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Newsletter du 03/05/2014

Les performances affichées sont calculées avec un levier de 1. Attention, l'utilisation des CFDs permet d'utiliser des levier jusqu'à 100 voire plus et peut donc engendrer des gains bien supérieurs mais des pertes également très importantes si vous ne le maîtrisez pas.

Performances de nos robots en 2013 (nouveau filtre3 pour le CAC) :
R2D2CAC : +25.1% - R2D2CAC version Elite :
+131.5%
R2D2DAX : +19.8%
CFD CAC40: +20.3%   - CFD DAX30 depuis le 10/03: +20.4%

Rappel Performances de nos robots en 2014 au 26/04/2014 :
R2D2CAC : -3.3%    - R2D2CAC version Elite : +3.6%

R2D2DAX : -1.9%

Performances de nos robots en 2014 (nouveau filtre3 pour le CAC) :
R2D2CAC : -5.7%    - R2D2CAC version Elite :
-7.4%
R2D2DAX : -4.0%
CFD CAC40: +3.5%   - CFD DAX30: -0.7%

Le point sur les marchés et nos robots trader

Cette newsletter est l'occasion de revenir sur les moments forts de la semaine.

Toujours une alternance de petits ranges avec une baisse de volatilité et quelques départs brusques sans tendance, cette semaine a été très négative pour nos robots, en particulier lundi avec beaucoup de faux départs.

La version Elite de notre robot R2D2CAC vient d'activer sa sécurité au niveau du drawdown, en conséquence, il est revenu à l'exposition minimum en actant la perte, il va maintenant pouvoir moduler à nouveau à chaque trade le nombre de contrats entre 1 fois et 5 fois la mise de départ afin de tirer parti des petites phases de drawdown inférieur à 100 pts.

Actualités

Comme nous l'avons déjà mentionné dans nos précédentes newsletters, le début d'année était très lent mais nous avez permis d'engranger quelques bénéfices fin février.

Malheureusement, le marché a connu un "cygne noir" début mars dont nous subissons encore les conséquences. Vous pouvez voir notre article qui revient sur cet événement et voir l'évolution de nos performances depuis le 1er janvier 2014:

Retour sur le début d'année 2014

Notre robot R2D2CAC version Elite vient d'activer sa sécurité sur le drawdown. Lorsque le drawdown dépasse l'équivalent de 170 points au levier maximum 5 soit 850 euros par contrats de base, notre robot active une sécurité qui consiste à acter le fait que cette phases de drawdown (perte depuis le dernier plus haut) est trop importante et donc revenir au nombre de contrat minimum (levier 1) en se réinitialisant. Ainsi, alors que depuis plusieurs jours, le nombre de contrat était toujours au maximum, il va à nouveau pouvoir moduler son exposition afin de profiter des petites pertes inférieures à 100 pts afin de maximiser ses gains. Ceci lui avait permis d'engranger 10% de performance fin février contre 1% pour la version standard, il va donc pouvoir mettre toutes les chances de son côté pour le reste de l'année.

Vous pouvez voir le fonctionnement de la modulation du nombre de contrat de notre version Elite sur la page fonctionnement de notre site :

Fonctionnement version Elite

où vous retrouverez un exemple réel de son fonctionnement à partir de plusieurs trades : cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

L'analyse Technique du CAC 40

Graphique en unités de temps H4 sur le CFD horaire globex (8h-22h)

cliquer pour agrandir

La semaine finie quasiment au même endroit que la semaine dernière. Il n'y a donc rien de neuf sur le graphique journalier. On visera toujours 4600 si on préserve la moyenne mobile à 20 séances et 4350 si on n'arrive pas à la préserver.

Sur le graphique en unité de temps 4 heures ci-dessus, on peut voir maintenant un nouveau range bien marqué. La borne haute est à 4500 et la borne basse correspond à 4420-4430 (soit l'ancienne borne haute de l'ancien range).

On passe d'un range à l'autre par à coup. On peut donc considérer que seule la cassure de 4350 par le bas ou 4500 par le haut pourra nous donner une nouvelle direction durable.

Les bandes de bollinger en H4 sont plates, ainsi que la m20 (en noir), le stochastique est proche de 50, on se trouve donc au milieu du gué, sans tendance.

Ces situations de range sont particulièrement négatives pour notre robot R2D2CAC qui ne peut se révéler que lorsqu'il y a une tendance bien affirmée. En attendant, l'objectif pour nous est donc de limiter les pertes pour pouvoir les effacer rapidement ensuite.

L'analyse Technique du DAX 30

Graphique en unités de temps H4 sur le CFD horaire globex (8h-22h)

cliquer pour agrandir

Le rebond que nous annoncions à l'approche de la zone verte, sur la bande de bollinger, a bien eu lieu.

On se retrouve maintenant dans la même situation que pour le CAC40, au niveau de la m20 (bleu) avec des bandes de bollinger plates. Par contre le stochastique est en zone de sur-achat, à la baisse, et sur le point de sortir de cette zone donc les haussiers commencent à lâcher prise, ce qui pourrait indiquer un retour sur le bas du range 9400-9620 (lignes violettes).

Notre grosse zone verte pourra encore servir de support mais elle devient de moins en moins pertinente avec le temps.

Encore une fois, les ranges ne sont généralement pas positif pour nos robots, à moins qu'ils soient assez grand et que les rotations à l'intérieur ne soient pas trop rapide, ce qui est un peu plus le cas sur le DAX que sur le CAC.

 

Tant que l'on ne casse pas une des bornes du range 9400-9620, c'est les rotations à l'intérieur qu'il faudrait privilégier. Nous concernant, le robot R2D2DAX se comportera mieux quand on en sera sorti et qu'on sera dans une tendance établie.



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