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Newsletter du 15/03/2014

Performances de nos robots en 2013 (nouveau filtre3 pour le CAC) :
R2D2CAC : +25.1% - R2D2CAC version Elite :
+131.5%
R2D2DAX : +19.8%

Performances de nos robots en 2014 (nouveau filtre3 pour le CAC) :
R2D2CAC : -4.4%    - R2D2CAC version Elite :
-1.3%
R2D2DAX : -5.1%

Le point sur les marchés et nos robots trader

Cette newsletter est l'occasion de revenir sur les moments forts de la semaine.

Dans la continuité de la semaine dernière, la situation géopolitique autour de l'Ukraine continue de générer des réactions assez violentes et contradictoires sur les indices. Cette situation ne convient pas au fonctionnement de nos robots actuellement, ils ont continué à faire des pertes qui ont effacé les gains de 2014 sur R2D2CAC.

Le drawdown reste normal, cette période de contre-performance reste donc dans la moyenne des périodes de pertes historiques que notre robot a connu. Pas d'inquiétude donc, nous attendons qu'il se retrouve dans une situation de marché qui sera plus bénéfique pour lui.

Actualités

Nous connaissons actuellement une période non favorable à notre robot. Cette période n'est pas exceptionnelle. Nous avons déjà connu des périodes de perte de ce genre.

Pour appréhender l'importance de la contre-performance et le fait que celle-ci reste dans une situation normale historiquement, il faut surveiller le drawdown courant.

Cette statistique est une statistique fondamentale en trading automatique (et en trading manuel d'un point de vue psychologie du trader).

Afin que vous puissiez au mieux appréhender cette notion, vous trouverez un article expliquant ce qu'est le drawdown, comment on le calcule et le fait qu'il est intéressant de commencer à trader une stratégie quand celle-ci a un drawdown courant élevé :

Le Drawdown - Quand commencer à utiliser une stratégie ?

- Voici la courbe historique du drawdown de notre robot R2D2CAC (filtre3) :

On est actuellement à environ 200 points de drawdown (soit une perte d'environ 4.7% en levier 1. Le drawdown maximum historique comme on le voit sur ce graphique a été de 400 points environ soit 9.4% en levier1.

On voit bien qu'on est dans un pic de drawdown qui reste normal par rapport à notre historique sur cette stratégie. La période actuelle sur le CAC40 est assez singuliaire avec une évolution liée à la géopolitique, des brusques revirements de l'évolution des cours suite à des déclarations de dirigeants, mais notre robot, même si cette situation ne lui convient pas, ne se trouve pas dans une position inconfortable. Il effectue des pertes qui seront vite comblées quand la situation lui sera plus favorable en terme de timing.

Comme nous l'indiquons dans notre article sur le drawdown, cela peut être une très bonne opportunité pour ceux qui n'ont pas encore nos robots en fonctionnement pour les démarrer. Le moment où l'on commence à trader une stratégie est toujours un peu sensible. Si on a la malchance de commencer juste avant que le robot effectue des pertes comme en ce moment, on commence alors par perdre, ce qui d'un point de vue de la confiance n'est pas optimal. En conséquence, on peut augmenter notre probabilité de commencer par une période gagnante si on commence à trader la stratégie quand le drawdown est assez élevé. En effet, historiquement, le robot après une telle période de drawdown, a vite regagné pour revenir à un drawdown nul et regénérer de la performance, en conséquence, on est sans doute dans un moment statistiquement favorable pour commencer le trading avec nos robots.

L'analyse Technique du CAC 40
L'incertitude règne, mais la tendance est baissière...

Graphique en unité de temps H4 sur le CFD horaire globex (8h-22h)

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La situation géopolique autour de l'Ukraine continue d'agiter le marché. Comme nous l'indiquions, la sortie du range 4265-4420, qui a été élargie en début de semaine à 4250-4420 en raison d'attaque infructieuse de la borne basse a finalement cassé par le bas, ce qui été notre préférence au regard du throw back parfait sur l'ancien canal vert ascendant.

Cette cassure nous a très vite amené sur l'ancien plus bas, réalisé lors du début de la crise Ukrainienne à 4290. Cette baisse sur la cassure du range a alors créé une situation de double top parfait sur 4420, avec en plus une divergence baissière sur le stochastique. Malgré un petit rebond sur la ligne de cou à 4290, celle-ci a bien cassé ouvrant ainsi l'objectif du double top à 4160.

L'objectif baissier a failli être rallier dans la semaine, depuis la cassure du range, nous sommes dans une tendance court teme baissière bien marquée, qui est relancée par la moyenne mobile à 7 périodes (en violet).

