendant.

 

2- Performances en Euros et en %

Nous vous présentons ici le graphique de la construction de la performance de notre portefeuille. Vous pouvez voir en particulier les gains pour chaque robot et les gains pour le compartiment "Europe" (donc R2D2CAC + R2D2DAX).

La courbe "portefeuille max" correspond au dernier plus haut de la performance, donc la différence entre cette courbe et la courbe de performance donne le "drawdown" qui est la mesure du risque. Nous verrons cette statistique en détail dans le prochain chapitre.


 

Globalement, on constate que notre robot R2D2SP a parfaitement suivi la phase haussière sur tout le trimestre. Il finit avec un gain cumulé d'environ 700 euros sans difficultés avec plusieurs long trades.

Deuxième constatation, on voit que notre robot R2D2CAC a eu très peu de gain ou de perte cumulés. (...) Un trimestre pour rien pour lui avec un gain modeste de 200 euros.

Le fait le plus remarquable est la difficulté rencontré par notre robot trader R2D2DAX. (...) On constate qu'il n'aura jamais réussi à avoir une position profitable en juillet, avec des pertes qui se sont cumulés jusqu'à déclencher un stop de protectionavec un retour à son levier minimum.

(...)

Le portefeuille finit le trimestre à l'équilibre, les gains sur le S&P500 et le CAC40 étant effacés par les pertes sur le DAX30.

Le portefeuille aura une nouvelle fois montré sa robustesse et la bonne complémentarité des robots qui ne connaissent que très très rarement des mauvaises phases simultanées ce qui permet à notre portefeuille type de rester sur ses plus hauts annuels avec une belle performance cumulé de 5246 euros sur l'année soit 26.2% du capital de départ.

 

3- Drawdown en Euros et en %

(---)

- conclusion 1 : quand le drawdown est à 0, le système fait un plus haut sur sa performance

Si la performance courante est en baisse par rapport à notre plus haut sur la performance, le drawdown mesure la baisse de performance.

- conclusion 2 : le drawdown est une bonne mesure du risque d'une stratégie, elle permet de mesurer les baisses de performances historiques. Si vous démarrez une stratégie juste sur un plus haut de ses performances avant un drawdown, la valeur du drawdown va correspondre à votre perte passagère sur votre compte, c'est donc une très bonne mesure du risque en repérant les drawdown maximums historiques.

 

Nous vous présentons ci-dessous le drawdown du portefeuille en euros ainsi que le drawdown pour chaque robot dans la configuration du portefeuille :


Le Drawdown (risque) du portefeuille est resté faible pendant ce 3ème trimestre avec des pics sous les 800 euros donc très loin du maximum historique qui est au-dessus de 4000 euros et loin du maximum de cette année autour de 1400 euros.

On voit sur les courbes de drawdown que le drawdown de notre robot R2D2SP (vert) a baissé de façon constante pour revenir à 0 courant septembre, ce qui indique donc un nouveau plus haut historique de sa performance.

(...)

Vous pouvez retrouver ces informations de drawdown maximum atteint dans chaque mois et chaque année dans le tableau mensuel de performance en ligne et en direct en suivant le lien ci-dessous :

Statistique portefeuille Drawdown Maximum en Euros

 

4- Taux de réussite et ratio Gain moyen/Perte moyenne

(---)

Le cas de notre portefeuille type Europe - Etats-Unis :

1- le taux de réussite :

Ci-dessous la capture d'écran de la statistique du taux de réussite pour notre portefeuille :

Notre taux de réussite était relativement bas en juillet autour de 30% puis est revenu au-dessus de la moyenne en août et septembre. (...)

Ceci montre bien que le taux de réussite seul sans prendre en compte le ratio gain moyen sur perte moyenne n'a pas beaucoup d'intérêt. On peut en effet avoir un taux de réussite très faible comme 1 trade gagnant sur 4, mais si le trade gagnant fait gagner 10 fois plus que chaque perte, le système se retrouve largement gagnant !

 

2- le ratio RR - gain moyen sur perte moyenne :

Ci-dessous la capture d'écran de la statistique pour notre portefeuille :

(...)

Au cours de ce 3ème trimestre, notre ratio n'a pas vraiment augmenté à part en août. Bien plus que le taux de réussite, c'est le ratio gain moyen sur perte moyenne qui illustre le mieux les périodes où nos robots profitent le mieux des tendances de marché. En effet, le taux de réussite illustre le plus ou moins bon timing d'entrée-sortie, le ratio RR illustre la force des tendances dont nous avons pu profiter.

Notre ratio reste globalement sous les 2 depuis avril, ce qui montre que nos robots n'ont pas assez de potentiel sur les trades gagnants pour vraiment faire la différence. Avec des taux autour de 2, généralement notre portefeuille stagne en valeur, c'est des taux supérieur à 2,4 qui nous permettent d'accumuler de la performance.


5- conclusions

Le troisième trimestre de l'année 2018 a été sans "saveurs" pour nos robots traders. Le robot R2D2SP a très bien fonctionné pendant que R2D2CAC n'a rien donné et que R2D2DAX perdait ce que l'on gagnait d'un autre côté !

La complémentarité de nos 3 robots sur les 3 marchés est encore une fois parfaite, mais le marché ne nous offre pas beaucoup de belle tendance journalière depuis le mois d'Avril pour nous permettre de refaire de belles performances.

Malgré tout, notre portefeuille reste sur une belle performance annuelle cumulée et sur ses plus hauts, ce qui est le principal. Nous ne pouvons pas gagner à tous les coups, mais si nous restons sans trop perdre sur les phases qui ne sont pas propices à nos robots, c'est également l'essentiel.

Nous vous rappelons qu'il est possible de faire votre propre réglage en fonction de votre capital et de votre prise de risque (drawdown maximum), il suffit pour cela d'utiliser notre simulateur qui recalcule toutes les statistiques en fonction du réglage que vous renseignerez.

Il vous suffira alors de mettre en place nos 3 robots avec une mise correspond à votre simulation...

Nous vous souhaitons de bons trades et restons à votre disposition si vous souhaitez de plus amples renseignements sur nos robots traders et leur fonctionnement à l'adresse suivante :

contact@r2d2trading.fr

contact skype : r2d2trading

+33 (0) 769 777 349

 

 


L'equipe R2D2 Trading

 



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