Pour visualiser la newsletter en ligne : cliquer ici
Newsletter de Mai 2015

Performances de nos robots en Mai 2015

Mensuelle Annuelle
R2D2CAC -1.3% +20.2%
R2D2CAC Elite
-11.5% +39.6%
R2D2DAX +3.9% +17.5%
R2D2DAX Elite
+8.5% +50.0%

- mensuelle (gain mois / cours de début d'année)
- annuelle (gain cumulé année / cours de début d'année)

SOMMAIRE

1- Modification dans le calcul des statistiques
2- Introduction d'un portefeuille Type

3- L'analyse Technique du CAC 40
4- L'analyse Technique du DAX 30


un point sur nos robots trader :

R2D2CAC a très bien commencé le mois pour atteindre une performance de plus de 10% en cours de mois pour la version Elite, cependant les 7 derniers jours ont été extrêmement difficile et il a finalement reperdu toute la plus-value latente pour finir sur un de ses moins bon mois. La performance reste cependant largement positive sur l'année.

R2D2DAX avait eu le même genre de difficulté le mois dernier puisqu'il avait atteint en cours de mois son drawdown maximum (donc la perte maximum historique par rapport à sa dernière meilleure performance) avant de se reprendre pour revenir proche de ses plus hauts. En ce mois de mai, il a confirmé sa bonne reprise et sa bonne tenue pour signer une belle performance tant dans sa version standard que dans sa version Elite.

1- Modification dans le calcul des statistiques
Simplification dans le calcul des statistiques et statistiques temps réel

Afin de vous offrir des statistiques en temps réel et facilement compréhensibles donc vérifiables, nous avons mis à jour le mode de calcul.

En particulier, pour le calcul des performances, les trades qui sont commencé un mois (M) et qui se termine le mois suivant (M+1) seront entièrement comptabilisé dans la performance du mois (M+1).

Retrouvez le détail de cette modification du mode de calcul, qui ne change donc pas la performance réelle de nos robots trader en suivant le lien suivant :

Mise à jour du mode de calcul des statistiques

2- Introduction d'un portefeuille Type
La diversification bénéfique en utilisant R2D2CAC et R2D2DAX

Nous avons introduit un "portefeuille type" sur notre site qui permet d'afficher la performance et le drawdown (indicateur de risque) d'un portefeuille type de 20.000 euros de capital.

Ce portefeuille est totalement paramétrable afin que vous puissiez appréhender les performances possibles et le risque associé de votre propre compte en fonction de vos choix. Suivez le lien suivant pour le découvrir : Portefeuille Type

Le portefeuille que nous avons composé est un portefeuille de 20.000 euros.
- Nous avons utilisé notre robot trader R2D2CAC réglé à 2 euros le point d'indice. Cela correspond donc à un "investissement" de 2x5000 (valeur du CAC40 actuellement), soit 10.000 euros d'investissements.
- Nous avons utilisé notre robot trader R2D2DAX réglé à 1 euros le point d'indice. Cela correspond donc à un "investissement" de 1x11400 (valeur du DAX30 actuellement), soit 11.400 euros d'investissements.



Ce mix de 2 R2D2CAC pour 1 R2D2DAX est le meilleur selon nous car c'est cette composition qui permet d'obtenir le meilleur ratio Performance/Drawdown, c'est donc le portefeuille type qui permet d'obtenir la meilleure performance par rapport au risque pris.

En effet, on peut remarquer que les performances de R2D2CAC et R2D2DAX ne sont pas toujours corrélées. Il y a certain mois ou notre robot trader sur le CAC 40 fonctionne moins bien comme ce mois-ci pendant que notre robot trader sur le DAX 30 réussie une belle performance. L'utilisation des 2 robots simultanément permet donc de réduire le risque du portefeuille global.

Vous pouvez tester vos propres combinaisons, les performances sont alors calculées en temps réel par rapport à vos propres réglages, vous verez alors le tableau des gains et les courbes de performances et de drawdown de votre portefeuille si il avait été utilisé depuis 2013.

3- L'analyse Technique du CAC 40

Graphique en format journalier du CFD FRA40 représentant l'évolution du CAC 40 :


cliquer pour agrandir
légende: - mm7 (moyenne mobile à 7 jours) - mm20 (moyenne mobile à 20 jours)

Commentaire du mois précédent:
Nous sommes actuellement sous la bande de bollinger inférieur qui est plate, au-dessus de 5000, et malgré la mauvaise orientation du stochastique, cette zone devrait pouvoir servir de support pour soutenir les cours avant une autre tentative haussière. Il n'est cependant pas exclu un retour vers 4860 tant la dynamique court terme est pesante avec également un croisement m7 / m20 à la baisse.

Le soutien des 5000 aura été court, et nous avons finalement rallié rapidement la zone des 4860 pour ensuite faire des oscillations dans le range 4860-5100. Une tentative de passer 5100 à la hausse a très vite échoué avec une nervosité accrue qui a d'ailleurs été préjudiciable à notre robot R2D2CAC.

Nous sommes maintenant de retour vers 5000, au même endroit que le mois dernier.

La zone a surveillé maintenant est 4860-5190. C'est seulement la cassure d'une de ces bornes qui permettra sans doute de lancer une tendance. Entre les deux, la situation est assez confuse. Sur le court terme, le stochastique croise son signal en zone de sur-achat, ce qui n'est pas suffisant pour envisager une baisse, cependant, le dernier jour a cassé violemment la m20, on peut donc imaginer une continuation vers 4860.


4- L'analyse Technique du DAX 30

Graphique en format journalier du CFD GER30 représentant l'évolution du DAX 30 :


cliquer pour agrandir
légende: - mm7 (moyenne mobile à 7 jours) - mm20 (moyenne mobile à 20 jours)

Nous avons bien eu une poursuite de la baisse en début de mois, assez confuse, qui a permis de rallier l'objectif 1 de l'ETE (report de l'amplitude de la taille des épaules sous la ligne de cou), mais elle n'a pas suffit pour atteindre l'objectif final des 11000.

Les bandes de bollinger sont maintenant à plat, assez éloignées l'une de l'autre, nous sommes donc comme pour le CAC dans un large range volatile, dont les bornes sont 11160-11220 et 11920-11960.

La situtation technique est la même que pour le CAC à court terme, avec une prédisposition à aller chercher le bas du range.



Si vous ne souhaitez plus recevoir de lettres d'informations de notre part, rendez-vous dans la rubrique "moncompte" de notre site https://www.r2d2trading.com ou écrivez nous à contact@r2d2trading.fr