Nous avons alors 2 scéarios pour la semaine prochaine :
- 1 flèche rouge : la m7 continue d'enfoncer le cours, et on touche directement et assez rapidement l'objectif du double Top à 4160. Le prochain support se trouve à 4080, qui est un support majeur, en fonction de l'évolution on pourrait très vite se retrouver sur ce support, et nous serions alors au bord d'un krack assez conséquent. Nous devrions cependant pouvoir attendre samedi prochain pour étudier ce scénario si il devait arriver.

- 2 flèches bleus : ce scénario implique un rebond qui serait suffisament important pour casser la m7 (pourrait se produire si nous avions des discours apaisants de la Russie dimanche ou lundi matin). Dans ce cas, le rebond pourrait très logiquement permettre au cours de remonter autour de 4290 ce qui constituerait graphiquement un très beau throwback sur la ligne de cou du Double Top, et pourrait relancer la baisse qui serait alors bien plus forte.

Notre robot a eu du mal en début de semaine avec l'incertitude dans le range. Il a cependant réussi à faire un trade assez beau de 68 points qui a limité un temps la perte, cependant, la volatilité assez forte vendredi après-midi avec une incertitude totale nous a fait enchaîner des trades qui ont reperdu une bonne partie de ce gain.

La volatilité est maintenant idéale pour notre robot, il a hésité entre paramétrage baissier et paramétrage neutre vendredi, si on fait un rebond assez important, nous devrions pouvoir en profiter, de même que si la baisse ne se fait pas avec un gap baissier important, nous pourrions également pouvoir inverser notre position pour en profiter. Ce regain de volatilité est le bienvenu est nous redonne le potentiel qu'il nous manquait toujours en ce début 2014.

L'analyse Technique du DAX 30
Dans le canal haussier moyen terme, prêt pour un rebond, la tension augmente !

Graphique en unité de temps H4 sur le CFD horaire globex (8h-22h)

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Le scénario est le même que sur le CAC 40 avec notre grosse zone support verte qui a joué le même rôle que la ligne de cou du double top sur le CAC.

Nous avons cependant notre grand canal moyen terme bleu qui est bien présent (avec la ligne bleu foncée intermédiaire), nous sommes actuellement sur le bas de ce canal, et donc dans une position idéale pour un rebond.

La baisse s'est faite dans un canal baissier orange/rose, avec une cassure panique par le bas, ce qui sur le DAX a généré un début de krack pendant 4 heures avec la grosse bougie rouge sous le canal. Cependant le niveau intermédiaire du canal moyen terme en bleu a permis de bien supporter le cours et inextrémise de réintégrer le canal baissier.
Les scénarios sont les mêmes que le CAC40, un scénario rouge, qui signifierait un départ en krack sous le canal orange pour rallier très très vite le bas du canal haussier et sans doute une cassure rapide, scénario très négatif qui correspondrait sans doute à de vives tensions en Ukraine.

Le deuxième scénario serait également un rebond initié par le support oblique bleu, le bas du canal baissier, pour rejoindre le haut de ce canal et notre ancienne zone de support verte qui devient une très grosse résistance qui relancerait une forte baisse.

Notre robot sur le DAX s'est comporté de la même manière que sur le CAC avec un début de semaine difficile avec l'incertitude puis un très beau trade à la baisse de 186 points encaissé vendredi vers 14h30. Malheureusement comme sur le CAC, l'après-midi a été très indécise avec beaucoup de volatilité, beaucoup de faux départs, ce qui nous a fait effectuer des prises de positions contre-productives.

Notre robot sur le DAX a actuellement un drawdown de 591 points (soit 6.5% en levier 1), qui est actuellement le plus fort drawdown que nous ayons connu. Notre robot sur le DAX n'a une existence que de 1 an, il est extrapolé du robot R2D2CAC, en conséquence on peut penser que le drawdown max sera du même ordre. Pour le CAC, il est d'environ 9.5% ce qui ferait pour R2D2DAX un drawdown maximum possible de 860 points.

Nous sommes donc encore dans un drawdown qui paraît normal cependant en proportion, notre robot R2D2DAX souffre beaucoup plus que R2D2CAC de cette situation. Le beau trade que nous venons de réaliser ainsi que les gros trades l'année dernière montre cependant qu'il peut facilement réaliser des gains de 200 à 400 points donc ce drawdown peut être effacé en seulement 2 ou 3 trades, encore une fois pas de panique même si psychologiquement cette période peut être difficile pour ceux qui nous suivent !



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