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Newsletter du 08/03/2014

Performances de nos robots en 2013 :
R2D2CAC : +27.7% - R2D2CAC version Elite :
+137.5%
R2D2DAX : +19.8%

Performances de nos robots en 2014 :
R2D2CAC : -1.7%    - R2D2CAC version Elite : +4.3%

R2D2DAX : -5.1%

Attention, nouvelle version du filtre pour R2D2CAC, voir section nouveauté. C'est cette version qui est utilisée à partir de maintenant et les statistiques fournies dans les newsletters seront les statistiques de cette version avec ce nouveau filtre à partir de maintenant. Les performances pour cette nouvelle version sont en 2014 :

R2D2CAC : -1.4%    - R2D2CAC version Elite : +11.3%

Le point sur les marchés et nos robots trader

Cette newsletter est l'occasion de revenir sur les moments forts de la semaine.

Notre robot sur le CAC version standard continue à stagner avec une performance de -1.7%. La version Elite perd un peu de terrain avec une performance annuelle en 2014 de maintenant 4.3%. Le nouveau filtre permet d'améliorer légérement la performance sur la version standard, mais c'est surtout la version Elite qui en profite.


Notre robot sur le DAX n'a pas beaucoup tradé et le gap baissier pendant le week-end a été assez négatif. Toujours pas de tendance qui dure assez longtemps pour pouvoir en profiter.

Nouveauté

Nous avons fait évoluer notre système de filtrage. Les signaux de trading restent les mêmes. Le filtrage intervient dès qu'un signal est lancé ; à ce moment-là, on détermine s'il faut prendre le signal ou l'ignorer. La modification a consisté à enlever une protection qui limitait le trading si la performance sur les 20 derniers signaux étaient inférieure à une certaine limite.

Le fait de supprimer cette protection permet d'augmenter le nombre de trades, les risques pris sont faibles car ce filtrage intervient de toute façon dans une zone où la volatilité est réduite et donc le potentiel comme le risque de pertes sont faibles.

Sur tout notre historique et sur les signaux de 2014, les conséquences sur la version standard de notre robot R2D2CAC sont assez limitées, la performance est très légérement meilleure. Cependant, c'est la version Elite qui en bénéficie le plus. En effet, cette version ajoute un système de money management qui fait varier le nombre de lots tradés à chaque position. Les périodes de faibles pertes sont bénéfiques au premier gain significatif. C'est un système novateur sur lequel nous reviendrons plus au moment du lancement de cette version pour tous.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur le changement de filtre et les statistiques comparatives entre notre robot avec l'ancien filtre et ce nouveau dans l'article suivant :

https://www.r2d2trading.com/?fond=contenu_detail&id_contenu=105

 

L'analyse Technique du CAC 40
Un fait exceptionnel, mais toujours dans le range...

Graphique en unité de temps H4 sur le CFD horaire globex (8h-22h)

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La situation géopolique en Ukraine a généré un fort mouvement hors marché. La réouverture lundi s'est faite avec un gros gap baissier qui a cassé notre range 4365-4420. Etant resté en position d'achat, notre trade s'est soldé par une perte. Cette perte est une perte exceptionnel venant d'un fait géopolitique. Cette perte est plus un manque de chance qu'un problème de fonctionnement de notre robot, ces faits rares ne peuvent être prévisibles et notre robot a malgré tout réussi à compenser cette perte de 57 points par un trade gagnant de 53 points initié le lendemain lors du rebond.

Le rebond violent qui a eu lieu le mardi matin avec une ouverture haute a permis dans un premier temps de fermer le GAP baissier et tout de suite après de réintégrer le trading range 4365-4420. En conséquence, la sortie est à voir comme une fausse sortie.

Cependant, cette baisse violente a malgré tout cassé le canal haussier vert, et n'ayant pu le réintégrer le lendemain, la cassure est réelle d'autant que nous avons ensuite effectué plusieurs Throw Back dessus, validant ainsi sa cassure.

C'est toujours la sortie du range qui sera déterminante. Pendant la semaine, nous avons encore navigué entre les deux bornes. Le throw back sur le canal haussier cassé suggère une sortie par le bas du range mais tout est possible.

Notre robot a limité la casse engendrée par le gap exceptionnel, depuis il essaye de se placer en attendant la cassure du range. Son comportement est tout à fait standard en ce moment, il fait des pertes dans le range pour se placer, pertes qui devraient être largement compensées lors de la sortie. Même situation que la semaine dernière, la sortie permettra de générer une tendance qui devrait être bénéfique par la suite.

L'analyse Technique du DAX 30
Range cassé par le bas, une zone de support fondamentale à préserver !

Graphique en unité de temps H4 sur le CFD horaire globex (8h-22h)

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La situation est assez similaire à celle du CAC 40 mais en même temps un peu plus claire. Le GAP engendré par l'invasion Russe en Ukraine a engendré une ouverture directement sur le bas du range vers 9500 et une cassure rapide. Nous avons alors perdu 101 points sur notre trade haussier qui était pourtant bien parti avec plus de 80 points de gains latents vendredi soir !

Encore une fois le DAX a très vite réintégré son range, et nous en avons profité pour compenser la perte par un gain sur la réintégration de 93 points. Malheureusement, ensuite, le DAX a manqué d'inititive, il est resté scotché à sa moyenne mobile à 20 périodes sur ce graphique H4 (en bleu). Cette stagnation a fait baisser la volatilité, et malgré 2 tentatives de trades nous sommes maintenant à nouveau en zone de filtrage.

En fin de semaine, la situation est devenue beaucoup plus claire, nous avons cassé le range en passant sous 9500 de façon assez nette. Notre robot n'a pu en profiter étant donné la faible volatilité au moment de la cassure qui a engendré un filtrage de notre signal.

La tendance est maintenant nettement baissière sur cette unité de temps avec de surcroît un triple top sur les 9700 ! Une grosse zone support en vert entre 9275 et 9330 pourrait permettre un rebond, qui si il est assez vigoureux pourrait ramener sur 9500 pour faire un throw back sur le range cassé et ainsi valider cette cassure.

Notre grand canal haussier en unités de temps hebdomadaire et journalières se trouvera la semaine prochaine vers cette zone verte support. Celui-ci a donc toutes les chances d'avoir une influence non négligeable à surveiller. Une cassure par le bas serait extrêmement préjudiciable et un retour rapide sur les derniers plus bas vers 9100 serait alors très probable, d'autant que le stochastique est mal orienté et laisse encore un bon potentiel de baisse.



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